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威灾郝
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1 万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)2011 年第四季度报告 2011 年 12 月 31 日基金管理人 : 万家基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2012 年 1 月 19 日 - 1 -

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 01 月 16 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中的财务数据未经审计本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称万家中证红利指数 (LOF) 基金主代码基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日报告期末基金份额总额 746,966, 份投资目标本基金采用被动式指数化投资方法, 通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段, 在正常市场情况下, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对中证红利指数的有效跟踪投资策略本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整当成份股发生调整和成份股发生配股增发分红等行为时, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控制业绩比较基准 95% 中证红利指数收益率 + 5% 银行同业存款利率风险收益特征本基金为股票型指数基金, 预期风险高于货币市场基金债券型基金及混合型基金, 属于较高风险, 较高预期收益的证券投资基金品种基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -9,052, 本期利润 -30,294, 加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值 608,734, 期末基金份额净值注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 - 2 -

字 2 上表中本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 准差 4 最近三个月 -8.

3 字 2 上表中本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标标准差 2 准收益率 3 准差 4 最近三个月 -8.30% 1.21% -8.45% 1.22% 0.15% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注 : 本基金于 2011 年 3 月 17 日成立, 截至本报告期末成立未满一年根据基金合同规定, 基金合同生效后六个月内为建仓期, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名职务本基金基金经理, 万家朱颖公用事业基金基金经理任本基金的基金经理期限证券从说明任职日期离任日期业年限硕士学位, 毕业于中国科技大学,2006 年 10 月进入万家基金管理有限公司, 担任行 2011 年 3 业分析师, 基金经理助理等职务曾任万 - 5 年月 17 日家增强收益基金基金经理,2011 年 3 月起任本基金基金经理 2011 年 11 月 11 日起兼任万家公用事业基金基金经理注 :1 此处的任职日期和离任日期均以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 - 3 -

4 本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同证券投资基金法证券投资基金运作管理办法等法律法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用勤勉尽责安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本公司严格遵循公平交易的原则, 在投资管理活动中公平对待不同基金品种, 无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为, 报告期内无异常交易公司根据中国证监会发布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求, 制订和完善了公平交易内部控制制度, 通过制度流程和技术手段保证公平交易原则的实现同时, 公司通过对投资交易行为的监控分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较在本报告期, 我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种异常交易行为的专项说明本报告期内无异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和运作分析四季度股票市场继续震荡下行, 期间所有二级行业全部负收益从风格上, 大盘股的跌幅相对较小, 而中小板跌幅最大 ; 从行业分类而言, 四季度医疗服务保险景点银行传媒有正收益, 而其他行业均为负收益, 尤其是化工有色煤炭等强周期行业跌幅显著市场表现体现了对于宏观经济下行和企业盈利下行的整体系统性风险的预期根据基金合同, 本基金严格按照被动指数化投资方式进行运作在此基础上, 根据投研的策略小幅度对成分股内进行了行业配置和风格配置的优化, 这些努力在四季度对基金的相对收益起到了正贡献作为指数基金, 我们一直立足于采用合适的策略跟踪指数, 尽可能减少各种其它因素的冲击报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 -8.30%, 业绩比较基准收益率 -8.45% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 507,952, 其中 : 股票 507,952, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 31,721, 其他资产 70,283, 合计 609,957, 期末按行业分类的股票投资组合 - 4 -

5 5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 2,731, B 采掘业 108,054, C 制造业 139,313, C0 食品饮料 25,207, C1 纺织服装皮毛 7,952, C2 木材家具 - - C3 造纸印刷 3,132, C4 石油化学塑胶塑料 22,041, C5 电子 3,500, C6 金属非金属 38,095, C7 机械设备仪表 19,598, C8 医药生物制品 17,746, C99 其他制造业 2,039, D 电力煤气及水的生产和供应业 38,814, E 建筑业 3,876, F 交通运输仓储业 41,762, G 信息技术业 5,347, H 批发和零售贸易 6,789, I 金融保险业 157,389, J 房地产业 1,767, K 社会服务业 1,378, L 传播与文化产业 - - M 综合类 728, 合计 507,952, 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 交通银行 11,650,049 52,192, 工商银行 9,040,000 38,329, 中国神华 1,482,965 37,563, 中信证券 3,095,340 30,055, 大秦铁路 2,700,008 20,142, 中国石油 1,800,000 17,532, 中国银行 5,394,372 15,751, 长江电力 2,278,706 14,492, 中国人寿 672,925 11,870, 泸州老窖 313,620 11,698,

6 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注 : 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责处罚的情况基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 267, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16, 应收申购款 69,999, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,283, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 496,962, 报告期期间基金总申购份额 319,711, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 69,707, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 746,966, 备查文件目录 - 6 -

7 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件营业执照公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值更新招募说明书及其他临时公告 5 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2011 年第四季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 7.2 存放地点基金管理人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 :< 7.3 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅万家基金管理有限公司 2012 年 1 月 19 日 - 7 -

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资