融通通盛两年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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1 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 号 ) 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 二 一七年九月 1

2 重要提示 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 由融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来 关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案 经融通中证大农业指数分级证券投资基金份额持有人大会决议通过, 内容包括融通中证大农业指数分级证券投资基金变更基金名称, 调整基金份额结构 降低费用标准等事项 持有人大会决议自通过之日起生效并于 2016 年 7 月 29 日正式实施基金转型, 自基金转型实施之日起, 融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同 失效且 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 同时生效, 融通中证大农业指数分级证券投资基金正式变更为融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 中国证监会对本基金募集的准予注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金特有风险等 投资有风险, 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书 投资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本基金的投资范围包括中小企业私募债券 中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速 低成本地转变为现金的流动性风险, 以及债券的发行人出现违约 无法支付到期本息的信用风险, 可能影响基金资产变现能力, 造成基金资产损失 本基金管理人将秉承稳健投资的原则, 审慎参与中小企业私募债券的投资, 严格控制中小企业私募债券的投资风险 本基金为股票型基金, 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证 2

3 基金一定盈利, 也不保证最低收益 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 7 月 29 日, 有关财务数据截止日为 2017 年 6 月 30 日, 业绩表现截止日为 2017 年 6 月 30 日, 本招募说明书中的财务数据未经审计 一 基金合同生效日 2016 年 7 月 29 日二 基金管理人一 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% 二 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独 3

4 立董事 董事马金声先生, 高级经济师, 现任新时代证券股份有限公司名誉董事长 历任中国人民银行办公厅副主任 主任, 金银管理司司长, 中国农业发展银行副行长, 国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长, 华林证券有限责任公司党委书记 2007 年 1 月至今, 任公司董事 董事黄庆华先生, 工科学士, 现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理 新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管 2015 年 2 月至今, 任公司董事 董事 David Semaya( 薛迈雅 ) 先生, 教育学硕士, 现任日兴资产管理有限公司执行董事长, 三井住友信托银行有限公司顾问 历任日本美林副总, 纽约美林总监, 美林投资管理有限公司首席运营官 代表董事和副总 代表董事和主席, 巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官, 巴克莱全球投资者 ( 英国 ) 首席执行官, 巴克莱集团 财富管理 ( 英国 ) 董事及总经理 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有 4

5 限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理何天翔先生, 厦门大学经济学硕士 安徽大学理学学士,9 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师 2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资投资经理, 现任融通深证 100 指数 融通军工分级 融通证券分级 融通中证大农业指数基金 (LOF)( 由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来 ) 融通新趋势灵活配置混合 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通通瑞债券 融通人工智能指数 (LOF) 基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司公募基金投资决策委员会成员 : 投资总监商小虎先生, 权益投资负责人 基金经理邹曦先生, 研究部副总监 基金经理余志勇先生, 研究部总监助理 基金经理付伟琦先生, 基金经理张延闽先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人一 基金托管人基本情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 周慕冰 5

6 成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告 自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 2012 年荣获第十届中国财经风云榜 最佳资产托管银行 称号 ;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的 托管银行优秀奖 和中央国债登记结算有限责任公司授予的 优秀托管机构奖 称号 ;2015 年 2016 年荣获中国银行业协会授予的 养老金业务最佳发展奖 称号 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 6

7 立,2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心, 内设综合管理处 证券投资基金托管处 委托资产托管处 境外资产托管处 保险资产托管处 风险管理处 技术保障处 营运中心 市场营销处 内控监管处 账户管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止到 2017 年 6 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 372 只 二 托管人的内部控制制度 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 7

8 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 四 相关服务机构一 销售机构 1 直销机构 (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 单元邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 殷洁联系电话 :(0755)

9 2 其他销售机构 (1) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红联系人 : 钟伟镇电话 :(021) 客服热线 : (2) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明联系人 : 周雪晴电话 :(010) 客服热线 : (3) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 许梦园电话 :(010) 客服电话 : (4) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 叶顺德联系人 : 田芳芳电话 :(010) 客服热线 : (5) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工联系人 : 范超电话 :(0551)

10 客服电话 :95318, (6) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 李若晨电话 :(0755) 客服热线 : (7) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法人代表 : 杨宝林联系人 : 孙秋月电话 :(0532) 客服电话 :95548 (8) 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法人代表 : 李长伟联系人 : 马焮电话 : 客服电话 : (9) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 李玉婷电话 :(021) 客服热线 : 或 (10) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人 : 韩志谦 联系人 : 李玉婷 10

