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1 编 号 :TS 密 级 : 公 开 发 布 深 圳 证 券 交 易 所 工 程 技 术 文 档 工 程 技 术 标 准 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver 4.72) 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 二 一 五 年 五 月

2 工 程 技 术 标 准 - I - 目 录 接 口 规 范 VER4.72 前 言... 1 接 口 规 范 VER4.71 前 言... 3 关 于 本 文 档... 6 一 交 易 数 据 接 口 规 范 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 新 证 券 信 息 库 SJSXXN.DBF 行 情 库 SJSHQ.DBF 指 数 库 SJSZS.DBF 委 托 库 SJSWT.DBF 回 报 库 SJSHB.DBF 综 合 委 托 库 SJSZHWT.DBF 综 合 回 报 库 SJSZHHB.DBF 综 合 行 情 库 SJSZHHQ.DBF 盘 后 行 情 库 SJSPHHQ.DBF 二 信 息 公 告 接 口 规 范 信 息 公 告 文 件 XXYYMMDD.NNN... 61

3 工 程 技 术 标 准 第 1 页 共 64 页 接 口 规 范 Ver4.72 前 言 一 目 标 说 明 为 适 应 基 金 质 押 式 回 购 交 易 型 货 币 基 金 债 券 投 资 者 适 当 性 管 理 为 暂 停 上 市 债 券 提 供 转 让 服 务 优 先 股 证 券 公 司 短 期 债 债 券 基 金 网 络 投 票 资 管 产 品 份 额 转 让 优 化 股 票 质 押 回 购 完 善 结 算 系 统 优 化 升 级 等 业 务 的 需 要, 在 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver4.71) 的 基 础 上 做 相 应 调 整 和 补 充, 形 成 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver4.72) 本 次 修 订 部 分 用 红 色 标 记, 具 体 如 下 : 1 修 订 原 用 于 债 券 质 押 式 回 购 的 接 口 描 述, 使 其 能 适 用 于 基 金 质 押 式 回 购 ; 通 过 SJSXX.DBF 和 SJSXXN.DBF 库 中 相 应 记 录 的 XXZHBL 发 布 基 金 的 标 准 券 折 算 率 2 删 除 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 和 新 证 券 信 息 库 SJSXXN.DBF 中 关 于 实 时 申 赎 货 币 基 金 的 定 义 3 启 用 SJSXXN.DBF 中 XXYWZT 的 第 六 位 字 符, 表 示 债 券 交 易 是 否 被 实 行 投 资 者 适 当 性 管 理 是 否 为 暂 停 上 市 债 券 提 供 转 让 服 务 优 先 股 是 否 被 实 行 风 险 警 示 4 债 券 分 销 代 码 位 于 , 区 间 时 实 行 投 资 者 适 当 性 管 理 ; 新 增 证 券 公 司 短 期 债 调 整 中 小 企 业 可 交 换 私 募 债 的 证 券 代 码 区 间 5 明 确 深 市 基 金 债 券 优 先 股 的 网 络 投 票 代 码 区 间, 以 及 证 券 代 码 专 用 于 中 国 结 算 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 的 密 码 激 活 / 密 码 重 置 6 修 改 资 管 产 品 份 额 转 让 的 接 口 描 述, 新 增 支 持 中 国 结 算 总 公 司 和 自 建 TA 进 行 清 算 交 收, 允 许 场 外 基 金 账 户 参 与 转 让 7 修 改 股 票 质 押 回 购 的 接 口 描 述, 新 增 违 约 处 置 部 分 购 回 相 关 内 容 8 新 增 优 先 股 业 务 的 相 关 接 口 描 述 9 Ver4.71 版 本 中 的 三 股 份 结 算 接 口 规 范 四 资 金 结 算 接 口 规 范 六 结 算 参 与 人 实 时 传 送 接 口 规 范 部 分 迁 移 至 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 对 外 发 布 的 深 市 登 记 结 算 数 据 接 口 规 范 ( 结 算 参 与 人 版 V5.00), 五 开 户 登 记 接 口 规 范 部 分 作 废 10 详 细 说 明 部 分 字 段 的 取 值 范 围 数 据 格 式 初 始 值 与 业 务 含 义 等

4 工 程 技 术 标 准 第 2 页 共 64 页 二 相 关 事 宜 本 版 规 范 由 深 交 所 电 脑 工 程 部 负 责 起 草, 负 责 对 本 次 修 订 部 分 的 解 释 通 信 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 2012 号 深 圳 证 券 交 易 所 电 脑 工 程 部 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : ( 深 交 所 电 脑 工 程 部 ) ssegcb@szse.cn 网 站 地 址 : 网 上 咨 询 : 深 圳 证 券 交 易 所 二 一 五 年 五 月

5 工 程 技 术 标 准 第 3 页 共 64 页 接 口 规 范 Ver4.71 前 言 一 目 标 说 明 为 适 应 约 定 购 回 实 时 申 赎 货 币 基 金 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 分 级 基 金 股 票 质 押 式 回 购 基 金 净 值 揭 示 优 化 资 产 管 理 计 划 份 额 转 让 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 债 券 及 资 产 支 持 证 券 回 售 质 押 式 报 价 回 购 债 券 ETF 黄 金 ETF 盘 后 定 价 大 宗 交 易 附 条 件 现 金 选 择 权 港 澳 台 等 投 资 者 开 立 A 股 账 户 第 一 代 居 民 身 份 证 停 止 使 用 等 业 务 的 需 要, 在 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver4.70) 的 基 础 上 做 相 应 调 整 和 补 充, 形 成 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver4.71) 本 次 修 订 部 分 用 红 色 标 记, 具 体 如 下 : 1 SJSXX.DBF SJSXXN.DBF 库 中 证 券 代 码 区 间 , 用 于 证 券 公 司 次 级 债, , 用 于 其 他 中 小 企 业 私 募 债, , 用 于 可 交 换 私 募 债, , 用 于 资 产 支 持 证 券, , 用 于 分 级 基 金 子 基 金, , 共 用 于 ETF 和 实 时 申 赎 货 币 基 金 对 于 实 时 申 赎 货 币 基 金, SJSXX.DBF SJSXXN.DBF 库 中 相 应 记 录 的 XXZQJB 为 M ; 对 于 分 级 基 金 子 基 金,SJSXX.DBF SJSXXN.DBF 库 中 相 应 记 录 的 XXZQJB 变 更 为 L XXCFBZ 变 更 为 N ; 对 于 股 票, 说 明 行 业 种 类 XXHYZL 的 业 务 含 义 2 启 用 SJSXXN.DBF 中 XXYWZT 的 第 五 位 字 符, 表 示 当 日 可 否 回 转 交 易 对 于 可 交 换 私 募 债,SJSXXN.DBF 中 XXYWZT 的 第 二 位 字 符 表 示 当 日 可 否 换 股 对 于 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 其 他 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券,SJSXXN.DBF 的 XXJCQZ 字 段 第 三 位 字 符 为 W 表 示 当 日 可 回 售 3 SJSHQ.DBF 中 新 增 发 布 ( 分 级 基 金 ) 成 交 量 统 计 指 标, 并 调 整 (LOFs) 的 统 计 口 径 对 于 基 金 净 值 揭 示 业 务, 详 细 说 明 SJSHQ.DBF 库 HQSYL1 HQSYL2 字 段 的 业 务 含 义 4 SJSWT.DBF 中 的 5S 5C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 的 换 股 申 报 及 其 撤 单 指 令 ; 6S 6C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 其 他 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 的 回 售 申 报 及 其 撤 单 指 令 5 SJSHB.DBF 中 的 5S 5C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 换 股 申 报 回 应 及 其 撤 单 指 令 回 报 ; 6S 6C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 其 他 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 回 售 申 报 回 应 及 其 撤 单 指 令 回 报 ; 并 新 增 黄 金 ETF 实 物 申 赎 份 额 的 回 报 记 录 PB 和 PS

6 工 程 技 术 标 准 第 4 页 共 64 页 6 SJSZHWT.DBF 新 增 申 报 记 录 : 约 定 购 回 02 BB 02 CS, 质 押 式 报 价 回 购 02 ES 02 FB, 资 产 管 理 计 划 份 额 转 让 业 务 成 交 报 告 02 GS, 股 票 质 押 回 购 02 KB 02 JS 02 MB 02 NS, 盘 后 定 价 大 宗 交 易 03 SB 03 SS 03 SC 并 启 用 WTBYWB ( 字 段 22: 备 用 文 本 ), 分 拆 后 用 做 WTWTJE( 字 段 22.1: 委 托 金 额 ) WTWTJE2( 字 段 22.2: 委 托 金 额 2) WTYYB( 字 段 22.3: 营 业 部 识 别 码 ) WTBJLX( 字 段 22.4: 报 价 类 型 ) WTQTWB( 字 段 22.5: 其 他 文 本 ), 文 件 头 依 然 只 实 际 定 义 WTBYWB( 字 段 22: 备 用 文 本 ) 委 托 记 录 错 误 代 码 含 义 表 ( 表 1-12) 增 加 U V 两 种 错 误 类 型 7 SJSZHHB.DBF 新 增 回 报 记 录 : 约 定 购 回 02 BB 02 BC 02 CS 02 CC, 质 押 式 报 价 回 购 02 ES 02 EC 02 FB 02 FC, 资 产 管 理 计 划 份 额 转 让 业 务 成 交 报 告 02 GS 02 GC, 股 票 质 押 回 购 02 KB 02 KC 02 JS 02 JC 02 MB 02 MC 02 NS 02 NC, 盘 后 定 价 大 宗 交 易 03 SB 03 SS 03 SC 并 启 用 HBBYWB( 字 段 23: 备 用 文 本 ), 分 拆 后 用 做 HBHBJE( 字 段 23.1: 回 报 金 额 ) HBHBJE2 ( 字 段 23.2: 回 报 金 额 2) HBQTZH( 字 段 23.3: 其 他 账 户 ) HBYYB( 字 段 23.4: 营 业 部 识 别 码 ) HBBJLX( 字 段 23.5: 报 价 类 型 ) HBQTWB( 字 段 23.6: 其 他 文 本 ), 文 件 头 依 然 只 实 际 定 义 HBBYWB( 字 段 23: 备 用 文 本 ) 交 易 主 机 自 动 撤 单 含 义 表 ( 表 1-15) 增 加 等 错 误 类 型, 并 详 细 说 明 其 他 错 误 类 型 的 具 体 含 义 8 新 增 盘 后 行 情 库 SJSPHHQ.DBF, 用 于 发 布 盘 后 定 价 大 宗 交 易 业 务 的 即 时 交 易 行 情 9 SJSGF.DBF 新 增 GFYWLB= W6 ( 附 条 件 的 现 金 选 择 权 行 权 申 请 回 报 ), 并 增 加 了 附 条 件 的 现 金 选 择 权 行 权 业 务 结 算 数 据 说 明 ;GFYWLB= 70 ( 无 股 份 冻 结 质 押 ) 中 针 对 GFQRGS<0 的 情 况 描 述 调 整 为 转 入 回 购 质 押 库 时,GFQRGS 为 转 入 回 购 质 押 库 的 证 券 数 量,GFSFZH 左 起 1-6 位 为 标 准 券 代 码, 用 以 区 分 不 同 的 回 购 产 品 ;GFYWLB= 72 ( 无 股 份 冻 结 解 押 ) 中 针 对 GFQRGS<0 的 情 况 描 述 调 整 为 转 出 回 购 质 押 库 时,GFQRGS 为 转 出 质 押 库 的 证 券 数 量 ;GFSFZH 左 起 1-6 位 为 标 准 券 代 码, 用 以 区 分 不 同 的 回 购 产 品 如 果 证 券 在 质 押 期 间 ;GFYWLB= B3 ( 卖 空 记 录 ), 调 整 为 标 准 券, 债 券 质 押 库 调 整 为 回 购 质 押 库 ;GFYWLB= B4 的 业 务 名 称 调 整 为 未 到 期 回 购 合 约,GFYWLB= 29 的 业 务 名 称 调 整 为 退 款 退 息 和 代 收 付 明 细, 10 SJSQS.DBF 表 4-1 增 加 了 QSYWLB= LE ( 基 金 收 益 ) Y1 ( 约 定 购 回 业 务 初 始 交 易 清 算 数 据 ) Y2 ( 约 定 购 回 业 务 购 回 交 易 清 算 数 据 ) H1 ( 报 价 回 购 初 始 交 易 汇 总 清 算 数 据 ) H2 ( 报 价 回 购 购 回 交 易 清 算 数 据 ) 11 增 加 了 SJSQS0.DBF(T 日 资 金 汇 总 清 算 文 件 ), 用 于 发 送 纳 入 T 日 清 算 净 额 的 资 金 汇 总 清 算 数 据 增 加 了 表 4-2, 原 表 分 别 调 整 为

7 工 程 技 术 标 准 第 5 页 共 64 页 12 SJSZJ.DBF 增 加 了 部 分 用 途 代 号 13 SJSKW.DBF,KWZJLB( 字 段 7: 证 件 类 别 ), 增 加 了 7 外 国 人 永 久 居 留 证 ; KWBZNR( 字 段 29: 备 注 内 容 ) 增 加 了 开 户 方 式 的 填 写 说 明 14 SJSKH.DBF, 表 5-4, 针 对 KWYWDH= 10 增 加 了 KBBZNR 字 段 第 7 位 说 明 ; KWYWDH= 1C 增 加 了 KBBZNR 字 段 第 9-40 位 说 明 ; 股 东 资 料 查 询 ( 业 务 代 号 为 17 ) 反 馈 数 据 说 明 增 加 了 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 专 用 证 券 账 户 的 说 明 15 表 6-4 错 误 代 码 含 义 表 增 加 了 部 分 错 误 代 码 二 相 关 事 宜 本 版 规 范 由 深 交 所 电 脑 工 程 部 和 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 电 脑 工 程 部 负 责 起 草, 负 责 对 本 次 修 订 部 分 的 解 释 通 信 地 址 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 深 圳 证 券 交 易 所 电 脑 工 程 部 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : ( 深 交 所 电 脑 工 程 部 ) ( 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 电 脑 工 程 部 ) 传 真 : ( 深 交 所 电 脑 工 程 部 ) ( 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 电 脑 工 程 部 ) ssegcb@szse.cn szjsb@chinaclear.com.cn 网 站 地 址 : 网 上 咨 询 : 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 二 一 三 年 十 月

