工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 久嘉证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 长城久嘉封闭 场内简称 基金久嘉 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002 年 7 月 5 日 报告期末基金份额总额 2,000,000, 份 投资目标 为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益 根据中国证券市场的特点, 本基金将极其注重对市场整 体趋势的把握, 重视对投资的市场时机选择 本基金将 投资策略 注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益, 在不同阶段合理配置基金资产在股票 债券 现金的分 配比例 业绩比较基准 上证 A 股指数 中性的风险偏好, 力争实现年度内基金单位资产净值在 风险收益特征 市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的 60%, 在市场上 涨时增幅不低于比较基准的 70% 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 25,835, 本期利润 -558,707, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,385,122, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 业绩比较 4 净值增长率净值增长率业绩比较基基准收益 1 标准差 2 准收益率 3 率标准差 % 5.68% % 6.30% 9.65% -0.62% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同约定 : 本基金投资于股票 债券的比例不低于本基金资产总值的 80%, 本基金投 资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20% 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 男, 中国籍 天津大学材 料系工学学士 天津大学 蒋劲刚 久嘉证券投资基金 长城环保基金的基金经理 2012 年 3 月 7 日 - 17 年 管理学院工学硕士 曾就职于深圳市华为技术有限公司 海南富岛资产管理有限公司 2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部 交易室交易员 交易主 管 研究部行业研究员 第 4 页共 11 页

5 机构理财部投资经理 长 城消费增值混合基金的 基金经理 长城景气行业 龙头灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理 男, 中国籍, 中南大学环 境工程专业工学学士 南 久嘉证券 开大学金融学硕士 具有 乔春 投资基金 长城环保基金的基 2014 年 9 月 16 日 - 5 年 5 年证券从业经历 2010 年进入长城基金管理有限公司, 金经理 曾任行业研究员, 长城 安心回报混合型证券投 资基金 基金经理助理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 久嘉证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 第 5 页共 11 页

6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析今年三季度市场出现较大幅度调整, 虽然期间经历了几次因救市引发的反弹 本轮股指断崖式的下跌是杠杆化泡沫破灭的表现 上半年场内融资和场外配置的急剧放大, 导致市场交易量猛增和股指飙升, 之后市场做空力量叠加获利盘 融资盘的汹涌退出引发了市场断崖式的下跌 所谓高收益高风险, 本轮行情给了市场参与者一次深刻的风险教育 操作上前期基金采取适度均衡的策略, 通过降低个股和行业集中度来抵御市场下跌的风险, 虽有一定效果, 但没有大幅调低组合仓位, 导致基金净值经历了较大幅度的回撤 在组合配置上高端制造 信息技术 电子和生物医药仍为相对重配的领域 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为 %, 本基金业绩比较基准收益率为 % 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,633,743, 其中 : 股票 1,633,743, 固定收益投资 583,802, 其中 : 债券 583,802, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 173,296, 其他资产 7,587, 合计 2,398,429, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,100, B 采矿业 - - C 制造业 836,885, D 电力 热力 燃气及水生产和供 33,638, 第 6 页共 11 页

7 应业 E 建筑业 44,298, F 批发和零售业 57,592, G 交通运输 仓储和邮政业 87,110, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 139,140, J 金融业 104,160, K 房地产业 59,700, L 租赁和商务服务业 103,640, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 32,577, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,367, R 文化 体育和娱乐业 118,217, S 综合 13,314, 合计 1,633,743, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 航天信息 1,030,000 55,300, 中文传媒 2,249,909 47,135, 怡亚通 980,000 42,522, 中青旅 2,000,300 40,206, 巨星科技 3,000,000 39,180, 国电南瑞 2,600,000 36,894, 凤凰传媒 2,956,916 36,695, 兴业银行 2,509,100 36,532, 丽珠集团 911,282 36,442, 宗申动力 3,243,389 35,190, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 - - 第 7 页共 11 页

8 3 金融债券 583,802, 其中 : 政策性金融债 583,802, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 同业存单 其他 合计 583,802, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 31 1,000, ,580, 农发 07 1,000, ,700, 国开 30 1,000, ,060, 国开 ,000 90,090, 国开 ,000 70,217, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行股指期货投资, 期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与 股指期货交易 第 8 页共 11 页

9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债 期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 393, 应收证券清算款 2,218, 应收股利 - 4 应收利息 4,976, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,587, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 序号股票代码股票名称 的公允价值 净值比例 流通受限情况说明 ( 元 ) (%) 怡亚通 42,522, 重大事项 第 9 页共 11 页

10 丽珠集团 36,442, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 44,988, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 44,988, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准久嘉证券投资基金设立的文件 2. 久嘉证券投资基金基金合同 3. 久嘉证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 7.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 7.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管 第 10 页共 11 页

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