_____证券投资基金2004年第三季度报告

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椿郁
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1 华夏财富宝货币市场基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一七年八月二十六日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 1

3 1.2 目录 1 重要提示及目录基金简介主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标基金净值表现管理人报告托管人报告半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 资产负债表利润表所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表报表附注投资组合报告期末基金资产组合情况债券回购融资情况基金投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明期末按债券品种分类的债券投资组合期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细投资组合报告附注基金份额持有人信息开放式基金份额变动重大事件揭示影响投资者决策的其他重要信息备查文件目录

4 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称华夏财富宝货币市场基金基金简称华夏财富宝货币基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 10 月 25 日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 22,034,563, 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 21,068,372, 份 966,190, 份 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征在力求安全性的前提下, 追求稳定的绝对回报本基金主要通过采取资产配置策略个券选择策略银行存款投资策略利用短期市场机会的灵活策略等投资策略以实现投资目标七天通知存款税后利率本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李彬郭明信息披露联系电话负责人电子邮箱 service@chinaamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话传真注册地址北京市顺义区天竺空港工业区 A 区北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层北京市西城区复兴门内大街 55 号邮政编码法定代表人杨明辉易会满 2.4 信息披露方式 3

5 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点中国证券报基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构华夏基金管理有限公司北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 (2017 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 本期已实现收益 332,249, ,398, 本期利润 332,249, ,398, 本期净值收益率 % % 报告期末 (2017 年 6 月 30 日 ) 期末数据和指标华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 期末基金资产净值 21,068,372, ,190, 期末基金份额净值累计期末指标报告期末 (2017 年 6 月 30 日 ) 华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 累计净值收益率 % % 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 本基金按日结转份额 3.2 基金净值表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏财富宝货币 A: 阶段份额净值收益率 1 净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差

过去一个月 0.3458% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.2348% 0.0014% 过去三个月 0.9783% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.6417% 0.0014% 过去六个月 1.7763% 0.0028% 0.6695% 0.0000% 1.1068% 0.0028% 过去一年 3.1811% 0.0032% 1.3481% 0.

6 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同生效起至今华夏财富宝货币 B: 阶段 % % % % % % 份额净值收益率 1 净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日 % % % % % % 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏财富宝货币市场基金自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图华夏财富宝货币 A (2013 年 10 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 华夏财富宝货币 B 5

7 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一公司总部设在北京, 在北京上海深圳成都南京杭州广州和青岛设有分公司, 在香港深圳上海设有子公司公司是首批全国社保基金管理人首批企业年金基金管理人境内首批 QDII 基金管理人境内首只 ETF 基金管理人境内首只沪港通 ETF 基金管理人首批内地与香港基金互认基金管理人首批基本养老保险基金投资管理人资格首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司, 以及特定客户资产管理人保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好的回报根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 ( 截至 2017 年 6 月 30 日数据 ), 华夏大盘精选混合在 137 只普通偏股型基金 (A 类 ) 中排名第 5; 华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置型基金 ( 股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 30%-60%)( A 类 ) 中排名第 2; 华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金 (A 类 ) 中排名第 2 和第 3; 华夏全球股票 (QDII) 在 56 只 QDII 股票型基金 (A 类 ) 中排名第 3; 华夏安康债券 C 在 126 只普通债券型基金 ( 二级非 A 类 ) 中排名第 9; 华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转换债券型基金 (A 类 ) 中排名第 3 6

8 在中国证券报主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得 2016 年度被动投资金牛基金公司奖在客户服务方面,2017 年上半年, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购赎回等业务最低数量限制, 更好地满足客户理财需求 ;(2) 新增开通华夏财富宝货币华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务, 并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份, 更好地满足了投资者的流动性需求 ;(3) 网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务, 并与花旗银行青岛农商银行国美基金等代销机构合作, 拓宽客户交易渠道, 提高客户交易便利性 ;(4) 开展华夏基金 19 周年司庆 4 月万物生长, 定投让理财生花知识就是红包等多项客户活动, 为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明清华大学工商管理学硕士 2003 年 7 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任交易管理部交易员华夏现金增利证券投资基金基金经理助理固定收本基金的益部总经理助理曲波基金经理董事年现金管理部总经理, 华夏安康信用总经理优选债券型证券投资基金基金经理 (2012 年 9 月 11 日至 2014 年 7 月 25 日期间 ) 华夏货币市场基金基金经理 (2012 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 25 日期间 ) 等注 :1 上述任职日期离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基 7

