证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 IMPORTANT: If you are in any doubt about the contents of this notice, you should immediately consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or financial adviser. Unless otherwise defined, terms in this notice shall have the same meaning as that in the Prospectus and the Hong Kong Covering Document of the Fund (as defined below). The Securities and Futures Commission ( SFC ) authorization is not a recommendation or endorsement of the Fund nor does it guarantee the commercial merits of the Fund or its performance. It does not mean that the Fund is suitable for all investors, nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors. CCB Principal Asset Management Co., Ltd. accepts full responsibility for accuracy of the information contained in this notice and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of its knowledge and belief, there are no other facts the omission of which would make every statement misleading and that opinions expressed in this notice have been arrived at after due and careful consideration. 29 August 2016 CCB Principal Asset Management Co., Ltd. (the Manager ) 2016 Semi-Annual Report and 2016 Semi-Annual Report Summary of CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund* (*The name of the fund is not indicative of the fund s performance and return) Dear Investors, We are pleased to inform you that the 2016 semi-annual report and 2016 semi-annual report summary (the Reports ) of CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund (the Fund ) are now available on the website of the Hong Kong Representative, Principal Investment & Retirement Services Limited ( The Reports are available in Simplified Chinese only, and printed copies of the Reports will be made available on request at the registered office of the Hong Kong Representative (27/F, Hopewell Centre, 183 Queen s Road East). Only Class H Units of the Fund are currently available to Hong Kong investors. Certain

2 data as contained in the Reports belong to Class A Units of the Fund, which shall be for reference only. The performance of Class A Units of the Fund is not indicative of the performance of Class H Units of the Fund. Class A Units of the Fund are not authorized by the SFC for offering to the public in Hong Kong. If you have any queries, please direct these to the Hong Kong Representative at 27/F, Hopewell Centre, 83 Queen s Road East or by telephone at its telephone number: (852) ^This website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission CCB Principal Asset Management Co., Ltd. 29 August 2016 第 2 页共 41 页

3 重要提示 : 如閣下對本通知的內容有任何疑問, 應立即諮詢閣下的股票經紀 銀行經理 律師 會計師或財務顧 問 除非另有註明, 本通知的經界定詞語具有與本基金 ( 定義如下 ) 之招募說明書及香港說明文件所載者相同的 涵義 香港證券及期貨事務監察委員會 ( 證監會 ) 認可不等如證監會對本基金作出推介或認許, 亦不是對本基金的商 業利弊或表現作出保證 該認可也不代表本基金適合所有投資者, 或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別 的投資者 建信基金管理有限責任公司對本通知所載資料是否準確將負全責, 並於完成一切合理查詢後, 確認據其所知及所 信, 本通知並無遺漏其他事實, 以致當中所載任何陳述具有誤導成分, 及本通知所表述的意見乃經周詳審慎考慮 後達致 2016 年 8 月 29 日 建信基金管理有限責任公司 ( 管理人 ) 2016 年半年度報告及 2016 年半年度報告 ( 摘要 )- 建信優選成長混合型證券投資基金 * (* 基金名稱並不代表基金表現及回報 ) 敬啟者 : 我們欣然通知閣下, 建信優選成長混合型證券投資基金 ( 本基金 ) 之 2016 年半年度報告及 2016 年半年度報告 ( 摘要 ) ( 該等報告 ) 現於香港代表信安投資及退休金服務有限公司的網站上 ( 刊登 該等報告僅提供簡體中文版, 閣下亦可在香港代表的註冊辦事處, 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 27 樓, 索取該等報告之印刷本 本基金只有 H 類單位可供香港投資者認購 該等報告中所述若干數據乃屬於本基金的 A 類單 位之類別, 只供閣下參考 本基金 A 類單位之表現並不代表本基金 H 類單位的表現 本基金 A 類單位並未獲得證監會認可向香港公眾銷售 如閣下有任何疑問, 請向香港代表查詢, 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 27 樓, 電話 號碼為 (852) 第 3 页共 41 页

