华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 :2019 年 3 月 27 日

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纲卜包
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1 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 :2019 年 3 月 27 日

2 1.1 重要提示 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本年度报告财务资料已经审计, 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文第 2 页共 41 页

3 2.1 基金基本情况 2 基金简介基金简称华泰柏瑞丰汇债券基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 12 月 11 日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 14,991, 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称 : 华泰柏瑞丰汇债券 A 华泰柏瑞丰汇债券 C 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 11,481, 份 3,509, 份 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征在合理控制风险的基础上, 追求基金资产的长期稳健增值, 力争实现超越业绩比较基准的投资收益本基金采用以下投资策略 1 类属资产配置策略: 综合考虑各证券市场的资金供求状况流动性水平以及走势的相关性, 在基金合同约定比例的范围内, 动态调整基金大类资产的配置比例 ;2 债券投资策略: 本基金将在对宏观经济走势利率变化趋势收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上, 综合运用久期管理策略期限结构配置策略骑乘策略息差策略等主动投资策略, 选择合适的时机和品种构建债券组合 3 新股认购策略: 本基金将深入研究上市公司新股的基本面因素收益率中签率以及股票市场整体估值水平, 发掘新股的内在价值, 综合考虑基金资产的周转率成本费用中债综合指数本基金属于债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金股票型基金, 高于货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖王永民联系电话电子邮箱 cs @huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话传真信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所第 3 页共 41 页

4 第 4 页共 41 页

5 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标基金净值表现及利润分配情况期间数据和指标金额单位 : 人民币元 2018 年 2017 年 2016 年华泰柏瑞丰汇债券 A 华泰柏瑞丰汇债券 C 华泰柏瑞丰汇债券 A 华泰柏瑞丰汇债券 C 华泰柏瑞丰汇债券 A 华泰柏瑞丰汇债券 C 本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率期末数 3,303, , ,336, ,631, , ,224, 第 5 页共 41 页 210, , ,394, ,137, ,818, ,631, % 6.44% 2.79% 2.54% 1.61% 0.86% 2018 年末 2017 年末 2016 年末

6 据和指标期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值 ,563, ,064, ,799, , ,035, ,638, 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 华泰柏瑞丰汇债券 A 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 第 6 页共 41 页业绩比较基准收益率标准差过去三个月 2.92% 0.09% 2.66% 0.05% 0.26% 0.04% 过去六个月 3.58% 0.08% 4.19% 0.06% -0.61% 0.02% 过去一年 6.91% 0.09% 8.22% 0.07% -1.31% 0.02%

7 过去三年 11.66% 0.10% 10.49% 0.08% 1.17% 0.02% 自基金合同生效起至今 18.14% 0.49% 20.52% 0.08% -2.38% 0.41% 阶段份额净值增长率 1 华泰柏瑞丰汇债券 C 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 2.79% 0.09% 2.66% 0.05% 0.13% 0.04% 过去六个月 3.36% 0.08% 4.19% 0.06% -0.83% 0.02% 过去一年 6.44% 0.09% 8.22% 0.07% -1.78% 0.02% 过去三年 10.09% 0.10% 10.49% 0.08% -0.40% 0.02% 自基金合同生效起至今 15.81% 0.49% 20.52% 0.08% -4.71% 0.41% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 7 页共 41 页

8 注 : 图示日期为 2014 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日第 8 页共 41 页

9 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较第 9 页共 41 页

10 注 : 基金合同生效日为 2014 年 12 月 11 日,2014 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算 3.3 过去三年基金的利润分配情况注 : 无第 10 页共 41 页

11 4.1 基金管理人及基金经理情况 4 管理人报告基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准, 于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司, 注册资本为 2 亿元人民币目前的股东构成为华泰证券股份有限公司柏瑞投资有限责任公司 ( 原 AIGGIC) 和苏州新区高新技术产业股份有限公司, 出资比例分别为 49% 49% 和 2% 目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金上证红利交易型开放式指数证券投资基金华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金华泰柏瑞货币市场证券投资基金华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金华泰柏瑞交易型货币市场基金华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金华泰柏瑞天添宝货币市场基金华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞量化阿尔法灵第 11 页共 41 页

12 活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金截至 2018 年 12 月 31 日, 公司基金管理规模为亿元基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介陈东姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限证券从业年限说明固定收益部总监本基金的基金经理任职日期 2014 年 12 月 11 日离任日期 - 11 年第 12 页共 41 页金融学硕士,11 年证券从业经历曾任深圳发展银行 ( 现已更名为平安银行 ) 总行金融市场部固定收益与衍生品交易员, 负责本外币理财产品的资产管理工作 ; 中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员, 负责银行账户的自营债券投资工作 2012 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012 年 11 月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013 年 9 月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013 年 11 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015 年 1 月起任固定收益部副总监 2016 年 1 月起任固定收益部总监 2017 年 11 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理注 : 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日