8 工 程 技 术 标 准 第 6 页 共 64 页 关 于 本 文 档 日 期 版 本 修 订 说 明 Ver 4.0 针 对 原 有 数 据 接 口 规 范 存 在 的 问 题 和 证 券 市 场 新 的 发 展 需 求, 重 新 制 定 了 数 据 接 口 规 范, 以 Ver4.0 发 布, 于 2001 年 11 月 12 日 与 第 四 代 交 易 结 算 系 统 同 时 启 用 Ver 4.1 在 前 一 版 本 的 基 础 上, 为 适 应 国 债 净 价 交 易 二 级 市 场 市 值 配 售 企 业 债 回 购 等 业 务 的 开 展, 以 及 为 了 适 应 即 将 开 展 的 QFII 上 市 公 司 流 通 股 份 要 约 收 购 等 业 务, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.1 主 要 修 订 如 下 : 1. 为 解 决 会 员 集 中 报 盘 后 证 券 营 业 部 编 码 的 需 要, 重 新 定 义 了 委 托 库 (SJSWT.dbf) 合 同 序 号 WTHTXH 字 段 的 含 义 2. 因 市 值 配 售 新 股 业 务 的 需 要, 修 改 了 委 托 库 ( SJSWT.dbf) 回 报 库 (SJSHB.DBF) 证 券 信 息 库 (SJSXX.DBF) 相 关 字 段 的 内 涵 3. 为 实 施 企 业 债 券 回 购, 对 回 报 库 (SJSHB.DBF) 证 券 信 息 库 (SJSXX.DBF) 相 关 字 段 作 了 新 的 约 定 4. 为 实 施 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法, 委 托 库 (SJSWT.dbf) 增 加 了 四 类 指 令 回 报 库 (SJSHB.DBF) 增 加 了 六 类 指 令, 股 份 结 算 信 息 库 (SJSGF.DBF) 增 加 了 三 类 指 令 Ver 4.2 为 进 一 步 提 高 深 圳 B 股 市 场 运 行 的 效 率 和 安 全 性, 将 深 圳 证 券 交 易 所 B 股 结 算 数 据 接 口 规 范 (Ver 3.2) 和 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver4.1) 进 行 了 修 订 和 整 合, 形 成 了 Ver4.2 主 要 修 订 如 下 : 1. 本 版 本 接 口 规 范 继 承 了 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver4.1) 的 全 部 内 容 2. 本 版 本 接 口 规 范 合 并 了 深 圳 证 券 交 易 所 B 股 结 算 数 据 接 口 规 范 (Ver3.2) 的 全 部 内 容, 因 此 股 份 结 算 信 息 库 SJSGF.dbf 股 份 结 算 对 帐 库 SJSDZ.dbf 证 券 交 易 统 计 库 SJSTJ.dbf 资 金 结 算 信 息 库 SJSZJ.dbf 成 为 A B 股 共 用 的 结 算 接 口 库 3. 新 增 加 了 用 于 境 外 券 商 二 类 指 令 业 务 的 B 股 结 算 指 令 库 SJSZL.dbf 和 B 股 结 算 指 令 状 态 库 SJSZT.dbf 4. 开 户 登 记 接 口 规 范 中 的 各 接 口 库 的 定 义 没 有 改 变, 但 原 A 股 证 券 账 户 的 各 类 委 托 业 务 ( 如 挂 失 补 办 合 并 注 销 资 料 更 改 资 料 查 询 等 ) 对 B 股 证 券 账 户 同 样 有 效 5. 原 8 位 长 度 的 B 股 证 券 账 户 号 码 统 一 升 为 10 位 长 度 的 新 B 股 证 券 账 户 号 码 Ver 4.3 在 前 一 版 本 的 基 础 上, 对 行 情 数 据 库 SJSHQ.DBF 进 行 了 修 改 : 将 行 情 库 买 卖 盘 价 位 的 数 量 从 四 个 增 加 到 五 个, 并 重 新 约 定 了 第 四 价 位 买 卖 盘 的 含 义, 形 成 Ver Ver 4.31 在 前 一 版 本 的 基 础 上, 为 适 应 LOF 业 务, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.31 主 要 修 订 如 下 : 1. 对 委 托 库 SJSWT.DBF 的 说 明 进 行 了 修 订, 增 加 了 关 于 进 行 LOF 跨 系 统 转 托 管 的 报 盘 说 明 2. 对 股 份 结 算 信 息 库 SJSGF.DBF 中 的 相 关 说 明 进 行 了 修 订, 归 纳 整 理 了 所 有 发 行 方 式 下 返 回 数 据 的 详 细 说 明 3. 对 席 位 信 息 库 SJSXW.DBF 的 说 明 进 行 了 修 订, 增 加 了 关 于 开 放 式 基 金 代 销 人 的 信 息 4. 对 资 金 结 算 信 息 库 SJSZJ.DBF 的 资 金 用 途 进 行 了 修 订, 针 对 LOF 发 行 的 资 金 清 算 增 加 了 两 个 新 的 资 金 用 途 代 号, 针 对 B 股 卖 空 增 加 了 一 个 新 的

9 工 程 技 术 标 准 第 7 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 资 金 用 途 代 号 5. 增 加 了 一 个 代 理 信 息 库 SJSDL.DBF, 供 券 商 办 理 LOF 跨 系 统 转 托 管 业 务 时 使 用 Ver 4.32 在 前 一 版 本 的 基 础 上, 为 配 合 通 过 行 情 系 统 开 放 式 基 金 ( 含 LOF) 揭 示 净 值 成 交 量 统 计 指 标 网 络 投 票 业 务 等 新 业 务 的 推 出, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.32 主 要 修 订 如 下 : 1. 对 行 情 数 据 库 SJSHQ.DBF 进 行 了 修 改, 增 加 了 开 放 式 基 金 ( 含 LOF) 净 值 揭 示 和 成 交 量 统 计 指 标 的 说 明 2. 对 委 托 库 SJSWT.DBF 的 说 明 进 行 了 修 订, 增 加 了 关 于 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 激 活 与 挂 失 的 报 盘 说 明 Ver 4.33 在 前 一 版 本 基 础 上, 为 适 应 交 易 系 统 开 展 开 放 式 基 金 ( 含 LOF) 申 购 赎 回 业 务 的 需 求, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.33 主 要 修 订 如 下 : 1. 对 于 交 易 数 据 接 口 规 范, 修 订 了 委 托 库 SJSWT.DBF 和 回 报 库 SJSHB.DBF, 增 加 了 开 放 式 基 金 申 购 赎 回 报 盘 和 成 交 回 报 类 数 据 2. 对 于 股 份 结 算 接 口 规 范, 增 加 了 LOF 结 算 信 息 库 LOFJS.DBF, 该 库 为 通 过 深 交 所 办 理 开 放 式 基 金 业 务 的 专 用 结 算 数 据 库, 仅 面 向 具 有 开 放 式 基 金 代 销 业 务 资 格 的 证 券 商 使 用 Ver 4.34 在 前 一 版 本 基 础 上, 为 配 合 股 权 分 置 改 革 试 点, 并 适 应 权 证 业 务 发 展 的 需 要, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.34 主 要 修 订 如 下 : 1. 交 易 数 据 接 口 规 范 方 面, 在 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 约 定 了 权 证 类 证 券 的 基 本 信 息 同 时 修 订 了 委 托 库 SJSWT.DBF 和 回 报 库 SJSHB.DBF, 增 加 了 有 关 权 证 行 权 申 报 和 行 权 成 交 回 报 类 的 业 务 数 据 2. 股 份 结 算 接 口 规 范 方 面, 修 订 了 股 份 结 算 信 息 库 SJSGF.DBF, 增 加 了 行 权 申 请 回 报 行 权 交 收 回 报 等 新 业 务, 重 新 解 释 了 股 份 结 算 对 账 库 SJSDZ.DBF 中 总 拥 股 数 的 定 义 3. 对 于 资 金 结 算 接 口 规 范, 新 增 了 一 个 数 据 接 口 资 金 清 算 库 SJSQS.DBF, 目 前 仅 包 含 权 证 的 交 易 和 行 权 的 资 金 清 算 数 据 同 时 还 修 订 了 资 金 结 算 信 息 库 SJSZJ.DBF, 增 加 了 权 证 业 务 相 关 的 资 金 用 途 代 号 Ver 4.35 在 前 一 版 本 基 础 上, 为 了 配 合 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 (ETF) 产 品 及 引 入 市 价 委 托 等 交 易 制 度 创 新 的 推 出, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.35 主 要 修 订 如 下 : 1. 交 易 数 据 接 口 规 范 方 面, 在 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 中 增 加 了 ETF 和 非 交 易 类 开 放 式 基 金 的 证 券 级 别 定 义, 同 时 修 订 委 托 库 SJSWT.DBF 和 回 报 库 SJSHB.DBF, 增 加 ETF 申 购 赎 回 的 报 盘 及 回 报 类 业 务 数 据, 增 加 五 种 市 价 委 托 的 报 盘 类 业 务 数 据, 增 加 部 分 撤 单 原 因 定 义, 增 加 在 大 宗 交 易 成 交 回 报 后 的 全 天 市 场 闭 市 标 志 2. 股 份 结 算 接 口 规 范 方 面, 修 订 了 股 份 结 算 信 息 库 SJSGF.DBF, 增 加 了 ETF 申 购 / 赎 回 现 金 差 额 现 金 替 代 多 退 少 补 等 业 务 类 别 3. 对 于 资 金 结 算 接 口 规 范, 修 订 了 资 金 清 算 库 SJSQS.DBF, 增 加 了 ETF 申 购 赎 回 现 金 差 额 现 金 替 代 多 退 少 补 等 业 务, 同 时 还 修 订 了 资 金 结 算 信 息 库 SJSZJ.DBF, 增 加 了 ETF 的 相 关 资 金 用 途 代 号 Ver 4.36 在 前 一 版 本 基 础 上, 为 了 配 合 开 展 协 助 执 法 机 关 冻 结 流 通 证 券 业 务 和 深 市 投 资 者 开 设 证 券 账 户 同 时 开 通 网 上 查 询 服 务 业 务, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.36 主 要 修 订 如 下 : 1. 增 加 了 结 算 参 与 人 接 口 规 范 这 一 部 分 的 数 据 接 口 说 明, 目 前 仅 适 用 于 通 过 D-COM 系 统 ( 含 IST 终 端 ) 进 行 规 范 性 数 据 接 口 传 送 的 接 口 文 件 2. 股 份 结 算 接 口 规 范 方 面, 修 订 了 股 份 结 算 信 息 库 SJSGF.DBF, 增 加 了 流 通 股 冻 结 交 收 锁 定 等 业 务 类 别, 同 时 进 一 步 明 确 了 原 有 业 务 类 别 B2 的 业 务 含 义, 增 加 了 要 约 收 购 结 束 当 日 的 结 算 数 据 说 明

10 工 程 技 术 标 准 第 8 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 3. 开 户 登 记 接 口 规 范 方 面, 修 订 了 开 户 委 托 库 SJSKW.DBF 和 开 户 回 报 库 SJSKB.DBF, 增 加 了 开 通 网 络 服 务 的 业 务 类 别 Ver 4.37 在 前 一 版 本 基 础 上, 为 了 适 应 质 押 式 回 购 业 务, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.37 主 要 修 订 如 下 : 修 订 了 SJSWT.DBF, 增 加 了 关 于 债 券 质 押 式 回 购 转 入 转 出 质 押 库 的 委 托 说 明 修 订 了 SJSGF.DBF, 增 加 了 关 于 转 入 转 出 质 押 库 回 报 的 说 明 修 订 了 SJSZJ.DBF 中, 增 加 了 欠 库 冻 结 资 金 的 说 明 此 外, 还 对 QFII 的 申 购 赎 回 数 据 进 行 了 补 充 说 明 Ver 4.38 在 前 一 版 本 基 础 上, 为 适 应 新 股 申 购 撤 单 和 申 购 回 报 业 务 的 需 求, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.38 主 要 修 订 如 下 : 修 订 了 委 托 库 SJSWT.DBF, 增 加 了 新 股 申 购 撤 单 业 务 类 别 修 订 了 回 报 库 SJSHB.DBF, 增 加 了 新 股 申 购 回 报 业 务 类 别, 并 修 改 了 原 有 业 务 类 别 7C 的 含 义 Ver 4.39 在 前 一 版 本 基 础 上, 为 了 适 应 融 资 融 券 业 务, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.39 主 要 修 订 如 下 : 修 订 了 SJSWT.DBF, 增 加 了 关 于 融 资 融 券 交 易 的 委 托 说 明 修 订 了 SJSHB.DBF, 增 加 部 分 自 动 撤 单 定 义 修 订 了 SJSGF.DBF, 增 加 了 相 关 业 务 类 别 修 订 了 SJSXW.DBF, 增 加 了 信 用 席 位 的 信 息 修 订 了 SJSKW.DBF, 增 加 了 两 类 开 户 类 别 增 加 了 结 算 参 与 人 实 时 传 送 接 口 规 范 Ver 4.50 在 前 一 版 本 的 基 础 上, 为 了 适 应 T+1DVP 结 算 模 式 改 革, 进 行 了 修 订, 形 成 Ver 4.50 主 要 修 订 如 下 : 增 加 了 SJSMX.DBF 修 订 了 SJSTJ.DBF, 调 整 了 TJBGHF 和 TJSGHF 的 字 段 定 义 修 订 了 SJSGF.DBF 的 业 务 类 别, 增 加 了 待 处 分 券 等 业 务 确 认 证 券 划 回 确 认 投 资 者 违 约 的 回 报, 取 消 了 QFII 成 交 回 报 交 收 锁 定 回 报, 调 整 了 业 务 类 别 为 B2 的 业 务 含 义, 并 将 质 押 式 回 购 出 入 库 的 回 报 从 原 来 的 质 押 回 报 业 务 中 独 立 出 来, 业 务 类 别 为 74, 权 证 行 权 的 回 报 ( W0, W1, W2, W3, W4 ) 中, 将 扣 除 税 费 后 的 应 交 付 金 额 改 为 未 扣 税 费 的 应 交 付 金 额, 同 样 在 要 约 收 购 的 回 报 ( 78 ) 中, 将 扣 除 税 费 后 的 转 让 金 额 改 为 未 扣 税 费 的 转 让 金 额, 取 消 原 有 通 过 业 务 类 别 ( 41 ) 返 回 非 担 保 大 宗 交 易 ( 专 项 资 产 管 理 计 划 ) 的 交 收 结 果, 改 为 通 过 业 务 类 别 ( DZ ) 进 行 回 报 修 订 了 SJSQS.DBF, 增 加 了 相 关 业 务 的 说 明 修 订 了 FJYBS.DBF, 增 加 了 待 处 分 券 报 送 流 通 股 冻 结 等 业 务 的 委 托 说 明 增 加 了 部 分 错 误 代 码 解 释 和 资 金 用 途 解 释 Ver 4.51 在 前 一 版 本 的 基 础 上, 为 了 适 应 证 券 信 息 发 布 优 化 改 造, 进 行 了 修 订, 形 成 了 Ver 4.51 主 要 修 订 如 下 : 修 订 了 SJSXX.DBF 中 XXZQJB 字 段 取 值 含 义 增 加 了 SJSXXN.DBF 修 订 了 SJSHQ.DBF 首 条 特 殊 记 录 的 部 分 字 段 说 明 增 加 了 信 息 公 告 接 口 约 定 此 外, 还 对 T+1DVP 结 算 模 式 改 革 中 的 数 据 接 口 进 行 了 部 分 修 订 和 细 化 说 明 Ver4.52 在 前 一 版 本 的 基 础 上, 为 了 适 应 证 券 信 息 发 布 优 化 改 造 和 T+1 DVP 业 务 发 展 情 况, 进 行 了 修 订, 形 成 了 Ver 4.52, 主 要 修 订 如 下 : 修 订 SJSXXN.DBF 中 证 券 简 称 前 缀 的 定 义 ( 表 1-3); 表 1-1 增 加 证 券 代 码 , 为 上 市 公 司 股 权 激 励 计 划 涉 及 的 员 工 认 股 权 的 证 券 代 码