4 ^ 上述網站並未經證監會審閱 建信基金管理有限責任公司 2016 年 8 月 29 日 第 4 页共 41 页

5 建信优选成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 27 日 第 5 页共 41 页

6 * 建信優選成長混合型證券投資基金 ( * 基金名稱並不代表基金表現及回報 ) 2016 年半年度报告摘要 向香港投資者提供的資料 在截至日期為 2016 年 6 月 30 日的基金 2016 年半年度报告及 2016 年半年度報告 ( 摘要 ) 中所提 及的基金, 除本基金及建信雙息紅利債券型證券投資基金 * ( * 基金名稱並不代表基金表現 及回報 )( 如適用 ) 外, 其他基金在香港未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可及並 非供香港居民投資 本基金及建信雙息紅利債券型證券投資基金有 H 類單位可供香港投資 者認購 基金報告中所述表現數據, 若干數據乃屬於本基金的 A 類單位之類別, 僅作參考, 本基金 A 類單位之表現並不代表本基金 H 類單位的表現 本基金 A 類單位並未獲得香港證 券及期貨事務監察委員會認可及不可向香港公眾銷售 香港證券及期貨事務監察委員會的有關認可並非對本基金仍作出推薦或認許, 亦非對本 基金的商業利弊或其表現作出保證, 更不代表本基金適合所有投資者, 亦非認許其適合 任何個別投資者或任何類別的投資者 第 6 页共 41 页

7 1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 第 7 页共 41 页

8 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信优选成长混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 9 月 8 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,477,016, 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 : 建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 1,476,930, 份 86, 份 2.2 基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司, 实现基金资产长期增值 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段, 对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估, 并据此制定本基金在股票 债券 现金等资产之间的配置比例 调整原则和调整范围, 定期或不定期地进行调整, 以达到规避风险及提高收益的目的 75% 富时中国 A600 成长指数 +20% 中国债券总指数 +5% 1 年定期存款利率 本基金属于混合型证券投资基金, 一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 吴曙明 洪渊 信息披露负责人 联系电话 (010) 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 传真 (010) 第 8 页共 41 页

9 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 基金级别建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H 期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -102,707, 本期利润 -132,274, , 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 -5.63% 2.24% 期末数据和指标 报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 2,553,923, , 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 期末可供分配利润的计算方法: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分 ; 如果期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润 ( 已实现部分相抵未实现部分 ) 3 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 4 本基金于 2016 年 4 月 7 日起新增 H 类份额, 并于 2016 年 6 月 22 日在香港特别行政区发售 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信优选成长混合 A 阶段 份额净值增 长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 第 9 页共 41 页

10 过去一个月 4.45% 0.94% 1.44% 1.00% 3.01% -0.06% 过去三个月 3.01% 0.97% -1.33% 1.06% 4.34% -0.09% 过去六个月 -5.63% 1.78% % 1.71% 9.01% 0.07% 过去一年 % 2.45% % 1.97% 7.42% 0.48% 过去三年 % 1.85% 25.46% 1.46% 97.09% 0.39% 自基金合同生效起至今 % 1.70% 98.66% 1.48% % 0.22% 阶段 自基金合同 生效起至今 建信优选成长混合 H 份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率 % 0.78% 1.23% 0.90% 1.01% -0.12% 注 :1. 本基金于 2016 年 4 月 7 日新增 H 类份额, 并于 2016 年 6 月 22 日发售 2. 本基金投资业绩比较基准为 :75% 富时中国 A600 成长指数 +20% 中国债券总指数 +5% 1 年定期存款利率 其中 : 富时中国 A600 成长指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准, 中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准,1 年定期存款利率作为衡量现金或到期日在一年以内的政府债券部分的业绩基准 富时中国 A600 成长指数是新华富时风格指数之一, 新华富时风格指数以富时中国 A600 指数为股票池, 通过 7 个风格因子对股票进行测评, 然后将综合测评的风格因子评分进行综合, 进而决定股票在价值和成长指数中的市值分布 作为一个理想的工具, 新华富时风格指数使得投资者能够方便地衡量不同风格特点的公司在经历完整市场周期时的表现 中债系列指数由一个总指数 ( 即中国债券总指数 ), 若干个分指数构成 中国债券总指数是全样本债券指数, 包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券 ( 如交易所和银行间国债 银行间金融债券等 ), 理论上能客观反映中国债券总体情况 本基金现金或到期日在一年以内的政府债券部分则可以用 1 年定期存款利率来衡量 第 10 页共 41 页

