融通通盛两年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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1 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 (2016 年第 2 号 ) 重要提示融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 5 日证监许可 [2015] 1150 号文准予注册募集 本基金基金合同于 2015 年 7 月 17 日正式生效 投资有风险, 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征 融通证券份额为常规指数基金份额, 具有预期风险较高 预期收益较高的特征, 其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 ; 融通证券 A 份额具有预期风险低, 预期收益相对稳定的特征 ; 融通证券 B 份额由于利用杠杆投资, 具有预期风险高 预期收益高的特征 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月 16 日, 有关财务数据截止日为 2016 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 一 基金合同生效日期 2015 年 7 月 17 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日 1

2 法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮目前公司股东及出资比例为 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司 (Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事马金声先生, 高级经济师, 现任新时代证券股份有限公司名誉董事长 历任中国人民银行办公厅副主任 主任, 金银管理司司长, 中国农业发展银行副行长, 国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长, 华林证券有限责任公司党委书记 2007 年至今, 任公司董事 董事黄庆华先生, 工科学士, 现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理 新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管 2015 年 2 月至今, 任公司董事 董事 David Semaya( 薛迈雅 ) 先生, 教育学硕士, 现任日兴资产管理有限公司执行董事长, 三井住友信托银行有限公司顾问 历任日本美林副总, 纽约美林总监, 美林投资管理有限公司首席运营官 代表董事和副总 代表董事和主席, 巴克莱全球投资者日本信托 2

3 银行有限公司总裁及首席执行官, 巴克莱全球投资者 ( 英国 ) 首席执行官, 巴克莱集团 财富管理 ( 英国 ) 董事及总经理 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事孟朝霞女士, 经济学硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理 泰康养老保险股份有限公司副总经理 富国基金管理有限公司副总经理 2015 年 2 月至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 简历同上 总经理孟朝霞女士, 经济学硕士 历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理, 泰康养老保险股份有限公司副总经理, 富国基金管理有限公司副总经理 2014 年 9 月至今任公司总经理 常务副总经理颜锡廉 (Allen Yan) 先生, 工商管理硕士 历任美国富达投资公司财务分析员, 日本富达投资公司财务经理, 日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长 2011 年至今任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年至今任公司督察长 4 基金经理 (1) 现任基金经理情况何天翔先生, 厦门大学经济学硕士 安徽大学理学学士,8 年证券投资从业经历, 具 3

4 有基金从业资格 曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师 2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资投资经理,2014 年 10 月 25 日起至今任 融通深证 100 指数证券投资基金 基金经理,2015 年 7 月 1 日起至今任 融通中证军工指数分级证券投资基金 基金经理,2015 年 7 月 17 日起至今任 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金经理,2015 年 8 月 25 日起至今任 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 (2) 历任基金经理情况自 2015 年 7 月 17 日起至今, 由何天翔先生担任本基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司公募基金投资决策委员会成员 : 投资总监商小虎先生, 研究策划部总经理 基金经理邹曦先生, 权益投资部副总监 基金经理刘格菘先生, 基金交易部总经理谭奕舟先生, 风险管理部总经理马洪元先生 6 上述人员之间不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况 1 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 4

5 2015 年末, 本集团资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 本集团在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 2 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富 5

6 的客户服务和业务管理经验 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 3 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构情况 (1) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 张里程电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组 6

7 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 单元邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组办公地址 : 上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 6 楼 邮政编码 : 联系人 : 高松联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 殷洁联系电话 :(0755) 代销机构: (1) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺电话 :(021) 客服热线 : (2) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明联系人 : 侯艳红电话 :(010) 客服热线 : (3) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军 7

8 联系人 : 田芳芳电话 :(010) 客服热线 : (4) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 :(0551) 联系人 : 范超客服电话 :96518 (5) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民电话 :(0755) 联系人 : 吴军客服热线 : (6) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法人代表 : 杨宝林联系人 : 赵艳青电话 :(0532) 客服电话 :95548 (7) 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法人代表 : 李长伟联系人 : 谢兰电话 : 客服电话 : (8) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅 8

9 电话 :(021) 联系人 : 李玉婷客服热线 : 或 (9) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平联系人 : 王君电话 : (10) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰电话 : 联系人 : 许曼华客户服务电话 : (11) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮电话 : 联系人 : 许曼华客户服务电话 :95538 (12) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 联系人 : 鹿馨方客户服务电话 : (13) 长江证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号法定代表人 : 胡运钊联系人 : 奚博宇 9