11 工 程 技 术 标 准 第 9 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 区 间 说 明 ; 修 订 了 T+1DVP 相 关 的 内 容, 修 订 后 本 接 口 不 再 含 有 T+1DVP 内 容 ; 为 配 合 2006 年 9 月 18 日 深 交 所 发 布 的 关 于 深 市 新 股 资 金 申 购 上 网 发 行 的 补 充 通 知, 修 订 了 SJSGF.DBF 中 对 新 股 发 行 上 网 定 价 方 式 相 关 日 期 的 说 明 ; FJYBS.DBF 增 加 了 沪 市 账 户 挂 账 股 份 补 登 记 业 务 的 相 关 说 明 Ver4.53 在 前 一 版 本 基 础 上, 因 业 务 需 要 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.53, 主 要 修 订 如 下 : 表 1-1 增 加 证 券 代 码 , 为 分 离 交 易 型 可 转 债 的 证 券 代 码 区 间 说 明 ; SJSXX.DBF 和 SJSXXN.DBF 中 的 证 券 级 别 定 义 增 加 B : 协 议 转 让 成 交 即 时 确 认 证 券 ; 修 订 SJSXXN.DBF 中 证 券 简 称 前 缀 定 义 ( 表 1-3), 第 四 位 增 加 取 值 A : 上 市 公 司 于 交 易 日 下 午 收 市 前 通 过 指 定 网 站 发 布 公 告 提 示 ; SJSGF.dbf 中 的 QFII 证 券 交 易 记 录 ( 业 务 类 别 为 0B 和 0S), 增 加 了 大 宗 交 易 的 标 识 若 GFWTXH= DZ, 表 示 该 笔 交 易 为 大 宗 交 易 修 订 SJSGF.dbf 中 关 于 LOF/ETF 连 续 认 购 方 式 的 发 行 数 据 说 明 Ver4.54 在 前 一 版 本 基 础 上, 因 业 务 需 要 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.54, 主 要 修 订 如 下 : 1. 交 易 接 口 中, 席 位 变 更 为 交 易 单 元 ; 2. 改 原 股 份 结 算 席 位 为 托 管 单 元, 改 原 席 位 代 码 为 托 管 编 码, 改 原 资 金 结 算 主 席 位 为 结 算 账 户 ; 3. 增 加 ( 配 股 ) 退 款 退 息 接 口,SJSGF.DBF 中 增 加 业 务 类 别 29; 4. SJSKB.DBF 中, 针 对 股 东 资 料 查 询 业 务 ( 业 务 类 别 17 ), 摘 要 代 号 增 加 K51- 休 眠 K52- 不 合 格 ; SJSKW.DBF 和 SJSKB.DBF 增 加 休 眠 账 户 激 活 业 务 ( 业 务 类 别 19 ); 因 公 司 债 资 产 证 券 化 业 务 需 要,SJSGF.DBF 中 增 加 B9 业 务 用 于 下 发 交 收 失 败 数 据, 对 资 产 证 券 化 业 务, 不 再 借 用 41 业 务 发 送 交 收 成 功 数 据 ; SJSQS.DBF 中 00 业 务 增 加 公 司 债 集 中 竞 价 交 易 数 据 (QSZQDH= 1C ), 增 加 DZ 业 务 用 于 传 送 大 宗 交 易 平 台 非 担 保 清 算 数 据 ( 目 前 包 括 公 司 债 大 宗 交 易 资 产 证 券 化 及 中 关 村 园 区 ) 补 充 D68-D71 E68 等 错 误 代 号 解 释 ; 补 充 K43 K44 开 户 回 报 摘 要 代 号 增 加 若 干 资 金 用 途 代 号 (D206 G206 G207 H223 H030 H045 J013 J014 J210); 扩 展 若 干 资 金 用 途 代 号 在 用 途 含 义 表 中 ZJZQDM 的 解 释 (C002 G009 H002) Ver4.55 在 前 一 版 本 基 础 上, 因 业 务 需 要 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.55, 主 要 修 订 如 下 : 1.FJYBS.DBF 中 增 加 S1 S2 两 类 指 令 分 别 用 于 报 送 B 股 一 类 指 令 修 改 指 令 和 B 股 二 类 指 令 ; 相 应 地,FJYQR.DBF 中 增 加 S1 S2 和 M2 业 务, 其 中 前 两 者 表 示 相 应 指 令 的 实 时 有 效 性 检 查 结 果, M2 表 示 预 配 对 处 理 结 果 增 加 B04 E69 E70 E71 几 个 错 误 代 码 2. 将 发 行 业 务 的 数 据 接 口 从 股 份 结 算 信 息 库 (SJSGF.dbf) 独 立 出 来, 形 成 独 立 的 发 行 信 息 库 (SJSFX.dbf) 3. 结 算 参 与 人 文 件 传 送 数 据 接 口 规 范, 将 冻 结 业 务 的 相 关 数 据 接 口 转 移 到 结 算 参 与 人 实 时 传 送 接 口 规 范 当 中 去 4. 拓 展 了 回 报 库 (SJSHB.dbf) 交 易 主 机 自 动 撤 单 含 义 表 中 的 撤 单 原 因 代 码 和 45 的 业 务 含 义 说 明 5. 证 券 信 息 库 SJSXX.dbf 和 新 证 券 信 息 库 SJSXXN.dbf 中 增 加 了 创 业 板 网 络 投 票 的 证 券 代 码 说 明 6. 行 情 库 SJSHQ.dbf 中 新 增 创 业 板 成 交 量 指 标 , 成 交 量 指 标 更 名 并 调 整 统 计 口 径, 成 交 量 指 标 更 名 7. 信 息 公 告 文 件 的 主 题 词 说 明 中 增 加 创 业 板 交 易 公 开 信 息

12 工 程 技 术 标 准 第 10 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 Ver4.56 在 前 一 版 本 基 础 上, 因 业 务 需 要 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.56, 主 要 修 订 如 下 : 1. 拓 展 了 委 托 库 SJSWT.dbf 委 托 记 录 错 误 代 码 含 义 表 中 的 错 误 代 码 H 的 业 务 含 义 说 明 2. 回 报 库 (SJSHB.dbf) 的 交 易 主 机 自 动 撤 单 含 义 表 中 新 增 撤 单 原 因 代 码 46 的 业 务 含 义 说 明 3. 股 份 结 算 信 息 库 (SJSGF.DBF) 中 增 加 限 售 股 份 信 息 的 发 送 ( 业 务 类 别 为 XS ) 4. 非 交 易 报 送 库 (FJYBS.DBF) 和 非 交 易 确 认 库 (FJYQR.DBF) 中 增 加 债 券 跨 市 场 转 出 指 令 ( 业 务 类 别 为 ZC ) 和 转 托 管 出 错 调 整 指 令 ( 业 务 类 别 为 ZT ) Ver4.57 在 前 一 版 本 基 础 上, 因 业 务 需 要 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.57, 主 要 修 订 如 下 : 1. 增 加 企 业 债 公 司 债 和 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 净 价 交 易 相 关 的 业 务 说 明 2. 在 SJSXX.DBF/SJSXXN.DBF 库 中 明 确 了 国 债 现 货 企 业 债 券 地 方 政 府 债 券 债 券 挂 牌 分 销 的 证 券 代 码 区 间 明 确 了 XXJYZT( 交 易 状 态 ) 为 P 时 的 描 述 修 改 了 XXZQJB( 证 券 级 别 ) 为 B 时 的 含 义 ; 对 SJSHQ.DBF 做 了 更 详 尽 的 解 释 3. 在 SJSHB.DBF 库 中 增 加 了 协 议 交 易 相 关 回 报 类 别 的 说 明 4. 增 加 跨 市 场 ETF 业 务 相 关 的 说 明, 主 要 有 : 在 SJSXX.DBF 库 中 增 加 用 于 跨 市 场 ETF 现 金 替 代 的 虚 拟 成 份 股 的 说 明 ; 在 SJSXXN.DBF 库 中 增 加 用 于 跨 市 场 ETF 现 金 替 代 的 虚 拟 成 份 股 的 说 明 ; 在 SJSHB.DBF 库 中 新 增 申 购 超 限 和 赎 回 超 限 两 类 回 报 的 说 明 5.SJSGF.DBF 和 SJSQS.DBF 中 分 别 增 加 L9 业 务, 表 示 跨 市 场 ETF 赎 回 资 金 6. 在 开 户 委 托 库 (SJSKW.DBF) 和 开 户 回 报 库 (SJSKB.DBF) 中 增 加 了 新 增 证 券 账 户 使 用 信 息 ( 业 务 类 别 为 1A ) 撤 销 证 券 账 户 使 用 信 息 ( 业 务 类 别 为 1B ) 查 询 证 券 账 户 使 用 信 息 ( 业 务 类 别 为 1C ) 三 类 业 务 7. 因 增 加 组 织 机 构 代 码 报 送, 更 改 了 SJSKW.DBF 中 KWYZBM( 字 段 9: 邮 政 编 码 ) 和 KWCZHM( 字 段 12: 传 真 号 码 ) 的 描 述 ; 另 外,SJSKW.DBF 中 KWWTXH 的 数 字 字 符 串 限 制 取 消 8. 因 配 合 创 业 板 自 然 人 投 资 者 证 券 账 户 信 息 报 送, 证 券 公 司 可 以 通 过 现 有 的 账 户 使 用 信 息 实 时 查 询 接 口 (SJSKW.dbf, 业 务 代 号 为 1C ) 申 报 查 询 指 令 返 回 数 据 (SJSKB.dbf, 业 务 代 号 为 1C ) 中,KBTXDZ 字 段 的 第 位 填 写 自 然 人 账 户 的 创 业 板 市 场 投 资 风 险 揭 示 书 签 署 日 期 9. 在 非 交 易 报 送 库 (FJYBS.DBF) 和 非 交 易 确 认 库 (FJYQR.DBF) 中 增 加 全 部 证 券 账 户 使 用 信 息 查 询 ( 业 务 类 别 为 Q3 ) 和 全 部 证 券 账 户 注 册 资 料 查 询 ( 业 务 类 别 为 Q4 ) 业 务 10. 表 5-5 中 增 加 K47-K50 K53-K55 等 几 个 摘 要 代 号 ; 表 3-1 中 X1 业 务 修 改 了 业 务 含 义 描 述 ; 表 4-2 中 增 加 H040 H041 H042 H044 H101 C403 C404 E005 C009 等 用 途 代 号, 删 除 用 途 代 号 H111 H112 和 I 在 资 金 结 算 接 口 规 范 中 增 加 了 证 券 类 别 含 义 表 ( 表 4-3) 12. 将 TS 非 上 市 公 司 股 份 转 让 数 据 接 口 规 范 (Ver2.3) 中 SJSQS.DBF 和 SJSZJ.DBF 相 关 内 容 并 入 本 接 口 Ver4.60 在 前 一 版 本 基 础 上, 因 业 务 需 要 进 行 了 修 订, 形 成 Ver4.60, 主 要 修 订 如 下 : 1. 为 适 应 协 议 交 易 接 口 电 子 化 的 需 要, 增 加 综 合 委 托 库 SJSZHWT.DBF 综 合 回 报 库 SJSZHHB.DBF 和 综 合 行 情 库 SJSZHHQ.DBF 等 3 个 新 接 口 库 ; 并 规 定 中 文 编 码 遵 循 GBK 规 范, 西 文 采 用 ASCII 码