11 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 11 页共 41 页

12 注 : 本报告期, 本基金的投资组合比例符合基金合同的要求 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准, 建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日, 注册资本 2 亿元 目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司 信安金融服务公司 中国华电集团资本控股有限公司, 其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%, 信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%, 中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 公司下设综合管理部 权益投资部 固定收益投资部 金融工程及指数投资部 专户投资部 量化衍生品及海外投资部 交易部 研究部 创新发展部 市场营销部 专户理财部 机构业务部 网络金融部 人力资源管理部 基金运营部 信息技术部 风险管理部和监察稽核部, 以及深圳 成都 上海 北京四家分公司和华东 西北两个营销中心, 设立了子公司 -- 建信资本管理第 12 页共 41 页

13 有限责任公司 自成立以来, 公司秉持 创新 诚信 专业 稳健 共赢 的核心价值观, 恪守 持有人利益重于泰山 的原则, 以 建设财富生活 为崇高使命, 坚持规范运作, 致力成为 国际一流 国内领先的综合性资产管理公司 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金 建信优选成长混合型证券投资基金 建信核心精选混合型证券投资基金 建信内生动力混合型证券投资基金 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 建信社会责任混合型证券投资基金 建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF) 建信创新中国混合型证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基金 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金 上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金 建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 建信深证 100 指数增强型证券投资基金 建信中证 500 指数增强型证券投资基金 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 建信全球机遇混合型证券投资基金 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 建信全球资源混合型证券投资基金 建信优化配置混合型证券投资基金 建信积极配置混合型证券投资基金 建信恒稳价值混合型证券投资基金 建信消费升级混合型证券投资基金 建信安心保本混合型证券投资基金 建信健康民生混合型证券投资基金 建信稳定增利债券型证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 建信纯债债券型证券投资基金 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信双息红利债券型证券投资基金 建信转债增强债券型证券投资基金 建信双债增强债券型证券投资基金 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 建信信用增强债券型证券投资基金 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 建信双周安心理财债券型证券投资基金 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 建信双月安心理财债券型证券投资基金 建信嘉薪宝货币市场基金 建信货币市场基金 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 建信现金添利货币市场基金 建信稳定得利债券型证券投资基金 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 建信信息产业股票型证券投资基金 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 建信环保产业股票型证券投资基金 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 建信精工制造指数增强型证券投资基金 建信安心保本二号混合型证券投资基金 建信稳定丰利债券型证券投资基金 建信安心保本三号混合型证券投资基金 建信安心保本五号混合型证券投资基金 建信目标收益一年期债券型证券投资基金 建信现代服务业股票型证券投资基金 建信安心保本六号混合型证第 13 页共 41 页

14 券投资基金 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 建信安心保本七号混合型证券投资基 金, 共计 68 只开放式基金, 管理的基金净资产规模共计为 2, 亿元 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 博士 曾任天津通广三星 电子有限公司工程师, 天 弘基金管理公司研究员 研究部副主管 研究部主 管 投资部副总经理兼研 究总监等职,2009 年 3 月 17 日至 2011 年 3 月 3 日 担任天弘永利债券型证券 投资基金基金经理 ;2009 姚锦 权益投资部副总经理 研究部首席策略分析师 本基金的基金经理 2012 年 2 月 17 日 - 12 年 12 月 17 日至 2011 年 5 月 5 日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理 历任我公司研究部首席策略分析师 权益投资部副总监兼研究部首席策略分析师,2012 年 2 月 17 日起任建信优选成长混合型证券投资基金基金经理,2012 年 8 月 14 日至 2014 年 3 月 6 日任建信社 会责任混合型证券投资基 金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日起任建信保本基金 的基金经理, 该基金于 1 月 23 日起转型为建信积 极配置混合型证券投资基 金基金, 姚锦继续担任该 基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 基金合同和其他法律法规 部门规章, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 没有发生违反法律法规的行为 第 14 页共 41 页