10 电话 :(021) 客服电话 :95579 或 (14) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财联系人 : 安岩岩电话 :(0431) 客户服务电话 : (15) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦法定代表人 : 曾小普联系人 : 俞驰电话 :(0791) 客服电话 : (16) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 :(021) 传真 :(021) 客服热线 : (17) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 邓颜客服热线 : (18) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 10

11 14 层法定代表人 : 张皓电话 : 联系人 : 吴川客服热线 : (19) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东电话 : 联系人 : 秦朗客服电话 : (20) 华西证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号法定代表人 : 杨炯洋电话 : 联系人 : 谢国梅客服热线 :95584, (21) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 许梦园电话 :(010) 客服电话 : (22) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 庞晓芸电话 :(0755) 客服电话 :95597 (23) 国金证券股份有限公司 11

12 注册地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 联系人 : 刘婧漪客服电话 : (24) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳电话 : 联系人 : 张煜客服电话 : (25) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客户服务电话 :95533 (26) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞联系人 : 汤征程开放式基金咨询电话 : (27) 宁波银行股份有限公司办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层法定代表人 : 陆华裕客户服务电话 :95574 联系人 : 邱艇电话 : (28) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 12

13 办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 高莉莉电话 :(021) (29) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层法定代表人 : 冯修敏电话 : 传真 : 联系人 : 陈云卉客服热线 : (30) 深圳新兰德深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿联系人 : 文雯电话 : (31) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 吕彗电话 :(021) (32) 深圳富济财富管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺电话 : 联系人 : 马力佳 (33) 上海陆金所资产管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 13

14 法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : (34) 珠海盈米财富管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯传真 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 客服热线 : (35) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人 : 闫振杰联系人 : 王婉秋电话 : 客服电话 : (36) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽联系电话 :(010) 客服电话 :(010) (37) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室法定代表人 : 吴雪秀传真 :

15 联系人 : 苏昊客服电话 : (38) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (39) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : (40) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : 15

16 (41) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (42) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (43) 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : ( 二 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号 16

17 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 : 传真 : 联系人 : 崔巍 ( 三 ) 律师事务所名称 : 广东嘉得信律师事务所注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 办公地址 : 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人 : 闵齐双联系人 : 鲍泽飞经办律师 : 闵齐双鲍泽飞电话 : ( 总机 ) ( 直线 ) 传真 : ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 ( 邮编 :200021) 邮编 : 法人代表 : 杨绍信联系人 : 刘莉电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 薛竞 刘莉五 基金的名称融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金本基金的基金份额包括融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额 ( 简称 融通证券分级, 基金代码 :161629; 场内简称 融通证券 ) 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 简称 证券 A 基, 基金代码 :150343; 场内简称 证券 A 基 ); 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 简称 证 17

18 券 B 基, 基金代码 :150344; 场内简称 证券 B 基 ) 六 基金的类型契约型开放式 七 基金的投资目标本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证全指证券公司指数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 八 基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 权证 债券( 包括国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益类资产 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 九 基金的投资策略本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为导致成分股的构成及权重发生变化时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因交易成本 交易制度 个别成分股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 力求降低跟踪误差 本基金力争将融通证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 1 股票投资策略 18

19 (1) 股票投资组合的构建本基金在建仓期内, 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本 当遇到成份股停牌 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况等变化, 对其进行适时调整, 以保证融通证券份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代 1) 定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整 2) 不定期调整根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整 ; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; 根据法律 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 2 债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析 国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略 在债券投资组合构建和管理过程中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置 市场转换 信用利差和相对价值判断 信用风险评估 现金管理等管理手段进行个券选择 3 资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则, 投资于资产支持证券, 以期获得稳定的收益 坚持价值投资理念, 综合考虑信用等级 债券期限结构 分散化投资 行业分 19

20 布等因素, 制定相应的资产支持证券投资计划 根据信用风险 利率风险和流动性风险变化 把握市场交易机会, 积极调整投资策略 十 基金的标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金的标的指数是中证全指证券公司价格指数 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数 由于上述原因变更标的指数, 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 2 业绩比较基准 95% 中证全指证券公司价格指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司价格指数, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金将业绩比较基准定为 95% 中证全指证券公司价格指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 如果中证全指证券公司指数被停止编制或发布, 或由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 基金管理人可以依据审慎原则, 在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下, 更换本基金的标的指数 业绩比较基准和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数, 而无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 十一 风险收益特征本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 从本基金所分离的两 20