13 工 程 技 术 标 准 第 11 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 2. 在 SJSXX.DBF 和 SJSXXN.DBF 库 里, 修 订 用 于 跨 市 场 ETF 现 金 替 代 的 虚 拟 成 份 股 的 说 明 3. 对 回 售 业 务 指 令 ( 业 务 类 别 6S 6C ) 的 适 用 券 种 进 行 拓 展, 并 在 SJSXXN.DBF 库 发 布 企 业 债 公 司 债 的 当 日 可 回 售 信 息 4. 对 SJSHB.DBF 库 中 的 每 笔 债 券 回 购 交 易 对 应 两 笔 回 报 记 录 的 位 置 关 系 做 了 更 精 确 的 描 述 5. 针 对 ETF 业 务, 规 范 资 金 代 收 代 付 交 收 方 式 : (1)ETF 现 金 差 额 由 担 保 交 收 改 为 非 担 保 交 收 方 式,SJSGF.DBF 中 业 务 类 别 L7 的 相 关 定 义 进 行 了 微 调 修 订 SJSQS.DBF 中 L7 业 务 定 义, 取 消 成 交 日 期 = 清 算 日 期 -1 的 限 制, 并 进 行 买 入 金 额 卖 出 金 额 等 文 字 修 订 (2) 关 于 ETF 现 金 替 代 的 多 退 少 补,SJSGF.DBF 中 业 务 类 别 L8 的 定 义 微 调 为 : 结 算 参 与 人 清 算 当 日 不 记 投 资 者 账 (3) 修 订 SJSGF.DBF 中 L9 业 务 的 文 字 定 义 (4) 针 对 跨 市 场 ETF 基 金 实 物 申 购 赎 回 业 务, 拟 增 加 ETF 申 购 现 金 替 代 代 收 付,SJSGF.DBF SJSQS.DBF 中 均 增 加 业 务 类 别 L6 的 定 义 (5)SJSZJ.DBF 中 新 增 用 途 代 号 C011 C012 的 说 明 :C011 ETF 申 购 赎 回 现 金 差 额 资 金 ;C012 跨 市 场 ETF 申 购 现 金 替 代 6. 针 对 基 金 盘 后 业 务 ( 含 投 资 者 申 报 的 基 金 分 拆 合 并 跨 市 场 ETF 实 物 申 赎 ), 在 SJSGF.DBF 中 增 加 4A 业 务 的 定 义, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 在 根 据 总 公 司 的 指 令 进 行 份 额 增 减 处 理 后, 将 通 过 4A 业 务 通 知 结 算 参 与 人 ( 本 次 接 口 修 订 了 4A 业 务 ) 7. 开 户 回 报 摘 要 代 号 含 义 表 ( 表 5-5) 中 增 加 开 户 回 报 摘 要 代 号,K20 无 效 委 托, 用 于 修 改 资 料 中 委 托 内 容 和 账 户 资 料 一 致 或 对 非 休 眠 账 户 申 报 休 眠 激 活 时 回 报 处 理 结 果 8. 针 对 限 售 股 转 托 管 业 务,FJYBS.DBF 和 FJYQR.DBF 中 增 加 ZG 业 务 定 义, 详 见 表 SJSGF.DBF 中 增 加 ZG 业 务, 表 示 限 售 股 转 托 管 转 出 确 认, 详 见 表 SJSZJ.DBF 中 增 加 H046 用 途 代 号, 表 示 E 通 道 查 询 及 邮 寄 费 ; 增 加 H327 用 途 代 号, 表 示 园 区 公 司 非 报 价 过 户 手 续 费 10. 错 误 代 码 含 义 表 ( 表 6-4) 中 增 加 D72, 表 示 该 股 东 的 证 券 限 制 提 交 担 保 品, 增 加 C17, 表 示 资 金 余 额 不 足 修 订 K29 K31 含 义 描 述 11. 针 对 合 伙 企 业 开 户 业 务 : (1) SJSKW.dbf 中 股 东 性 质 (KWGDXZ), 增 加 H1 H2 H3 H4 四 类 企 业 类 型 代 码, 证 券 公 司 为 合 伙 企 业 开 户 时 应 进 行 申 报 ( 注 : 账 户 系 统 升 级 修 订 了 开 户 相 关 接 口, 取 消 了 股 东 性 质 字 段 如 有 疑 问, 请 咨 询 : ) (2)SJSKW.DBF SJSKB.DBF 中 增 加 2A 2B 和 2C 业 务, 分 别 表 示 申 报 合 伙 人 信 息 撤 销 合 伙 人 信 息 和 查 询 合 伙 人 信 息 (3) 增 加 K56~K60 几 个 摘 要 代 号 定 义 12. 修 订 SJSQS.DBF 中 DZ L7 L8 等 非 担 保 业 务 的 数 据 生 成 机 制, 在 按 证 券 + 托 管 单 元 生 成 数 据 时, 改 为 下 发 两 条 数 据 记 录 ( 买 入 卖 出 各 一 条 ), 复 用 备 用 字 段 1(QSBYZ1) 的 左 起 第 一 位 表 示 交 收 方 式 : Y 表 示 担 保 交 收, N 表 示 非 担 保 交 收 券 商 可 自 行 选 择 是 否 使 用 此 信 息 13. 修 订 可 转 债 回 售 字 样 为 债 券 回 售, 修 订 可 转 债 赎 回 字 样 为 债 券 赎 回 14. SJSGF.DBF 中 增 加 4B 业 务, 表 示 基 金 份 额 分 拆 折 算 引 起 的 份 额 变

14 工 程 技 术 标 准 第 12 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 更 15. 国 家 和 地 区 代 码 定 义 ( 表 5-6) 中 增 加 若 干 国 家 代 码 16. 根 据 证 券 账 户 管 理 长 效 机 制 等 业 务 发 展 需 要, 对 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 和 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 参 与 人 数 据 接 口 规 范 ( 参 与 人 接 口 不 包 含 在 本 文 档 内 ) 中 涉 及 账 户 业 务 的 相 关 数 据 接 口 (SJSKW.FBF SJSKB.DBF SJSKT.DBF) 进 行 调 整 和 补 充, 具 体 如 下 ( 因 改 动 巨 大, 请 通 读 该 部 分 接 口 全 部 正 文 内 容 ): (1) 根 据 业 务 需 要, 调 整 并 扩 充 开 户 业 务 接 口 个 人 姓 名 由 14 个 字 符 加 长 到 50 个 字 符, 机 构 全 称 由 60 个 字 符 加 长 到 120 个 字 符 身 份 证 号 / 注 册 号 码 由 30 个 字 符 加 长 到 40 个 字 符 个 人 开 户 增 加 性 别 出 生 日 期 学 历 代 码 职 业 性 质 等 字 段, 机 构 开 户 增 加 组 织 机 构 代 码 证 编 号 及 有 效 期 截 止 日 期 国 有 属 性 上 市 属 性 资 本 属 性 机 构 类 别 法 人 代 表 姓 名 及 身 份 证 号 等 字 段 此 外, 增 加 身 份 证 明 文 件 有 效 期 截 止 日 期 移 动 电 话 电 子 邮 箱 备 注 内 容 等 字 段, 调 整 部 分 字 段 的 定 义 和 填 写 方 式 (2) 原 接 口 中 开 户 类 别 (KWKHLB) 字 段 的 信 息, 改 为 由 账 户 类 别 (KWZHLB) 和 股 东 类 别 (KWGDLB) 两 个 字 段 表 达 账 户 类 别 包 括 A 股 账 户 基 金 账 户 B 股 账 户 信 用 账 户 等, 股 东 类 别 包 括 个 人 机 构 产 品 等 (3) 支 持 通 过 实 时 开 户 系 统 报 送 创 业 板 适 当 性 管 理 数 据 ( 1D 业 务 ) (4) 调 整 合 伙 企 业 开 户 接 口, 执 行 事 务 合 伙 人 信 息 通 过 开 户 时 的 法 人 代 表 信 息 字 段 填 报 (5) 委 托 序 号 不 再 限 制 为 数 字 字 符 串, 可 用 字 母 (6) 创 业 板 适 当 性 管 理 信 息 查 询, 改 为 通 过 股 东 资 料 查 询 业 务 反 馈 首 次 交 易 日 期 和 创 业 板 风 险 揭 示 书 签 署 日 期 (7) 开 户 回 报 库 (SJSKB) 增 加 凭 证 扫 描 提 示 信 息, 提 醒 证 券 公 司 本 笔 业 务 是 否 需 要 扫 描 凭 证 并 向 结 算 公 司 报 送 (8) 开 户 回 报 库 (SJSKB) 开 户 统 计 库 (SJSKT) 分 别 增 加 业 务 日 期 和 资 金 清 算 日 期 字 段, 用 于 支 持 非 交 易 日 开 户 业 务 和 交 易 日 15 点 收 市 之 后 的 开 户 业 务 (9) 因 业 务 变 化, 取 消 专 用 债 券 账 户 的 实 时 开 户 业 务 Ver 4.70 为 适 应 提 高 债 券 质 押 式 回 购 效 率 公 司 债 结 算 模 式 调 整 债 券 相 关 统 计 量 指 标 调 整 上 市 公 司 退 市 制 度 建 设 转 融 通 跨 市 场 ETF B 股 现 金 选 择 权 行 权 可 售 冻 结 股 权 激 励 自 主 行 权 等 业 务 的 发 展, 对 原 数 据 接 口 规 范 (Ver4.60) 进 行 调 整 和 补 充, 具 体 如 下 : 1 为 提 高 债 券 质 押 式 回 购 效 率 的 需 要, 调 整 了 SJSWT.DBF 库 中 业 务 指 令 AS 和 CB 的 适 用 范 围, 同 时 新 增 了 用 于 债 券 实 时 质 押 和 解 押 的 业 务 指 令 NB 和 NS ; 相 应 的, 在 SJSHB.DBF 库 中 新 增 了 债 券 实 时 质 押 和 解 押 的 回 报 记 录 NB NS 和 NC 2 SJSXX.DBF 库 和 SJSXXN.DBF 库 中 把 证 券 代 码 区 间 , 作 为 中 小 企 业 私 募 债 的 代 码 区 间, 独 立 于 其 他 上 市 债 券 管 理 ; 把 证 券 代 码 区 间 , 作 为 B 股 现 金 选 择 权 的 代 码 区 间 3 在 SJSZHWT.DBF 库 新 增 了 用 于 转 融 通 业 务 证 券 约 定 出 借 业 务 的 业 务 指 令 AS AC PS PC, 并 相 应 的, 在 SJSZHHB.DBF 库 中 新 增 了 转 融 通 业 务 证 券 约 定 出 借 业 务 的 回 报 记 录 AS AC PC PS, 以 及 SJSZHHQ.DBF 库 中 新 增 了 AS 的 出 借 意 向 记 录 4 细 化 了 SJSXX.DBF 和 SJSXXN.DBF 中 对 证 券 代 码 区 间 含 义 的 说 明 5 针 对 可 售 冻 结 业 务,SJSGF.DBF 中 增 加 了 B0 7F 等 业 务 的 定 义, 修 改 了 7A 7B B2 的 文 字 定 义 ;FJYBS.DBF FJYQR 中 增 加 了 7F 业 务 的

15 工 程 技 术 标 准 第 13 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 定 义, 修 改 7A 7B 的 填 报 说 明 6 针 对 转 融 通 业 务,SJSGF.DBF 中 增 加 了 R4 R5 等 业 务 的 定 义, 修 改 了 B9 的 文 字 定 义, 增 加 转 融 通 证 券 划 转 原 因 表 FJYBS.DBF 和 FJYQR.DBF 中 增 加 了 R4 业 务 的 定 义 SJSZJ.DBF 中 增 加 了 部 分 用 途 代 号 7 针 对 跨 市 场 ETF 业 务,SJSGF.DBF 中 增 加 了 LA LC 等 业 务 的 定 义 SJSQS.DBF 中 增 加 了 LA LB LD 的 定 义 8 针 对 股 权 激 励 自 主 行 权 业 务,FJYBS.DBF 和 FJYQR.DBF 中 增 加 了 W0 业 务 的 定 义 9 修 改 了 SJSGF.DBF 中 X1 的 文 字 描 述, 将 公 司 债 修 改 为 T+1DVP 品 种 10 修 订 了 SJSTJ.DBF 中 TJBGHF 的 说 明, 增 加 了 公 司 债 的 描 述 11 错 误 代 码 含 义 表 ( 表 6-4) 增 加 部 分 错 误 代 号 Ver 4.71 为 适 应 约 定 购 回 实 时 申 赎 货 币 基 金 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 分 级 基 金 股 票 质 押 式 回 购 基 金 净 值 揭 示 优 化 资 产 管 理 计 划 份 额 转 让 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 债 券 及 资 产 支 持 证 券 回 售 质 押 式 报 价 回 购 债 券 ETF 黄 金 ETF 盘 后 定 价 大 宗 交 易 附 条 件 现 金 选 择 权 港 澳 台 等 投 资 者 开 立 A 股 账 户 第 一 代 居 民 身 份 证 停 止 使 用 等 业 务 的 需 要, 对 原 数 据 接 口 规 范 (Ver4.70) 进 行 调 整 和 补 充, 具 体 如 下 : 1 SJSXX.DBF SJSXXN.DBF 库 中 证 券 代 码 区 间 , 用 于 证 券 公 司 次 级 债, , 用 于 其 他 中 小 企 业 私 募 债, , 用 于 可 交 换 私 募 债, , 用 于 资 产 支 持 证 券, , 用 于 分 级 基 金 子 基 金, , 共 用 于 ETF 和 实 时 申 赎 货 币 基 金 对 于 实 时 申 赎 货 币 基 金, SJSXX.DBF SJSXXN.DBF 库 中 相 应 记 录 的 XXZQJB 为 M ; 对 于 分 级 基 金 子 基 金, SJSXX.DBF SJSXXN.DBF 库 中 相 应 记 录 的 XXZQJB 变 更 为 L XXCFBZ 变 更 为 N ; 对 于 股 票, 说 明 行 业 种 类 XXHYZL 的 业 务 含 义 2 启 用 SJSXXN.DBF 中 XXYWZT 的 第 五 位 字 符, 表 示 当 日 可 否 回 转 交 易 对 于 可 交 换 私 募 债,SJSXXN.DBF 中 XXYWZT 的 第 二 位 字 符 表 示 当 日 可 否 换 股 对 于 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 其 他 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券,SJSXXN.DBF 的 XXJCQZ 字 段 第 三 位 字 符 为 W 表 示 当 日 可 回 售 3 SJSHQ.DBF 中 新 增 发 布 ( 分 级 基 金 ) 成 交 量 统 计 指 标, 并 调 整 ( LOFs ) 的 统 计 口 径 对 于 基 金 净 值 揭 示 业 务, 详 细 说 明 SJSHQ.DBF 库 HQSYL1 HQSYL2 字 段 的 业 务 含 义 4 SJSWT.DBF 中 的 5S 5C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 的 换 股 申 报 及 其 撤 单 指 令 ; 6S 6C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 其 他 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 的 回 售 申 报 及 其 撤 单 指 令 5 SJSHB.DBF 中 的 5S 5C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 换 股 申 报 回 应 及 其 撤 单 指 令 回 报 ; 6S 6C 指 令 可 用 于 可 交 换 私 募 债 证 券 公 司 次 级 债 其 他 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 回 售 申 报 回 应 及 其 撤 单 指 令 回 报 ; 并 新 增 黄 金 ETF 实 物 申 赎 份 额 的 回 报 记 录 PB 和 PS 6 SJSZHWT.DBF 新 增 申 报 记 录 : 约 定 购 回 02 BB 02 CS, 质 押 式 报 价 回 购 02 ES 02 FB, 资 产 管 理 计 划 份 额 转 让 业 务 成 交 报 告 02 GS, 股 票 质 押 回 购 02 KB 02 JS 02 MB 02 NS, 盘 后 定 价 大 宗 交 易 03 SB 03 SS 03 SC 并 启 用 WTBYWB 字 段, 分 拆 后 用 做 WTWTJE WTWTJE2 WTYYB WTBJLX WTQTWB, 文 件 头 依 然 只 实 际 定 义 WTBYWB 委 托 记 录 错 误 代 码 含 义 表 ( 表 1-12) 增 加 U V 两 种 错 误 类 型 7 SJSZHHB.DBF 新 增 回 报 记 录 : 约 定 购 回 02 BB 02 BC 02 CS