15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 证券投资基金公司公平交易制度指导意见 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 等法律法规和公司内部制度, 制定和修订了 公平交易管理办法 异常交易管理办法 公司防范内幕交易管理办法 利益冲突管理办法 等风险管控制度 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本报告期, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年全球影响最大的事件是英国公投脱欧, 该事件对 2008 年之后全球经济的影响仅次于金融危机 美国不能持续加息, 说明金融危机之后的救助措施并没有有效解决全球经济的根本性问题 而金融危机之后贫富差距进一步拉大, 在全球抢需求的大环境下, 英国公投脱欧代表了西方经济体出现基本社会问题 从中长期来看, 这种问题是市场的重要风险点, 反映在金融市场上, 会导致波动率显著加大, 市场风险偏好持续受到压制, 有利于避险资产如黄金 同时, 全球经济问题的解决方法变得更难, 传统经济学方法的效用在不断降低, 传统方法的路径依赖隐含的风险更大 上半年国内股票市场先抑后扬, 之后维持宽幅波动, 确定性强的消费品和价值低估的蓝筹股表现较好, 周期品, 资源品, 新能源汽车等板块阶段性表现较为突出 上半年股票市场的关注重心逐渐从汇率过度到经济基本面, 市场情绪逐渐稳定 债券市场上, 信用事件增加, 信用利差加大 本基金较多配置了资源类和白马类股票, 增加了基本面好转的行业和个股的配置 报告期内基金的业绩表现 本报告期优选成长 A 净值增长率 -5.63%, 波动率 1.78%, 业绩比较基准收益率 %, 波动 第 15 页共 41 页

16 率 1.71%; 优选成长 H 净值增长率 2.24%, 波动率 0.78%, 业绩比较基准收益率 1.23%, 波动率 0.90% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望下半年, 从短期来看, 英国公投之后的资产表现说明市场预期全球会采取新的救助, 这有利于短期流动性充裕和风险偏好提升, 有利于风险类资产的短期表现 但是中期来看, 由于全球经济的根本性问题仍旧存在, 叠加上英国公投脱欧所反映出来的社会问题, 风险偏好持续受到制约 后续需要关注英国之后西方国家的政策选择, 是否会持续负利率, 是否会放松财政约束, 以及是否会出现其他国家的脱欧讨论 另外一个最重要的事件是美国大选, 特朗普的选票数量反映了美国贫富差距等社会问题的严重程度 股票市场上, 本基金将积极参与市场风险偏好提升带来的阶段性机会, 另外, 本基金将重点关注基本面发生变化的行业和个股, 坚持精选个股, 根据市场情绪针对估值水平进行操作 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内, 本管理人根据中国证监会 [2008]38 号文 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 等相关规定, 继续加强和完善对基金估值的内部控制程序 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的基本估值政策 ; 对公司旗下基金已采用的估值政策 方法 流程的执行情况进行审核监督 ; 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策 方法和流程的, 负责审查批准基金估值政策 方法和流程的变更 估值委员会由公司分管估值业务的副总裁 督察长 投资总经理 研究总经理 风险管理总经理 运营总经理及监察稽核总经理组成 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识 两年以上基金行业相关领域工作经历 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规 具备较强专业胜任能力的基金经理 数量研究员 风险管理人员 监察稽核人员及基金运营人员组成 ( 具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定 ) 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人 所属行业 相关市场等产生影响的各类事件, 发现估值问题 ; 提议基金估值调整的相关方案并进行校验 ; 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案, 报基金估值委员会审议批准 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理, 并负责与托管行进行估值结果的核对 涉及模型定价的, 由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果, 基金运营部业务人员复核后使用 第 16 页共 41 页

