1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称长城久富混合 (LOF) 场内简称长城久富基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2007 年 2 月 12 日报告期末基金份额总额 666,559, 份投资于具有核心竞争力的企业, 分享其在中国经济高投资目标速 平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益, 力争为基金持有人实现稳定的超额回报 本基金投资的核心策略是 自下而上 精选个股, 同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性 精选原则将继承基金久富以往富有成效的投资策略核心企业评价体系, 以 具备核心竞争力 能够在市场中获取超额收益的企业 为主, 构建均衡的投资组合 75% 沪深 300 指数收益率 +25% 中证综合债指数收业绩比较基准益率本基金是较高预期收益较高预期风险的产品, 其预期风险收益特征收益与风险高于债券基金与货币市场基金, 但低于股票基金 基金管理人长城基金管理有限公司 第 2 页共 11 页

3 基金托管人 交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -53,543, 本期利润 -56,982, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 699,523, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 -7.58% 1.39% -1.11% 1.02% -6.47% 0.37% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注 :1 本基金于 2007 年 2 月 12 日由封闭式基金基金久富转型而来 2 本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为 : 股票资产占基金总资产 60%-95%, 债券占基金总资产 0%-35%, 权证投资占基金资产净值 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 何以广 研究部总经理 长城中小盘 长 2016 年 9 月 6 日 - 7 年 男, 中国籍, 清华大学核工 程与核技术学士 清华大学 第 4 页共 11 页

5 城久富 长城安心回报 长城环保基金和长城智能产业混合基金的基金经理 核科学与技术连读博士 2011 年进入长城基金管理有限公司, 曾任行业研究员 长城消费增值混合型证券投资基金 基金经理助理 长城优化升级混合型证券投资基金 基金经理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城久富核心成长混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在过去的一段时间, 大盘指数震荡下跌, 给基金净值造成了不小的回撤 我们认为, 市场涨 第 5 页共 11 页

6 跌都是证券市场正常的运行规律, 市场的调整将会带来新的投资机会 在我们的投资理念中, 长期持有如下观点 : 在社会发展过程中, 部分新的优秀公司不断涌现, 或业绩反转, 或新产品驱动成长, 或竞争力提升, 或业绩长期稳定增长等, 并在适当的时机配置以上适当类型的公司将会驱动基金的长期业绩 在第三季度, 本基金行业配置较为均衡, 保持了 75%-80% 的仓位 整体来看, 本基金践行 投资业绩优秀的公司 的投资理念 投资风格方面, 本基金以净值稳定上涨为目标, 主要配置了高成长 低估值的个股以及业绩复苏的公司, 包括医药 计算机 食品饮料 房地产 传媒等行业 展望 2018 年第四季度, 我们认为市场仍将处于震荡状态, 市场偏向于有业绩的低估值价值股和合理估值的成长股 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 -7.58%, 业绩比较基准收益率为 -1.11% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金无需要说明的情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 557,534, 其中 : 股票 557,534, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 147,191, 其他资产 767, 合计 705,493, 第 6 页共 11 页

7 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 4,407, B 采矿业 56,133, C 制造业 289,488, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,145, E 建筑业 13,486, F 批发和零售业 2,938, G 交通运输 仓储和邮政业 14,370, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,123, J 金融业 62,355, K 房地产业 31,622, L 租赁和商务服务业 837, M 科学研究和技术服务业 14,016, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,849, R 文化 体育和娱乐业 33,760, S 综合 - - 合计 557,534, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 贵州茅台 37,981 27,726, 通策医疗 499,903 26,849, 视觉中国 935,000 25,226, 口子窖 478,461 24,640, 烽火通信 752,900 22,466, 陕西煤业 2,400,000 20,880, 保利地产 1,600,000 19,472, 紫金矿业 5,000,000 17,850, 第 7 页共 11 页

8 景旺电子 327,900 17,831, 晨光文具 570,065 17,700, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未投资股指期货, 本期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与 股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债期货交易 第 8 页共 11 页

9 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到过公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 721, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30, 应收申购款 15, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 767, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 9 页共 11 页

10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 665,573, 报告期期间基金总申购份额 13,535, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 12,549, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 666,559, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,702, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,702, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 10 页共 11 页

11 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注 : 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 久富证券投资基金基金份额持有人大会决议公告 2. 中国证监会核准久富证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件 3. 长城久富核心成长混合型证券投资基金基金合同 4. 长城久富核心成长混合型证券投资基金托管协议 5. 基金管理人业务资格批件营业执照 6. 基金托管人业务资格批件营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 9.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 : 客户服务电话 : 网站 : 第 11 页共 11 页