16 工 程 技 术 标 准 第 14 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 02 CC, 质 押 式 报 价 回 购 02 ES 02 EC 02 FB 02 FC, 资 产 管 理 计 划 份 额 转 让 业 务 成 交 报 告 02 GS 02 GC, 股 票 质 押 回 购 02 KB 02 KC 02 JS 02 JC 02 MB 02 MC 02 NS 02 NC, 盘 后 定 价 大 宗 交 易 03 SB 03 SS 03 SC 并 启 用 HBBYWB 字 段, 分 拆 后 用 做 HBHBJE HBHBJE2 HBQTZH HBYYB HBBJLX HBQTWB, 文 件 头 依 然 只 实 际 定 义 HBBYWB 交 易 主 机 自 动 撤 单 含 义 表 ( 表 1-15) 增 加 等 错 误 类 型, 并 详 细 说 明 其 他 错 误 类 型 的 具 体 含 义 8 新 增 盘 后 行 情 库 SJSPHHQ.DBF, 用 于 发 布 盘 后 定 价 大 宗 交 易 的 即 时 交 易 行 情 9 SJSGF.DBF 新 增 GFYWLB= W6 ( 附 条 件 的 现 金 选 择 权 行 权 申 请 回 报 ), 并 增 加 了 附 条 件 的 现 金 选 择 权 行 权 业 务 结 算 数 据 说 明 ; GFYWLB= 70 ( 无 股 份 冻 结 质 押 ) 中 针 对 GFQRGS<0 的 情 况 描 述 调 整 为 转 入 回 购 质 押 库 时,GFQRGS 为 转 入 回 购 质 押 库 的 证 券 数 量,GFSFZH 左 起 1-6 位 为 标 准 券 代 码, 用 以 区 分 不 同 的 回 购 产 品 ;GFYWLB= 72 ( 无 股 份 冻 结 解 押 ) 中 针 对 GFQRGS<0 的 情 况 描 述 调 整 为 转 出 回 购 质 押 库 时,GFQRGS 为 转 出 质 押 库 的 证 券 数 量 ;GFSFZH 左 起 1-6 位 为 标 准 券 代 码, 用 以 区 分 不 同 的 回 购 产 品 如 果 证 券 在 质 押 期 间 ;GFYWLB= B3 ( 卖 空 记 录 ), 调 整 为 标 准 券, 债 券 质 押 库 调 整 为 回 购 质 押 库 ;GFYWLB= B4 的 业 务 名 称 调 整 为 未 到 期 回 购 合 约, GFYWLB= 29 的 业 务 名 称 调 整 为 退 款 退 息 和 代 收 付 明 细 10 SJSQS.DBF 表 4-1 增 加 了 QSYWLB= LE ( 基 金 收 益 ) Y1 ( 约 定 购 回 业 务 初 始 交 易 清 算 数 据 ) Y2 ( 约 定 购 回 业 务 购 回 交 易 清 算 数 据 ) H1 ( 报 价 回 购 初 始 交 易 汇 总 清 算 数 据 ) H2 ( 报 价 回 购 购 回 交 易 清 算 数 据 ) 11 增 加 了 SJSQS0.DBF(T 日 资 金 汇 总 清 算 文 件 ), 用 于 发 送 纳 入 T 日 清 算 净 额 的 资 金 汇 总 清 算 数 据 增 加 了 表 4-2, 原 表 分 别 调 整 为 SJSZJ.DBF 增 加 了 部 分 用 途 代 号 13 SJSKW.DBF,KWZJLB( 字 段 7: 证 件 类 别 ), 增 加 了 7 外 国 人 永 久 居 留 证 ;KWBZNR( 字 段 29: 备 注 内 容 ) 增 加 了 开 户 方 式 的 填 写 说 明 14 SJSKH.DBF, 表 5-4, 针 对 KWYWDH= 10 增 加 了 KBBZNR 字 段 第 7 位 说 明 ;KWYWDH= 1C 增 加 了 KBBZNR 字 段 第 9-40 位 说 明 ; 股 东 资 料 查 询 ( 业 务 代 号 为 17 ) 反 馈 数 据 说 明 增 加 了 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 专 用 证 券 账 户 的 说 明 15 表 6-4 错 误 代 码 含 义 表 增 加 了 部 分 错 误 代 码 Ver 4.72 为 适 应 基 金 质 押 式 回 购 交 易 型 货 币 基 金 债 券 投 资 者 适 当 性 管 理 为 暂 停 上 市 债 券 提 供 转 让 服 务 优 先 股 证 券 公 司 短 期 债 债 券 基 金 网 络 投 票 资 管 产 品 份 额 转 让 优 化 股 票 质 押 回 购 优 化 结 算 系 统 优 化 升 级 等 业 务 的 需 要, 在 深 圳 证 券 交 易 所 数 据 接 口 规 范 (Ver4.71) 的 基 础 上 做 相 应 调 整 和 补 充, 具 体 如 下 : 1 修 订 原 用 于 债 券 质 押 式 回 购 的 接 口 描 述, 使 其 能 适 用 于 基 金 质 押 式 回 购 ; 通 过 SJSXX.DBF 和 SJSXXN.DBF 库 中 相 应 记 录 的 XXZHBL 发 布 基 金 的 标 准 券 折 算 率 2 删 除 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 和 新 证 券 信 息 库 SJSXXN.DBF 中 关 于 实 时 申 赎 货 币 基 金 的 定 义 3 启 用 SJSXXN.DBF 中 XXYWZT 的 第 六 位 字 符, 表 示 债 券 交 易 是 否 被 实 行 投 资 者 适 当 性 管 理 是 否 为 暂 停 上 市 债 券 提 供 转 让 服 务 优 先 股 是 否

17 工 程 技 术 标 准 第 15 页 共 64 页 日 期 版 本 修 订 说 明 被 实 行 风 险 警 示 4 债 券 分 销 代 码 位 于 , 区 间 时 实 行 投 资 者 适 当 性 管 理 新 增 证 券 公 司 短 期 债 调 整 中 小 企 业 可 交 换 私 募 债 的 证 券 代 码 区 间 5 明 确 深 市 基 金 债 券 优 先 股 的 网 络 投 票 代 码 区 间, 以 及 证 券 代 码 用 于 中 国 结 算 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 的 密 码 激 活 / 密 码 重 置 6 修 改 资 管 产 品 份 额 转 让 的 接 口 描 述, 新 增 支 持 中 国 结 算 总 公 司 和 自 建 TA 进 行 清 算 交 收, 允 许 场 外 基 金 账 户 参 与 转 让 7 修 改 股 票 质 押 回 购 的 接 口 描 述, 新 增 违 约 处 置 部 分 购 回 等 内 容 8 新 增 优 先 股 业 务 的 相 关 接 口 描 述 9 Ver4.71 版 本 中 的 三 股 份 结 算 接 口 规 范 四 资 金 结 算 接 口 规 范 六 结 算 参 与 人 实 时 传 送 接 口 规 范 部 分 已 迁 移 至 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 对 外 发 布 的 深 市 登 记 结 算 数 据 接 口 规 范 ( 结 算 参 与 人 版 V5.00), 五 开 户 登 记 接 口 规 范 部 分 作 废 10 详 细 说 明 部 分 字 段 的 取 值 范 围 数 据 格 式 初 始 值 与 业 务 含 义 等

18 工 程 技 术 标 准 第 16 页 共 64 页 一 交 易 数 据 接 口 规 范 本 部 分 规 范 描 述 了 证 券 商 柜 台 系 统 同 深 交 所 交 易 系 统 之 间 接 口 数 据 库, 包 括 证 券 信 息 库 (SJSXX.DBF) 新 证 券 信 息 库 (SJSXXN.DBF) 行 情 库 (SJSHQ.DBF) 指 数 库 (SJSZS.DBF) 委 托 库 (SJSWT.DBF) 回 报 库 (SJSHB.DBF) 综 合 委 托 库 ( SJSZHWT.DBF ) 综 合 回 报 库 ( SJSZHHB.DBF ) 综 合 行 情 库 (SJSZHHQ.DBF) 和 盘 后 行 情 库 (SJSPHHQ.DBF) 等 10 个 数 据 库 库 中 的 文 字 编 码 要 求 : 中 文 编 码 GBK 规 范, 西 文 ASCII 码 1. 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 序 号 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 XXZQDM 证 券 代 码 C 6 数 字 字 符 串 2 XXZQJC 证 券 简 称 C 8 可 为 中 文 字 符 3 XXYWJC 英 文 简 称 C 20 ASCII 可 见 字 符 ( 含 空 格 ) 4 XXJYDW 交 易 单 位 N 4,0 5 XXHYZL 行 业 种 类 C 3 6 XXHBZL 货 币 种 类 C 2 7 XXMGMZ 每 股 面 值 N 7,2 8 XXZFXL 总 发 行 量 N 12,0 9 XXLTGS 流 通 股 数 N 12,0 10 XXSNLR 上 年 每 股 利 润 N 9,4 11 XXBNLR 本 年 每 股 利 润 N 9,4 12 XXJSFL 经 手 费 率 N 7,6 按 成 交 金 额 计 算 13 XXYHSL 印 花 税 率 N 7,6 按 成 交 金 额 计 算 14 XXGHFL 过 户 费 率 N 7,6 15 XXSSRQ 上 市 日 期 D 8 CCYYMMDD 16 XXDJRQ 到 期 / 交 割 日 D 8 CCYYMMDD 可 为 0 17 XXMBXL 每 笔 限 量 N 9,0 18 XXBLDW 买 数 量 单 位 N 6,0 19 XXSLDW 卖 数 量 单 位 N 6,0 20 XXJGDW 价 格 档 位 N 5,3 21 XXJHCS 集 合 竞 价 限 价 参 数 N 7,3 22 XXLXCS 连 续 竞 价 限 价 参 数 N 7,3 23 XXXJXZ 限 价 参 数 性 质 N 1,0 24 XXZTJG 涨 停 价 格 N 9,3 25 XXDTJG 跌 停 价 格 N 9,3 26 XXZHBL 折 合 比 例 N 5,2 27 XXJYZT 交 易 状 态 C 1 28 XXZQJB 证 券 级 别 C 1 29 XXTPBZ 停 牌 标 志 C 1 30 XXCQCX 除 权 除 息 标 志 C 1 31 XXCFBZ 成 份 股 标 志 C 1

19 工 程 技 术 标 准 第 17 页 共 64 页 (1) 本 库 的 第 一 条 记 录 为 特 殊 记 录,XXZQDM( 字 段 1: 证 券 代 码 ) 为 ,XXZQJC( 字 段 2: 证 券 简 称 ) 存 放 当 前 日 期 CCYYMMDD,XXBLDW ( 字 段 18: 买 数 量 单 位 ) 存 放 库 更 新 时 间 HHMMSS,XXSLDW( 字 段 19: 卖 数 量 单 位 ) 存 放 当 日 挂 牌 证 券 的 数 量 (2) XXZQDM( 字 段 1: 证 券 代 码 ) 为 关 键 字, 证 券 代 码 区 间 划 分 见 表 1-1 证 券 代 码 区 间 定 义 表 ( 表 1-1) 第 一 位 第 二 位 第 三 位 定 义 0-1 主 板 A 股 中 小 企 业 板 股 票 0-2 主 板 A 股 及 中 小 企 业 板 股 票 认 购 权 证 6 创 业 板 股 权 激 励 计 划 涉 及 的 员 工 认 股 权 , 主 板 A 股 股 权 激 励 计 划 涉 及 的 员 工 认 股 权 , 中 小 企 业 板 股 权 激 励 计 划 涉 及 的 员 工 认 股 权 8-9 主 板 A 股 及 中 小 企 业 板 股 票 认 沽 权 证 0 主 板 A 股 增 发 0-1 主 板 可 转 换 公 司 债 券 申 购 7 中 小 企 业 板 股 票 增 发 2-4 中 小 企 业 板 可 转 换 公 司 债 券 申 购 主 板 A 股 配 股 优 先 权 0-1 主 板 可 转 换 公 司 债 券 的 优 先 权 认 购 8 中 小 企 业 板 配 股 优 先 权 2-4 中 小 企 业 板 可 转 换 公 司 债 券 的 优 先 权 认 购 附 息 式 国 债 , 是 债 券 分 销 代 码 区 间, 分 销 代 码 位 于 , 区 间 时 实 行 投 资 者 适 当 性 管 理 8 贴 现 式 国 债 9 地 方 政 府 债 1 企 业 债 2 公 司 债 5 可 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 , 为 中 小 企 业 可 交 换 私 募 债 , 为 证 券 公 司 短 期 债 , 为 证 券 公 司 次 级 债 , 为 其 他 中 小 企 业 私 募 债 , 为 资 产 支 持 证 券 可 转 换 公 司 债 券 ( 已 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 继 续 保 留 原 代 码 ) , 是 创 业 板 可 转 换 公 司 债 券 代 码 区 间 , 是 主 板 可 转 换 公 司 债 券 代 码 区 间 , 是 中 小 企 业 板 可 转 换 公 司 债 券 代 码 区 间 , 为 债 券 回 购 交 易 代 码 ; 为 债 券 回 购 的 标 准 券 代 码 ; 4 0 优 先 股 0-1 分 级 基 金 子 基 金 5 9 ETF( 注 1) 开 放 式 基 金 ( 注 2)