17 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议, 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 ( 适用非货币基金 ) 或影子定价 ( 适用货币基金 ) 自 2015 年 3 月 26 日起, 公司按照中证指数有限公司根据 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准 所独立提供的债券估值价格, 对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券 资产支持证券和私募债券除外 ) 进行估值 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 规定 本报告期内本基金未实施利润分配, 符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 本基金托管人在对建信优选成长混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期内, 建信优选成长混合型证券投资基金的管理人 建信基金管理有限责任公司在建信优选成长混合型证券投资基金的投资运作 基金资产净值计算 基金份额申购赎回价格计算 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 本报告期内, 建信优选成长混合型证券投资基金未进行利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优选成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实 准确和完整 第 17 页共 41 页

18 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 建信优选成长混合型证券投资基金 报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 335,709, ,733, 结算备付金 4,730, ,961, 存出保证金 1,604, ,704, 交易性金融资产 2,216,160, ,030,815, 其中 : 股票投资 2,216,160, ,030,815, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 95,828, 应收证券清算款 - 8,718, 应收利息 90, , 应收股利 - - 应收申购款 257, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,654,382, ,400,347, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 82,685, 应付赎回款 3,825, ,230, 应付管理人报酬 3,062, ,046, 应付托管费 510, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 9,671, ,156, 应交税费 应付利息 - - 第 18 页共 41 页

19 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 553, , 负债合计 100,308, ,490, 所有者权益 : 实收基金 1,477,016, ,300,419, 未分配利润 1,077,056, ,082,437, 所有者权益合计 2,554,073, ,382,856, 负债和所有者权益总计 2,654,382, ,400,347, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额总额 1,477,016, 份 其中建信优选成长混合 基金 A 类基金份额净值 元, 基金份额总额 1,476,930, 份 ; 建信优选成长混合基金 H 类基金份额净值 元, 基金份额总额 86, 份 6.2 利润表 会计主体 : 建信优选成长混合型证券投资基金 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 收入 -101,938, ,828,374, 利息收入 2,051, ,193, 其中 : 存款利息收入 2,006, ,231, 债券利息收入 - 1,893, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 44, , 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -74,656, ,493,083, 其中 : 股票投资收益 -80,483, ,483,135, 基金投资收益 - - 债券投资收益 , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,826, ,163, 公允价值变动收益 ( 损失以 -29,565, ,565, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 232, ,532, 列 ) 减 : 二 费用 30,334, ,600, 管理人报酬 16,765, ,933, 第 19 页共 41 页

20 2. 托管费 2,794, ,988, 销售服务费 交易费用 10,553, ,444, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 221, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 ,272, ,787,773, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -132,272, ,787,773, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 建信优选成长混合型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 1,300,419, ,082,437, ,382,856, ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生 ,272, ,272, 的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易 176,596, ,892, ,489, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 338,935, ,988, ,924, 基金赎回款 -162,338, ,096, ,435, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,477,016, ,077,056, ,554,073, 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 20 页共 41 页

21 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 1,967,759, ,534, ,333,293, ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生 - 1,787,773, ,787,773, 的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易 -426,581, ,051, ,633, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 1,543,750, ,033,221, ,576,971, 基金赎回款 -1,970,332, ,524,272, ,494,605, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,541,178, ,662,256, ,203,434, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 孙志晨 赵乐峰 丁颖 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况建信优选成长混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2006] 第 147 号 关于同意建信优选成长股票型证券投资基金募集的批复 核准, 由建信基金管理有限责任公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 建信优选成长股票型证券投资基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 6,113,360, 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2006) 第 119 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 建信优选成长股票型证券投资基金基金合同 于 2006 年 9 月 8 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 6,114,724, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 1,363, 份基金份额 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 第 21 页共 41 页

22 根据 2014 年中国证监会令第 104 号 公开募集证券投资基金运作管理办法, 建信优选成长股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为建信优选成长混合型证券投资基金 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 建信优选成长混合型证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的股票 国债 金融债 企业债 回购 央行票据 可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具 本基金投资组合中股票占基金资产的 60%-95%, 其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%; 现金 债券 货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%, 其中, 基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为富时中国 A600 成长指数 X 75% + 中国债券总指数 X 20% + 1 年期定期存款利率 X 5% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 建信优选成长混合型证券投资基金基金合同 编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更 第 22 页共 41 页

