工银瑞信货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年四月二十二日

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1 工银瑞信货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年四月二十二日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 工银货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 3 月 20 日 报告期末基金份额总额 180,628,722, 份 投资目标 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下, 获得超过业绩比较基准的收益 在确定的利率策略和期限结构 类属配置策略 投资策略 下, 通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的 收益 业绩比较基准 税后 6 个月银行定期储蓄存款利率, 即 (1- 利息税率 ) 6 个月银行定期储蓄存款利率 本基金为货币市场基金, 在所有证券投资基金 风险收益特征 中, 是风险相对较低的基金产品 在一般情况下, 其风险与预期收益均低于一般债券基金, 也 低于混合型基金与股票型基金 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 16 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 1,583,489, 本期利润 1,583,489, 期末基金资产净值 180,628,722, 注 :1 本基金收益分配是按日结转份额 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采 用摊余成本法核算, 因此公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 4 所列数据截止到报告期最后一日, 无论该日是否为开放日或交易所的交易日 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基收益率标准差率 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 % % % % % % 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 3 页共 16 页

4 注 :1 本基金基金合同于 2006 年 3 月 20 日生效 2 根据基金合同规定, 本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期 截至本报告期末, 本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围 投资组合限制与禁止行为的规定 : 本基金主要投资于现金 ; 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单 ; 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券 ; 中国证监会 中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 杜海涛 副总经理, 本基金的基 金经理 2013 年 1 月 7 日 - 22 先后在宝盈基金管理有 限公司担任基金经理助 理, 招商基金管理有限 第 4 页共 16 页

5 公司担任招商现金增值基金基金经理 ;2006 年加入工银瑞信, 现任公司副总经理, 兼任子公司 - 工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司董事 ;2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日, 担任工银货币市场基金基金经理 ;2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日, 担任工银双利债券型基金基金经理 ;2012 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 19 日, 担任工银纯债定期开放基金基金经理 ;2013 年 8 月 14 日至 2015 年 11 月 11 日, 担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理 ;2007 年 5 月 11 日至今, 担任工银增强收益债券型基金基金经理 ;2011 年 8 月 10 日至今, 担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 ;2013 年 1 月 7 日至今, 担任工银货币市场基金基金经理 ;2013 年 10 月 31 日至 2018 年 8 月 28 日, 担任工银瑞信添福债券基金基金经理 ;2014 年 1 月 27 日至 2018 年 6 月 5 日, 担任工银薪金货币市场基金基金经理 ; 2015 年 4 月 17 日至 2018 年 6 月 5 日, 担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理 ; 2018 年 2 月 27 日至今, 担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基 第 5 页共 16 页

6 金基金经理 2005 年加入工银瑞 信, 现任固定收益部副 总监 ;2011 年 4 月 20 日至今, 担任工银货币 市场基金基金经理 ; 2012 年 8 月 22 日至 今, 担任工银瑞信 7 天 理财债券型基金基金经 理 ;2012 年 10 月 26 日至 2017 年 3 月 10 日, 担任工银 14 天理 财债券型基金的基金经 理 ;2014 年 9 月 23 日 至今, 担任工银瑞信现 金快线货币市场基金基 金经理 ;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 3 月 10 日, 担任工银添益快线 货币市场基金基金经 魏欣 固定收益部副总监, 本基金的基金经理 2011 年 4 月 20 日 - 14 理 ;2015 年 5 月 26 日起至今, 担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理 ;2015 年 5 月 26 日起至今, 担任 工银双利债券型基金基 金经理 ;2015 年 5 月 29 日至 2019 年 1 月 9 日, 担任工银丰盈回报 灵活配置混合型基金基 金经理 ;2015 年 6 月 19 日至 2017 年 3 月 10 日, 担任工银财富快线 货币市场基金基金经 理 ;2016 年 11 月 22 日至 2018 年 2 月 23 日, 担任工银瑞信新得 益混合型证券投资基金 基金经理 ;2016 年 12 月 7 日至今, 担任工银 瑞信新得润混合型证券 投资基金基金经理 ; 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 2 月 23 日, 担 第 6 页共 16 页

