結構型商品 300% 參與率連結基金新台幣計價不保本型商品產品說明書本產品為不受存款保險保障之 300% 參與率連結基金新台幣計價不保本型投資商品客戶應詳閱產品說明書之內容, 並應注意商品之風險事項一重要事項摘要 : 商品中文名稱 : 商品風險等級 : 300% 參與率連結基金新台幣計價不

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爱要赖
4 years ago
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1 結構型商品 300% 參與率連結基金新台幣計價不保本型商品產品說明書本產品為不受存款保險保障之 300% 參與率連結基金新台幣計價不保本型投資商品客戶應詳閱產品說明書之內容, 並應注意商品之風險事項一重要事項摘要 : 商品中文名稱 : 商品風險等級 : 300% 參與率連結基金新台幣計價不保本型商品 RR5 商品銷售對象之風險等級 : 限專業客戶是否僅限專業客戶投資 : 商品審閱期間 : 限專業客戶本商品無審閱期客戶應詳閱產品說明書之內容, 並應注意商品之風險事項二商品或交易條件, 及最大可能損失與情境說明 : 商品型號 / 代碼 ELNB0042/ELNB 交易證券商 : 元大證券股份有限公司 ( 中華信評長期為 twaa ) 計價幣別 : 保本率 (G): 0% 計價幣別到期本金保本率 : 新台幣交易日 : 2017/02/22 於未發生提前終止之情形, 且到期時交易證券商未發生違約情事, 到期結算稅前金額為原計價幣別契約本金的 0%, 或其等值生效日 : 2017/02/22 ( 如遇非營業日, 順延至下一個營業日 ) 付款日 : 2017/02/22 ( 如遇非營業日, 順延至下一個營業日 ) 最後繳款時間 : 付款日上午 12:00 前 ( 台北時間 ) 到期日 : 2020/02/22 ( 如遇非營業日, 順延至下一個營業日 ); 如發生提前到期事件者, 則以該事件發生日作為到期日到期交割日 : 配息交割日 : 交易單位面值 : 承作交易單位數 : 契約本金 : 依連結標的贖回之規定依連結標的配息之規定新台幣 1 元 5,000,000 元契約本金即為交易單位面值與承作交易單位數之乘積, 原始契約本金為新台幣 5,000,000 元, 如依個別交易契約暨交發行價格 : 100% 交易價金 : 契約本金 x100% 易確認書之約定行使提前終止致交易單位減少時, 契約本金將隨之下降連結標的 1: 連結標的 2: 連結標的 3: 富達亞洲總報酬基金月配息型富達亞洲總報酬基金月配息型富達亞洲總報酬基金月配息型頁數 : 第 1 頁 / 共 6 頁

2 期初價格 S0(1) 富達亞洲總報酬基金月配息型於 [ 申購日連結標的公告淨值 ] 期初價格 S0(2) 富達亞洲總報酬基金月配息型於 [ 申購日連結標的公告淨值 ] 期初價格 S0(3) 富達亞洲總報酬基金月配息型於 [ 申購日連結標的公告淨值 ] 履約價格 K(1): 履約價格 K(2): 履約價格 K(3): 期初價格 S0(1) 70% 期初價格 S0(2) 70% 期初價格 S0(3) 70% 结算價格 ST(1) 如無發生提前到期事件者, 景順全天候智慧組合基金累積型於 [ 到期日連結標的公告淨值 ] 结算價格 ST(2) 如無發生提前到期事件者, 景順全天候智慧組合基金月配息型於 [ 到期日連結標的公告淨值 ] 结算價格 ST(3) 如無發生提前到期事件者, 景順全天候智慧組合基金月配息型於 [ 到期日連結標的公告淨值 ] 契約價格契約市價下限價格 (B): 25% 連結標的與投資績效之關連性 : 詳見投資收益本息之給付及其計算方式標的資產之權重 : 100% 連結標的調整之條無調整機制件及方法 : 投資收益本息之給付及其計算方式 : 1. 