23 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税 [2004]78 号 财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]125 号 关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]46 号 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 财税 [2016]70 号 关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入免征营业税 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股票的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对于内地投资者持有的基金类别, 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别, 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的税率代扣代缴所得税 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10% 的税率代扣代缴所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 第 23 页共 41 页

24 6.4.7 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期, 存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司 ( 建信基金 ) 基金管理人 注册登记机构 基金销售机构中国工商银行股份有限公司 ( 中国工商银基金托管人 基金销售机构行 ) 中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银基金管理人的股东 基金销售机构行 ) 美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易 第 24 页共 41 页

25 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 16,765, ,933, ,973, ,024, 注 :1 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 2 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于从基金资产中列支的费用项目 基金托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日日当期发生的基金应支付 2,794, ,988, 的托管费注 : 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 销售服务费本基金本报告期内无销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项目 份额单位 : 份本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H 第 25 页共 41 页

26 基金合同生效日 ( 年 9 月 8 日 ) 持有的基金份额 期初持有的基金份额 2,965, 期间申购 / 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 2,965, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.20% - 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H 基金合同生效日 ( 年 9 月 8 日 ) 持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购 / 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度可比期间未持有本基金 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行 335,709, ,938, ,732, ,168, 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况 第 26 页共 41 页

27 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生其他关联交易事项 期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别 : 股票证券证券成功可流流通受代码名称认购日通日限类型 2016 年玲珑 2016 年 6 新发未 月 6 轮胎月 24 日上市日 认购 期末估 价格 值单价 数量 ( 单位 : 股 ) 金额单位 : 人民币元期末期末估值备注成本总额总额 , , , 新 泰 2016 年宏 2016 年 6 新发未 7 月 1 月 23 日上市日 ,602 13, , 年科大 2016 年 6 新发未 7 月 8 国创月 30 日上市日 2016 年丰元 2016 年 6 新发未 7 月 7 股份月 29 日上市日 , , , , 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 停股票股票停牌牌代码名称日期原因 2016 重大银泰 年 4 月资产资源 19 日重组 2016 德尔重大 年 6 月未来事项 29 日 2016 海格重大 年 6 月通信事项 13 日 期末复牌复牌估值单开盘单数量 ( 股 ) 日期价价 金额单位 : 人民币元期末期末估值总备注成本总额额 ,832,770 85,688, ,933, ,425,348 60,329, ,514, ,098,158 36,463, ,541, 重大华菱 年 3 月资产钢铁 28 日重组 年 8 月 8 日 ,661,800 9,690, ,514, 第 27 页共 41 页

28 2016 中国重大 年 6 月核建事项 日 2016 年 7 月 1 日 , , , 注 : 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本报告期末, 本基金银行间市场无债券正回购交易余额, 故未存在作为抵押的债券 交易所市场债券正回购 至本报告期末, 本基金交易所市场无债券正回购交易余额, 故未存在作为抵押的债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2016 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 2,017,654, 元, 属于第二层次的余额为 198,505, 元, 无属于第三层次的余额 (2015 年 6 月 30 日 : 第一层次 2,299,032, 元, 第二层次 509,109, 元, 无第三层次 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 第 28 页共 41 页

29 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2015 年 6 月 30 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,216,160, 其中 : 股票 2,216,160, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 95,828, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 340,440, 其他各项资产 1,953, 合计 2,654,382, 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 67,204, B 采矿业 698,024, C 制造业 745,850, 第 29 页共 41 页

30 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 58,822, E 建筑业 775, F 批发和零售业 35,405, G 交通运输 仓储和邮政业 466,391, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 74,528, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 45,660, M 科学研究和技术服务业 20, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,475, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,216,160, 注 : 以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中金黄金 16,792, ,749, 山东黄金 4,472, ,032, 南方航空 23,269, ,280, 中国国航 23,456, ,563, 东方航空 21,716, ,548, 泸州老窖 4,138, ,925, 贵州茅台 324,725 94,793, 华兰生物 2,951,829 92,687, 银泰资源 5,832,770 83,933, 第 30 页共 41 页