11 电话 :(021) 客服热线 : 或 (11) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰联系人 : 邵珍珍电话 : 客户服务电话 : (12) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 许曼华电话 : 客户服务电话 :95538 (13) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 尹旭航电话 :(010) 客户服务电话 : (14) 长江证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号法定代表人 : 尤习贵联系人 : 奚博宇电话 :(021) 客服电话 :95579 或 (15) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 李富春联系人 : 付静雅 11

12 电话 :(0431) 客户服务电话 : (16) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦法定代表人 : 马跃进联系人 : 周欣玲电话 :(0791) 客服电话 : (17) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 李晓皙电话 :(021) 客服热线 : (18) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈有安联系人 : 辛国政电话 :(010) 客服热线 : (19) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 刘宏莹电话 : 客服热线 : (20) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东 12

13 电话 : 联系人 : 秦朗客服电话 : (21) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号法定代表人 : 吴万善联系人 : 庞晓芸电话 :(0755) 客户服务电话 :95597 (22) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 周青电话 : 客服电话 : (23) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层法定代表人 : 蒋煜联系人 : 尚瑾电话 : 客服电话 : (24) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层法定代表人 : 周慕冰客户服务电话 :95599 网址 : (25) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 13

14 法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 网址 : (26) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红联系人 : 邓炯鹏客服电话 :95555 网址 : (27) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 金煜联系人 : 汤征程开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 :(021) 联系电话 :(021) 客服电话 : 网址 : (28) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 高莉莉电话 :(021) 网址 : (29) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元法定代表人 : 薛峰 14

15 传真 : 联系人 : 童彩平客服电话 : 网址 : (30) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层法定代表人 : 冯修敏电话 : 传真 : 联系人 : 陈云卉客服电话 : 网址 : (31) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编 : 办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层邮编 : 法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽联系电话 : 客服电话 : 网址 : (32) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法人代表 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 王婉秋客服电话 : 网址 : (33) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司 15

16 注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室办公地址 : 北京市阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 段京璐电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (34) 宁波银行股份有限公司办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层法定代表人 : 陆华裕客户服务电话 :95574 联系人 : 邱艇电话 : (35) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿联系人 : 文雯电话 : (36) 深圳富济财富管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 刘鹏宇电话 : 联系人 : 马力佳 (37) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 吕彗电话 :(021)

17 (38) 珠海盈米财富管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯传真 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 客服热线 : (39) 上海陆金所资产管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : (40) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (41) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟 17

18 客服热线 : 公司网站 : (42) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (43) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (44) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 李兴春电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (45) 北京汇成基金销售有限公司 18

19 地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法人代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤客户服务电话 : ; 网址 : (46) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (47) 大泰金石基金销售有限公司办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 袁顾明联系人 : 何庭宇电话 : (48) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (49) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 19

20 注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 做 17 层法定代表人 : 陈超电话 : / 传真 : 联系人 : 徐伯宇客服热线 :95518 公司网站 :jr.jd.com (50) 北京虹点基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元办公地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元法定代表人 : 胡伟电话 : 传真 : 联系人 : 葛亮客服热线 : 网址 : 二 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 : 传真 : 联系人 : 崔巍三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋 20

21 经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 室办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金的名称融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 六 基金的类型股票型指数证券投资基金七 基金的投资目标本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证大农业指数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 八 基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 债券( 包括国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中小企业私募债 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 股指期货 权证 银行存款 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投 21

22 资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3%; 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 九 基金的投资策略本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为导致成分股的构成及权重发生变化时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因交易成本 交易制度 个别成分股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 力求降低跟踪误差 本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 1 股票投资策略 (1) 股票投资组合的构建本基金在建仓期内, 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本 当遇到成份股停牌 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况等变化, 对其进行适时调整, 以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代 1) 定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整 2) 不定期调整 22

23 根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整 ; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; 根据法律 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 2 债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析 国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略 在债券投资组合构建和管理过程中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置 市场转换 信用利差和相对价值判断 信用风险评估 现金管理等管理手段进行个券选择 3 中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券 由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资 本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避风险, 并获取超额收益 4 资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则, 投资于资产支持证券, 以期获得稳定的收益 坚持价值投资理念, 综合考虑信用等级 债券期限结构 分散化投资 行业分布等因素, 制定相应的资产支持证券投资计划 根据信用风险 利率风险和流动性风险变化 把握市场交易机会, 积极调整投资策略 5 权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具, 其投资原则为优化基金资产的风险收益特征 本基金将在权证理论定价模型的基础上, 综合考虑权证标的证券的基本面趋势 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价 本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作 6 金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保 23

