市场行情回顾 沪深两市今日震荡拉升, 沪指收盘涨.89%, 报 点, 创业板收涨 1.43%, 报 点 两市合计成交 3511 亿元, 行业板块多数收涨 白酒 食品饮料 民航等大消费板块表现强势, 次新股表现疲软 整体来看, 今日行情反弹属于连续缩量阴跌之后的技术性反抽,

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1 股指期货日报 市场缩量回调, 无量调整不改弱势行情市场主要消息 辽宁: 哄抬房价将被暂停网签备案 针对部分区域出现房价过快上涨的情况, 辽宁省住房和城乡建设厅近日下发 关于促进房地产市场平稳健康发展的通知, 明确对在销售过程中恶意炒作 哄抬房价的企业, 要暂停该项目商品房买卖合同网签备案, 并向社会公布 银河期货研发中心 218 年 6 月 12 日星期二银河期货研发中心李恩现股指期货研究员 : :lienxian_qh@chinastock.com.cn : 上海市浦东新区世纪大道 151 号 SOHO 世纪广场 9 层 : 从业资格号 :F 股指期货指数及持仓量 : 沪深 3 特朗普: 美国保护欧洲却要承担巨大损失改变很快到来 特朗普 : 德国仅向北约 ( 拖着 ) 缴纳了相当于自身 GDP 1% 的钱, 而美国缴纳了自身更大体量 GDP 4% 的钱 真有人觉得这样合理吗? 我们保护欧洲 ( 这当然好 ), 但却承担着巨大的财务损失, 然后还遭到对方不公平贸易的连击 改变马上要来了! 35,. 3,. 25,. 2,. 15,. 1,. 持仓量沪深 3 合约沪深 3 指数 兴业银行: 中国央行本周很可能不追随美联储脚步上调逆回购利率 兴. 业研究首席固定收益徐寒飞表示,6 月末扰动资金面的因素比较多, 中国机构去杠杆和同业存单到期规模较大, 都可能对流动性造成干扰, 预计中国上证 5 央行会在公开市场小幅净投放资金 ; 此外, 虽然美联储周四大概率会加息, 但人行此次很有可能不会跟随上调逆回购利率 5,. 18. 持仓量上证 5 期货合约上证 5 指数 近期市场运行主要逻辑 : 月工业供需起步偏弱, 终端需求维持低迷, 地产销量增速在 5 月底反弹后, 于 6 月初再度回落 工业生产起步偏弱, 发电耗煤增速明显下滑, 且汽车 钢铁等行业开工率均有所回落 月房贷利率再创新高, 都指向 5 月地产销量的反弹难以持续 而地产销量 社会融资两大领先指标的疲软, 也令下半年经济存在隐忧 另一方 中证 5 面, 独角兽基金获批,CDR 也即将落地, 监管层鼓励创新的意图可见一斑, 新旧转换有望支撑经济增速 提升经济质量 持仓量中证 5 合约中证 5 指数 操作建议 : 市场短期仍将持续下行震荡态势, 适时介入 5 空单操作 ETF 期权 : 适时建立虚值沽空头寸 您最忠实和信赖的理财顾问! 1

2 市场行情回顾 沪深两市今日震荡拉升, 沪指收盘涨.89%, 报 点, 创业板收涨 1.43%, 报 点 两市合计成交 3511 亿元, 行业板块多数收涨 白酒 食品饮料 民航等大消费板块表现强势, 次新股表现疲软 整体来看, 今日行情反弹属于连续缩量阴跌之后的技术性反抽, 后续反弹高度不宜太过乐观, 接下来全球资本市场将迎来本周最大风险事件 美联储加息的冲击, 因此不排除指数后面回撤的可能, 而且今日指数空涨, 量能没出现明显的放量, 因此会制约反弹的持续性, 不排除后期会出现冲高回落的情况 仍然维持震荡下行行情中的技术反抽判断, 中期弱势的局面并未改变 股指期货市场期货合约 昨收 开盘价 成交量 涨跌 涨跌幅 持仓量 持仓量变化 IF IH IC 股指现货市场指数名称 前 开盘价 成交量 涨跌 涨跌幅 市盈率 PE(TTM) 沪深 上证 中证 沪深 3 合约 您最忠实最可信赖的理财顾问! 2

3 合约成交量沪深 3 期货合约沪深 3 指数 /4/27 18/4/29 18/5/1 18/5/3 18/5/5 18/5/7 18/5/9 18/5/11 18/5/13 18/5/15 18/5/17 18/5/19 18/5/21 18/5/23 18/5/25 18/5/27 18/5/29 18/5/31 18/6/2 18/6/4 18/6/6 18/6/8 18/6/1 18/6/12 上证 5 合约 合约成交量上证 5 合约上证 5 指数 中证 5 合约 您最忠实最可信赖的理财顾问! 3

