光大保德信证券投资基金

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1 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 重要提示 基金募集申请注册文件名称 : 关于准予光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 号 ) 注册日期 :2015 年 1 月 20 日基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 自主判断基金的投资价值, 应充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 自行承担投资风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 24 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日 交通银行股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更新内容

2 目 录 一 绪言... 1 二 释义... 2 三 基金管理人... 6 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的申购与赎回 九 基金的投资 十 基金的业绩 十一 基金的财产 十二 基金资产的估值 十三 基金的收益与分配 十四 基金的费用与税收 十五 基金的会计与审计 十六 基金的信息披露 十七 风险揭示 十八 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 十九 基金合同的内容摘要 二十 基金托管协议的内容摘要 二十一 对基金份额持有人的服务 二十二 其他应披露事项 二十三 招募说明书的存放及查阅方式 二十四 备查文件

3 一 绪言 本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金管理公司治理准则 ( 试行 ) 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定编写 本招募说明书阐述了光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项, 投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

4 二 释义 本招募说明书中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2 基金管理人: 指光大保德信基金管理有限公司 3 基金托管人: 指交通银行股份有限公司 4 基金合同: 指 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书或本招募说明书: 指 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国银行业监督管理委员会 2

5 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 投资人 投资者: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构: 指光大保德信基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 23 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为光大保德信基金管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户 3

6 27 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 28 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 30 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日 32 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 33 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 34 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 35 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 36 业务规则 : 指 光大保德信基金管理有限公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 37 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 38 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 4

7 42 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 44 元: 指人民币元 45 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收款项及其他资产的价值总和 47 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 48 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 51 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 52 中国: 指中华人民共和国 就基金合同而言, 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区 53 养老金客户: 指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金 可以投资基金的地方社会保障基金 企业年金单一计划以及集合计划 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案 54 非养老金客户: 指除养老金客户外的其他投资人 5

8 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 46 层办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层法定代表人 : 林昌注册资本 : 人民币 1.6 亿元股权结构 : 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 持 55% 的股权保德信投资管理有限公司持 45% 的股权电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 网址 : 联系人 : 殷瑞皞 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员林昌先生, 董事长, 北京大学硕士, 中国国籍 历任光大证券南方总部研究部总经理 投资银行一部总经理 南方总部副总经理 投资银行总部总经理 光大证券助理总裁 现任本基金管理人董事长兼代任总经理 Glenwyn P. Baptist 先生, 董事, 美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍 历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁 保德信金融集团研究部总监 保德信金融集团业务管理部首席运营官 保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监 保德信金融集团投资管理部首席投资官 现任保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官 葛新元先生, 董事, 北京师范大学博士 南京大学博士后, 中国国籍 历任 6

9 上海社会科学院研究员, 湘财证券研究所金融工程研究员, 国信证券研究所金融工程首席分析师 衍生品部副总经理, 国信证券研究所金融工程首席分析师 副所长 现任光大富尊投资有限公司总经理 俞大伟先生, 董事, 同济大学工商管理硕士, 中国国籍 历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人, 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理, 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理 经理, 上海中期期货经纪有限公司副总经理 现任光大期货有限公司常务副总经理 王俪玲女士, 董事, 美国波士顿大学硕士, 曾任荷兰银行 ( 中国台湾 ) 的法务长, 联鼎法律事务所 ( 中国台湾 ) 泰运法律事务所( 中国台湾 ) 律师 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问 ( 中国台湾 ) 夏小华先生, 独立董事, 复旦大学政治经济学系学士, 中国国籍 历任交通银行研究开发部经济研究处处长 研究开发部副总经理, 广东发展银行上海分行常务副行长 行长 党委书记, 华夏银行上海分行行长, 现任华夏银行上海分行四级行员 金德环先生, 独立董事, 上海财经大学硕士 教授, 中国国籍 曾任上海财经大学财政金融系教研室主任 财政系副主任 证券期货学院副院长 现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任 郑志先生, 独立董事, 华东政法学院 ( 现华东政法大学 ) 法律史专业硕士 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师 国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所律师 上海东方华银律师事务所合伙人及律师 现任北京市大成律师事务所上海分所律师 2 监事会成员孙佚先生, 监事长, 复旦大学博士研究生 历任交通银行总行国际业务部产品策划经理, 光大证券公司办公室综合处副处长 光大证券公司办公室副主任兼综合处处长 现任光大国际营运总监 颜微潓女士, 监事, 新加坡国立大学经济和数学双学士, 马来西亚国籍, 香港证券业协会会员 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理, 香港交易所上市部副总监, 富通集团亚洲区域合 7

10 规总监 现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监 郁疆先生, 监事, 澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士 曾任湘财证券有限责任公司长沙新民路营业部营销部经理 市场总部经理及董事会办公室秘书, 诺安基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务 加入光大保德信基金管理有限公司后, 先后担任销售部高级经理 广州分公司总经理 现任本基金管理人副首席市场总监兼券商业务部总监 王永万先生, 监事, 吉林财贸学院经济管理专业学士 曾任海口会计师事务所审计员, 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管, 湘财证券有限责任公司海口营业部 深圳营业部及南方总部财务经理, 宝盈基金管理有限公司基金会计主管, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务 现任本基金管理人运营部总监 3 公司高级管理人员林昌先生, 现任本基金管理人董事长兼代任总经理, 简历同上 李常青先生, 中欧国际工商学院 EMBA 历任中国科学技术大学化学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师, 天同 ( 万家 ) 基金管理有限公司市场拓展部高级经理 监察稽核部总监助理 北京办事处主任, 诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务, 2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任监察稽核部总监 战略发展部总监, 现任本基金管理人督察长 盛松先生, 北京大学硕士, 中国国籍 历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理, 光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长 现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监 梅雷军先生, 吉林大学机械系博士, 武汉大学机械系学士 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理, 光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 光大证券电子商务一部总经理 信息技术部总经理兼客户服务中心总经理 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监 4 本基金拟任基金经理 8