21 类基金份额来看, 融通证券 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 融通证券 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 十二 基金投资组合报告 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 15 日复 核了本报告中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 194,861, 其中 : 股票 194,861, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 16,124, 其他资产 3,617, 合计 214,603, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业

22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 194,861, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 194,861, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中信证券 1,739,701 28,235, 海通证券 1,791,360 27,622, 华泰证券 728,853 13,789, 招商证券 642,300 10,597, 广发证券 632,264 10,596, 兴业证券 1,179,178 8,714, 长江证券 736,788 8,546, 申万宏源 969,537 8,153, 方正证券 909,152 6,964, 西部证券 264,928 6,851, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 22

23 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 : 1 海通证券 2015 年 9 月 10 日, 海通证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书 ( 处罚字 号 ), 拟对公司采取责令改正, 给予警告, 没收违法所得 28,653,000 元, 并处以 85,959,000 元罚款 2 华泰证券 23

24 2015 年 9 月 10 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 行政处罚事先告知书 ( 处罚 字 [2015]72 号 ), 拟对公司采取责令改正, 给予警告, 没收违法所得 18,235, 元, 并 处以 54,705, 元罚款 3 广发证券 2015 年 9 月 10 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]71 号 ), 拟对公司采取责令整改, 给予警告, 没收违法所得 6,805, 元, 并处以 20,415, 元罚款 4 方正证券 9 月 10 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]74 号 ), 拟对 公司采取责令改正, 给予警告, 没收违法所得 8,717, 元, 并处以 17,434, 元 罚款 5 兴业证券 2016 年 6 月 12 日, 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 收到中国证券监督管 理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 调查通知书 ( 沈稽查调查通字 号 ), 因公司涉嫌 未按规定履行法定职责, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对公 司立案调查 本基金依照法律法规及基金合同的约定, 采取指数化投资策略, 紧密跟踪标的指数 11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 463, 应收证券清算款 2,973, 应收股利 - 4 应收利息 3, 应收申购款 177, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,617,

25 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效日为 2015 年 7 月 17 日, 基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同 期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 年 7 月 17 日 ( 基金合同生效 ) 起至 % 2.77% -7.71% 3.62% -3.00% -0.85% 年 12 月 31 日 2016 年上半年 % 2.75% % 2.80% -0.83% -0.05% 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费 ; 2 基金托管人的托管费 ; 3 标的指数许可使用费 ; 4 基金上市费用及年费 ; 5 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用 ; 6 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费 ; 7 基金份额持有人大会费用 ; 8 基金的证券交易费用或结算而产生的费用 ; 9 基金的银行汇划费用 ; 10 账户开户费用和账户维护费 ; 25

26 11 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 标的指数许可使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费 如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率 计算方法及其他相关条款发生变更, 本条款将相应变更, 而无需召开基金份额持有人大会 基金管理人应及时按照 信息披露办法 的规定在指定媒介进行公告 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收, 按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年费率 / 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 26

27 E 为前一日的基金资产净值基金合同生效后的指数许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付 标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元 ( 大写 : 伍万元整 ), 计费区间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的前十 (10) 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法 费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法 4 除管理费 托管费 标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入基金费用 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2016 年 2 月 24 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 第三节 基金管理人 部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新 ; 2 在 第四节 基金托管人 部分, 对基金托管人情况 基金托管人的内部控制制度以及基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序按照最新资料进行了更新 ; 3 在 第五节 相关服务机构 部分, 更新了直销机构和代销机构的相关信息 ; 4 在 第十节 融通证券份额的申购 赎回与转换 部分, 新增了 四 基金转换的 27

28 原则 和 十一 拒绝或暂停转换的情形及处理方式 部分, 并对 一 申购 赎回与转换的场所 二 申购和赎回与转换的开放日及时间 五 申购 赎回与转换的程序 六 申购 赎回与转换的数量限制 七 基金的申购费和赎回费 八 申购和赎回的数额和价格 和 十三 暂停申购或赎回或转换的公告和重新开放申购或赎回或转换的公告 进行了更新 ; 5 在 第十三节 基金的投资 部分, 对本基金 2016 年第 2 季度报告中的投资组合数据进行了列示 ; 6 在 第十四节 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 7 在 第二十七节 其他应披露的事项 部分, 对本报告期内的基金公告进行了列表说明 融通基金管理有限公司 2016 年 8 月 26 日 28