工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 21 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 开 货 币 基 金 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 1 月 14 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 152,480, 份 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 维 持 资 产 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 率 本 基 金 在 追 求 流 动 性 低 风 险 和 稳 定 收 益 的 前 提 下, 投 资 策 略 依 据 宏 观 经 济 货 币 政 策 财 政 政 策 和 短 期 利 率 变 动 预 期, 综 合 考 虑 各 投 资 品 种 的 流 动 性 收 益 性 以 及 信 用 风 险 状 况, 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 高 流 动 风 险 收 益 特 征 性 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 开 货 币 A 国 开 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 84,912, 份 67,567, 份 第 2 页 共 12 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 国 开 货 币 A 国 开 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,092, , 本 期 利 润 1,092, , 期 末 基 金 资 产 净 值 84,912, ,567, 注 :( 1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (3) 所 列 数 据 截 止 到 2015 年 06 月 30 日 (4) 本 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 (5) 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 01 月 14 日 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 国 开 货 币 A 阶 段 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 % % % % % % 国 开 货 币 B 阶 段 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 % % % % % % 第 3 页 共 12 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 12 页

5 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ); 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 14 日 生 效, 至 本 报 告 期 末 未 满 1 年 ; 3 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 二 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 四 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定, 本 报 告 期 处 于 建 仓 期 内 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 商 务 统 计 与 经 济 计 量 专 业 硕 士, 曾 洪 宴 投 资 部 总 经 理, 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 1 月 14 日 - 1 年 11 个 月 任 中 国 光 大 银 行 资 金 部 投 资 交 易 处 处 长, 货 币 与 债 券 交 易 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ), 货 币 与 债 券 交 易 处 业 务 副 经 理 / 经 理 ; 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) 加 拿 大 证 券 业 协 会 (CSI) 衍 生 品 交 易 资 格 (DFC) 认 证, 第 5 页 共 12 页

6 曾 获 2010 年 及 2012 年 全 国 银 行 间 本 币 市 场 优 秀 交 易 主 管 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 相 关 法 律 法 规, 以 及 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 控 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人, 保 护 各 类 投 资 人 利 益, 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行 为, 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章, 制 订 了 公 平 交 易 管 理 制 度 异 常 交 易 监 控 管 理 制 度, 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的 规 定, 并 规 定 对 买 卖 债 券 股 票 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大, 可 能 存 在 利 益 输 送 操 纵 股 价 等 违 法 违 规 情 况 进 行 监 控 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 报 告 期 间 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况, 本 基 金 及 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 存 在 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度, 尽 管 官 方 制 造 业 PMI 指 数 持 稳 工 业 增 加 值 微 弱 回 升, 但 跟 踪 的 水 泥 价 格 铁 路 货 运 量 发 电 量 等 指 标 依 然 疲 态, 稳 增 长 压 力 丝 毫 不 减, 而 6 月 中 旬 后, 股 市 短 期 快 速 的 下 挫 令 市 场 风 险 偏 好 急 剧 下 降, 多 部 委 组 合 拳 救 市 在 此 背 景 下, 货 币 政 策 延 续 了 去 年 以 来 的 宽 松 基 调, 相 继 实 施 了 降 准 降 息 等 举 措, 同 时 将 公 开 市 场 回 购 操 作 利 率 持 续 下 调, 其 中,7 天 逆 回 购 利 率 自 一 季 度 3.55% 下 调 自 2.50%, 一 方 面 消 除 了 之 前 阻 挡 中 长 端 利 率 下 行 的 障 碍, 另 一 方 面, 也 有 意 第 6 页 共 12 页