11 王健女士, 毕业于浙江大学, 获生物物理学硕士学位 2001 年 7 月至 2002 年 1 月任上海转基因研究中心项目经理 ;2002 年 2 月至 2003 年 3 月任上海联科科技投资公司项目经理 ;2003 年 7 月至 2007 年 8 月任红塔证券研发中心医药研究员 2007 年 8 月加盟光大保德信基金管理有限公司, 历任投资部高级研究员, 光大保德信特定客户资产管理部投资经理, 现任本基金管理人权益投资副总监兼光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员林昌先生, 现任本基金管理人董事长兼代任总经理 盛松先生, 现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监 戴奇雷先生, 现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理 光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理 于进杰先生, 现任本基金管理人研究部总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理 光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金基金经理 上述人员无近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理基金份额的发售和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制中期和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 9

12 他法律行为 ; 12 中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺严格遵守法律 法规和基金合同, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制全权处理本基金的投资 ; 2 基金管理人承诺严格遵守 证券法 基金法 信息披露办法 运作办法 销售办法 治理准则 等法律法规, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向本基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 3 基金管理人承诺严格遵守法律法规, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止以下禁止性行为的发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为 10

13 4 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成份 ; (10) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 代理人 受雇人或任何第三人谋取不当利益 ; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制概述内部控制是指基金管理人为防范和化解风险, 保证经营运作符合基金管理人的发展规划, 在充分考虑内外部环境的基础上, 通过建立组织机制 运用管理方法 实施操作程序与控制措施而形成的有机系统 内部控制是由为保障业务正常运作 实现既定的经营目标 防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序 描述控制措施和方法等制 11

14 度构成的统一整体 内部控制是由基金管理人的董事会 管理层和员工共同实施的合理保证 基金管理人的内部控制要达到的总体目标是 : (1) 保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营 规范运作的经营思想和经营理念 ; (2) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整, 实现基金管理人的持续 稳定 健康发展 ; (3) 确保基金 基金管理人财务和其他信息真实 准确 完整 及时 ; (4) 确保基金管理人成为一个决策科学 经营规范 管理高效 运作安全的持续 稳定 健康发展的基金管理公司 2 内部控制的五个要素内部控制的基本要素包括控制环境 风险评估 控制活动 信息沟通和内部监控 (1) 控制环境控制环境是内部控制其他要素的基础, 它决定了基金管理人的内部控制基调, 并影响着基金管理人内部员工的内控意识 为此, 基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境 首先, 从 硬控制 来看, 本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则, 设置了职责明确 相互制约的组织结构, 各部门有明确的岗位设置和授权分工, 操作相互独立 其次, 基金管理人更注重 软控制, 基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式, 培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内控文化氛围, 加强全体员工道德规范和自身素质建设, 使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门 各个岗位和各个环节 (2) 风险评估本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行 : 一, 各部门进行风险的自我评估和分析, 通过制定相应的控制措施进行自我风险管理 ; 二, 管理层下属的风险管理工作委员会负责风险管理工作, 设定明确的风险管理目标, 建立科学严密的风险控制评估体系, 辨认和识别基金管理人内外部的重大风险, 评估和分析风险的重大性 制定相应的风险控制方案和有效防范措施 风险管理工作委员会 12

15 通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险 ; 三, 董事会专门委员会 风险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作, 监控和评价管理层的风险管理工作, 并决策重大的风险管理事项 (3) 控制活动本基金管理人制定了各项规章制度, 通过各种预防性的 检查性的和修正性的控制措施, 把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终, 尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产 不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作, 分别核算 ; 严格岗位分离, 明确划分各岗位职责, 明确授权控制 ; 对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离 ; 制订应急应变措施, 危机处理机制和程序 (4) 信息沟通本基金管理人建立清晰 有效的垂直报告制度和平行通报制度, 以确保识别 收集和交流有关运营活动的关键指标, 使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度, 并建立与客户和第三方的合理交流机制 (5) 内部监控督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况 公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况, 保证内部控制制度的落实 各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制, 并协助解决所出现的相关问题 按照基金管理人内部控制体系的设置, 实现一线业务岗位 各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控, 确保实现内部监控活动的全方位 多层次的展开 3 内部控制原则 (1) 健全性原则 : 内部控制应当包括基金管理人的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并贯穿于到决策 执行 监督 反馈等各个环节 ; (2) 有效性原则 : 通过科学的内部控制手段和方法, 建立合理的内部控制程序, 维护内部控制制度的有效执行 ; (3) 独立性原则 : 各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 ; (4) 相互制约原则 : 部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 ; (5) 成本效益原则 : 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 13