20 工 程 技 术 标 准 第 18 页 共 64 页 第 一 位 第 二 位 第 三 位 定 义 8 4 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 B 股 B 股 现 金 选 择 权 B 股 配 股 优 先 权 创 业 板 股 票 0-1 主 板 股 东 大 会 网 络 投 票 2-4 中 小 企 业 板 股 东 大 会 网 络 投 票 5-8 创 业 板 股 东 大 会 网 络 投 票 证 券 , 为 基 金 网 络 投 票 , 为 优 先 股 债 券 等 网 络 投 票 ( 注 3) 用 于 中 国 结 算 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 的 密 码 激 活 / 密 码 重 3 置 用 于 深 交 所 身 份 认 证 业 务 的 密 码 激 活 / 密 码 挂 失 创 业 板 股 票 增 发 创 业 板 可 转 换 公 司 债 券 申 购 创 业 板 配 股 优 先 权 创 业 板 可 转 换 公 司 债 券 的 优 先 权 认 购 5 成 交 量 统 计 指 标 9 9 指 数 注 1: 其 中,XXZQJB 字 段 值 为 E 的 是 交 易 型 开 放 式 基 金 (ETF);XXZQJB 字 段 值 为 L 时, 表 示 该 ETF 处 于 发 行 阶 段 跨 市 场 ETF 的 申 购 赎 回 渠 道 分 为 :1 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 申 购 赎 回 ; 2 通 过 中 国 结 算 总 公 司 基 金 业 务 系 统 等 其 他 系 统 进 行 申 购 赎 回 表 示 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 申 购 赎 回 的 ETF 现 金 替 代 虚 拟 证 券, 在 申 购 赎 回 时 用 于 对 其 中 一 揽 子 成 份 股 进 行 现 金 替 代 的 XXZQJC 字 段 值 为 申 赎 现 金, XXZQJB 字 段 值 为 O 注 2: 其 中,XXZQJB 字 段 值 为 L 的, 是 上 市 开 放 式 基 金 (LOF); XXZQJB 字 段 值 为 F 的 是 非 交 易 型 开 放 式 基 金 ( 暂 不 交 易, 仅 揭 示 基 金 净 值 及 开 放 申 购 赎 回 业 务 );XXZQJB 字 段 值 为 O 的 是 净 值 揭 示 服 务 开 放 式 基 金 注 3: 在 特 定 情 形 下, 网 络 投 票 所 对 应 的 基 础 证 券 可 能 已 从 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 新 证 券 信 息 库 SJSXXN.DBF 摘 牌 (3) XXYWJC ( 字 段 3: 英 文 简 称 ) 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 英 文 简 称 字 段 格 式 为 NNNNNNSYYMMDDEYYMMDD, 其 中 左 六 位 为 标 的 证 券 代 码, 中 间 的 YYMMDD 表 示 权 证 行 权 起 始 日, 最 右 边 的 6 位 YYMMDD 表 示 权 证 行 权 截 止 日 标 的 证 券 代 码 行 权 起 始 日 之 间 以 S 为 间 隔 符, 如 果 间 隔 符 S 后 面 为 六 位 空 格 字 符 串, 表 示 对 应 权 证 的 行 权 起 始 日 尚 未 确 定 或 尚 未 被 触 发 ; 行 权 起 始 日 行 权 截 止 日 之 间 以 E 为 间 隔 符, 如 果 间 隔 符 E 后 面 为 六 位 空 格 字 符 串, 表 示 对 应 权 证 的 行 权 截 止 日 尚 未 确 定 或 尚 未 被 触 发

21 工 程 技 术 标 准 第 19 页 共 64 页 例 如 英 文 简 称 S050628E 表 示 权 证 的 标 的 证 券 代 码 是 , 行 权 起 始 日 是 2005 年 6 月 28 日, 行 权 截 止 日 是 2005 年 8 月 28 日 (4) XXJYDW ( 字 段 4: 交 易 单 位 ), 指 委 托 库 SJSWT.DBF 中 WTWTSL ( 委 托 数 量 ) 的 单 位 量, 即 最 终 的 委 托 量 =(SJSXX.XXJYDW* SJSWT.WTWTSL) 例 如 某 证 券 的 SJSXX.XXJYDW=10( 股 ),SJSWT.WTWTSL =1000, 则 该 证 券 的 委 托 量 =SJSWT.WTWTSL * SJSXX.XXJYDW=10000 股 (5) XXHYZL( 字 段 5: 行 业 种 类 ), 对 于 股 票, 左 边 第 一 位 是 拉 丁 字 母 表 示 的 门 类 代 码, 其 余 两 位 是 阿 拉 伯 数 字 表 示 的 大 类 代 码, 具 体 定 义 参 见 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2012]31 号 ) 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 最 左 边 的 第 1 位 字 符 代 表 权 证 类 别, 其 中 C 表 示 认 购 权 证, P 表 示 认 沽 权 证 ; 中 间 1 位 字 符 代 表 权 证 行 权 方 式, 其 中 A 表 示 美 式 权 证 行 权 E 表 示 欧 式 权 证 行 权 B 表 示 百 慕 大 式 权 证 行 权 ; 最 后 1 位 字 符 代 表 权 证 结 算 方 式, 其 中 C 表 示 现 金 结 算 方 式, S 表 示 证 券 给 付 结 算 方 式 (6) XXHBZL( 字 段 6: 货 币 种 类 ), 00 人 民 币, 01 港 币, 02 美 元 (7) XXMGMZ( 字 段 7: 每 股 面 值 ) 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 存 放 每 百 份 权 证 的 行 权 比 例 值, 即 表 示 权 证 行 权 时 每 100 份 权 证 对 等 的 标 的 证 券 的 数 量 ; 对 于 资 产 支 持 证 券, 存 放 每 份 资 产 支 持 证 券 的 本 金 (8) XXSNLR( 字 段 10: 上 年 每 股 利 润 ), 对 于 附 息 和 零 息 式 债 券 ( 包 括 国 债 现 券 企 业 债 券 公 司 债 券 和 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券, 下 同 ), 存 放 债 券 票 面 年 利 率 ; 对 于 贴 现 式 债 券, 存 放 贴 现 发 行 价 ; 对 于 基 金 ( 含 封 闭 式 基 金 和 开 放 式 基 金 ), 存 放 每 基 金 单 位 净 资 产 值 ; 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 存 放 每 份 标 的 证 券 的 行 权 价 格 ; 对 于 优 先 股, 存 放 每 股 优 先 股 的 票 面 股 息 率 (0 指 浮 动 股 息 率 ) (9) XXBNLR( 字 段 11: 本 年 每 股 利 润 ), 对 于 实 行 净 价 交 易 的 债 券, 存 放 每 百 元 应 计 利 息 额 ; 对 于 采 用 现 金 结 算 的 认 购 或 认 沽 权 证, 存 放 每 份 标 的 证 券 的 结 算 价 格 (10) XXJSFL( 字 段 12: 经 手 费 率 ), 为 交 易 所 本 身 或 代 为 向 投 资 者 收 取 的 交 易 费 用 的 费 率 ( 包 含 证 券 交 易 规 费 交 易 经 手 费 等 ) 乘 以 100, 即 字 段 值 除 以 100 后 为 实 际 经 手 费 率 (11) XXGHFL( 字 段 14: 过 户 费 率 ), 创 业 板 按 每 笔 成 交 股 份 面 值 计 算, B 股 按 成 交 金 额 计 算 (12) XXSSRQ( 字 段 15: 上 市 日 期 ) 与 XXDJRQ( 字 段 16: 到 期 / 交 割 日 ) 的 日 期 格 式 为 CCYYMMDD 对 于 债 券,XXSSRQ( 字 段 15: 上 市 日 期 ) 为 发 行

22 工 程 技 术 标 准 第 20 页 共 64 页 起 息 日 或 本 次 付 息 起 息 日,XXDJRQ( 字 段 16: 到 期 日 / 交 割 日 ) 存 放 该 债 券 到 期 日 (13) XXMBXL( 字 段 17: 每 笔 限 量 ) 指 SJSWT.WTWTSL( 委 托 数 量 ) 的 上 限 (14) 每 笔 买 委 托 的 SJSWT.WTWTSL( 委 托 库 字 段 14: 委 托 数 量 ) 必 须 是 XXBLDW( 字 段 18: 买 数 量 单 位 ) 的 整 数 倍 (15) 每 笔 卖 委 托 的 SJSWT.WTWTSL( 委 托 库 字 段 14: 委 托 数 量 ) 必 须 是 XXSLDW( 字 段 19: 卖 数 量 单 位 ) 的 整 数 倍 (16) XXJGDW( 字 段 20: 价 格 档 位 ) 为 SJSWT.WTWTJG( 委 托 价 格 ) 的 最 小 变 动 单 位, 例 如 0.01 元 RMB (17) XXJHCS( 字 段 21: 集 合 竞 价 限 价 参 数 ) 如 XXJHCS>0, 则 集 合 竞 价 的 有 效 竞 价 范 围 为 :[ MAX(XXJGDW,SJSHQ.HQZRSP-(( SJSHQ.HQZRSP-1) *XXXJXZ+1)*XXJHCS),SJSHQ.HQZRSP+(( SJSHQ.HQZRSP-1)*XXXJXZ+1) *XXJHCS] 取 上 述 范 围 与 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 交 集, 价 格 在 此 范 围 内 的 委 托 才 有 资 格 参 加 集 合 竞 价 (18) XXLXCS( 字 段 22: 连 续 竞 价 限 价 参 数 ) 如 XXLXCS>0, 则 连 续 竞 价 的 有 效 竞 价 范 围 为 :[ MAX(XXJGDW,SJSHQ.HQZJCJ-(( SJSHQ.HQZJCJ-1) *XXXJXZ+1)*XXLXCS),SJSHQ.HQZJCJ+(( SJSHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1) *XXLXCS], 如 STSHQ.HQZJCJ 值 为 0, 则 用 SJSHQ.HQZRSP 替 代 取 上 述 范 围 与 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 交 集, 价 格 在 此 范 围 内 的 委 托 才 有 资 格 参 加 当 时 的 连 续 竞 价 (19) XXXJXZ( 字 段 23: 限 价 参 数 性 质 ) 0 表 示 XXJHCS 和 XXLXCS 的 值 为 价 格 ;1 表 示 XXJHCS 和 XXLXCS 的 值 为 比 例 数 (20) XXZTJG( 字 段 24: 涨 停 价 格 ) 为 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 价 格 上 限 ; XXDTJG ( 字 段 25: 跌 停 价 格 ) 为 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 价 格 下 限 (21) XXZHBL( 字 段 26: 折 合 比 例 ) 表 示 该 证 券 ( 目 前 限 于 债 券 和 基 金 ) 折 合 成 标 准 券 的 比 例 如 果 债 券 或 者 基 金 面 值 大 于 等 于 元, 发 布 其 每 张 或 每 份 证 券 的 标 准 券 折 算 率 ; 如 果 债 券 或 者 基 金 面 值 小 于 元, 发 布 其 每 百 张 或 每 百 份 证 券 的 标 准 券 折 算 率 ; 目 前, 债 券 和 债 券 ETF 的 面 值 都 为 元, 将 发 布 其 每 份 证 券 的 标 准 券 折 算 率 (22) XXJYZT( 字 段 27: 交 易 状 态 ) Y 首 日 上 市 ; Z 增 发 股 份 上 市 ; N

23 工 程 技 术 标 准 第 21 页 共 64 页 通 常 状 态 ; F 证 券 上 网 定 价 发 行 ; I 证 券 上 网 竞 价 发 行 ; P 债 券 挂 牌 分 销 (23) XXZQJB( 字 段 28: 证 券 级 别 ) N Normal; S ST 股 票 ; * *ST 股 票 ; P 股 份 转 让 ; Z 处 于 退 市 整 理 期 的 证 券 ; L 上 市 开 放 基 金 LOF 和 分 级 基 金 子 基 金 ; E 交 易 型 开 放 式 基 金 (ETF); F 非 交 易 型 开 放 式 基 金 ( 暂 不 交 易, 仅 揭 示 基 金 净 值 及 开 放 申 购 赎 回 业 务 ); O 仅 提 供 净 值 揭 示 服 务 的 开 放 式 基 金 ; B 仅 在 协 议 交 易 平 台 挂 牌 交 易 的 证 券 ( 本 接 口 规 范 称 为 协 议 交 易 证 券 ) (24) XXTPBZ( 字 段 29: 停 牌 标 志 ) T 停 牌 ; F 正 常 交 易 (25) XXCQCX( 字 段 30: 除 权 除 息 标 志 ), N 表 示 正 常 状 态, E 表 示 除 权, D 表 示 除 息, A 表 示 除 权 除 息 (26) XXCFBZ( 字 段 31: 成 份 股 标 志 ), Y 表 示 该 证 券 为 成 份 股 ; T 表 示 该 证 券 为 成 份 股, 但 暂 不 纳 入 指 数 计 算 ; Z 表 示 该 证 券 为 非 成 份 股, 但 纳 入 综 合 指 数 计 算 ; N 其 它 2. 新 证 券 信 息 库 SJSXXN.DBF 序 号 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 XXZQDM 证 券 代 码 C 6 数 字 字 符 串 2 XXZQJC 证 券 简 称 C 8 可 为 中 文 字 符 3 XXJCQZ 证 券 简 称 前 缀 C 4 4 XXYWJC 英 文 简 称 C 20 ASCII 可 见 字 符 ( 含 空 格 ) 5 XXJCZQ 基 础 证 券 C 6 6 XXISIN ISIN 编 码 C 12 预 留 7 XXHYZL 行 业 种 类 C 3 8 XXHBZL 货 币 种 类 C 2 9 XXMGMZ 每 股 面 值 N 7,2 10 XXZFXL 总 发 行 量 N 12,0 11 XXLTGS 流 通 股 数 N 12,0 12 XXSNLR 上 年 每 股 利 润 N 9,4 13 XXBNLR 本 年 每 股 利 润 N 9,4 14 XXLJJZ 基 金 份 额 累 计 净 值 N 9,4 15 XXJSFL 经 手 费 率 N 7,6 按 成 交 金 额 计 算 16 XXYHSL 印 花 税 率 N 7,6 按 成 交 金 额 计 算 17 XXGHFL 过 户 费 率 N 7,6 18 XXSSRQ 上 市 日 期 D 8 CCYYMMDD 19 XXQXRQ 债 券 起 息 日 D 8 CCYYMMDD 可 以 为 0 20 XXDJRQ 到 期 / 交 割 日 D 8 CCYYMMDD 可 以 为 0 21 XXJYDW 交 易 单 位 N 4,0 22 XXBLDW 买 数 量 单 位 N 6,0 23 XXSLDW 卖 数 量 单 位 N 6,0 24 XXMBXL 每 笔 委 托 限 量 N 9,0 25 XXJGDW 价 格 档 位 N 5,3