7 维 持 货 币 市 场 宽 松 平 稳 的 低 利 率 环 境 受 持 续 宽 松 政 策 及 银 行 非 标 萎 缩 的 影 响, 货 币 市 场 利 率 利 率 大 幅 下 降, 进 而 带 动 短 期 债 券 及 同 业 存 款 利 率 的 快 速 大 幅 下 降, 其 中, 银 行 间 隔 夜 及 7 天 回 购 加 权 利 率 一 度 回 落 至 1.0% 及 2.0% 附 近, 后 期 虽 有 所 回 升, 但 仍 属 于 偏 低 的 水 平 本 基 金 在 运 作 过 程 中, 针 对 货 币 市 场 的 走 势, 重 点 化 解 资 金 的 再 投 资 压 力, 在 平 衡 流 动 性 的 基 础 上, 大 幅 度 提 高 了 短 期 债 券 的 配 置 比 例, 锁 定 收 益, 同 时 适 度 杠 杆, 获 取 债 券 与 货 币 市 场 的 息 差 收 益 整 体 组 合 稳 健 而 富 有 弹 性, 实 现 了 良 好 的 投 资 回 报 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 国 开 货 币 A 净 值 增 长 率 %, 国 开 货 币 B 净 值 增 长 率 %, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2015 年 世 界 经 济 形 势 风 云 突 变, 在 美 国 经 济 缓 慢 复 苏 欧 洲 经 济 有 所 改 善 和 日 本 经 济 持 续 疲 弱 的 背 景 下, 中 国 经 济 承 受 较 大 的 下 行 压 力 外 部 需 求 乏 力, 内 部 需 求 不 佳, 房 地 产 投 资 跟 传 统 制 造 业 增 速 有 所 回 落, 使 得 投 资 及 消 费 两 驾 马 车 同 时 刹 车, 而 进 出 口 也 起 伏 不 定, 促 使 宏 观 调 控 政 策 在 保 持 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 中 更 偏 向 保 增 长, 短 期 内 通 过 地 方 债 务 置 换 与 松 绑 平 台 发 债 限 制, 加 大 基 础 设 施 投 资 和 刺 激 国 内 消 费 需 求, 以 积 极 的 财 政 政 策 增 加 公 共 支 出, 以 稳 健 的 货 币 政 策 疏 通 货 币 政 策 向 实 体 经 济 的 传 导 路 径, 自 2014 年 11 月 以 来, 中 国 进 入 降 息 降 准 周 期, 货 币 政 策 将 继 续 保 持 相 对 宽 松, 为 实 体 经 济 服 务 进 入 2015 年 二 季 度, 中 国 GDP 数 据 与 一 季 度 保 持 一 致, 同 比 增 长 7%, 符 合 政 府 2015 年 工 作 目 标, 超 越 市 场 预 期 从 总 体 物 价 水 平 来 看,GDP 平 减 指 数 从 2015 年 一 季 度 的 -1.1% 回 升 至 2015 年 二 季 度 的 0.1%, 表 明 总 体 物 价 水 平 有 所 回 升, 通 缩 状 况 有 所 缓 解 分 产 业 来 看, 第 二 产 业 加 速 下 滑, 由 一 季 度 的 6.4% 下 降 至 5.8%; 但 第 三 产 业 改 善 明 显, 从 一 季 度 的 7.9% 升 至 8.9%, 而 第 三 产 业 的 增 速 与 二 季 度 繁 荣 的 金 融 市 场 以 及 房 地 产 市 场 销 售 回 暖 有 关 6 月 份 工 业 增 加 值 同 比 增 速 为 6.8%, 比 5 月 份 有 所 好 转, 提 升 0.7 个 百 分 点, 工 业 增 速 回 升 表 明 在 宽 松 的 财 政 政 策 及 稳 健 的 货 币 政 策 下, 经 济 存 在 边 际 改 善 的 可 能 性 但 该 数 据 与 高 频 跟 踪 的 铁 路 货 运 量 发 电 量 水 泥 价 格 等 数 据 有 一 定 的 背 离, 结 合 当 前 大 宗 商 品 价 格 低 位 徘 徊 PPI 持 续 负 增 长 产 能 过 剩 和 企 业 去 杠 杆 令 制 造 业 投 资 持 续 低 迷, 尽 管 下 半 年 中 国 经 济 在 各 项 稳 增 长 措 施 下 低 位 趋 稳 的 可 能 性 加 大, 但 难 言 乐 观 与 复 苏 特 别 需 要 关 注 的 是, 自 6 月 中 下 旬 以 来, 股 市 快 速 大 幅 下 跌 令 市 场 始 料 未 及, 虽 然 在 各 部 委 组 合 拳 下 暂 时 趋 稳, 但 其 造 成 的 财 富 幻 觉 破 灭 对 后 续 消 费 领 域 以 及 对 部 分 依 赖 股 市 融 资 的 企 业 所 带 来 的 资 金 压 力 的 负 反 馈 仍 值 得 高 度 关 注, 并 将 在 一 定 程 度 上 拖 累 经 济 第 7 页 共 12 页