16 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 4 内部控制机制内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系 内部控制机制是内部控制的重要组成, 健全 合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证 从功能上划分, 基金管理人的内部控制机制可分为 决策系统 执行系统 监督系统 三个方面 监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督 决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系 执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门 执行系统在总经理办公会的直接领导下, 承担了公司日常经营管理 基金投资运作和内部管理工作 监督系统对基金管理人的决策系统 执行系统进行全程 动态的监控, 监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容 基金管理人的监督系统从监督内容划分, 大致分为三个层次 : (1) 监事会 对董事 高管人员的行为及董事会的决策进行监督 ; (2) 董事会专门委员会及督察长 根据董事会的授权对基金管理人的经营活动进行监督 ; (3) 监察稽核部 根据总经理及督察长的安排, 对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督 5 内部控制层次 (1) 员工自律和部门主管的监控 所有员工上岗前必须经过岗位培训, 签署自律承诺书, 保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度 ; 保证良好的职业操守 ; 保证诚实信用 勤勉尽责等 基金管理人的各部门主管在权限范围之内, 对其管理负责的业务进行检查 监督和控制, 保证业务的开展符合国家法律 法规 监管规定 基金管理人的的规章制度, 并对部门的内部控制和风险管理负直接责任 ; (2) 管理层的控制 管理层采取各种控制措施, 管理和监督各个部门和各 14

17 项业务进行, 以确保基金管理人运作在有效的控制下 管理层对内部控制制度的有效执行承担责任 ; (3) 董事会及其专门委员会的监控和指导 所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督 合理的风险分析和管理建议应予采纳, 基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行 董事会对内部控制负最终责任 督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性 合理性和有效性实施独立客观的检查和评价 6 内部控制制度内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则, 是内部控制的重要组成部分 内部控制制度制订的基本依据为法律法规 中国证监会及其他主管部门有关文件的规定 内部控制制度分为四个层次 : (1) 公司章程 指经股东会批准的 公司章程, 是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件 ; (2) 内部控制大纲 是对 公司章程 规定的内部控制原则的细化和展开, 是各项基本管理制度的纲要和总揽 ; (3) 公司基本管理制度 是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据 基本管理制度须经董事会审议并批准后实施 基本管理制度包括但不限于风险管理制度 投资管理制度 基金会计核算办法 信息披露管理办法 监察稽核制度 信息技术管理制度 固有资金投资内部控制制度 公司财务制度 档案管理制度 印章管理办法 行政管理制度 人力资源管理制度 业绩评估考核制度 员工对外兼职管理办法 员工行为规范 纪律程序和应急情况处理与业务连续制度等 ; (4) 部门规章制度以及业务流程 部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 它不仅是基金管理人的业务 管理 监督的需要, 同时也是避免工作中主管随意性的有效手段 部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订 修改, 经总经理办公会批准后实施的 制定的依据包括法律法规 证监会规定和 公司章程 及公司基本管理制度 15

18 7 基金管理人关于内部控制的声明本基金管理人确知建立 维持 完善 实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实 准确 完备, 并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度 16

19 四 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况 1 基金托管人概况公司法定中文名称 : 交通银行股份有限公司 ( 简称 : 交通银行 ) 公司法定英文名称 :BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人 : 牛锡明住所 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号邮政编码 : 成立时间 :1987 年 3 月 30 日注册资本 : 亿元人民币基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]25 号联系人 : 汤嵩彦联系电话 : 交通银行始建于 1908 年, 是中国历史最悠久的银行之一, 也是近代中国发钞行之一 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业, 成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行, 总部设在上海 2005 年 6 月, 交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市 根据 2014 年 银行家 杂志发布的全球千家大银行报告, 交通银行一级资本位列第 19 位, 跻身全球银行 20 强 ; 根据 财富 杂志发布的 世界 500 强公司 排行榜, 交通银行位列第 217 位 2014 年荣获 首席财务官 杂志评选的 最佳资产托管奖 截至 2015 年 9 月 30 日, 交通银行资产总额达到人民币 7.21 万亿元, 实现净利润人民币 亿元 交通银行总行设资产托管业务中心 ( 下文简称 托管中心 ) 现有员工具有多年基金 证券和银行的从业经验, 具备基金从业资格, 以及经济师 会计师 工程师和律师等中高级专业技术职称, 员工的学历层次较高, 专业分布合理, 职业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉 积极进取 开拓创新 奋发向上的资产托管从业人员队伍 17

20 2 主要人员情况牛锡明先生, 董事长 执行董事 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长 执行董事,2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长 执行董事 行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长 执行董事 行长 牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系, 获学士学位,1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业, 获硕士学位,1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴 彭纯先生, 副董事长 执行董事 行长 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长 执行董事,2013 年 10 月起任本行行长 ;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事 总经理 ;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事 副行长 ; 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长 ;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事 行长助理 ;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理 ;1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长 行长, 南宁分行行长, 广州分行行长 彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位 袁庆伟女士, 资产托管业务中心总裁 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁 ;2007 年 12 月至 2015 年 8 月, 历任本行资产托管部总经理助理 副总经理, 本行资产托管业务中心副总裁 ;1999 年 12 月至 2007 年 12 月, 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长 科长 处长助理 副处长, 会计结算部高级经理 袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系, 获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位 3 基金托管业务经营情况截止 2015 年 9 月 30 日, 交通银行共托管证券投资基金 139 只 此外, 还托管了基金公司特定客户资产管理计划 证券公司客户资产管理计划 银行理财产品 信托计划 私募投资基金 保险资金 全国社保基金 养老保障管理基金 企业年金基金 QFII 证券投资资产 RQFII 证券投资资产 QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 18