若本商品契約存續期間任一日契約價格小於下限價格 (B), 則契約提前到期, 以到期日次一個營業日之連結標的公告淨值為結算價格, 交易人可於到期交割日領回 : K(2))/ 期初價格 S0(2)+( 結算價格 ST(3)- 履約價格 K(3))/ 期初價格 S0(3)+ 剩餘契約天數 / 總契約天數 *10%,0] 2. 若本商品契約存續期間每日契約價格皆大於或等於下限價格 (B), 則以到期日當日之連結標的公告淨值為結算價格, 交易人可於到期交割日領回 : K(2))/ 期初價格 S0(2)+( 結算價格 ST(3)- 履約價格 K(3))/ 期初價格 S0(3),0] 3. 若本商品契約存續期間任一連結標的發生清算或合併, 則契約提前到期, 以連結標的清算或合併公告當日之公告淨值為結算價格 (ST), 交易人可於到期交割日領回 : K(2))/ 期初價格 S0(2)+( 結算價格 ST(3)- 履約價格 K(3))/ 期初價格 S0(3)+ 剩餘契約天數 / 總契約天數 *10%,0] 4. 若本商品契約存續期間遇連結標的配息, 交易人可於各連結標的之配息交割日領回各連結標的之配息金額 5. 若本商品契約存續期間交易人提出提解申請, 則契約提前到期, 以到期日次一個營業日之連結標的公告淨值為結算價格, 交易人需支付提解懲罰金, 第一年內提解, 需支付契約本金 2%, 第一年到第二年間提解, 需支付契約本金 1%, 第二年到第三年間提解, 無須支付提解懲罰金, 交易人可於到期交割日領回 : K(2))/ 期初價格 S0(2)+( 結算價格 ST(3)- 履約價格 K(3))/ 期初價格 S0(3)+ 剩餘契約天數 / 總契約天數 *10%,0]- 提解懲罰金其中總契約天數 = 交易日 ( 含 ) 與契約到期日 ( 不含 ) 間之日曆日天數契約剩餘天數 = 基金提解交割日 ( 含 ) 與契約到期日 ( 不含 ) 間之日曆日天數甲方領回金額均四捨五入至個位數頁數 : 第 2 頁 / 共 6 頁

3 1. 交易人可申請提前終止 ( 提解 )( 如遇非營業日, 順延至下一個營業日 ), 提解申請時間為該日上午 9:00 起至 12:00 止, 惟交易證券商不保證提解可拿回契約本金之金額 2. 交易證券商提解之價格非使用到期報酬之計算方式計算, 係利用提解當日固定收益折現及選擇交易人提前終止交權訂價獲得產品的理論價格後加計交易證券商因避險所生之成本, 提解價格將反應並計算交易易時, 領取金額之之當時市場價值, 包括被終止交易原本在提前終止日後到期之給付之價值交易證券商有權決計算方式及給付方定該提解之價格交易人瞭解並同意於提出提解之申請時, 將不會對交易證券商決定之提解價式 : 格異議 3. 交易證券商於提解交割日交付交易人之金額依上述投資收益本息之給付及其計算方式中第五項之公式計算之, 交易證券商並保留提解成交與否之權利情境分析情境分析說明一 : 若本商品契約成立後半年契約價格小於下限價格, 則契約提前到期, 各連結標的之結算價格為到期日次一個營業日各該連結標的之公告淨值, 假設連結標的 1 的結算價格 =[ 連結標的 1 期初價格 ]*70%, 連結標的 2 的結算價格 =[ 連結標的 2 期初價格 ]*71%, 連結標的 3 的結算價格 =[ 連結標的 3 期初價格 ]*72%, 則交易人可於到期交割日領回 : 1,000,000 