13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法及其他相关法律法规的规定以及本基金的基金合同的约定, 在严格控制风险的基础上, 忠实履行基金管理职责, 为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内, 基金投资管理符合有关法律法规的规定及基金合同的约定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法报告期内, 本基金管理人根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求, 建立了科学完善的公平交易管理制度, 从事前事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合交易部对投资指令的合规性有效性及合理性进行独立审核, 对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块 ; 对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗 ( 如日内 3 日 5 日 ) 进行分析, 综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能, 确保公平交易的实施公平交易制度的执行情况本报告期内, 公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离, 实行集中交易制度, 由交易部为公募基金专户理财和海外投资等业务统一交易服务, 为公平交易的实施提供了较好的保障目前公司公募基金专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况, 不同业务类别的投资经理之间互不干扰, 独立做出投资决策公司机构设置合理, 公平交易的相关管理制度健全, 投资决策流程完善, 各项制度执行情况良好交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待, 不存在非公平交易和利益输送的行为经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现, 报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平异常交易行为的专项说明本基金管理人根据异常交易监控与管理办法对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查, 交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制, 风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估本报第 13 页共 41 页

14 告期内, 该制度执行情况良好, 无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中, 均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的同日反向交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年, 债券市场受到社融萎缩经济下行政策放松等多方面利好因素的提振, 整体收益率触顶回落, 趋势性特征较为明显基金在整个债市普涨的过程中, 把握了主要的上涨趋势, 获得了良好的资产增值同时, 在几次市场调整的过程中, 也有效控制了仓位与久期, 净值表现相对平缓而在信用风险集中爆发的时期, 基金进行了积极应对, 主动全面筛查排除风险主体, 仓位立足于利率债和高等级品种, 充分做到了系统性规避信用风险, 保证持仓的安全性和流动性权益资产方面,2018 年全年整体处于趋势性下跌的过程中, 基金有效控制仓位, 规避了该类资产的市场风险报告期内基金的业绩表现截至本报告期末华泰柏瑞丰汇债券 A 基金份额净值为元, 本报告期基金份额净值增长率为 6.91%; 截至本报告期末华泰柏瑞丰汇债券 C 基金份额净值为元, 本报告期基金份额净值增长率为 6.44%; 同期业绩比较基准收益率为 8.22% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 2019 年, 预计推动债市上涨的有利因素仍将持续, 债市仍存在一定的上涨空间但同时, 由于政策上托底甚至结构性刺激的可能性在个别时点仍将对债市形成冲击, 造成市场的波动或大幅回撤因此, 操作上在把握趋势性机会的同时, 也将努力控制净值波动幅度与回撤水平另外, 由于国内整体债务形成与化解中的难点愈发激烈, 基金将继续严控风险, 保持组合的安全性与足够的流动性权益资产方面, 由于整体估值水平较低, 可能在个别板块存在结构性机会基金将保持对主要品种的关注, 把握反弹的时点机会 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内, 基金管理人严格执行基金估值控制流程, 定期评估估值技术的合理性, 每日将估值结果报托管银行复核后对外披露参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究风险控制和基金事务部门负责人, 基金经理不参与估值流程参与人员的相关工作经历均在第 14 页共 41 页

15 五年以上参与各方之间不存在任何重大利益冲突已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 70%, 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配 ; 本基金本报告期未进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注 : 无第 15 页共 41 页

16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5 托管人报告本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称本托管人 ) 在华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 ( 以下称本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实准确和完整第 16 页共 41 页

17 6.1 审计报告基本信息 6 审计报告财务报表是否经过审计审计意见类型审计报告编号是标准无保留意见普华永道中天审字 (2019) 第号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告收件人审计意见形成审计意见的基础管理层和治理层对财务报表的责任审计报告华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金全体基金份额持有人 ( 一 ) 我们审计的内容我们审计了华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 ( 以下简称华泰柏瑞丰汇债券基金 ) 的财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表和所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注 ( 二 ) 我们的意见我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 中国证券投资基金业协会( 以下简称中国基金业协会 ) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了华泰柏瑞丰汇债券基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的注册会计师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于华泰柏瑞丰汇债券基金, 并履行了职业道德方面的其他责任华泰柏瑞丰汇债券基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 ( 以下简称基金管理人 ) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞丰汇债券基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞丰汇债券基金终止运营或别无其他现实的选择基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞丰汇债券基金的财务报告过程第 17 页共 41 页