24 工 程 技 术 标 准 第 22 页 共 64 页 序 号 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 26 XXJHCS 集 合 竞 价 限 价 参 数 N 7,3 27 XXLXCS 连 续 竞 价 限 价 参 数 N 7,3 28 XXXJXZ 限 价 参 数 性 质 N 1,0 29 XXZTJG 涨 停 价 格 N 9,3 30 XXDTJG 跌 停 价 格 N 9,3 31 XXJGSX 大 宗 交 易 价 格 上 限 2 N 9,3 32 XXJGXX 大 宗 交 易 价 格 下 限 2 N 9,3 33 XXZHBL 折 合 比 例 N 5,2 34 XXDBZSL 担 保 物 折 算 率 N 5,2 35 XXRZBD 融 资 标 的 标 志 C 1 36 XXRQBD 融 券 标 的 标 志 C 1 37 XXCFBZ 成 份 股 标 志 C 1 38 XXZSBZ 做 市 商 标 志 C 1 39 XXSCDM 所 属 市 场 代 码 C 2 预 留 40 XXZQLB 证 券 类 别 C 4 CFICode, 预 留 41 XXZQJB 证 券 级 别 C 1 42 XXZQZT 证 券 状 态 C 1 43 XXJYLX 交 易 类 型 C 1 44 XXJYJD 产 品 交 易 阶 段 C 1 45 XXTPBZ 暂 停 交 易 标 志 C 1 46 XXRZZT 融 资 交 易 状 态 C 1 47 XXRQZT 融 券 交 易 状 态 C 1 48 XXRQJX 融 券 卖 出 价 格 限 制 C 1 49 XXWLTP 网 络 投 票 标 志 C 1 50 XXYWZT 其 他 业 务 状 态 C 8 51 XXGXSJ 记 录 更 新 时 间 C 6 HHMMSS 52 XXMARK 备 用 字 段 C 12 预 留 53 XXBYBZ 备 用 标 志 C 1 券 商 系 统 自 用 (1) 本 库 中 记 录 的 一 些 字 段 在 交 易 时 段 内 可 能 实 时 发 生 变 化, 如 证 券 简 称 前 缀 产 品 交 易 阶 段 暂 停 交 易 标 志 融 资 交 易 状 态 融 券 交 易 状 态 其 他 业 务 状 态 记 录 更 新 时 间 等 接 口 文 件 最 近 更 新 的 时 间 HHMMSSss 揭 示 在 SJSHQ.DBF 首 条 记 录 的 HQBSL5 字 段 (2) 第 一 条 记 录 为 特 殊 记 录,XXZQDM( 字 段 1: 证 券 代 码 ) 为 , XXZQJC( 字 段 2: 证 券 简 称 ) 存 放 当 前 日 期 CCYYMMDD,XXBLDW( 字 段 20: 买 数 量 单 位 ) 存 放 库 最 近 更 新 时 间 HHMMSS,XXSLDW( 字 段 21: 卖 数 量 单 位 ) 存 放 当 日 挂 牌 证 券 的 数 量 (3) XXZQDM( 字 段 1: 证 券 代 码 ) 为 关 键 字, 证 券 代 码 区 间 划 分 见 表 1-2 第 一 位 第 二 位 0 0 第 三 位 证 券 代 码 区 间 定 义 表 ( 表 1-2) 0-1 主 板 A 股 2-4 中 小 企 业 板 股 票 定 义

25 工 程 技 术 标 准 第 23 页 共 64 页 第 一 位 第 二 第 三 位 定 义 位 0-2 主 板 A 股 及 中 小 企 业 板 股 票 认 购 权 证 6 创 业 板 股 权 激 励 计 划 涉 及 的 员 工 认 股 权 , 主 板 A 股 股 权 激 励 计 划 涉 及 的 员 工 认 股 权 , 中 小 企 业 板 股 权 激 励 计 划 涉 及 的 员 工 认 股 权 8-9 主 板 A 股 及 中 小 企 业 板 股 票 认 沽 权 证 主 板 A 股 增 发 0-1 主 板 可 转 换 公 司 债 券 申 购 7 中 小 企 业 板 股 票 增 发 2-4 中 小 企 业 板 可 转 换 公 司 债 券 申 购 主 板 A 股 配 股 优 先 权 0-1 主 板 可 转 换 公 司 债 券 的 优 先 权 认 购 8 中 小 企 业 板 配 股 优 先 权 2-4 中 小 企 业 板 可 转 换 公 司 债 券 的 优 先 权 认 购 附 息 式 国 债 , 是 债 券 分 销 代 码 区 间, 分 销 代 码 位 于 , 区 间 时 实 行 投 资 者 适 当 性 管 理 8 贴 现 式 国 债 9 地 方 政 府 债 1 企 业 债 2 公 司 债 5 可 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 , 为 中 小 企 业 可 交 换 私 募 债 , 为 证 券 公 司 短 期 债 , 为 证 券 公 司 次 级 债 , 为 其 他 中 小 企 业 私 募 债 , 为 资 产 支 持 证 券 可 转 换 公 司 债 券 ( 已 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 继 续 保 留 原 代 码 ) , 是 创 业 板 可 转 换 公 司 债 券 代 码 区 间 , 是 主 板 可 转 换 公 司 债 券 代 码 区 间 , 是 中 小 企 业 板 可 转 换 公 司 债 券 代 码 区 间 , 为 债 券 回 购 交 易 代 码 ; 为 债 券 回 购 的 标 准 券 代 码 ; 4 0 优 先 股 0-1 分 级 基 金 子 基 金 5 9 ETF( 注 1) 开 放 式 基 金 ( 注 2) 8 4 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 B 股 3 8 B 股 现 金 选 择 权 B 股 配 股 优 先 权 创 业 板 股 票 0-1 主 板 股 东 大 会 网 络 投 票 中 小 企 业 板 股 东 大 会 网 络 投 票 5-8 创 业 板 股 东 大 会 网 络 投 票 证 券

26 第 一 位 工 程 技 术 标 准 第 24 页 共 64 页 第 二 第 三 位 定 义 位 , 为 基 金 网 络 投 票 , 为 优 先 股 债 券 等 网 络 投 票 ( 注 3) 用 于 中 国 结 算 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 的 密 码 激 活 / 密 码 重 置 用 于 深 交 所 身 份 认 证 业 务 的 密 码 激 活 / 密 码 挂 失 创 业 板 股 票 增 发 创 业 板 可 转 换 公 司 债 券 申 购 创 业 板 配 股 优 先 权 创 业 板 可 转 换 公 司 债 券 的 优 先 权 认 购 5 成 交 量 统 计 指 标 9 9 指 数 注 1: 其 中,XXZQJB 字 段 值 为 E 的 是 交 易 型 开 放 式 基 金 (ETF);XXZQJB 字 段 值 为 L 时, 表 示 该 ETF 处 于 发 行 阶 段 跨 市 场 ETF 的 申 购 赎 回 渠 道 分 为 :1 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 申 购 赎 回 ; 2 通 过 中 国 结 算 总 公 司 基 金 业 务 系 统 等 其 他 系 统 进 行 申 购 赎 回 表 示 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 申 购 赎 回 的 ETF 现 金 替 代 虚 拟 证 券, 在 申 购 赎 回 时 用 于 对 其 中 一 揽 子 成 份 股 进 行 现 金 替 代 的 XXZQJC 字 段 值 为 申 赎 现 金, XXZQJB 字 段 值 为 O 注 2: 其 中,XXZQJB 字 段 值 为 L 的, 是 上 市 开 放 式 基 金 (LOF); XXZQJB 字 段 值 为 F 的 是 非 交 易 型 开 放 式 基 金 ( 暂 不 交 易, 仅 揭 示 基 金 净 值 及 开 放 申 购 赎 回 业 务 );XXZQJB 字 段 值 为 O 的 是 净 值 揭 示 服 务 开 放 式 基 金 注 3: 在 特 定 情 形 下, 网 络 投 票 所 对 应 的 基 础 证 券 可 能 已 从 证 券 信 息 库 SJSXX.DBF 新 证 券 信 息 库 SJSXXN.DBF 摘 牌 (4) XXJCQZ( 字 段 3: 证 券 简 称 前 缀 ) 左 起 第 一 位 用 来 表 示 证 券 是 否 暂 停 交 易, 第 二 位 用 来 表 示 融 资 融 券 业 务 状 态, 第 三 位 用 来 表 示 新 股 状 态 和 除 权 除 息 状 态, 第 四 位 用 来 表 示 证 券 类 型 第 一 位 第 二 位 第 三 位 证 券 简 称 前 缀 定 义 表 ( 表 1-3) 取 值 定 义 Y 整 天 停 牌 ( 不 接 受 申 报 ) H 暂 停 交 易 ( 接 受 申 报 和 可 撤 单 ). 正 常 交 易 ( 注 意 是 英 文 小 数 点 字 符 ) C 仅 可 融 资 S 仅 可 融 券 A 既 可 融 资 也 可 融 券. 其 他 ( 注 意 是 英 文 小 数 点 字 符 ) 股 票 : 新 股 上 市 首 日 N 可 转 债 权 证 基 金 国 债 企 业 债 等 单 独 的 证 券 新 上 市 首 日 M 恢 复 上 市 首 日

27 第 四 位 工 程 技 术 标 准 第 25 页 共 64 页 取 值 定 义 I 当 前 证 券 处 于 发 行 期 间 公 司 再 融 资 ( 包 括 增 发 配 股 可 转 债 发 行 等 ) 通 过 交 易 系 统 公 开 发 行 J 申 购 期 间 ( 仅 A B 股 标 记, 以 基 础 证 券 为 准 ) 股 票 债 券 基 金 : 除 权 除 息 X 权 证 : 行 权 价 格 行 权 比 例 调 整 起 始 生 效 日 可 转 债 : 可 转 债 派 息 除 息 日 权 证 : 当 日 可 行 权 优 先 股 可 转 债 分 离 交 易 型 可 转 债 企 业 债 公 司 债 可 交 换 私 募 债 W 证 券 公 司 次 级 债 其 他 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 : 当 日 可 回 售 普 通 股 : 当 日 可 申 报 预 受 要 约 V 当 日 可 网 络 投 票 (A B 股 分 别 标 识 ). 通 常 状 态 ( 注 意 是 英 文 小 数 点 字 符 ) A 上 市 公 司 于 交 易 日 下 午 收 市 前 通 过 指 定 网 站 发 布 公 告 提 示 C 封 闭 式 基 金 O 开 放 式 基 金 ( 仅 揭 示 净 值 ) F 非 交 易 型 基 金 ( 仅 揭 示 基 金 净 值 及 开 放 申 购 赎 回 业 务 ) L 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 和 分 级 基 金 子 基 金 E ETF 基 金. 其 他 ( 注 意 是 英 文 小 数 点 字 符 ) 注 : 同 一 位 中 不 同 业 务 同 时 发 生 的, 按 优 先 次 序 ( 表 中 列 出 次 序 ) 揭 示 交 易 所 可 视 业 务 需 要 改 变 优 先 次 序 (5) XXYWJC ( 字 段 4: 英 文 简 称 ) 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 英 文 简 称 字 段 格 式 为 NNNNNNSYYMMDDEYYMMDD, 其 中 左 六 位 为 标 的 证 券 代 码, 中 间 的 YYMMDD 表 示 权 证 行 权 起 始 日, 最 右 边 的 6 位 YYMMDD 表 示 权 证 行 权 截 止 日 标 的 证 券 代 码 行 权 起 始 日 之 间 以 S 为 间 隔 符, 如 果 间 隔 符 S 后 面 为 六 位 空 格 字 符 串, 表 示 对 应 权 证 的 行 权 起 始 日 尚 未 确 定 或 尚 未 被 触 发 ; 行 权 起 始 日 行 权 截 止 日 之 间 以 E 为 间 隔 符, 如 果 间 隔 符 E 后 面 为 六 位 空 格 字 符 串, 表 示 对 应 权 证 的 行 权 截 止 日 尚 未 确 定 或 尚 未 被 触 发 例 如 英 文 简 称 S050628E 表 示 权 证 的 标 的 证 券 代 码 是 , 行 权 起 始 日 是 2005 年 6 月 28 日, 行 权 截 止 日 是 2005 年 8 月 28 日 (6) XXJCZQ( 字 段 5: 基 础 证 券 ), 对 权 证, 存 放 其 标 的 证 券 代 码 ; 对 可 转 债 可 交 换 私 募 债, 存 放 其 标 的 证 券 代 码 ; 对 ETF, 存 放 其 跟 踪 指 数 代 码 ( 如 果 本 所 未 分 配 ETF 跟 踪 的 指 数 代 码, 则 该 字 段 为 0); 对 配 股 和 增 发, 存 放 其 正 股 代 码 ; 对 于 债 券 挂 牌 分 销 代 码, 存 放 对 应 债 券 代 码 (7) XXISIN( 字 段 6:ISIN 编 码 ), 为 证 券 的 ISIN 编 码, 编 码 遵 循 我 国 国 家 标 准 证 券 及 相 关 金 融 工 具 国 际 证 券 识 别 编 码 体 系