Max[(S0(1)*70%-S0(1)*70%)/S0(1)+(S0(2)*71%-S0(2)*70%)/S0(2)+(S0(3)*72% -S0(3)*70%,0)/S0(3)+2.5/3*10%,0]=113, 總報酬 % 情境分析說明二 (1) 若本商品契約存續期間每日契約價格皆大於或等於下限價格, 且各連結標的每年配息金額皆為 40,000, 則交易人每年可領回之配息金額為 : 40,000+40,000+40,000=120,000; 三年共計可領回之配息金額為 :120,000*3=360,000 (2) 假設契約到期日連結標的之結算價格 ST(1)=S0(1)*120%,ST(2)=S0(2)*120%, ST(3)=S0(3)*120%, 交易人可於到期交割日領回 : 1,000,000 Max[(S0(1)*120%-S0(1)*70%)/S0(1)+(S0(2)*120%-S0(2)*70%)/S0(2))+(S0(3)*1 20%-S0(3)*70%)/S0(3)+0/3*10%,0]=1,500,000 (3) 交易人三年共計可領回 : 360,000+1,500,000=1,860,000 總報酬率 86% 情境分析說明三若客戶於契約成立後一年半提解, 契約提前到期, 各連結標的之結算價格為到期日次一個營業日各該連結標的之公告淨值, 假設 ST(1)=S0(1)*120%,ST(2)=S0(2)*120%, ST(3)=S0(3)*120%, 交易人可於到期交割日領回 : (1) 各連結標的每年配息金額皆為 40,000, 則交易人每年可領回之配息金額為 : 40,000+40,000+40,000=120,000 一年半共計可領回之配息金額為 :120, =180,000 (2) 1,000,000 Max[(S0(1)*120%-S0(1)*70%)/S0(1)+(S0(2)*120%-S0(2)*70%)/S0(2))+(S0(3)*1 20%-S0(3)*70%)/S0(3)+1.5/3*10%,0]-1,000,000 1%=1,500,000+50, =1,540,000 (3) 交易人共計可領回 : 180,000+1,540,000=1,720,000 總報酬率 72% 情境分析結果不保證未來績效計算至小數點後第二位四捨五入頁數 : 第 3 頁 / 共 6 頁最大可能損失 : 結算方式說明 : 到期且於交易證券商未發生信用風險之狀況下, 交易人最差狀況僅獲得契約本金 0% 如交易證券商發生信用風險, 在最差的狀況下, 交易人將損失所有投資本金一律採用現金方式結算

4 稅賦說明 : 風險屬性 : 1. 依相關法令規定結構型商品交易完結於 2010 年 1 月 1 日以後者, 應於交易完結時, 就契約期間產生之收入減除成本及必要費用後之所得, 依甲方身分適用之扣繳稅率計算應繳納稅款 ( 註 1), 由乙方 ( 扣繳義務人 ) 於給付投資收益時, 依規定代扣稅款, 然若相關法令或主管機關函釋有所變動, 悉依該等法令或函釋辦理 2. 稅款扣繳方式 : 結算方式為現金結算者, 乙方將逕依規定自報酬中代扣稅款後, 給付甲方註 1: 個人從事結構型商品交易之所得, 屬其他所得, 除依法規定扣繳 10% 所得稅款外, 不併計綜合所得總額本商品風險屬性為 RR5, 此商品限專業客戶承作依商品風險屬性分為五級例如一般保守型客戶適合申購風險等級 RR1~RR2 且不限專業客戶之商品 ; 一般穩健型客戶得申購風險等級 RR1~RR4 且不限專業客戶之商品 ; 一般積極型客戶得申購風險等級 RR1~RR1 且不限專業客戶型態之商品 ; 專業客戶得申購所有型態之商品頁數 : 第 4 頁 / 共 6 頁