18 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑同时, 我们也执行以下工作 : ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险 ; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通伪造故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 ( 三 ) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 ( 四 ) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对华泰柏瑞丰汇债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然而, 未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞丰汇债券基金不能持续经营 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报结构和内容 ( 包括披露 ), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项我们与基金管理人治理层就计划的审计范围时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 第 18 页共 41 页

19 注册会计师的姓名单峰曹阳会计师事务所的地址中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼审计报告日期 2019 年 3 月 26 日第 19 页共 41 页

20 7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体 : 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金报告截止日 : 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元资产附注号本期末 2018 年 12 月 31 日上年度末 2017 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 , , 结算备付金 43, , 存出保证金 - 11, 交易性金融资产 ,467, ,028, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,467, ,028, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产买入返售金融资产 ,500, , 应收证券清算款 1, 应收利息 , ,316, 应收股利 - - 应收申购款 5, 递延所得税资产 - - 其他资产第 20 页共 41 页

21 资产总计 17,912, ,641, 负债和所有者权益附注号本期末 2018 年 12 月 31 日上年度末 2017 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 99, 应付赎回款 16, 应付管理人报酬 29, , 应付托管费 8, , 应付销售服务费 1, 应付交易费用 , , 应交税费 3, 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 283, , 第 21 页共 41 页

22 所有者权益 : 实收基金 ,991, ,797, 未分配利润 ,637, ,484, 所有者权益合计 17,628, ,282, 负债和所有者权益总计 17,912, ,641, 注 : 报告截止日 2018 年 12 月 31 日, 基金份额总额为 14,991, 份, 其中华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类基金份额净值元,A 类基金份额总额 11,481, 份 ;C 类基金份额净值元, 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 C 类基金份额总额 3,509, 份 7.2 利润表会计主体 : 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注号本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日一收入 4,769, ,755, 利息收入 2,862, ,497, 其中 : 存款利息收入 , , 债券利息收入 2,832, ,358, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 1,617, , 其中 : 股票投资收益基金投资收益 - - 债券投资收益 ,617, , 资产支持证券投资收益第 22 页共 41 页

23 贵金属投资收益衍生工具收益股利收益公允价值变动收益 ( 损失以号填列 ) 282, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) , , 减 : 二费用 1,086, ,155, 管理人报酬 , , 托管费 , , 销售服务费 , , 交易费用 , , 利息支出 261, , 其中 : 卖出回购金融资产支出 261, , 税金及附加 7, 其他费用 , , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,682, ,599, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,682, ,599, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 61,797, ,484, ,282, 第 23 页共 41 页

24 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 - 3,682, ,682, ,805, ,530, ,335, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 7,432, ,135, ,567, 基金赎回款 -54,238, ,665, ,903, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 项目 ,991, ,637, ,628, 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 88,796, ,877, ,673, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 1,599, ,599, 期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 -26,999, , ,991, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 96,678, ,616, ,294, 基金赎回款 -123,678, ,607, ,285, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 61,797, ,484, ,282, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 : 韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4 报表附注基金基本情况华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2013] 第 1377 号关于核准华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金募第 24 页共 41 页

25 集的批复核准, 由华泰柏瑞基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,112,853, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2014) 第 745 号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金合同于 2014 年 12 月 11 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,113,048, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 194, 份基金份额本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司本基金根据认购费申购费销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别在投资者认购申购基金份额时收取认购申购费用而不计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额 ; 在投资者认购申购基金份额时不收取认购申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额根据中华人民共和国证券投资基金法和华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的国债央行票据金融债企业债公司债中期票据短期融资券超短期融资券地方政府债政府支持机构债政府支持债券资产支持证券可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 可交换债券债券回购银行存款 ( 包括协议存款定期存款及其他银行存款 ) 货币市场工具同业存单国债期货权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不投资股票资产, 但可持有因可转债转股所形成的股票持有股票所派发的权证可分离债券产生的权证本基金投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%, 股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%, 现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%, 其中不包括结算备付金存出保证金应收申购款等本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2019 年 3 月 26 日批准报出会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的企业会计准则 - 基本准则各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会颁布的证券投第 25 页共 41 页

26 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称中国基金业协会 ) 颁布的证券投资基金会计核算业务指引华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]46 号关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知财税 [2016]70 号关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知财税 [2016]140 号关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知财税 [2017]2 号关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知财税 [2017]56 号关于资管产品增值税有关问题的通知财税 [2017]90 号关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税第 26 页共 41 页