28 工 程 技 术 标 准 第 26 页 共 64 页 (8) XXHYZL( 字 段 7: 行 业 种 类 ), 对 于 股 票, 左 边 第 一 位 是 拉 丁 字 母 表 示 的 门 类 代 码, 其 余 两 位 是 阿 拉 伯 数 字 表 示 的 大 类 代 码, 具 体 定 义 参 见 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2012]31 号 ) 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 最 左 边 的 第 1 位 字 符 代 表 权 证 类 别, 其 中 C 表 示 认 购 权 证, P 表 示 认 沽 权 证 ; 中 间 1 位 字 符 代 表 权 证 行 权 方 式, 其 中 A 表 示 美 式 权 证 行 权 E 表 示 欧 式 权 证 行 权 B 表 示 百 慕 大 式 权 证 行 权 ; 最 后 1 位 字 符 代 表 权 证 结 算 方 式, 其 中 C 表 示 现 金 结 算 方 式, S 表 示 证 券 给 付 结 算 方 式 (9) XXHBZL( 字 段 8: 货 币 种 类 ), 00 人 民 币, 01 港 币, 02 美 元 (10) XXMGMZ( 字 段 9: 每 股 面 值 ) 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 存 放 每 百 份 权 证 的 行 权 比 例 值, 即 表 示 权 证 行 权 时 每 100 份 权 证 对 等 的 标 的 证 券 的 数 量 ; 对 于 资 产 支 持 证 券, 存 放 每 份 资 产 支 持 证 券 的 本 金 (11) XXSNLR( 字 段 12: 上 年 每 股 利 润 ), 对 于 股 票, 存 放 上 年 每 股 利 润 ; 对 于 附 息 和 零 息 式 债 券, 存 放 债 券 票 面 年 利 率 ; 对 于 贴 现 式 债 券, 存 放 贴 现 发 行 价 ; 对 于 基 金 ( 含 封 闭 式 基 金 和 开 放 式 基 金 ), 存 放 每 基 金 单 位 净 资 产 值 ; 对 于 认 购 或 认 沽 权 证, 存 放 每 份 标 的 证 券 的 行 权 价 格 ; 对 于 优 先 股, 存 放 每 股 优 先 股 的 票 面 股 息 率 (0 指 浮 动 股 息 率 ) (12) XXBNLR( 字 段 13: 本 年 每 股 利 润 ), 对 于 实 行 净 价 交 易 的 债 券, 存 放 每 百 元 应 计 利 息 额 ; 对 于 采 用 现 金 结 算 的 认 购 或 认 沽 权 证, 存 放 每 份 标 的 证 券 的 结 算 价 格 (13) XXJSFL( 字 段 15: 经 手 费 率 ), 为 交 易 所 本 身 或 代 为 向 投 资 者 收 取 的 交 易 费 用 的 费 率 ( 包 含 证 券 交 易 规 费 交 易 经 手 费 等 ) 乘 以 100, 即 字 段 值 除 以 100 后 为 实 际 经 手 费 率 (14) XXGHFL( 字 段 17: 过 户 费 率 ), 创 业 板 按 每 笔 成 交 股 份 面 值 计 算, B 股 按 成 交 金 额 计 算 (15) XXSSRQ( 字 段 18: 上 市 日 期 ) 与 XXDJRQ( 字 段 20: 到 期 / 交 割 日 ) 的 日 期 格 式 为 CCYYMMDD 对 于 债 券,XXQXRQ( 字 段 19: 上 市 日 期 ) 为 发 行 起 息 日 或 本 次 付 息 起 息 日,XXDJRQ( 字 段 20: 到 期 日 / 交 割 日 ) 存 放 该 债 券 到 期 日 (16) XXJYDW ( 字 段 21: 交 易 单 位 ), 指 委 托 库 SJSWT.DBF 中 WTWTSL ( 委 托 数 量 ) 的 单 位 量, 即 最 终 的 委 托 量 =(SJSXX.XXJYDW* SJSWT.WTWTSL)

29 工 程 技 术 标 准 第 27 页 共 64 页 例 如 某 证 券 的 SJSXX.XXJYDW=10( 股 ),SJSWT.WTWTSL =1000, 则 该 证 券 的 委 托 量 =SJSWT.WTWTSL * SJSXX.XXJYDW=10000 股 (17) 每 笔 买 委 托 的 SJSWT.WTWTSL( 委 托 库 字 段 14: 委 托 数 量 ) 必 须 是 XXBLDW( 字 段 21: 买 数 量 单 位 ) 的 整 数 倍 (18) 每 笔 卖 委 托 的 SJSWT.WTWTSL( 委 托 库 字 段 14: 委 托 数 量 ) 必 须 是 XXSLDW( 字 段 22: 卖 数 量 单 位 ) 的 整 数 倍 (19) XXMBXL( 字 段 24: 每 笔 限 量 ) 指 SJSWT.WTWTSL( 委 托 数 量 ) 的 上 限 (20) XXJGDW( 字 段 25: 价 格 档 位 ) 为 SJSWT.WTWTJG( 委 托 价 格 ) 的 最 小 变 动 单 位, 例 如 0.01 元 RMB (21) XXJHCS( 字 段 26: 集 合 竞 价 限 价 参 数 ) 如 XXJHCS>0, 则 集 合 竞 价 的 有 效 竞 价 范 围 为 :[ MAX(XXJGDW,SJSHQ.HQZRSP-(( SJSHQ.HQZRSP-1) *XXXJXZ+1)*XXJHCS),SJSHQ.HQZRSP+(( SJSHQ.HQZRSP-1)*XXXJXZ+1) *XXJHCS] 取 上 述 范 围 与 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 交 集, 价 格 在 此 范 围 内 的 委 托 才 有 资 格 参 加 集 合 竞 价 (22) XXLXCS( 字 段 27: 连 续 竞 价 限 价 参 数 ) 如 XXLXCS>0, 则 连 续 竞 价 的 有 效 竞 价 范 围 为 :[ MAX(XXJGDW,SJSHQ.HQZJCJ-(( SJSHQ.HQZJCJ-1) *XXXJXZ+1)*XXLXCS),SJSHQ.HQZJCJ+(( SJSHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1) *XXLXCS], 如 STSHQ.HQZJCJ 值 为 0, 则 用 SJSHQ.HQZRSP 替 代 取 上 述 范 围 与 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 交 集, 价 格 在 此 范 围 内 的 委 托 才 有 资 格 参 加 当 时 的 连 续 竞 价 (23) XXXJXZ( 字 段 28: 限 价 参 数 性 质 ) 0 表 示 XXJHCS 和 XXLXCS 的 值 为 价 格 ;1 表 示 XXJHCS 和 XXLXCS 的 值 为 比 例 数 (24) XXZTJG( 字 段 29: 涨 停 价 格 ) 为 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 价 格 上 限 ; XXDTJG ( 字 段 30: 跌 停 价 格 ) 为 涨 跌 幅 限 制 范 围 的 价 格 下 限 (25) XXJGSX( 字 段 31: 大 宗 交 易 价 格 上 限 2) 和 XXJGXX( 字 段 32: 大 宗 交 易 价 格 下 限 2), 适 用 于 无 涨 跌 幅 限 制 证 券 大 宗 交 易 的 成 交 价 格 限 制 (26) XXZHBL( 字 段 33: 折 合 比 例 ) 表 示 该 证 券 ( 目 前 限 于 债 券 和 基 金 ) 折 合 成 标 准 券 的 比 例 如 果 债 券 或 者 基 金 面 值 大 于 等 于 元, 发 布

30 工 程 技 术 标 准 第 28 页 共 64 页 其 每 张 或 每 份 证 券 的 标 准 券 折 算 率 ; 如 果 债 券 或 者 基 金 面 值 小 于 元, 发 布 其 每 百 张 或 每 百 份 证 券 的 标 准 券 折 算 率 ; 目 前, 债 券 和 债 券 ETF 的 面 值 都 为 元, 将 发 布 其 每 份 证 券 的 标 准 券 折 算 率 (27) XXDBZSL( 字 段 34: 担 保 物 折 算 率 ) 值 大 于 0 时, 表 示 该 证 券 属 融 资 融 券 业 务 可 充 抵 保 证 金 证 券, 其 值 为 折 算 率 ; 值 等 于 0 时, 表 示 该 证 券 不 可 作 为 融 资 融 券 业 务 充 抵 保 证 金 的 证 券 或 者 该 证 券 属 融 资 融 券 业 务 可 充 抵 保 证 金 证 券 但 折 算 率 为 0 (28) XXRZBD( 字 段 35: 融 资 标 的 标 志 ) T 表 示 是 融 资 标 的 证 券, F 表 示 不 是 融 资 标 的 证 券 (29) XXRQBD( 字 段 36: 融 券 标 的 标 志 ) T 表 示 是 融 券 标 的 证 券, F 表 示 不 是 融 券 标 的 证 券 (30) XXCFBZ( 字 段 37: 成 份 股 标 志 ), Y 表 示 该 证 券 为 深 证 成 份 指 数 的 成 份 股 ; T 表 示 该 证 券 为 深 证 成 份 指 数 的 成 份 股, 但 暂 不 纳 入 指 数 计 算 ; Z 表 示 该 证 券 为 非 成 份 股, 但 纳 入 综 合 指 数 计 算 ; N 其 它 (31) XXZSBZ( 字 段 38: 做 市 商 标 志 ), T 表 示 该 证 券 有 做 市 商 ; F 表 示 无 做 市 商 (32) XXZQJB( 字 段 41: 证 券 级 别 ), N Normal; S ST 股 票 ; * *ST 股 票 ; P 股 份 转 让 ; Z 处 于 退 市 整 理 期 的 证 券 ; L 上 市 开 放 基 金 LOF 和 分 级 基 金 子 基 金 ; E 交 易 型 开 放 式 基 金 (ETF); F 非 交 易 型 开 放 式 基 金 ( 暂 不 交 易, 仅 揭 示 基 金 净 值 及 开 放 申 购 赎 回 业 务 ); O 仅 提 供 净 值 揭 示 服 务 的 开 放 式 基 金 ; B 仅 在 协 议 交 易 平 台 挂 牌 交 易 的 证 券 ( 本 接 口 规 范 称 为 协 议 交 易 证 券 ) (33) XXZQZT( 字 段 42: 证 券 状 态 ), N 表 示 通 常 状 态 ; Y 首 日 上 市, Z 增 发 股 份 上 市 ; F 证 券 上 网 定 价 发 行, I 证 券 上 网 竞 价 发 行, P 债 券 挂 牌 分 销 ; E 表 示 除 权, D 表 示 除 息, A 表 示 除 权 除 息 (34) XXJYLX( 字 段 43: 交 易 类 型 ), G 表 示 集 中 竞 价 交 易 ; N 表 示 集 中 竞 价 交 易 + 协 议 交 易 ; O 表 示 完 全 协 议 转 让 ( 标 准 的 场 外 交 易 ); 表 示 其 他 类 型 ( 如 非 交 易 类 证 券 ) (35) XXJYJD( 字 段 44: 产 品 交 易 阶 段 ), 对 于 交 易 类 型 为 G 或 N 的 证 券, 0 表 示 尚 未 开 市, 1 表 示 处 于 开 盘 集 合 竞 价 阶 段, 2 表 示 处 于 连 续 竞 价 阶 段, 3 表 示 处 于 盘 中 临 时 停 市, 4 表 示 处 于 收 盘 集 合 竞 价 阶 段, 5 表 示 处 于 协 议 成 交 确

31 工 程 技 术 标 准 第 29 页 共 64 页 认 阶 段, 6 表 示 个 股 闭 市 (36) XXTPBZ( 字 段 45: 暂 停 交 易 标 志 ), Y 表 示 长 期 停 牌 状 态 ( 停 牌 n 天,n 大 于 等 于 1), 当 日 交 易 主 机 不 接 收 该 证 券 的 委 托 申 报 ; H 表 示 暂 停 交 易 状 态, 交 易 主 机 接 收 该 证 券 的 委 托 申 报, 也 可 撤 销 申 报, 但 不 进 行 竞 价 撮 合 处 理, 可 在 开 市 期 间 恢 复 交 易 ; 表 示 正 常 交 易 状 态 在 开 盘 前 停 牌 一 小 时 或 盘 中 临 时 停 牌 一 段 时 间 等 情 形 下, 该 标 志 被 及 时 更 新 (37) XXRZZT( 字 段 46: 融 资 交 易 状 态 ), T 表 示 当 前 允 许 融 资 交 易, F 表 示 暂 停 融 资 交 易 (38) XXRQZT( 字 段 47: 融 券 交 易 状 态 ), T 表 示 当 前 允 许 融 券 交 易, F 表 示 暂 停 融 券 交 易 (39) XXRQJX( 字 段 48: 融 券 卖 出 价 格 限 制 ), 0 对 融 券 卖 出 委 托 价 格 不 限 制 ; 1 要 求 融 券 卖 出 申 报 价 格 不 低 于 最 近 价 ; 2 要 求 融 券 卖 出 申 报 价 格 不 低 于 昨 收 价 (40) XXWLTP( 字 段 49: 网 络 投 票 标 志 ), T 表 示 该 证 券 对 应 的 上 市 公 司 当 日 有 交 易 系 统 网 络 投 票, F 表 示 对 应 上 市 公 司 当 日 无 交 易 系 统 网 络 投 票 (41) XXYWZT( 字 段 50: 其 他 业 务 状 态 ), 左 起 第 一 位 至 第 六 位 的 含 义 见 表 1-4, 其 他 两 位 预 留 (42) XXGXSJ( 字 段 51: 记 录 更 新 时 间 ), 存 放 每 条 记 录 最 新 的 更 新 时 间, 格 式 为 HHMMSS