21 1 内部风险控制目标交通银行严格遵守国家法律法规 行业规章及行内相关管理规定, 加强内部管理, 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通过对各种风险的梳理 评估 监控, 有效地实现对各项业务风险的管控, 确保业务稳健运行, 保护基金持有人的合法权益 2 内部控制原则 (1) 合法性原则 : 托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 (2) 全面性原则 : 托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制, 覆盖各项业务 各个部门和各级人员, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节, 建立全面的风险管理监督机制 (3) 独立性原则 : 托管中心独立负责受托基金资产的保管, 保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立, 对不同的受托基金资产分别设置账户, 独立核算, 分账管理 (4) 制衡性原则 : 托管中心贯彻适当授权 相互制约的原则, 从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明 相互牵制, 并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点 (5) 有效性原则 : 托管中心在岗位 业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上, 形成科学合理的内部控制决策机制 执行机制和监督机制, 通过行之有效的控制流程 控制措施, 建立合理的内控程序, 保障内控管理的有效执行 (6) 效益性原则 : 托管中心内部控制与基金托管规模 业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应, 尽量降低经营运作成本, 以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标 3 内部控制制度和措施根据 证券投资基金法 中华人民共和国商业银行法 等法律法规, 托管中心制定了一整套严密 高效的证券投资基金托管管理规章制度, 确保基金托管业务运行的规范 安全 高效, 包括 交通银行资产托管业务管理暂行办法 交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法 交通银行资产托管部项目开发 19

22 管理办法 交通银行资产托管部信息披露制度 交通银行资产托管部保密工作制度 交通银行资产托管业务从业人员守则 交通银行资产托管部业务资料管理制度 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善 做到业务分工合理, 技术系统完整独立, 业务管理制度化, 核心作业区实行封闭管理, 有关信息披露由专人负责 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导 事中风控和事后检查措施实现全流程 全链条的风险控制管理, 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序交通银行作为基金托管人, 根据 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和有关证券法规的规定, 对基金的投资对象 基金资产的投资组合比例 基金资产的核算 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付 基金收益分配等行为的合法性 合规性进行监督和核查 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有违反 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等有关证券法规和 基金合同 的行为, 应当及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整 交通银行有权对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的, 交通银行须报告中国证监会 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有重大违规行为, 须立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 ( 四 ) 其他事项最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为, 未受到中国人民银行 中国证监会 中国银监会及其他有关机关的处罚 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况 20

23 相关服务机构 ( 一 ) 直销机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层办公地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 层电话 :(021) , 传真 :(021) 客服电话 : 联系人 : 刘佳网址 : ( 二 ) 代销机构 1. 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 张宏革电话 : 传真 : 网址 : 2. 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 客服电话 : 网址 : 21

24 3. 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室法定代表人 : 罗细安客服电话 : 联系人 : 孙晋峰电话 : 传真 : 公司网址 : 4. 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰客服电话 : 联系人 : 张晶晶电话 : 传真 : 地址 : 5. 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 周晖联系人 : 郭磊联系电话 : 传真 : 网址 : 6. 大泰金石投资管理有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : ( 上海 ) 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 22

25 法定代表人 : 袁顾明客服电话 : 联系人 : 何庭宇电话 : 传真 : 网址 : 7. 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市南城路 2 号办公地址 : 东莞市南城路 2 号法定代表人 : 何沛良客服电话 : 联系人 : 谭少筠电话 : 传真 : 网址 : 8. 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺客服电话 : 联系人 : 陈勇军电话 : 传真 : 网址 : 9. 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁客服电话 :95595 联系人 : 薛军丽 23

26 电话 : 传真 : 网址 : 10. 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 刘晨 李芳芳网址 : 11. 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 和 42 楼法定代表人 : 林治海联系人 : 黄岚客服电话 :95575 或致电各地营业网点传真 :(020) 网站 : 12. 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 法定代表人 : 邱三发 客服电话 : 联系人 : 梁微 24

27 电话 : 传真 : 网址 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云客服电话 : 联系人 : 贾鹏电话 : 传真 : 网址 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺联系电话 : 客服电话 :95521 网址 : 15. 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕客服电话 :95536 网址 : 25

28 16. 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林传真 : 电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : 17. 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 18. 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉客服电话 : 联系人 : 周轶电话 : 传真 : 网址 :licaike.hexun.com 19. 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 26

29 办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : 联系人 : 孔晓君客服电话 :95597 网址 : 20. 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏客服电话 : 联系人 : 陈云卉电话 : *5611 传真 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室法定代表人 : 董浩客服电话 : 联系人 : 张婷婷电话 : 传真 : 网址 : 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :

30 联系人 : 王嘉朔网址 : 23. 晋商银行股份有限公司注册地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦办公地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦法定代表 : 上官永清客服电话 : 联系人 : 杨瑞电话 : 传真 : 公司网址 : 24. 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武客服电话 : 联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 网址 : 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四 楼 办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四 楼 法定代表人 : 徐刚客服电话 :95564 联系人 : 彭莲电话 :

31 传真 : 公司网址 : 26. 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人 : 郭坚客服电话 : 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 网址 : 27. 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波客服电话 : 联系人 : 刘艳妮 ( 运营部 ) 电话 : 传真 : 网址 : 28. 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 : 网址 : 29. 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔 29

32 联系人 : 郑舒丽电话 :(0755) 传真 :(0755) 客服电话 : 网址 : 30. 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网站 : 31. 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春客服电话 : 联系人 : 魏争电话 : 传真 : 公司网址 : 32. 山西证券股份有限公司地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 :(0351) 传真 :(0351) 客服电话 : 联系人 : 郭熠网址 : 33. 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 30

33 办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 沈雯斌联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌客服电话 : 联系人 : 张茹电话 : 传真 : 网址 : 35. 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室法定代表人 : 盛大客服电话 : 联系人 : 程毅电话 : 传真 : 网址 : 36. 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层法定代表人 : 燕斌 31