27 的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 (4) 本基金的城市维护建设税教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳关联方关系关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司 ( 华泰柏瑞基金 ) 基金管理人登记机构基金销售机构中国银行股份有限公司 ( 中国银行 ) 基金托管人基金销售机构华泰证券股份有限公司 ( 华泰证券 ) 基金管理人的股东基金销售机构 PineBridgeInvestmentLLC 基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司 ( 华泰联合证券 ) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司柏瑞爱建资产管理 ( 上海 ) 有限公司基金管理人的控股子公司注 : 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注 : 无股票交易第 27 页共 41 页

28 注 : 无权证交易注 : 无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的管理费 403, , 其中 : 支付销售机构的客户维护费 44, , 注 : 于 2018 年 12 月 26 日前, 支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 0.70%/ 当年天数根据基金份额持有人大会表决通过的关于华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金修改投资范围调整管理费率托管费率和收益分配原则等有关事项的议案, 自 2018 年 12 月 26 日起, 支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 0.30%/ 当年天数基金托管费项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付 115, , 的托管费注 : 于 2018 年 12 月 26 日前, 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 0.20%/ 当年天数第 28 页共 41 页

29 根据基金份额持有人大会表决通过的关于华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金修改投资范围调整管理费率托管费率和收益分配原则等有关事项的议案, 自 2018 年 12 月 26 日起, 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 0.10%/ 当年天数销售服务费获得销售服务费的各关联方名称华泰柏瑞丰汇债券 A 单位 : 人民币元本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的销售服务费华泰柏瑞丰汇债券 C 合计华泰柏瑞基金中国银行 - 1, , 华泰证券合计 - 1, , 获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的销售服务费华泰柏瑞丰汇债券 A 华泰柏瑞丰汇债券 C 合计华泰柏瑞基金 - 113, , 中国银行 - 3, , 华泰证券合计 - 117, , 注 : 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额支付销售机构销售服务费, 按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 的年费率计提, 计算方法如下 : H = E 0.4% 当年天数 H 为每日 C 类基金份额应支付的销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人支付给各基金销售机构与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易注 : 无第 29 页共 41 页

30 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注 : 本报告期及上年度, 基金管理人未投资本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注 : 本报告期及上年度, 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入关联方名称单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行 561, , , , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位 : 人民币元本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量 ( 单位 : 总金额份 ) 中国银行中国银行联合水泥 SCP 广州地铁 MTN002 簿记建档集中配售簿记建档集中配售 50,000 5,000, ,000 5,000, 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量 ( 单位 : 总金额份 ) 中国银行其他关联交易事项的说明注 : 本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项期末 (2018 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券注 : 无期末持有的暂时停牌等流通受限股票注 : 无第 30 页共 41 页

31 期末债券正回购交易中作为抵押的债券注 : 无银行间市场债券正回购注 : 无交易所市场债券正回购有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2018 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 15,467, 元, 无属于第一或第三层次的余额 (2017 年 12 月 31 日 : 第二层次 66,028, 元, 无第一或第三层次 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具第 31 页共 41 页

32 同 ) 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017 年 12 月 31 日 : (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项第 32 页共 41 页

33 8.1 期末基金资产组合情况 8 投资组合报告金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票基金投资固定收益投资 15,467, 其中 : 债券 15,467, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 1,500, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 604, 其他各项资产 340, 合计 17,912, 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注 : 本基金本报告期末未持有股票报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注 : 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于管理人网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细注 : 本基金本报告期内未持有股票累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细注 : 本基金本报告期内未持有股票买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注 : 本基金本报告期内未持有股票 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合第 33 页共 41 页金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%)

34 1 国家债券央行票据金融债券 13,798, 其中 : 政策性金融债 13,798, 企业债券 1,669, 企业短期融资券中期票据可转债 ( 可交换债 ) 同业存单其他合计 15,467, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值金额单位 : 人民币元占基金资产净值比例 (%) 国开 ,000 10,313, 国开 ,700 3,485, 粤高债 9,960 1,065, PR 嘉市镇 9, , 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注 : 本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注 : 本基金本报告期末未持有国债期货报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金本报告期末未持有国债期货本期国债期货投资评价注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 8.11 投资组合报告附注第 34 页共 41 页

35 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形期末其他各项资产构成序号名称金额 1 存出保证金单位 : 人民币元 2 应收证券清算款 1, 应收股利 - 4 应收利息 333, 应收申购款 5, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 340, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 无期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 截至本报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限的情况第 35 页共 41 页