31 文投控股 4,155,319 79,657, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 网站的年度报 告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 中国国航 216,206, 南方航空 190,970, 东方航空 172,579, 中金黄金 158,767, 中国银行 123,971, 山东黄金 117,992, 江西铜业 108,636, 泸州老窖 108,289, 青岛海尔 101,427, 华兰生物 90,211, 银泰资源 85,688, 贵州茅台 85,501, 益生股份 72,826, 中泰化学 70,257, 民和股份 63,036, 康得新 60,884, 智光电气 60,703, 德尔未来 60,329, 五粮液 60,072, 西山煤电 55,050, 康美药业 54,249, 陕西煤业 50,688, 云铝股份 49,916, 美的集团 48,040, 注 : 上述买入金额为买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 不包括相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 第 31 页共 41 页 金额单位 : 人民币元

32 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 中国银行 121,790, 东软集团 112,233, 青岛海尔 102,308, 江西铜业 97,721, 南方航空 92,760, 中国国航 84,630, 东方航空 83,560, 民和股份 80,855, 威创股份 80,505, 中泰化学 69,325, 佰利联 63,562, 康得新 61,190, 美的集团 59,925, 中核钛白 59,230, 深圳机场 57,739, 格力电器 57,307, 海格通信 55,686, 聚龙股份 55,207, 云铝股份 49,752, 康美药业 49,605, 厦门钨业 48,323, 注 : 上述卖出金额为卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 不包括相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 3,681,027, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 3,401,567, 注 : 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 不包括相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 第 32 页共 41 页

33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货 7.12 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,604, 应收证券清算款 - 第 33 页共 41 页

34 3 应收股利 - 4 应收利息 90, 应收申购款 257, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,953, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位 : 人民币元占基金资产净值序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值流通受限情况说明比例 (%) 银泰资源 83,933, 重大资产重组 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额 ( 户 ) 占总份额比占总份持有份额持有份额例额比例 建信优选成长混合 A 80,979 18, ,842, % 1,049,087, % 建信优选成长混合 H 2 43, % 86, % 合计 80,981 18, ,842, % 1,049,174, % 注 : 分级基金机构 / 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采 用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总 第 34 页共 41 页

35 额 ) 8.2 期末上市基金前十名持有人 无 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 建信优选 262, % 成长混合 A 基金管理人所有从业人员 建信优选 % 持有本基金 成长混合 H 合计 262, % 注 : 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的 分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金 份额总额 ) 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金 建信优选成长混合 A 10~50 投资和研究部门负责人持 建信优选成长混合 H - 有本开放式基金 合计 10~50 建信优选成长混合 A - 本基金基金经理持有本开建信优选成长混合 H - 放式基金 合计 - 9 开放式基金份额变动 项目 基金合同生效日 (2006 年 9 月 8 日 ) 基金份 单位 : 份 建信优选成长混 建信优选成长混 合 A 合 H 6,114,724, 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,300,419, 本报告期基金总申购份额 338,849, , 减 : 本报告期基金总赎回份额 162,338, 第 35 页共 41 页

36 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" - - 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 1,476,930, , 注 : 上述 A 类的总申购份额含转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期, 本基金未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内, 本基金管理人未发生重大人事变动 报告期内, 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人 基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今, 本报告 期内会计师事务所未发生改变 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事 监事和高级管理人员被中国证监会 证券业协会 证券交易所处罚或公开谴责, 以及被财政 外汇和审计等部门施以重大处罚的情况 本报告期内, 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第 36 页共 41 页

