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1 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 4 月 16 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,491,553, 份 以 追 求 长 期 资 本 增 值 为 目 的, 通 过 投 资 于 被 市 场 低 估 的 具 有 价 值 属 性 或 可 预 期 的 具 有 持 续 成 长 属 性 的 股 投 资 目 标 票, 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下, 分 享 中 国 经 济 快 速 增 长 的 成 果, 进 而 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 坚 持 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 投 资 策 略 在 投 资 策 略 上 充 分 体 现 价 值 成 长 和 精 选 的 主 导 思 想 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 75%+ 中 证 全 债 指 数 25% 本 基 金 为 混 合 型 基 金 产 品, 基 金 资 产 整 体 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 均 较 高, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 基 金 风 险 收 益 特 征 品 种 本 基 金 力 争 在 科 学 的 风 险 管 理 的 前 提 下, 谋 求 实 现 基 金 财 产 的 安 全 和 增 值 基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 经 中 国 证 监 会 批 准, 本 基 金 于 2015 年 11 月 3 日 增 加 仅 在 香 港 地 区 销 售 的 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 第 2 页 共 10 页

3 合 型 证 券 投 资 基 金 H 类 基 金 份 额 类 别 原 有 的 基 金 份 额 将 全 部 自 动 转 换 为 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额, 业 务 规 则 保 持 不 变 新 增 的 H 类 基 金 份 额 待 香 港 证 监 会 正 式 注 册 后 开 始 销 售 具 体 内 容 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 3 日 刊 登 的 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 H 类 份 额 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 239,216, 本 期 利 润 944,315, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 3,221,964, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 3 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 38.02% 2.49% 13.07% 1.25% 24.95% 1.24% 第 3 页 共 10 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 自 2015 年 8 月 4 日 起, 本 基 金 类 型 由 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 本 基 金 的 基 金 名 称 变 更 为 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 具 体 内 容 详 见 基 金 管 理 人 于 2015 年 8 月 4 日 发 布 的 关 于 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金 名 称 基 金 类 型 及 业 绩 比 较 基 准 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 公 司 旗 下 蒋 建 伟 先 生, 毕 业 于 浦 银 安 盛 上 海 财 经 大 学 2001 蒋 建 伟 价 值 成 长 混 合 基 金 浦 银 2010 年 7 月 日 年 至 2007 年 就 职 于 上 海 东 新 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 安 盛 新 经 员 投 资 经 理 助 理 济 结 构 混 2007 年 加 盟 浦 银 安 盛 第 4 页 共 10 页

5 合 基 金 浦 银 安 盛 增 长 动 力 混 合 基 金 基 金 经 理 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 行 业 研 究 员, 股 票 基 金 经 理 助 理 2010 年 7 月 起, 担 任 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 基 金 基 金 经 理 2012 年 6 月 至 2013 年 9 月 兼 任 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 基 金 基 金 经 理 2014 年 5 月 起 兼 任 浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 混 合 基 金 基 金 经 理 2015 年 3 月 起 兼 任 浦 银 安 盛 增 长 动 力 混 合 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 公 平 交 易 管 理 规 定, 建 立 并 健 全 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 基 金 组 合 在 具 体 执 行 中, 在 投 资 决 策 流 程 上, 构 建 统 一 的 研 究 平 台, 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 公 募 基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ; 在 交 易 执 行 环 节 上, 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资 指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定, 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ; 从 事 后 监 控 角 度 上, 一 方 面 是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 对 不 同 时 间 窗 口 ( 同 日,3 日,5 日 和 10 日 ) 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析, 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验, 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ; 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ; 另 一 方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的 报 告 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 公 平 对 待 旗 下 各 投 资 组 合, 未 发 现 任 何 第 5 页 共 10 页

6 违 反 公 平 交 易 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性 文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度,A 股 市 场 在 经 历 了 3 季 度 的 暴 跌 后, 开 始 了 一 轮 较 有 力 度 的 反 弹 其 中, 沪 深 300 上 涨 16.5%, 创 业 板 综 指 上 涨 39.1% 期 间, 以 次 新 股 为 代 表 的 成 长 股 表 现 极 为 优 异 本 基 金 在 四 季 度 积 极 寻 找 被 错 杀 的 成 长 股, 获 得 了 较 好 的 回 报 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 业 绩 比 较 基 准 上 涨 13.07%, 基 金 净 值 上 涨 38.02% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 1 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 2 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,057,529, 其 中 : 股 票 3,057,529, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 161,321, 其 他 资 产 24,383, 合 计 3,243,233, 第 6 页 共 10 页

7 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 79,926, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 937,666, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 23,880, E 建 筑 业 77,523, F 批 发 和 零 售 业 230,978, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,234,062, J 金 融 业 13, K 房 地 产 业 266,105, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 6,031, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 343, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 35,899, Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 165,096, S 综 合 - - 合 计 3,057,529, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 飞 利 信 13,616, ,457, 刚 泰 控 股 8,793, ,358, 当 代 东 方 4,723, ,857, 天 源 迪 科 4,740, ,960, 华 胜 天 成 4,018, ,541, 易 华 录 2,273, ,957, 欣 旺 达 3,708, ,199, 上 海 钢 联 1,934,450 98,076, 高 新 兴 4,456,044 93,532, 厦 门 信 达 3,702,754 91,087, 第 7 页 共 10 页

8 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 欣 旺 达 电 子 股 份 有 限 公 司 以 外 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 第 8 页 共 10 页

9 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 欣 旺 达 于 11 月 11 日 因 存 在 控 股 股 东 超 比 例 减 持 公 司 股 票 未 披 露, 及 在 限 制 转 让 期 限 内 减 持 公 司 股 票 等 问 题, 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 公 司 控 股 股 东 王 明 旺 先 生 被 责 令 改 正 违 法 行 为, 公 开 致 歉, 并 被 处 以 合 计 1210 万 元 罚 款 本 基 金 管 理 人 的 研 究 部 门 对 欣 旺 达 保 持 了 及 时 的 研 究 跟 踪, 投 资 决 策 符 合 本 基 金 管 理 人 的 投 资 流 程 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,422, 应 收 证 券 清 算 款 18,871, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 37, 应 收 申 购 款 3,052, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 24,383, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 股 票 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,665,284, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 280,657, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 454,387, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,491,553, 第 9 页 共 10 页

10 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 基 金 募 集 的 文 件 2 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 7 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 淮 海 中 路 381 号 中 环 广 场 38 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 : 或 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 10 页 共 10 页