24 值等策略进行套期保值操作 若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权 互换等其他 金融衍生品种, 本基金将以风险管理和组合优化为目的, 根据届时法律法规的相关规定参与 投资 十 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 :95% 中证大农业指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利 率 ( 税后 ) 十一 风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收 益均高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 十二 基金投资组合报告 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2017 年 8 月 7 日复核 了本报告中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计 12.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 14,957, 其中 : 股票 14,957, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 925, 其他资产 99, 合计 15,981, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 3,492, B 采矿业 - - C 制造业 10,535, D 电力 热力 燃气及水生产和供

25 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 405, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 316, L 租赁和商务服务业 206, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,957, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 12.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净值 ( 元 ) 比例 (%) 温氏股份 36, , 双汇发展 33, , 生物股份 20, , 新希望 70, , 隆平高科 25, , 盐湖股份 46, , 华鲁恒升 38, , 大北农 68, , 金正大 52, , 海大集团 21, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 12.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 12.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 25

26 本基金本报告期末未持有债券 12.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 12.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 12.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 12.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 1 生物股份 2016 年 12 月 1 日, 金宇生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 ( 以下简称 内蒙古证监局 ) 关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定 ([2016] 7 号, 以下简称 决定书 ) 针对公司会计估计变更未披露 公司财务报表列报不准确 内幕信息知情人登记执行不到位等问题, 根据 上市公司信息披露管理办法 第五十九条及 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 第十五条的规定, 我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施 2 盐湖股份 26

27 中国证券监督管理委员会青海监管局 ( 以下简称 青海证监局 ) 于 2016 年 10 月 24 日至 11 月 4 日对公司募集资金 内部控制 固定资产核算及管理进行了专项现场检查 近日, 公司收到了青海证监局 关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定 ( 号, 以下简称 决定书 ), 公司因 (1) 公司部分募集资金存储不规范 ;(2) 公司非公开发行股票存在未填写内幕信息知情人档案 未制作重大事项进程备忘录情况等行为违反了 上市公司证券发行管理办法 第三十八条第 ( 三 ) 款规定和 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 第十条规定 本基金依照法律法规及基金合同的约定, 采取指数化投资策略, 紧密跟踪标的指数 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 48, 其他应收款 - 7 待摊费用 48, 其他 - 9 合计 99, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末无积极投资部分的股票 十三 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2016 年 7 月 29 日, 基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日 自基金转型以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 27

28 阶段 2016 年 7 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日 2017 年上半年 份额净值业绩比较业绩比较基份额净值增长率标基准收益准收益率标增长率 1 准差 2 率 3 准差 % 0.75% -0.45% 0.78% -1.31% -0.03% -9.06% 0.74% -8.26% 0.75% -2.41% -0.01% 十四 基金费用概览一 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 标的指数许可使用费; 4 基金上市费用及年费; 5 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 6 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 7 基金份额持有人大会费用; 8 基金的证券 期货交易费用或结算而产生的费用; 9 基金的银行汇划费用; 10 账户开户费用和账户维护费; 11 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 28

29 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 标的指数许可使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费 如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率 计算方法及其他相关条款发生变更, 本条款将相应变更, 而无需召开基金份额持有人大会 基金管理人应及时按照 信息披露办法 的规定在指定媒介进行公告 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收, 按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年费率 / 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值基金合同生效后的指数许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付 标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元 ( 大写 : 伍万元整 ), 计费区间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的前十 (10) 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法 费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法 4 除管理费 托管费 标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入基金费用 29

30 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金招募说明书进行了更新 本次更新招募说明书中重要变动部分如下 : 一 在 三 基金管理人 部分, 根据最新资料更新了公司董事及高管人员 投资决策委员会成员情况 二 在 四 基金托管人 部分 : 更新了 ( 一 ) 基金托管人概况 的 主要人员情况 与 基金托管业务经营情况 和 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 的相关信息 三 在 五 相关服务机构 部分 : ( 一 ) 销售机构 部分更新了部分直销机构和代销机构相关联系信息 四 在 九 基金份额的申购 赎回与转换 部分 : 更新了基金转换业务信息 五 在 十一 基金的投资 部分 : 更新了 ( 八 ) 基金投资组合报告 的内容, 数据为本基金 2017 年 2 季度报告中的投资组合数据 六 在 十二 基金的业绩 部分 : 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 七 在 二十四 其他应披露的事项 部分 : 对本报告期内的基金公告进行了列表说明 融通基金管理有限公司 2017 年 9 月 13 日 30