7 任工银瑞信新增利混合 型证券投资基金基金经 理 ;2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7 月 27 日, 担任工银瑞信新增 益混合型证券投资基金 基金经理 ;2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7 月 27 日, 担任工银瑞 信银和利混合型证券投 资基金基金经理 ;2016 年 12 月 29 日至今, 担 任工银瑞信新生利混合 型证券投资基金基金经 理 ;2017 年 3 月 23 日 至 2018 年 7 月 27 日, 担任工银瑞信新得利混 合型证券投资基金基金 经理 ;2019 年 1 月 30 日至今, 担任工银瑞信 尊享短债债券型证券投 资基金基金经理 2010 年加入工银瑞 信, 现任固定收益部副 总监 2013 年 11 月 11 日至今, 担任工银货币 市场基金基金经理 ; 2014 年 1 月 27 日至 今, 担任工银薪金货币 市场基金基金经理 ; 2015 年 7 月 10 日至 固定收益部 今, 担任工银瑞信添益 王朔 副总监, 本基金的基金 2013 年 11 月 11 日 - 9 快线货币市场基金基金经理 ;2015 年 7 月 10 经理 日至今, 担任工银瑞信 现金快线货币市场基金 基金经理 ;2016 年 12 月 23 日至今, 担任工 银瑞信如意货币市场基 金基金经理 ;2019 年 2 月 26 日至今, 担任 工银瑞信尊享短债债券 型证券投资基金基金经 理 第 7 页共 16 页

8 先后在华夏银行总行担 任交易员, 在中信银行 总行担任交易员 ;2012 年加入工银瑞信, 现任 固定收益部副总监 ; 2012 年 11 月 13 日至 今, 担任工银瑞信 14 天理财债券型发起式证 券投资基金 ;2013 年 1 月 28 日至今, 担任 工银瑞信 60 天理财债 券型基金基金经理 ; 2014 年 9 月 30 日至 今, 担任工银瑞信货币 市场基金基金经理 ; 2015 年 7 月 10 日至 2018 年 2 月 28 日, 担 任工银瑞信财富快线货 币市场基金基金经理 ; 2015 年 12 月 14 日至 固定收益部 2018 年 8 月 28 日, 担 谷衡 副总监, 本基金的基金 2014 年 9 月 30 日 - 13 任工银瑞信添福债券基金基金经理 ;2016 年 经理 4 月 26 日至 2018 年 4 月 9 日, 担任工银瑞信 安盈货币市场基金基金 经理 ;2016 年 12 月 7 日至 2018 年 3 月 28 日, 担任工银瑞信丰益 一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理 ; 2017 年 2 月 28 日至 2019 年 1 月 24 日, 担 任工银瑞信丰淳半年定 期开放债券型证券投资 基金 ( 自 2017 年 9 月 23 日起, 变更为工银 瑞信丰淳半年定期开放 债券型发起式证券投资 基金 ) 基金经理 ;2017 年 6 月 12 日至 2018 年 11 月 30 日, 担任工 银瑞信丰实三年定期开 放债券型证券投资基金 第 8 页共 16 页

9 基金经理 ;2017 年 12 月 26 日至今, 担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理 ; 2018 年 2 月 28 日至今, 担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理 ;2018 年 6 月 15 日, 担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 ;2018 年 11 月 7 日, 担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 公平交易管理办法 异常交易管理办法, 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票 债券时候的价格和市场价格差距较大, 可能存在操纵股价 利益输送等违法违规情况进行监控 本报告期, 按照时间优先 价格优先的原则, 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合, 均采用了系统中的公平交易模块进行操作, 实现了公平交易 ; 未出现清算不到位的情况, 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况 本报告期内, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 2 次 投资第 9 页共 16 页

