1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称建信互联网 + 产业升级股票基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 6 月 23 日报告期末基金份额总额 2,136,478, 份本基金为股票型基金, 在有效控制风险前提下, 精选投资目标优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司, 力求超额收益与长期资本增值 本基金的投资策略分为两个层面 : 首先, 依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例 ; 而后, 进行各大类资产中的个投资策略股 个券精选 具体由大类资产配置策略 股票投资策略 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成 中证 800 指数收益率 80% + 中债综合指数收益率 ( 全业绩比较基准价 ) 20% 本基金属于股票型基金, 其预期的风险和收益高于货风险收益特征币市场基金 债券基金 混合型基金, 属于证券投资基金中较高预期风险 较高预期收益的品种 基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人华夏银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -79,162, 本期利润 13,924, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,491,216, 期末基金份额净值 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 0.87% 0.70% 2.74% 0.44% -1.87% 0.26% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 2010 年 5 月加 入我公司研究部, 从 事行业和公司研究工 作, 历任助理研究员 何珅华 本基金的 基金经理 2015 年 6 月 23 日 - 6 初级研究员 研究员 研究组长,2015 年 4 月 17 日起任建信稳健 回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理 ;2015 年 6 月 23 日 起任建信互联网 + 产 第 4 页共 11 页

5 业升级股票型证券投 资基金基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 证券法 证券投资基金法 其他有关法律法规的规定和 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金基金合同 的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 证券投资基金公司公平交易制度指导意见 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 等法律法规和公司内部制度, 制定和修订了 公平交易管理办法 异常交易管理办法 公司防范内幕交易管理办法 利益冲突管理办法 等风险管控制度 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本报告期, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 1 季度 A 股先抑后扬, 春节后市场小幅上涨 大小盘仍然分化, 沪深 300 最强, 创业板指最弱 1 季度沪深 300 指数上涨 4.4%, 上证综指上涨 3.8%, 深圳成指上涨 2.5%, 创业板指下跌 2.8% 行业方面也基本延续了去年的态势, 代表稳定类大盘蓝筹的家电和食品饮料位居涨幅榜前两名, 分别上涨 13.3% 和 9.1%; 代表中小成长股的计算机 纺织服装和传媒表现最弱, 分别下跌 5.6% 4.2% 和 4.1%; 第 5 页共 11 页

6 本基金在报告期内按照基金合同一直保持在 80% 以上的仓位水平, 平均仓位在 86% 左右 行业配置上主要分布在互联网 + 和 TMT 等中长期前景良好的板块, 同时加大了消费升级和一带一路板块的配置比例 个股方面, 采取自下而上精选个股的投资策略, 重点配置企业盈利增长较快 估值安全边际相对较高的个股, 同时加大了对低估值高分红的各行业龙头个股的配置比例 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 0.87%, 波动率 0.7%, 业绩比较基准收益率 2.74%, 波动率 0.44% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,324,706, 其中 : 股票 1,324,706, 基金投资 固定收益投资 4,053, 其中 : 债券 4,053, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 185,664, 其他资产 2,861, 合计 1,517,286, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 15,260, B 采矿业 - - C 制造业 682,384, 第 6 页共 11 页

7 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 54,412, E 建筑业 86,516, F 批发和零售业 34,013, G 交通运输 仓储和邮政业 45,974, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 73,034, J 金融业 158,791, K 房地产业 43,663, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,643, N 水利 环境和公共设施管理业 46, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 101,966, S 综合 - - 合计 1,324,706, 以上行业分类以 2017 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 文投控股 4,609, ,966, 工商银行 16,186,900 78,344, 完美世界 2,476,570 73,034, 理工环科 2,563,279 51,521, 鹏起科技 3,559,400 49,724, 葛洲坝 4,205,785 49,502, 五粮液 1,131,917 48,672, 兆驰股份 4,776,013 47,425, 南方航空 5,687,701 45,842, 万泽股份 2,874,470 43,663, 第 7 页共 11 页

8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 4,053, 同业存单 其他 - - 合计 4,053, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 光大转债 40,540 4,053, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 第 8 页共 11 页

9 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,346, 应收证券清算款 435, 应收股利 - 4 应收利息 42, 应收申购款 37, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,861, 第 9 页共 11 页

10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 万泽股份 43,663, 重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,218,957, 报告期期间基金总申购份额 11,430, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 93,909, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,136,478, 上述总申购份额含转换转入份额, 总赎回份额含转换转出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金设立的文件 ; 第 10 页共 11 页

11 2 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金基金合同 ; 3 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金招募说明书 ; 4 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金托管协议 ; 5 基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 基金托管人业务资格批件和营业执照; 7 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件 建信基金管理有限责任公司 2017 年 4 月 22 日 第 11 页共 11 页