4 合约成交量中证 5 合约中证 5 指数 /4/27 18/4/29 18/5/1 18/5/3 18/5/5 18/5/7 18/5/9 18/5/11 18/5/13 18/5/15 18/5/17 18/5/19 18/5/21 18/5/23 18/5/25 18/5/27 18/5/29 18/5/31 18/6/2 18/6/4 18/6/6 18/6/8 18/6/1 18/6/12 5 ETF 期权 近月期权合约行情 Gamma Delta IV 卖一价 买一价 执行价 买一价 卖一价 IV Delta Gamma % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 次月期权合约行情 Gamma Delta IV 卖一价 买一价 执行价 买一价 卖一价 IV Delta Gamma % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 季度期权合约行情 您最忠实最可信赖的理财顾问! 4

5 Gamma Delta IV 卖一价 买一价 执行价 买一价 卖一价 IV Delta Gamma % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 次季期权合约行情 Gamma Delta IV 卖一价 买一价 执行价 买一价 卖一价 IV Delta Gamma % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! A 股市场主要指数 上证综指 您最忠实最可信赖的理财顾问! 5

6 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 上证综指 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, 2,9 2, ,7 深证成指 5,,, 45,,, 4,,, 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 深证成指 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 上证 5 沪深 3 您最忠实最可信赖的理财顾问! 6

7 上证 5 沪深 3 14,,, 3,5 3,,, 5, 12,,, 3, 25,,, 4,5 4, 1,,, 8,,, 6,,, 4,,, 2,5 2, 1,5 1, 2,,, 15,,, 1,,, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 2,,, 5 5,,, 1, 5 中证 5 国证 2 中证 5 国证 2 2,,, 8, 25,,, 9, 18,,, 16,,, 14,,, 12,,, 1,,, 8,,, 6,,, 4,,, 2,,, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 中小板 创业板 您最忠实最可信赖的理财顾问! 7

8 中小板 创业板 25,,, 8,5 14,,, 2,5 2,,, 8, 12,,, 2, 1,,, 15,,, 7,5 8,,, 1,5 1,,, 7, 6,,, 1, 4,,, 5,,, 6,5 2,,, 5 6, 市场资金流向 A 股资金净流入 6. A 股资金净流入 ( 日 ) ,. 上证 5 资金净流入 您最忠实最可信赖的理财顾问! 8

9 资金净流入额 : 上证 5 沪深 3 资金净流入 资金净流入额 : 沪深 3 中证 5 资金净流入 您最忠实最可信赖的理财顾问! 9

10 资金净流入额 : 中证 5 两融余额 25,. 融资融券余额 2,. 15,. 1,. 5, 海外资金流向 您最忠实最可信赖的理财顾问! 1

11 北向资金 6. 北向资金净流入 ( 当日 ) 沪股通 : 当日资金净流入 ( 人民币 ) 深股通 : 当日资金净流入 ( 人民币 ) 南向资金 8. 南向资金净流入 ( 当日 ) 沪市港股通 : 当日资金净流入 ( 人民币 ) 深市港股通 : 当日资金净流入 ( 人民币 ) 您最忠实最可信赖的理财顾问! 11

12 资金利率水平 银行间质押式回购利率 银行间质押式回购加权利率 :1 天 银行间质押式回购加权利率 :7 天 SHIBOR 利率 SHIBOR: 隔夜 SHIBOR:1 周 SHIBOR:3 个月 同业存单发行利率 您最忠实最可信赖的理财顾问! 12

13 金融期货研究报告 同业存单 : 发行利率 :1 个月 同业存单 : 发行利率 :6 个月 国债到期收益率 5. 中债国债到期收益率 :5 年 中债国债到期收益率 :1 年 央行公开市场操作 您最忠实最可信赖的理财顾问! 13

14 公开市场操作 : 货币投放公开市场操作 : 货币回笼公开市场操作 : 货币净投放 免责声明 期货市场风险莫测, 交易务请谨慎从事 本报告的著作权属于银河期货有限公司 未经银河期货有限公司书面授权, 任何人不得更改或以任何方式发送 翻版 复制或传播此报告的全部或部分材料 内容 如引用 刊发, 须注明出处为银河期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 仅反映本报告作者的不同设想 见解及分析方法, 但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更 本报告中的信息以及所表达意见, 仅作参考之用, 不构成任何投资 法律 会计或税务的最终操作建议, 银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保, 投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关 您最忠实最可信赖的理财顾问! 14