34 客服电话 : 联系人 : 凌秋艳电话 : 传真 : 公司网址 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼法定代表人 : 其实客服电话 : 联系人 : 潘世友电话 : 分机 7019 传真 : 网址 : 38. 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 层法定代表人 : 胡平西客服电话 : 联系人 : 吴海平电话 : 网址 : 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞电话 : 传真 : 联系人 : 张萍 32

35 客服电话 : 网址 : 40. 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 郁忠民联系电话 : 联系人 : 张瑾公司网址 : 客服电话 : ( 全国 ) 41. 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 传真 : 客服热线 :95523 或 网址 : 42. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人 : 杨懿客服电话 : 联系人 : 刘宝文电话 : 传真 : 公司网址 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元 33

36 办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰客服电话 : 联系人 : 汤素娅电话 : 传真 : 网址 : 及 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相客服电话 : 网站 : 或 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟客服电话 : 联系人 : 高晓芳电话 : 传真 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 34

37 47. 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 客服电话 : 联系人 : 谢高得网址 : 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702( 德胜园区 ) 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客服电话 : 联系人 : 卜石红电话 : 传真 : 公司网址 : 49. 阳光人寿保险股份有限公司注册地址 : 海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层法定代表人 : 李科联系人 : 高晓芳传真 : 电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : fund.sinosig.com 50. 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室法定代表人 : 沈伟桦 35

38 客服电话 : 联系人 : 宋欣晔电话 : 传真 公司网址 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯客服电话 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 传真 : 网址 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 联系人 : 陈春林传真 : 公司网址 : 53. 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦法定代表人 : 李建红客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏电话 :

39 传真 : 网址 : 54. 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 林生迎网址 : 55. 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 单元 1001 室办公地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号 ( 锦昌大厦 )1 号楼 1 楼金观诚财富大厅法定代表人 : 徐黎云客服电话 : 联系人 : 来舒岚电话 : 传真 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 57. 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 37

40 办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层法定代表人 : 徐福星联系人 : 李美电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 58. 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 :(010) 传真 :(010) 客服电话 : 联系人 : 权唐网址 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层法定代表人 : 王东明电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈忠网址 : 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层法定代表人 : 沈强客服电话 :(0571)96598 传真 :(0571) 联系人 : 丁思聪 38

41 网址 : 61. 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销 售本基金, 并及时公告 ( 三 ) 登记机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层办公地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 层法定代表人 : 林昌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 杨静 ( 四 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海源泰律师事务所注册地址 : 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021)

42 联系人 : 刘佳 经办律师 : 廖海 刘佳 ( 五 ) 会计师事务所和经办注册会计师公司全称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼法定代表人 : 杨绍信电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 周祎经办会计师 : 汪棣 周祎 40

43 五 基金的募集 本基金募集期为 2015 年 3 月 2 日至 2015 年 3 月 20 日, 本次募集的最终有效确认净认购金额为 2,909,225, 元人民币, 认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 989, 元人民币 本次募集有效认购户数为 36,014 户, 按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算, 本次募集资金及其产生的利息折算成基金份额共计 2,910,214, 份基金份额, 已全部计入投资者基金账户, 归投资者所有 41

44 六 基金合同的生效 根据有关规定, 本基金满足基金合同生效条件, 基金合同于 2015 年 3 月 25 日正式生效 自基金合同生效日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 42

45 七 基金份额的申购与赎回 ( 一 ) 申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 具体的销售机构见本招募说明书第五部分或其他相关公告 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1. 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券或期货交易市场 证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2. 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购 赎回或转换的价格 ( 三 ) 申购与赎回的数额限制 43

46 1 代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元 ; 2 直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元 ; 3 本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制, 法律另有规定的除外 ; 4 赎回的最低份额为 100 份基金份额, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回 ; 5 基金管理人可根据市场情况, 调整申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人必须最迟在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 ( 四 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 5 办理申购 赎回业务时, 应当遵循基金份额持有人利益优先原则 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 五 ) 申购与赎回的程序 1. 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 2. 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 基金份额登记机构 44

47 确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回生效后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项划往基金份额持有人账户 遇证券 期货交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 3. 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功或无效, 则申购款项本金退还给投资人 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购 赎回申请 申购 赎回的确认以登记机构的确认结果为准 对于申购 赎回申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 ( 六 ) 申购和赎回的费用 1 本基金的申购费率见下表 : 通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 0.15% 50 万元 ( 含 50 万元 ) 到 100 万元 0.12% 100 万元 ( 含 100 万元 ) 到 500 万元 0.08% 500 万元以上 ( 含 500 万元 ) 每笔交易 1000 元 其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 1.50% 45

48 50 万元 ( 含 50 万元 ) 到 100 万元 1.20% 100 万元 ( 含 100 万元 ) 到 500 万元 0.80% 500 万元以上 ( 含 500 万元 ) 每笔交易 1000 元 2 本基金的赎回费率见下表 持续持有期 赎回费率 7 天以内 1.5% 7 天 ( 含 7 天 ) 到 30 天 0.75% 30 天 ( 含 30 天 ) 到 1 年 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0.2% 2 年以上 ( 含 2 年 ) 0 注 : 赎回费的计算中 1 年指 365 个公历日 3 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 ( 七 ) 申购与赎回的数额和价格 1 申购份额余额及赎回金额的处理方式申购份额余额的处理方式 : 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 赎回金额的处理方式 : 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 46

