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1 长城久鑫保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 07 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 长城久鑫保本 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 30 日 报告期末基金份额总额 2,778,173, 份 投资目标 本基金严格控制风险, 在确保保本周期到期时本金安全的基础上, 力争实现基金资产的稳定增值 本基金投资策略分为两个层次 : 一层为基金在安全资 产和风险资产之间的大类资产配置策略, 包括固定比 投资策略 例组合保险策略 (CPPI)+ 时间不变性投资组合保险策略 (TIPP); 另一层为安全资产的投资策略 ( 债券 投资策略和可转换债券投资策略 ) 和风险资产的投资 策略 ( 股票投资策略和新股申购策略 ) 业绩比较基准 3 年期银行定期存款税后收益率 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 低于股票基金和一般混合基金 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 15,336, 本期利润 11,980, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,802,572, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基准收益率标 标准差 2 准收益率 3 准差 % 0.12% 0.69% 0.01% -0.19% 0.11% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定本基金投资组合为 : 股票 权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%; 债券 银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内, 建仓期满时, 各项资产配置比例符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 长城岁岁金理 男, 中国籍, 中国人民大 史彦刚 财债券基金 长城淘金基金 长城久惠保本基 2014 年 7 月 30 日 2016 年 5 月 20 日 9 年 学经济学硕士 曾就职于中国工商银行总行信贷评估部 中国银行业监督 金 长城新策略 管理委员会监管一部 中 第 4 页共 12 页

5 混合 长城久安 信银行总行风险管理部, 保本 长城新优 2007 年 9 月至 2009 年 3 选混合 长城久 月任嘉实基金管理有限 润保本 长城久 公司固定收益部高级信 益保本基金的 用分析师,2009 年 3 月至 基金经理 2011 年 6 月任国泰基金 管理有限公司固定收益 投资经理 2011 年 6 月进 入长城基金管理有限公 司基金管理部工作 女, 中国籍, 中央财经大 长城稳固 长城 学经济学学士 北京大学 久惠保本 长城 经济学硕士 香港大学金 储雯玉 久利保本 长城久鑫保本 长城 2015 年 10 月 15 日 - 8 年 融学硕士 2008 年进入长城基金管理有限公司, 曾 久润保本基金 任行业研究员, 长城品 的基金经理 牌优选混合型证券投资 基金 基金经理助理 男, 中国籍, 特许金融分 析师 (CFA), 北京航空航 天大学计算机科学与技 术专业学士 北京大学计 算机系统结构专业硕士 曾就职于招商银行股份 有限公司 中国国际金融 长城久恒基金 有限公司 2012 年进入长 长城久鑫保本 城基金管理有限公司, 曾 长城新策略混 任产品研发部产品经理 马强 合 长城新优选混合 长城久安保本 长城久润 2015 年 12 月 15 日 - 4 年 自 2015 年 1 月 9 日至 2015 年 6 月 23 日担任 长城积极增利债券型 保本 长城久益 证券投资基金 长城 保本基金的基 保本混合型证券投资基 金经理 金 和 长城增强收益 定期开放债券型证券投 资基金 基金经理助理, 自 2015 年 3 月 9 日至 2015 年 6 月 23 日担任 长城久恒灵活配置混 合型证券投资基金 基 金经理助理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 5 页共 12 页

6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度经济数据继续底部震荡, 固定资产投资 企业利润增速 通胀数据均在一季度企稳反弹后震荡, 民间投资增速继续向下寻底 金融数据方面, 需求偏弱, 社融及新增贷款增幅相比去年同期微增, 新增主要来源于基建及居民购房 债券市场, 受到违约失序以及营改增初期方案所引发的情绪冲击, 季度初收益率上行 30bp, 随后的营改增补丁以及陆续公布的经济及金融数据, 加之国际方面因素, 又重将收益率带回下降趋势, 回落至季度初位置 境外方面, 美联储推迟加息, 英国公投退欧, 均使得市场风险偏好大幅降低 外汇市场方面, 人民币兑美元在二季度持续走弱, 季度贬值 2.72% 股票市场在二季度从指数来看窄幅震荡, 成交萎缩, 主要机会来自结构化行情, 新能源汽车产业链 半导体 农业养殖 食品饮料以及有色金属等板块表现较好, 其他指数权重股仍在低位徘徊 二季度, 本基金在安全资产投资中, 主要配置利率债及中高评级信用债, 保持组合中性久期, 进一步提升组合持仓的信用资质, 并积极参与了新股和新发转债的申购 在权益类投资上依然坚持自下而上精选个股的理念, 在结合安全垫控制整体仓位的前提下, 积极抓住了 OLED 稀土永磁 第 6 页共 12 页

7 农业养殖 新能源汽车 军民融合等热点主题的投资机会, 并从做绝对收益的思路出发及时兑现收益, 实现了净值的平稳增长 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率为 0.5%, 本基金业绩比较基准收益率为 0.69% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金无需要说明的情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 65,205, 其中 : 股票 65,205, 固定收益投资 2,022,698, 其中 : 债券 2,022,698, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 692,829, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 8,459, 其他资产 63,547, 合计 2,852,740, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 4,884, B 采矿业 - - C 制造业 39,286, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 775, F 批发和零售业 18,711, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 7 页共 12 页

8 I 信息传输 软件和信息技术服务业 70, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,458, M 科学研究和技术服务业 20, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,205, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 人民同泰 1,000,000 14,880, 康得新 449,787 7,691, 思创医惠 200,000 6,688, 中国动力 150,000 4,915, 天山生物 297,815 4,884, 中航光电 100,000 4,332, 东方网力 160,000 3,972, 海兰信 100,000 3,868, 秋林集团 300,000 3,831, 方大炭素 300,000 2,742, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 227,523, 央行票据 金融债券 995,291, 其中 : 政策性金融债 995,291, 企业债券 531,165, 企业短期融资券 120,334, 中期票据 122,127, 第 8 页共 12 页

9 7 可转债 25,133, 同业存单 其他 1,123, 合计 2,022,698, 注 : 其他 为地方政府债 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 15 3,000, ,560, 国开 03 2,000, ,360, 中投 G1 1,481, ,387, 国开 21 1,000, ,360, 进出 03 1,000, ,870, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未投资股指期货, 本期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与 股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债 第 9 页共 12 页

10 期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 本期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 332, 应收证券清算款 36,495, 应收股利 - 4 应收利息 26,720, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,547, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 电气转债 23,963, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 10 页共 12 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,971,584, 报告期期间基金总申购份额 1,830, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 195,241, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,778,173, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动, 于本报告期期初及期末均未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会许可长城久鑫保本混合型证券投资基金注册的文件 2. 长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同 3. 长城久鑫保本混合型证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 8.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 第 11 页共 12 页

12 8.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 : 客户服务电话 : 网站 : 第 12 页共 12 页