gongGaoMingCheng

Transcription

1 长城中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称长城中小盘股票基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日报告期末基金份额总额 73,150, 份本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票, 在投资目标控制风险的基础上, 采用积极主动的投资策略, 力求实现基金资产持续增值 本基金为股票型证券投资基金, 将采用 自上而下 的策略进行基金的大类资产配置 本基金采用 自下而上 的股票投资策略, 股票投资的主要对象是具有投资策略较高成长性的中小市值上市公司 在股票选择方面, 本基金以成长性为分析重点, 对中小市值公司的基本面进行全面考察, 挖掘投资机会 40% 天相中盘指数收益率 +40% 天相小盘指数收益业绩比较基准率 +20% 中债总财富指数收益率本基金为股票型证券投资基金, 预期风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金 货币市场基金, 同风险收益特征时本基金追求个股的成长收益, 所以为高风险 高收益产品 基金管理人长城基金管理有限公司 第 2 页共 11 页

3 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 30,238, 本期利润 -2,472, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 93,311, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 -6.59% 2.74% 17.08% 2.19% % 0.55% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定本基金投资组合为 : 股票投资占基金资产的比例范围为 60-95%; 债券投资占基金资产的比例范围为 0-35%; 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%; 现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金以不低于 80% 的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月, 建仓期满时, 各项资产配置比例符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 长城优化 男, 中国籍 中国人 于雷 升级股票基金和长城中小盘 2013 年 6 月 18 日 2015 年 6 月 25 日 8 年 民大学财政金融学院经济学学士 硕士, 香港大学金融学博 股票基金 士, 特许金融分析师 第 4 页共 11 页

5 的基金经 (CFA) 曾就职于华 理 夏基金管理公司 2008 年进入长城基金 管理有限公司, 曾任 宏观 策略研究员 投资决策委员会秘 书 长城优化升级 股票型证券投资基 金 基金经理助理 长城久利保本混合 型证券投资基金 基 金经理 长城保本 混合型证券投资基 金 基金经理 男, 中国籍, 清华大 学核工程与核技术学 何以广 长城优化升级 长城中小盘基金的基金经理 2015 年 6 月 4 日 - 4 年 士 清华大学核科学与技术连读博士 2011 年进入长城基金管理有限公司, 曾任行业研究员 长城消费增值股票型证券 投资基金 基金经理 助理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 第 5 页共 11 页

6 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年上半年, 大盘经历了暴涨暴跌, 波动巨大 在 6 月之前, 创业板上涨了 170%, 呈现加速上涨的趋势 但是从 6 月开始, 创业板发生巨变, 开始大幅下跌, 至 6 月底, 创业板从高位下跌了 26% 从宏观经济来看, 我国经济仍处于转型期, 传统产业基本面依然疲软, 而新兴产业开始进入业绩兑现期, 但这还需要观察 基金的配置在二季度进行了一定程度的转换 二季度后期我们一度降低了大盘蓝筹股票的权重, 增加了成长类股票的配置 而伴随创业板的泡沫化开始破裂, 我们逐步降低了仓位 目前基金的配置比较均衡 我们判断改革转型的政策导向下, 居民资产配置转向权益类的趋势不变, 但股票市场由于涨幅巨大, 将会有较大幅度的调整 我们看好低估值的蓝筹股, 以及在中国经济改革转型的背景下的真正成长股 我们将竭尽全力捕捉经济转型过程中的投资机会, 灵活调整仓位, 为基金持有人贡献回报 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金第二季度的净值增长率为 -6.59%, 在同类可比基金中业绩表现较差 由于基金在季度初配置了较多的权重股, 拖累了基金的收益 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金无需要说明的情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 88,066, 其中 : 股票 88,066, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 - - 第 6 页共 11 页

7 4 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 17,526, 其他资产 573, 合计 106,166, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,320, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 3,180, E 建筑业 3,953, F 批发和零售业 3,562, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 9,245, J 金融业 4,771, K 房地产业 17,909, L 租赁和商务服务业 2,927, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,384, S 综合 2,812, 合计 88,066, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 招商地产 349,917 12,775, 亚厦股份 165,000 3,953, 泸州老窖 120,000 3,913, 第 7 页共 11 页

8 科华生物 90,000 3,839, 神雾环保 80,000 3,479, 同花顺 40,000 3,439, 盛通股份 90,000 3,425, 文山电力 229,000 3,180, 飞马国际 104,600 2,927, 交大昂立 90,000 2,918, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未投资股指期货, 本期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与股指 期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债 期货交易 第 8 页共 11 页

9 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 本期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 214, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3, 应收申购款 355, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 573, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 招商地产 12,775, 重大事项停牌 亚厦股份 3,953, 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 9 页共 11 页

10 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 114,222, 报告期期间基金总申购份额 28,679, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 69,750, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 73,150, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,003, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,003, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 本基金设立批准的相关文件 2. 长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 3. 长城中小盘成长股票型证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件营业执照 6. 基金托管人业务资格批件营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 第 10 页共 11 页

11 8.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 8.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 : 客户服务电话 : 公司网址 : 第 11 页共 11 页