5 三各項費用及交易處理程序說明 : 產品名稱商品型號結構型商品 -300% 參與率連結基金新台幣計價不保本型商品 ELNB0042 開始受理投資日期 2016/11/14 提前到期結算日期依個別交易指示, 以個別交易契約暨交易確認書記載為準最低投資金額投資金額給付方式發行 ( 交易 ) 不成立之情形及處理 : 客戶應負擔的各項費用新台幣 1,000,000 元一銀行匯款 : 匯款人姓名 : 繳款戶名 : 元大證券股份有限公司銀行名稱 : 元大商業銀行南京東路分行銀行帳號 : 附言欄 : 交易人姓名及身分證字號 / 營利事業統一編號基於洗錢防制相關法令要求, 請匯款人以交易人本人名義匯款, 否則交易證券商得依相關法令通報洗錢防制機關二自動扣繳 : 交易人應填寫衍生性金融商品交易交割委託書並於交易前完成銀行核印, 使交易證券商得於付款日自動於交易人約定帳戶扣除交割金額 1. 發行 ( 交易 ) 不成立之情形 : 交易證券商保留取消發行 ( 交易 ) 本商品之權利 2. 銷售退款作業流程 : 交易證券商取消本商品之發行 ( 交易 ) 時, 應通知交易人取消投資本商品之發行 ( 交易 ), 並無息返還投資金額交易人應自行承擔因未發行 ( 交易 ) 而返還交易人投資金額時所生之利息或匯率等相關損失 3. 退款作業之費用負擔 : 無手續費契約本金之 0% 管理費交易糾紛申訴管道 : 其它注意事項契約本金之年化 0%, 依投資天數計算, 於提解或到期 ( 含提前到期 ) 時收取交易人與交易證券商如對結構型商品遇有交易糾紛等情事時, 由受理單位聯繫原辦理業務單位負責之業務人員進行處理交易人若為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則所稱之ㄧ般客戶, 如遇金融消費爭議時, 本交易適用金融消費者保護法之爭議處理程序 ; 但交易人若簽署專業客戶財力暨資格聲明書且依前述業務規則申請成為本公司之專業客戶後, 即不再受金融消費者保護法之保護申訴請撥客服專線結構型商品依法得連結公開募集之證券投資信託基金受益憑證, 但性質不變仍為衍生性金融商品, 非證券投資信託及顧問法中所規範之基金 2. 結構型商品依商品設計或條件不同, 交易人所暴露之風險程度可能不同, 如為現金交割, 可能發生部分或全部利息本金減損或其他損失之風險 3. 影響衍生性金融商品價格變動之因素極為複雜, 交易證券商所揭露之風險預告事項係列舉大端, 對於交易風險與影響市場行情的因素或許無法詳盡描述, 因此應提醒交易人於交易前仍應充分瞭解結構型商品之性質, 及相關之財務會計稅制或法律等事宜, 自行審度本身財務狀況及風險承受度, 始決定是否進行投資交易證券商 : 元大證券股份有限公司統一編號 : 詢問相關資訊聯絡電話 :(02) 分機 :5287 傳真號碼 :(02) 通知地址 : 台北市南京東路三段 225 號 8 樓債券部交易處理程序說明客戶應先洽詢元大證券各分公司, 簽訂衍生性金融商品開戶書, 於開戶作業完成後方可進行交易頁數 : 第 5 頁 / 共 6 頁本商品之主要風險 :

6 根據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則之規定, 證券商從事衍生性商品業務有義務告知客戶有關此類交易之風險為了避免任何疑慮, 交易人應注意交易證券商所提供的衍生性商品之財務風險及市場風險此類衍生性商品之交易可能會牽涉到匯率利率有價證券標的信用其他標的及工具, 而此類交易的高度財務槓桿特性可能讓交易人產生鉅額損益, 在某些市場狀況下, 交易人甚至可能面臨本金 ( 權利金 ) 之全部或一部份損失一般衍生性商品交易之主要風險 ( 相關種類包括但不限於所列者 ) 茲說明陳述如下 : 1. 