49 2 基金申购份额的计算: (1) 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 计算公式如下 : 1) 申购费用适用比例费率时, 申购份数的计算方法如下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份数 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 2) 申购费用为固定金额时, 申购份数的计算方法如下 : 申购费用 = 固定金额净申购金额 = 申购金额 - 申购费用申购份数 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 (2) 基金份数按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 例 2: 某投资人 ( 非养老金客户 ) 在 T 日投资 元申购本基金, 对应费率为 1.50%, 申购当日的基金份额净值为 1.20 元, 则其可得到的基金份额为 : 净申购金额 =5,000/(1+1.50%)=4, 元申购费用 =5,000-4,926.11=73.89 元申购份额 =4,926.11/1.20=4, 份即投资人 ( 非养老金客户 )T 日投资 5,000 元申购本基金, 可得到 4, 份基金份额 例 3: 某投资人 ( 养老金客户 ) 在 T 日通过本管理人的直销中心投资 元申购本基金, 申购费率为 0.15% 假设申购当日基金份额净值为 1.10 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 = /(1+0.15%)= 元申购费用 = =7.49 元申购份数 = /1.10= 份即投资人 ( 养老金客户 )T 日投资 5,000 元申购本基金, 可得到 份基金份额 3 基金赎回金额的计算 : 47

50 (1) 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用, 计算公式如下 : 赎回价格 = 申请日基金份额净值赎回金额 = 赎回份额 赎回价格赎回费用 = 赎回金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用例 4: 假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份本基金基金份额, 持有期限 10 天, 该日基金份额净值为 元, 则其获得的赎回金额计算如下 : 赎回金额 =10, =11, 元赎回费用 =11, %=86.25 元净赎回金额 =11, =11, 元 4 基金份额净值的计算公式本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 基金份额净值计算公式为 : T 日基金份额净值 =T 日基金资产净值 /T 日基金份额总数 ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形 6 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 48

51 金销售系统 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行 7 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 九 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 ( 十 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 49

52 总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2. 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 3. 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 ( 十一 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上 50

53 刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 3 若暂停时间超过 1 日, 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照, 信息披露办法 的有关规定, 最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告 ; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告 ( 十二 ) 基金转换 1 基金转换业务适用投资者范围已持有本公司管理的基金中任一只基金的投资者 2 销售机构投资者投资者可通过安信证券股份有限公司 北京增财基金销售有限公司 北京展恒基金销售有限公司 财富证券有限责任公司 大泰金石投资管理有限公司 东莞农村商业银行股份有限公司 深圳富济财富管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 光大证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 海银基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 华泰证券股份有限公司 上海汇付金融服务有限公司 北京乐融多源投资咨询有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 晋商银行股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 联讯证券股份有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 平安银行股份有限公司 平安证券有限责任公司 齐鲁证券有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司 山西证券股份有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 上海联泰资产管理有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 上海银行股份有限公司 上海证券有限责任公司 申万宏源证券有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄基金销售有限公司 天相投资顾问有限公司 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 51

54 招商银行股份有限公司 招商证券股份有限公司 浙江金观诚财富管理有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司相关营业网点办理光大保德信国企改革股票型证券投资基金的转换业务 根据业务需要, 本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告 3 基金转换办理时间投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务, 具体办理时间与基金申购 赎回业务办理时间相同 4 基金转换费率基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定 基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担 具体公式如下 : (1). 转出金额 : 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金单位资产净值 (2). 转换费用 : 如果转入基金的申购费率 转出基金的申购费率 : 转换费用 = 转出金额 转出基金赎回费率 + 转出金额 (1- 转出基金赎回费率 ) 转出基金与转入基金的申购费率差 /(1+ 转出基金与转入基金的申购费率差 ) 如果转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率 : 转换费用 = 转出金额 转出基金赎回费率各股票型 混合型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时, 则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率视为 0; 基金在完成转换后不连续计算持有期 ; 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基 52

55 金和转入基金的申购费率之差 具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告 (3). 转入金额与转入份额 : 转入金额 = 转出金额 - 转换费用转入份额 = 转入金额 转入基金当日基金单位资产净值 5 基金转换规则基金转换只能在同一销售机构办理, 且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售 基金转换采取 未知价 法, 即以申请受理当日各转出 转入基金的单位资产净值为基础进行计算 基金转换遵循 份额转换 的原则, 转换申请份额精确到小数点后两位, 单笔转换申请份额不得低于 100 份, 当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 必须一次性申请转换 基金转换费用由基金持有人承担 6 基金转换的注册登记基金投资者提出的基金转换申请, 在当日交易时间结束前可以撤销, 交易时间结束后即不得撤销 基金份额持有人提交基金转换交易申请后, 基金注册登记机构在 T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认, 确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续 本公司可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并按规定予以公告 7 暂停基金转换的情形及处理出现下列情况之一时, 基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请 : 不可抗力的原因导致基金无法正常运作 ; 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回, 基金管理人认为有必要暂 53

56 停接受该基金份额的转出申请 ; 法律 法规 规章规定的其他情形或其他在基金合同 招募说明书已载明并获中国证监会批准的特殊情形 发生上述情形之一的, 基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登暂停公告 重新开放基金转换时, 基金管理人应按规定予以公告 ( 十三 ) 基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 ( 十四 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 ( 十五 ) 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 ( 十六 ) 定期定额投资计划 54

57 1. 定期定额申购业务适用投资者范围符合本基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者 2. 办理时间定期定额申购业务的办理时间同基金日常交易时间 3. 销售机构投资者可通过安信证券股份有限公司 北京增财基金销售有限公司 北京展恒基金销售有限公司 财富证券有限责任公司 大泰金石投资管理有限公司 东莞农村商业银行股份有限公司 深圳富济财富管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 光大证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 海银基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 华泰证券股份有限公司 上海汇付金融服务有限公司 北京乐融多源投资咨询有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 晋商银行股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 联讯证券股份有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 平安银行股份有限公司 平安证券有限责任公司 齐鲁证券有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司 山西证券股份有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 上海联泰资产管理有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 上海银行股份有限公司 上海证券有限责任公司 申万宏源证券有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄基金销售有限公司 天相投资顾问有限公司 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商证券股份有限公司 浙江金观诚财富管理有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司办理本基金的定期定额申购业务 55