36 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9 基金份额持有人信息份额级别华泰柏瑞丰汇债券 A 华泰柏瑞丰汇债券 C 持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基金份额持有份额机构投资者占总份额比例持有人结构个人投资者持有份额份额单位 : 份占总份额比例 , % 11,481, % , % 3,509, % 合计 , % 14,991, % 注 : 分级基金机构 / 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总额 ) 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况注 : 本报告期末, 基金管理人的从业人员未持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基华泰柏瑞丰汇债券 A 0 金投资和研究部门负责人华泰柏瑞丰汇债券 C 0 持有本开放式基金合计 0 本基金基金经理持有本开华泰柏瑞丰汇债券 A 0 放式基金华泰柏瑞丰汇债券 C 0 合计 0 第 36 页共 41 页

37 10 开放式基金份额变动单位 : 份项目华泰柏瑞丰汇债华泰柏瑞丰汇债券 A 券 C 基金合同生效日 (2014 年 12 月 11 日 ) 基金份额总额 1,113,048, 本报告期期初基金份额总额 61,353, , 本报告期期间基金总申购份额 1,689, ,743, 减 : 本报告期期间基金总赎回份额 51,561, ,676, 本报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 本报告期期末基金份额总额 11,481, ,509, 第 37 页共 41 页

38 11.1 基金份额持有人大会决议 11 重大事件揭示自 2018 年 11 月 24 日起至 2018 年 12 月 24 日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会, 会议审议通过了关于华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金修改投资范围调整管理费率托管费率和收益分配原则等有关事项的议案, 内容包括修改本基金的投资范围降低本基金的管理费率和托管费率调整收益分配原则等, 本次基金份额持有人大会决议事项自 2018 年 12 月 26 日起生效 11.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018 年 8 月 20 日, 公司任命李晓西先生为公司副总经理, 李晓西先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试, 其任命已在中国证券投资基金业协会备案上述人事变动已按相关规定备案公告 2018 年 8 月, 刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务上述人事变动已按相关规定备案公告 11.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼 11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的报酬为 60, 元人民币, 该事务所已向本基金提供了 4 年的审计服务 11.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况处罚报告期内基金管理人基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况券商名称交易单元数量股票交易金额单位 : 人民币元应支付该券商的佣金第 38 页共 41 页

39 成交金额占当期股票成交总额的比例第 39 页共 41 页佣金占当期佣金总量的比例中金公司申银万国东方证券华泰证券招商证券广发证券财达证券西藏东方财富中信证券银河证券注 :1 选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 : 公司应选择财务状况良好, 经营行为规范, 具备研究实力的证券公司及专业研究机构, 向其或其合作券商租用基金专用交易席位公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件 : 1) 具有相应的业务经营资格 ; 2) 诚信记录良好, 最近两年无重大违法违规行为, 未受监管机构重大处罚 ; 3) 资金雄厚, 信誉良好内部管理规范严格, 具备健全的内控制度, 并能满足本基金运作高度保密的要求 4) 具备基金运作所需的高效安全的通讯条件, 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要, 并能为基金提供全面的信息服务 5) 具备研究实力, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时全面地为基金提供宏观经济行业情况市场走向股票分析的研究报告及周到的信息服务, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告 2 选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 : 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债占当期债券占当期权证券回购成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例中金公司 1,236, %

40 申银万国 ,400, % - - 东方证券 - - 8,700, % - - 华泰证券 3,697, % 89,300, % - - 招商证券广发证券 502, % 44,500, % - - 财达证券西藏东方财富中信证券银河证券 ,100, % - - 第 40 页共 41 页

41 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况投资者类别序号持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间报告期内持有基金份额变化情况期初份额申购份额赎回份额报告期末持有基金情况持有份额份额占比机构 ,573, ,573, % 个人产品特有风险本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20% 的情形如果这些份额持有比例较大的投资者赎回, 可能导致巨额赎回, 从而引发流动性风险, 可能对基金产生如下影响 :(1) 延期办理赎回申请或暂停赎回的风险当发生巨额赎回时, 投资者可能面临赎回申请延期办理延缓支付或暂停赎回的风险 (2) 基金净值大幅波动的风险基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现, 这将对基金资产净值产生不利影响, 同时可能发生大额赎回费用归入基金资产基金份额净值保留位数四舍五入等问题, 这些都可能会造成基金资产净值的较大波动 (3) 基金投资目标偏离的风险单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小, 基金将面临投资银行间债券交易所债券时交易困难的情形, 从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性 (4) 基金合同提前终止的风险如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小, 不能满足存续的条件, 基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算转型等风险本基金管理人将密切关注申赎动向, 审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响, 同时将完善流动性风险管控机制, 最大限度的保护基金份额持有人的合法权益 12.2 影响投资者决策的其他重要信息无华泰柏瑞基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日第 41 页共 41 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 3 月 27 日

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