_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 2 季 度 报 告 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 七 月 十 九 日 第 1 页 共 13 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2008 年 4 月 16 日 436,947, 份 以 追 求 长 期 资 本 增 值 为 目 的, 通 过 投 资 于 被 市 场 低 估 投 资 目 标 的 具 有 价 值 属 性 或 可 预 期 的 具 有 持 续 成 长 属 性 的 股 票, 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下, 分 享 中 国 经 济 快 速 增 长 的 成 果, 进 而 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 坚 持 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 投 资 策 略 在 投 资 策 略 上 充 分 体 现 价 值 和 成 长 的 主 导 思 想 在 基 本 面 分 析 的 基 础 上, 结 合 深 入 的 实 地 调 研 和 2

3 估 值 研 究, 对 于 符 合 本 基 金 理 念 的 标 的 股 票 进 行 精 选 投 资 价 值 是 指 甄 别 公 司 的 核 心 价 值, 通 过 自 下 而 上 的 研 究, 以 基 本 面 研 究 为 核 心, 力 求 卓 有 远 见 地 挖 掘 出 被 市 场 忽 视 的 价 值 低 估 型 公 司 价 值 因 素 主 要 表 现 在 相 对 市 场 股 价 比 较 高 的 自 由 现 金 流 比 较 高 的 每 股 收 益 和 净 资 产 成 长 主 要 表 现 在 可 持 续 性 可 预 见 性 的 增 长 寻 找 成 长 型 公 司 重 点 在 于 对 公 司 成 长 性 的 客 观 评 价 和 比 较 上, 不 仅 仅 需 要 关 注 成 长 的 数 量, 同 时 还 要 关 注 成 长 的 质 量, 希 望 上 市 公 司 的 成 长 能 给 上 市 公 司 股 东 带 来 实 际 收 益 的 增 长, 而 非 简 单 粗 放 的 规 模 增 长 此 外 我 们 还 要 关 注 上 市 公 司 成 长 的 可 持 续 性 和 可 预 见 性 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 75%+ 中 信 标 普 国 债 指 数 25% 本 基 金 为 主 动 操 作 的 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 坚 持 长 期 和 基 于 基 本 面 研 究 的 投 资 理 念, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 收 益 特 征 的 高 收 益 高 风 险 品 种 一 般 情 形 下, 其 风 险 和 收 益 均 高 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 本 基 金 力 争 在 科 学 的 风 险 管 理 的 前 提 下, 谋 求 实 现 基 金 资 产 的 安 全 和 增 值 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 3

4 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -194, 本 期 利 润 35,165, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 476,560, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 申 购 或 赎 回 基 金 等 各 项 交 易 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 3 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 8.45% 1.30% 1.00% 0.66% 7.45% 0.64% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2008 年 4 月 16 日 至 2014 年 6 月 30 日 ) 4

5 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 蒋 建 伟 先 生, 上 海 财 经 大 学 学 蒋 建 伟 本 基 金 基 金 经 理 以 及 浦 银 安 盛 新 经 济 混 合 基 金 基 金 经 理 士 2001 年 至 2007 年 在 上 海 东 新 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 员 投 资 经 理 助 理 2007 年 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 行 业 研 究 员, 浦 银 安 盛 精 致 生 活 混 合 基 金 及 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 基 金 基 金 经 理 助 理 2010 年 7 月 起, 担 任 本 基 金 基 金 经 理 2012 年 6 月 至 2013 年 9 月 兼 任 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 基 金 基 金 经 理 2014 年 5 月 起, 担 任 浦 银 安 盛 新 经 济 混 合 基 金 基 金 经 理 5

6 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 公 平 交 易 管 理 规 定, 建 立 并 健 全 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 基 金 组 合 在 具 体 执 行 中, 在 投 资 决 策 流 程 上, 构 建 统 一 的 研 究 平 台, 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 公 募 基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ; 在 交 易 执 行 环 节 上, 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资 指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定, 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ; 从 事 后 监 控 角 度 上, 一 方 面 是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 对 不 同 时 间 窗 口 ( 同 日,3 日,5 日 ) 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析, 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验, 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ; 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ; 另 一 方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的 报 告 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性 文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 6

7 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2 季 度, 宏 观 经 济 有 所 复 苏, 货 币 也 开 始 宽 松, 整 个 经 济 开 始 向 新 常 态 换 档 在 这 个 背 景 下,A 股 市 场 继 续 维 持 低 位 震 荡, 市 场 分 化 严 重 以 信 息 安 全 在 线 教 育 军 工 计 算 机 为 代 表 的 新 经 济 版 块 表 现 较 为 优 异, 出 现 了 不 同 程 度 的 上 涨, 而 地 产 银 行 煤 炭 等 传 统 行 业 表 现 较 为 疲 弱, 使 得 整 个 指 数 表 现 出 低 位 震 荡 的 走 势 本 基 金 继 续 自 下 而 上, 精 选 个 股, 获 得 了 较 好 的 回 报 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 业 绩 比 较 基 准 上 涨 1.00%, 基 金 净 值 上 涨 8.45% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 453,073, 其 中 : 股 票 453,073, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 32,350, 其 他 资 产 1,747,

8 8 合 计 487,171, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 211, C 制 造 业 279,629, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 16,324, E 建 筑 业 25,096, F 批 发 和 零 售 业 16,707, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 34, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 106,716, J 金 融 业 198, K 房 地 产 业 12, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 3, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N O 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 8,138, P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 8

9 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 453,073, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 东 方 园 林 1,513,077 24,980, 东 方 国 信 1,165,537 23,170, 闽 福 发 A 3,399,812 20,568, 振 华 科 技 1,499,757 19,406, 上 海 钢 联 520,217 19,372, 华 工 科 技 2,000,844 18,787, 邦 讯 技 术 729,771 16,981, 物 产 中 拓 1,139,808 16,504, 国 投 电 力 3,199,911 16,319, 浙 江 龙 盛 999,922 16,148, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 9

10 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 279, 应 收 证 券 清 算 款 1,375, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,

11 5 应 收 申 购 款 85, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,747, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 东 方 国 信 23,170, 闽 福 发 A 20,568, 资 产 重 组 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 444,771, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 58,662, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 66,485, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 436,947, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 11

12 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 管 理 人 于 2014 年 4 月 25 日 发 布 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 会 换 届 的 公 告, 披 露 公 司 第 三 届 董 事 会 成 员 情 况, 其 中 新 增 霍 佳 震 先 生 董 叶 顺 先 生 为 公 司 独 立 董 事, 新 增 汪 素 南 先 生 为 公 司 董 事, 原 董 事 林 道 峰 先 生 独 立 董 事 谢 百 三 先 生 不 再 连 任 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 2 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 7 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 上 海 市 淮 海 中 路 381 号 中 环 广 场 38 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 基 金 管 理 人 12

13 客 户 服 务 中 心 电 话 : 或 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 七 月 十 九 日 13