58 根据业务需要, 本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告 4. 办理方式 (1). 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户, 具体开户程序请遵循销售机构的规定 ; (2). 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务, 具体办理程序请遵循销售机构的有关规定 5. 扣款金额基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额, 最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求, 同时扣款金额不得低于人民币 100 元 ( 含 100 元 ), 不设金额级差 ( 十七 ) 基金的冻结 解冻与质押基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金账户或基金份额被冻结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配, 法律法规另有规定的除外 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则 56

59 八 基金的投资 ( 一 ) 投资目标本基金将精选受益于国企制度改革的相关证券, 在有效控制风险前提下, 力求超越业绩比较基准的投资回报, 争取实现基金资产的长期稳健增值 ( 二 ) 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 固定收益类金融工具 货币市场工具 权证 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 其中固定收益类金融工具包括国债 金融债 公司债 企业债 地方政府债 次级债 中小企业私募债券 可转换公司债券 ( 含可分离交易可转债 ) 短期融资券 中期票据 资产支持证券 债券回购 央行票据 银行存款等 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%, 其中投资于国企改革主题的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%; 其中, 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本基金的投资比例会做相应调整 ( 三 ) 投资策略 1 资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究, 并通过定性定量分析 风险测算及组合优化, 最终形成大类资产配置决策 首先, 建立宏观指标监测体系 本基金将严密跟踪分析反映宏观经济及证券市场运行的指标, 以求把握整个宏观经济形势的未来走向和节奏, 进而为本基金的资产配置决策提供支持 具体来说, 宏观经济运行指标主要包括 : (1) 宏观经济先行指标, 如狭义货币供应量 (M1) 广义货币供应量(M2) 57

60 财政预算 制造业采购经理指数 (PMI) 大宗商品库存及价格变化等; (2) 宏观经济状态指标, 如 GDP CPI PPI 规模以上工业企业增加值及利润和失业率等 证券市场指标主要包括 : (1) 股票市场 : 估值水平及历史估值波动区间 资金供求状况 成交量及换手率等 投资者结构数据及其变化等 ; (2) 债券市场 : 债券收益率水平 收益率曲线历史变动 流动性和资金供求状况等 其次, 对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究, 把握其联系及规律 在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预期收益率的影响模式后, 再结合对上述宏观指标的分析预测, 最终确定各大类资产的配置比例 2 股票投资策略本基金认为当前受益于国企改革的上市公司股票涉及多个行业, 本基金将通过自下而上研究入库的方式, 对各个行业中受益于国企改革主题的上市公司进行深入研究, 并将这些股票组成本基金的核心股票库 对国企改革主题的上市公司界定如下 : I 受益于制度改革的国有企业, 包括通过国资监管体制改革 产权制度改革 ( 如兼并重组 整合上市 混合所有制改革等 ) 以及国企管理制度改革 ( 如经营机制 激励机制改革等 ) 等多种方式, 提高运营效率和竞争力的国有上市公司 ; II 通过国企改革, 一些行业的垄断格局被打破, 因此激发出更多活力的部分民营上市公司 未来若出现其他受益于国企改革进程的上市公司, 本基金也应在深入研究的基础上, 将其列入核心股票库 本基金将在核心股票库的基础上, 以定性和定量相结合的方式 从价值和成长等因素对个股进行选择, 精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资 (1) 定量分析本基金结合盈利增长指标 现金流量指标 负债比率指标 估值指标 盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标, 对目标上市公司的价值进行深入挖掘, 并对上市公司的盈利能力 财务质量和经营效率进行评析, 为个股选择提供依据 (2) 定性分析 58

61 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定, 还必须结合企业学习与创新能力 企业发展战略 技术专利优势 市场拓展能力 公司治理结构和管理水平 公司的行业地位 公司增长的可持续性等定性因素, 给予股票一定的折溢价水平, 并最终决定股票合理的价格区间 根据上述定性定量分析的结果, 本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估 对于价值被低估且成长性良好的股票, 本基金将重点关注 ; 对于价值被高估但成长性良好, 或价值被低估但成长性较差的股票, 本基金将通过升入的调研和缜密的分析, 有选择地进行投资 ; 对于价值被高估且成长性较差的股票, 本基金不予考虑投资 3 固定收益类品种投资策略本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 使基金资产得到更加合理有效的利用, 从而提高投资组合收益 为此, 本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内, 根据国家货币政策和财政政策实施情况 市场收益率曲线变动情况 市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势, 同时结合各具体品种的供需情况 流动性 信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析, 在严格控制风险的前提下, 构建和调整债券投资组合 在确定固定收益投资组合的具体品种时, 本基金将根据市场对于个券的市场成交情况, 对各个目标投资对象进行利差分析, 包括信用利差, 流动性利差, 期权调整利差 (OAS), 并利用利率模型对利率进行模拟预测, 选出定价合理或被低估, 到期期限符合组合构建要求的固定收益品种 4 股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下, 以套期保值为目的, 根据对现货和期货市场的分析, 充分考虑股指期货的风险收益特征, 通过多头或空头的套期保值策略, 以改善投资组合的投资效果, 实现股票组合的超额收益 5 中小企业私募债与传统的信用债相比, 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易, 整体流动性相对较差, 而且受到发债主体资产规模较小 经营波动性较高 信用基本面稳定性较差的影响, 整体的信用风险相对较高 因此, 对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略 本基金认为, 投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析, 并综合考虑发行人的企业性质 所处行业 资产负债状况 盈利能力 现金流 经营稳定性等关键因素, 确定最终的投资决策 6 权证及其他品种投资策略 59