10 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易, 未导致不公平交易和利益输送 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析经历了去年四季度的快速下行后, 年初以来经济的表现相对平稳, 市场预期明显修复, 这一方面与宏观政策逆周期调节加码有关, 另一方面也得益于外部压力的阶段性缓解 随着宽信用见效 社融增速企稳, 货币政策总量进一步宽松的必要性下降, 重心转向传导机制的打通 货币市场方面, 在合理充裕的定调下, 流动性大部分时间保持平稳, 货币资产收益率较去年末进一步下行, 至一季末,7 天回购利率从 3.14% 小幅上行 7bp 至 3.21%, 一年期国开收益率从 2.75% 继续下行 20bp 至 2.55%, 一年期 AAA 短融收益率从 3.59% 继续下行 38bp 至 3.21% 一季度, 本基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断, 积极应对客户在月末和季末的流动性要求, 合理安排组合的现金流, 并在确保流动性的前提下, 通过对存款和债券配置的时点安排, 增厚组合收益率, 同时本基金一直严控债券配置的信用资质 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条规定的条件 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 61,381,700, 其中 : 债券 59,490,419, 资产支持证券 1,891,281, 买入返售金融资产 28,851,101, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 98,487,717, 其他资产 4,260,580, 合计 192,981,100, 第 10 页共 16 页

11 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.39 其中 : 买断式回购融资 0.02 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 12,157,242, 其中 : 买断式回购融资 501,678, 注 : 报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比 例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 第 11 页共 16 页

12 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 201,104, 央行票据 金融债券 10,999,762, 其中 : 政策性金融债 10,999,762, 企业债券 企业短期融资券 1,529,833, 中期票据 同业存单 46,759,718, 其他 合计 59,490,419, 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注 : 上表中, 债券的成本包括债券面值和折溢价 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 07 27,900,000 2,791,123, 北京农商银行 CD055 20,000,000 1,987,251, 农业银行 CD190 20,000,000 1,975,833, 农业银行 CD191 20,000,000 1,975,455, 华夏银行 CD101 19,500,000 1,938,083, 第 12 页共 16 页

13 上海银行 CD 武汉农商行 CD 成都农商银行 CD 华夏银行 CD 兴业银行 CD509 14,000,000 1,391,552, ,300,000 1,320,546, ,000,000 1,195,786, ,000,000 1,184,693, ,000, ,834, 注 : 上表中, 债券的成本包括债券面值和折溢价 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 注 : 上表中 偏离情况 根据报告期内各交易日数据计算 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本报告期内, 本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内, 本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 煦日 01A 2,500, ,325, 万科 37A1 1,200, ,492, 煦日 02A1 1,120, ,000, 花呗 57A1 1,000, ,020, 花呗 2A 900,000 90,135, 宁远 06A2 900,000 90,027, 花 14A1 800,000 80,304, 万科优 ,000 75,862, 万科 7 优 A 750,000 75,555, 煦日 02A2 740,000 74,000, 第 13 页共 16 页

14 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元 本基金估值采用 摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折 价, 在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益或损失 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,877,634, 应收利息 1,986,290, 应收申购款 396,655, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,260,580, 投资组合报告附注的其他文字描述部分无 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 236,863,991, 报告期期间基金总申购份额 153,654,998, 报告期期间基金总赎回份额 209,890,267, 报告期期末基金份额总额 180,628,722, 注 :1 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入份额; 2 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利发放 2019 年 1 月 2 2, % 第 14 页共 16 页

15 日 2 红利发放 2019 年 2 月 1 日 2, % 3 红利发放 2019 年 3 月 1 日 2, % 合计 7, 注 : 期间交易总份额为被动红利再投所得, 非公司主动投资 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准工银瑞信货币市场基金设立的文件; 2 工银瑞信货币市场基金基金合同 ; 3 工银瑞信货币市场基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件和营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照; 6 报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印 第 15 页共 16 页

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