各基金2005年第二季度报告模版

Transcription

1 嘉实成长收益基金 2006 年第一季度报告 嘉实成长收益证券投资基金 2006 年第一季度报告 一 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司据本基金合同规定, 于 2006 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期为 2006 年 1 月 1 日起至 2006 年 3 月 31 日止 本报告期中的财务资料未经审计 二 基金产品概况 1. 基金简称嘉实成长收益基金 ( 深交所净值揭示简称 : 嘉实成长 ) 2. 基金代码 ( 深交所净值揭示代码 :160701) 3. 基金运作方式契约型开放式 4. 基金合同生效日 2002 年 11 月 5 日 5. 报告期末基金份额总额 1,236,937, 份 6. 投资目标本基金定位于成长收益复合型基金, 在获取稳定的现金收益的基础上, 积极谋求资本增值机会 7. 投资策略本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现 稳定收益 的目标 ; 同时通过实施 行业优选 积极轮换 的策略, 实现 资本增值 目标 8. 业绩比较基准上证 A 股指数 9. 风险收益特征本基金属于中等风险证券投资基金, 长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值不超过 0.75 在此前提下, 本基金通过合理配置在成长型资产类 收益型资产类和现金等大类 1

2 嘉实成长收益基金 2006 年第一季度报告资产之间的比例, 努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证 A 股指数涨幅的 65%, 股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证 A 股指数跌幅的 55% 10. 基金管理人嘉实基金管理有限公司 11. 基金托管人中国银行股份有限公司 三 主要财务指标和基金净值表现 ( 一 ) 主要财务指标单位 : 元 序号 主要财务指标 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日 1 基金本期净收益 88,191, 基金份额本期净收益 期末基金资产净值 1,463,588, 期末基金份额净值 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 ( 二 ) 基金净值表现 1. 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 11.14% 0.75% 11.50% 0.95% -0.36% -0.20% 2. 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 嘉实成长 基金基准 图 : 嘉实成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2002 年 11 月 5 日至 2006 年 3 月 31 日 ) 2

3 嘉实成长收益基金 2006 年第一季度报告注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 本报告期内, 本基金的各项投资比例已符合基金合同第十八条 (( 二 ) 投资范围和 ( 六 ) 投资组合比例限制 ) 的规定 : (1) 投资于股票 债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2) 持有一家公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%;(3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%;(4) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5) 本基金的股票资产中至少有 80% 属于本基金名称所显示的投资内容 ;(6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但应在 10 个交易日内进行调整, 并符合相应的规定 四 管理人报告 1 基金经理情况介绍孙林先生, 经济学硕士, 证券从业经历 7 年 曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作 2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司工作, 曾任基金泰和基金经理助理 2 在报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉实成长收益证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规规定和基金合同的约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 3 报告期内基金的投资策略和业绩表现 (1) 行情回顾及运作分析报告期内, 大盘指数延去年第四季度的上涨态势, 继续强势攀升, 在宏观经济持续增长 人民币升值 基础金属价格叠创新高等大背景下, 金融地产 有色 商业 科技等各类板块轮番上涨, 同时股改的赚钱效应更是得到了突出的体现, 投资主线进一步多元化 报告期内, 本基金继续保持较高的仓位, 并对持仓结构进行了一定的调整, 降低了对交通运输板块的持仓比重, 加大了对金融地产的投资力度, 另外我们还选择了一些爆发潜力较大的科技股进行了投资 但是由于我们在有色 商业股上处于较低的配置, 因此未能像其他同行一样分享到该板块的超额收益 (2) 本基金业绩表现截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 11.14%, 业绩比较基准收益率为 11.50% 3

4 (3) 市场展望和投资策略 嘉实成长收益基金 2006 年第一季度报告 展望未来, 国内 GDP 将继续保持良好的增长势头, 人民币升值的预期得到进一步增强, 这使目前股市具备持续走强的基础 ; 与国际成熟市场或周边市场相比, 大多数股票的股价仍处在明显的低估状况, 随着 QFII 社保基金等长期资金的进一步入市, 股市的吸引力将得到进一步体现, 我们对市场未来走势极具信心 本基金将继续坚持以绝对投资价值为主线, 积极投资于具备品牌优势 治理结构良好的公司, 分享其企业成长以及估值提升带来的收益, 同时我们还将积极关注产业格局变迁 全流通背景下发生的收购兼并带来的套利机会 总之, 我们将在新的市场环境下, 寻找出最具估值优势和成长空间的公司, 力争以优良的业绩回报基金份额持有人的信任 五 投资组合报告 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 股票 1,037,798, % 债券 332,480, % 银行存款及清算备付金合计 109,766, % 应收证券清算款权证 12,528, % 其他资产 8,953, % 合计 1,501,527, % ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业股票市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 63,035, % B 采掘业 8,080, % C 制造业 299,868, % C0 食品 饮料 91,563, % C1 纺织 服装 皮毛 C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 C4 石油 化学 塑胶 塑料 C5 电子 11,018, % C6 金属 非金属 1,845, % C7 机械 设备 仪表 85,109, % C8 医药 生物制品 110,331, % C99 其他制造业 D 电力 煤气及水的生产和供应业 28,153, % 4

5 E 建筑业 嘉实成长收益基金 2006 年第一季度报告 F 交通运输 仓储业 145,021, % G 信息技术业 8,576, % H 批发和零售贸易 10,989, % I 金融 保险业 191,040, % J 房地产业 151,316, % K 社会服务业 128,888, % L 传播与文化产业 M 综合类 2,828, % 合计 1,037,798, % ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 G 招行 20,400, ,172, % G 华侨城 9,290, ,392, % G 五粮液 13,605,298 91,563, % G 金融街 8,890,000 71,831, % G 沪机场 6,100,000 69,296, % 浦发银行 5,512,758 59,868, % G 皖通 9,618,253 56,940, % 华东科技 13,442,032 50,810, % 新疆天业 4,759,315 48,830, % G 海正 8,532,085 46,670, % ( 四 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 国债 152,515, % 央行票据企业债金融债券 179,965, % 可转换债券合计 332,480, % ( 五 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 1 银行间 02 国开 10 70,784, % 2 02 国债 ⒁ 68,101, % 3 04 国债 ⑸ 58,379, % 4 银行间 00 国开 13 39,788, % 5 银行间 03 国开 05 29,673, % ( 六 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 序号权证代码权证名称市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 五粮 YGP1 7,685, % 5

6 嘉实成长收益基金 2006 年第一季度报告 五粮 YGC1 4,843, % 注 : 报告期末本基金仅持有上述 2 只权证 ( 七 ) 投资组合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚 2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 3 其他资产的构成 项目 期末余额 ( 元 ) 交易保证金 1,388, 应收利息 7,241, 应收申购款 323, 待摊费用 其他应收款 应收股利 合计 8,953, 持有的处于转股期的可转换债券明细 : 无 六 开放式基金份额变动 项 目 基金份额 ( 份 ) 报告期期初基金份额总额 1,845,966, 报告期间基金总申购份额 191,508, 报告期间基金总赎回份额 800,537, 报告期期末基金份额总额 1,236,937, 七 备查文件目录 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件; 2 嘉实成长收益证券投资基金基金合同 ; 3 嘉实成长收益证券投资基金招募说明书 ; 4 嘉实成长收益证券投资基金托管协议 ; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程; 6 报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿 ( 二 ) 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 6

7 ( 三 ) 查阅方式 嘉实成长收益基金 2006 年第一季度报告 1. 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 2. 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 ,(010) 或发电子邮件, service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2006 年 4 月 20 日 7