62 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究, 结合期权定价量化模型估算权证价值, 主要考虑运用的策略有 : 价值挖掘策略 杠杆策略 双向权证策略 获利保护策略和套利策略等 同时, 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的, 可依据法律法规的规定履行适当程序后, 运用金融衍生产品进行投资风险管理 ( 四 ) 投资限制 1. 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%, 其中投资于国企改革主题的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 60

63 (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15) 基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十 ; (16) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; (17) 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%; 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; (18) 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; (19) 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%; (20) 基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定 ; (21) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 期间, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不 61

64 再受相关限制, 不需要经基金份额持有人大会审议 2. 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 ( 五 ) 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 中证国有企业改革指数 80% + 中证全债指数 20% 本基金主要投资于国企改革主题的上市公司股票, 中证国有企业改革指数能有效反映国企的投资价值, 对国企改革主题的股票具有较强的代表性, 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准 固定收益部分的业绩比较基准则中证全债指数, 该指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数 基于本基金的投资范围和投资比例限制, 选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征 62

65 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称, 或者今后法律法规发生变化, 又或者市场推出更具权威 且更能够表征本基金风险收益特征的指数, 则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后, 基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 但不需要召开基金份额持有人大会 ( 六 ) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中的风险较高的品种, 其预期收益 和风险高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 ( 七 ) 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 有利于基金资产的安全与增值; 2 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 3 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 ( 八 ) 基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券 ( 九 ) 基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止 2015 年 12 月 31 日 1. 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 1,750,303, 其中 : 股票 1,750,303, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券

66 3 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 126,366, 其他各项资产 12,438, 合计 1,889,108, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) A 农 林 牧 渔业 74,485, B 采矿业 - - C 制造业 940,417, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 84,595, E 建筑业 53,047, F 批发和零售业 98,310, G 交通运输 仓储和邮政业 53,207, H 住宿和餐饮业 22,821, I 信息传输 软件和信息技术服务业 114,673, J 金融业 64,401, K 房地产业 85,420, L 租赁和商务服务业 42,286, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 76,052, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作

67 R 文化 体育和娱乐业 40,585, S 综合 - - 合计 1,750,303, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 宜华木业 粤高速 A 威孚高科 郑煤机 华域汽车 人民网 岳阳林纸 仙琚制药 桂林旅游 凯迪生态 4,500, ,700, ,024, ,600, ,399, ,769, ,246, ,200, ,300, ,209, ,913, ,207, ,120, ,632, ,460, ,367, ,950, ,344, ,591, ,822, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 65

68 本基金本报告期末未持有债券 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货 套期保值将主要采用流动性好 交易活跃的期货合约 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 流动性及风险特征, 通过资产配置 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的整体风险 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法规的规定执行 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 66

69 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同, 本基金不能投资于国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 11. 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体, 本期未出现被监管部门立案调整或在报告编制 日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,218, 应收证券清算款 9,700, 应收股利 - 4 应收利息 73, 应收申购款 446, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,438, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未投资可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 流通受限情 况说明 郑煤机 49,632, 重大资产重 组 67

70 宜华木业 95,913, 重大资产重 组 68

71 九 基金的业绩本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金业绩数据截至 2015 年 12 月 31 日 阶段 ( 一 ) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长率净值增长业绩比较基业绩比较 率标准差准收益率 3 基准收益 2 率标准差 至 % 2.95% 0.19% 2.48% 2.21% 0.47% ( 二 ) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 3 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 : 本基金于 2015 年 3 月 25 日成立, 根据基金合同的规定, 本基金建仓期为 2015 年 3 月 25 日至 2015 年 9 月 25 日 69

72 十 基金的财产 ( 一 ) 基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收款项 以及其他资产的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 ( 三 ) 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 ( 四 ) 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和基金合同的规定处分外, 基金财产不得被处分 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 70

73 十一 基金资产的估值 ( 一 ) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券 期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日 ( 二 ) 估值对象 基金所拥有的股票 权证 债券 股指期货合约和银行存款本息 应收款项 其它投资等资产及负债 ( 三 ) 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 71

74 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 2 处于未上市期间的有价证券应进行如下情况处理: (1) 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; (2) 首次公开发行未上市的股票 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 3 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 4 本基金投资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值 5 本基金投资中小企业私募债, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 6 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 7 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 72

75 ( 四 ) 估值程序 1 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 元, 小数点后第 4 位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告 2 基金管理人应每个工作日对基金资产估值 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布 ( 五 ) 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当基金份额净值小数点后 3 位以内 ( 含第 3 位 ) 发生估值错误时, 视为基金份额净值错误 基金合同的当事人应按照以下约定处理 : 1 估值错误类型本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 或登记机构 或销售机构 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( 受损方 ) 的直接损失按下述 估值错误处理原则 给予赔偿, 承担赔偿责任 上述估值错误的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 2 估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担 ; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任 ; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 73

76 任 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得到更正 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 但估值错误责任方仍应对估值错误负责 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( 受损方 ), 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 ; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 (4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式 3 估值错误处理程序估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方 ; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估 ; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失 ; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认 4 基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 ; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告 (3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理 74