8 自 2014 年 11 月 起 至 2015 年 6 月 底, 央 行 已 宣 布 四 次 降 息 两 次 降 准, 一 年 贷 款 基 准 利 率 已 降 至 4.85%, 是 新 中 国 成 立 以 来 的 历 史 最 低 值, 但 实 体 经 济 融 资 难 融 资 贵 的 问 题 并 没 有 显 著 解 决, 从 宽 货 币 到 宽 信 用 的 传 导 路 径 仍 存 在 障 碍, 如 何 进 一 步 降 低 中 长 端 利 率, 仍 是 政 策 需 要 迫 切 解 决 的 问 题 考 虑 到 稳 增 长 压 力 外 汇 占 款 投 放 减 少 稳 定 股 市 实 体 经 济 融 资 成 本 依 然 高 昂 等 情 况,2015 年 下 半 年 货 币 政 策 宽 松 的 基 调 不 会 改 变 与 此 同 时,6 月 份 的 股 市 巨 幅 波 动, 也 令 股 市 相 关 制 度 建 设 与 改 革 加 速, 如 杠 杆 交 易 的 风 险 控 制 新 股 发 行 方 式 等 祸 兮 福 所 倚, 福 兮 祸 所 伏, 此 举 无 疑 将 减 少 长 期 支 撑 无 风 险 高 收 益 的 神 话 资 产, 利 于 中 长 端 利 率 的 下 行 而 此 次 股 市 鲜 活 的 风 险 教 育, 令 资 金 重 新 审 视 风 险 收 益 比, 债 券 类 资 产 也 有 望 在 资 金 的 再 配 置 中 获 得 一 定 程 度 的 青 睐 当 然, 不 断 超 于 预 期 的 地 方 债 务 置 换 进 度 与 额 度, 在 拉 长 银 行 体 系 资 产 久 期 的 同 时, 一 定 程 度 上 挤 压 了 机 构 正 常 的 中 长 期 债 券 配 置 需 求 ; 美 联 储 年 内 加 息 预 期 越 来 越 强, 美 债 利 率 的 回 升 不 断 挤 压 中 美 利 差, 也 进 一 步 缩 小 了 国 内 政 策 放 松 的 空 间 整 体 来 看, 在 利 好 与 利 空 的 对 垒 中, 债 市 短 期 内 难 有 方 向 性 突 破, 横 盘 窄 幅 振 荡 的 可 能 性 较 高 而 宽 资 金 低 利 率 的 货 币 环 境, 在 加 大 货 币 资 产 再 投 资 压 力 的 同 时, 也 将 进 一 步 压 低 货 币 资 产 的 整 体 回 报 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 170,423, 其 中 : 债 券 170,423, 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 640, 其 他 资 产 3,636, 合 计 174,699, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 第 8 页 共 12 页

9 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 3.63 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 21,899, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 余 额 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 93 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 120 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 30 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 无 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 第 9 页 共 12 页

10 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 10,051, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,051, 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 160,371, 中 期 票 据 7 其 他 8 合 计 170,423, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 注 : 上 表 中, 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 鄂 供 销 CP ,000 10,095, 蚌 埠 玻 璃 CP ,000 10,080, 厦 港 务 发 CP ,000 10,054, 鄂 长 投 CP ,000 10,054, 农 发 ,000 10,051, 粤 合 CP ,000 10,051, 夏 商 CP ,000 10,031, 万 联 能 源 CP ,000 10,013, 金 元 证 券 CP ,000 10,012, 华 福 证 券 CP ,000 10,000, 注 : 上 表 中, 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 第 10 页 共 12 页 偏 离 情 况

11 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 30 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 注 : 上 表 中 偏 离 情 况 根 据 报 告 期 内 各 工 作 日 数 据 计 算 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值, 基 金 账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1.00 元 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 收 益 或 损 失 本 报 告 期 内, 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 总 计 在 每 个 交 易 日 均 未 超 过 日 基 金 资 产 净 值 20% 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 3,606, 应 收 申 购 款 30, 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 3,636, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 开 货 币 A 国 开 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 216,509, ,051, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 53,485, ,949, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 185,082, ,433, 第 11 页 共 12 页

12 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 84,912, ,567, 注 :1 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 2 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 设 立 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ; 2. 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 业 务 资 格 批 准 文 件 和 营 业 执 照 ; 5. 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 7 号 五 矿 广 场 C 座 10 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 在 支 付 工 本 费 后, 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 咨 询 电 话 :(010) 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2015 年 7 月 21 日 第 12 页 共 12 页