37 交易单元占当期股票占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 川财证券 1 2,262,961, % 2,107, % - 中信证券 1 876,327, % 798, % - 方正证券 1 803,729, % 732, % - 中信证券 ( 浙 1 630,427, % 574, % - 江 ) 广发证券 2 402,922, % 367, % - 长城证券 1 396,486, % 369, % - 安信证券 3 382,054, % 355, % - 中信建投 2 375,598, % 342, % - 光大证券 1 337,912, % 314, % - 申万宏源 2 247,278, % 225, % - 平安证券 1 165,406, % 154, % - 国金证券 1 116,834, % 106, % - 长江证券 1 82,800, % 75, % - 红塔证券 华宝证券 东兴证券 渤海证券 国元证券 高华证券 民生证券 银河证券 国盛证券 华泰证券 浙商证券 中银国际证券 招商证券 中投证券 注 :1 本基金根据中国证监会 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 ( 证监基 金字 [2007]48 号 ) 的规定及本基金管理人的 基金专用交易席位租用制度, 基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准, 具体如下 : (1) 财务状况良好 经营管理规范 内部管理制度健全 风险管理严格, 能够满足基金运作高度 保密的要求, 在最近一年内没有重大违规行为 ; (2) 具备基金运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要 ; (3) 具备较强的研究能力, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能够对宏观经济 证券市场 行业 个券等进行深入 全面的研究, 能够积极 有效地将研究成果及时传递给基金管理人, 能 第 37 页共 41 页

38 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务 ; (4) 佣金费率合理 2 根据以上标准进行考察后, 基金管理人确定券商, 与被选择的券商签订委托协议, 并报中国证监会备案及通知基金托管人 ; 3 本报告期内无新增交易单元, 无剔除交易单元 ; 4 本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资 建信基金管理有限责任公司 2016 年 8 月 27 日 第 38 页共 41 页

39 补充披露 补充披露 1: 期末基金资产组合情况 名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币元 ) (1) 股票投资 : 上市投资中国 (100%) 中金黄金 16,792, ,749, 山东黄金 4,472, ,032, 南方航空 23,269, ,280, 中国国航 23,456, ,563, 东方航空 21,716, ,548, 泸州老窖 4,138, ,925, 贵州茅台 324,725 94,793, 华兰生物 2,951,829 92,687, 银泰资源 5,832,770 83,933, 文投控股 4,155,319 79,657, 益生股份 1,534,003 67,204, 五粮液 2,010,015 65,385, 德尔未来 2,425,348 64,514, 智光电气 2,818,033 64,110, 赤峰黄金 3,253,913 60,685, 美的集团 2,287,116 54,250, 网宿科技 712,064 47,850, 中国国旅 1,038,200 45,660, 长江电力 3,642,804 45,498, 乐普医疗 2,465,040 44,962, 海格通信 3,098,158 38,541, 露天煤业 5,099,422 38,296, 陕西煤业 7,229,997 37,379, 东方财富 1,198,542 26,607, 中煤能源 5,034,299 25,976, 兰花科创 3,557,621 25,543, 爱尔眼科 642,643 23,475, 永辉超市 5,199,980 21,475, 鹭燕医药 215,700 13,929, 广州发展 1,703,838 13,324, 阳泉煤业 2,019,100 12,861, 承德露露 1,074,276 12,837, 潞安环能 1,956,500 12,795, 第 39 页共 41 页

40 兖州煤业 1,158,518 12,674, 西山煤电 1,545,200 12,593, 冀中能源 2,350,100 12,502, 华菱钢铁 2,661,800 10,514, 中国核建 37, , 小康股份 8, , 玲珑轮胎 15, , 上海沪工 1,263 76, 三德科技 1,355 63, 盛讯达 1,306 61, 环球印务 1,080 47, 哈森股份 2,372 34, 洪汇新材 1,629 24, 合诚股份 1,095 20, 新宏泰 1,602 13, 科大国创 926 9, 丰元股份 971 5, 合计 2,216,160, (2) 债券投资 : 名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 无无无 总投资资产 2,216,160, 银行存款和结算备付金合 340,440, 计 其他各项资产 97,781, 合计 2,654,382, 第 40 页共 41 页

41 补充披露 2: 投资组合变动表 占基金总资产的比例 占基金总资产的比例 占基金总资产的比例 序号 证券类别 (%) (%) (%) 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1 股票 债券 第 41 页共 41 页