連結標的風險 : 如標的資產的市場價格風險等項目 2. 市場風險 : 因非預期中的市場經濟及政治相關因素, 使得衍生性商品之市值與風險結構遽然變動 3. 交易提前終止風險 : 本商品到期前如申請提前終止 ( 提解 ), 將導致交易人可領回金額低於原始投資金額 ( 在最壞情形下, 領回金額甚至可能為零 ), 或者根本無法進行提前終止 4. 流動性風險 : 標的資產或負債之條件與衍生性商品不盡然能全然符合 5. 利率風險 : 商品存續期間之市場價格將可能受到利率波動所影響 6. 匯兌風險 : 匯率波動變化莫測, 市場匯率變動可能對交易人持有的部位有利 ; 反之, 也可能使交易人產生鉅額損失 7. 法律及稅賦風險 : 契約條款之強制性規範要求之遵守, 及衍生性商品交易之稅賦等規定變動 8. 信用風險 : 信用衍生性商品之報酬主要為承擔契約信用實體之信用風險, 交易人應自行評估契約信用實體與交易證券商之信用情況, 其相關之風險亦應自行承擔 9. 再投資風險 : 交易人收到利息後無法以原先殖利率再投資 10. 發行機構違約風險 : 若發行機構已發生違約情事, 在最差情況下, 交易人會損失所有期初投資本金 11. 提前終止 ( 提解 ) 風險 : 按個別交易契約特性或受其他風險影響而可能約定得否提前終止 ( 提解 ), 其價格亦有可能與交易人原先預估值不盡相同, 對發行機構或交易人損益均可能影響 12. 國家風險 : 本商品之發行機構之註冊國如發生戰亂等不可抗力之事件, 將導致交易人損失因此, 交易人必須負擔此類及其它風險, 而且交易證券商將不對交易人持有部位之損失負責交易人應該仔細考慮在其財務狀況經驗與目的之下, 是否適合此交易交易人也應該確認其完全了解產品及交易的本質所涉入的契約關係, 以及風險暴露的本質及範圍交易證券商建議交易人在從事此類交易前先取得獨立的法律諮詢應聲明事項交易人聲明不得藉本交易從事洗錢等不法行為, 亦不得利用本項交易進行併購或不法交易之情事交易人並將配合交易證券商依法令所執行之相關洗錢防制事宜 ( 例如依法令要求提出身份證明文件等 ) 交易人明瞭, 交易證券商對於疑似洗錢情事, 將依規定通報主管機關交易人知悉並同意, 交易證券商或主管機關為管理及法令之需要調閱交易人之相關資料 ( 包含最終受益人 ) 時, 交易人不得拒絕交易人若為外國證券商, 知悉並同意就賣出股權選擇權所收取之權利金, 應至本交易到期後始匯出中華民國境外交易人聲明非屬以下所列之關係人 :1. 交易證券商之董事監察人經理人或直接或間接持其有其股份總額百分之十以上之股東 ;2. 前款身分者之配偶未成年子女及利用他人名義持有者 ;3. 前兩款所有身分者之直接或間接持有股份總額百分之十以上之轉投資公司交易人聲明與交易證券商從事轉換公司債資產交換或 / 及結構型商品交易或 / 及股權衍生性商品時, 亦非屬相關轉換交易標的連結標的或股權衍生性商品標的之股票發行公司及與該發行公司具前項所有身分關係者交易人於上開各相關聲明未據實告知, 或未於嗣後取得上述限制資格或有相關情事時通知交易證券商, 除概與交易證券商無涉外, 另若因而致生違反法令之事由或造成交易證券商發生損害或損失, 則交易人承諾賠償交易證券商所有直接與間接因此所生之支出損害費用債務及損失交易人聲明對於交易上述商品之風險預告均已詳讀亦完全明瞭, 交易人承諾所有投資風險應自行負責頁數 : 第 6 頁 / 共 6 頁

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20

2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7