9 金运作管理办法证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见基金管理公司开展投资研究活动防控内幕交易指导意见基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用勤勉尽责安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行报告期内, 本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析上半年, 央行货币政策维持在稳健中性的水平, 货币市场总量资金适量, 但波动率上升受春节因素扰动季末 MPA 考核及阶段性财政缴税影响, 资金面在春节前三月中下旬及四月下旬阶段性紧张, 其余时段包括六月短期资金均较为充裕 1 季度, 央行上调公开市场利率及 MLF 利率 20bp, 继续贯彻去杠杆思路, 并带动货币市场利率进一步上升, 但 2 季度央行各类基准利率均保持稳定分类别来看, 同业存单利率在六月中旬之前基本保持单边上行趋势, 幅度在 40bp 左右, 六月中旬之后快速回落, 但绝对收益率水平仍不低, 在 4.3%-4.5% 之间短期融资券等信用债则由于监管趋严同业去杠杆信用风险增大等原因需求缩量明显, 收益率上行幅度更大报告期内, 本基金在资产的类别配置上绝大部分为同业存款及存单, 获取了较为稳定的收益报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 6 月 30 日, 华夏财富宝货币 A 本报告期份额净值收益率为 %; 华夏财富宝货币 B 本报告期份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望下半年, 经济基本面偏温和, 受制于汇率压力及金融去杠杆要求, 货币政策仍将保持稳健中性, 流动性管理难度依旧较大以三个月存单为代表的货币市场产品收益率仍处于较高水平, 投 8

10 资价值相对于中长期债券更加显著本基金将加强投资中的现金流匹配管理, 在确保基金流动性的基础上适当挖掘市场机会, 努力获取稳定收益珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司为信任奉献回报的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期稳定的回报 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估值模型假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务其中, 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人督察长投资风控工作负责人证券研究工作负责人合规负责人及基金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的风控证券研究合规会计方面的专业经验同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工作决策机构的成员中不包括基金经理本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同及招募说明书 ( 更新 ) 等有关规定, 本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人, 当日收益参与下一日的收益分配, 并按日支付且结转为相应的基金份额 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 本基金托管人在对华夏财富宝货币市场基金的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法货币市场基金信息披露特别规定及其他有关法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明 9

11 本报告期内, 华夏财富宝货币市场基金的管理人华夏基金管理有限公司在华夏财富宝货币市场基金的投资运作每万份基金净收益和 7 日年化收益率基金利润分配基金费用开支等问题上, 严格遵循证券投资基金法货币市场基金信息披露特别规定等有关法律法规 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏财富宝货币市场基金 2017 年半年度报告中财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实准确和完整 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 华夏财富宝货币市场基金报告截止日 :2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产附注号本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日资产 : - - 银行存款 ,502,518, ,644,075, 结算备付金 - 18,103, 存出保证金 - - 交易性金融资产 ,226,162, ,970,917, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,226,162, ,970,917, 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产买入返售金融资产 ,500,800, ,017,234, 应收证券清算款 1, 应收利息 ,056, ,901, 应收股利 - - 应收申购款 136, 递延所得税资产 - - 其他资产资产总计 24,290,675, ,703,233, 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日负债 :

12 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债卖出回购金融资产款 2,244,536, ,912,241, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,278, ,603, 应付托管费 977, ,037, 应付销售服务费 4,378, ,109, 应付交易费用 , , 应交税费 - - 应付利息 715, ,560, 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 2,256,112, ,926,907, 所有者权益 : - - 实收基金 ,034,563, ,776,326, 未分配利润所有者权益合计 22,034,563, ,776,326, 负债和所有者权益总计 24,290,675, ,703,233, 注 : 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 22,034,563, 份 ( 其中 A 类 21,068,372, 份,B 类 966,190, 份 ) 6.2 利润表会计主体 : 华夏财富宝货币市场基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目附注号本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日一收入 497,503, ,005,172, 利息收入 496,297, ,007,443, 其中 : 存款利息收入 ,170, ,254, 债券利息收入 258,599, ,035, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 20,527, ,152, 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 1,163, ,271, 其中 : 股票投资收益基金投资收益

13 债券投资收益 ,163, ,271, 资产支持证券投资收益衍生工具收益股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) , 减 : 二费用 100,856, ,687, 管理人报酬 29,746, ,557, 托管费 5,508, ,251, 销售服务费 23,325, ,257, 交易费用利息支出 42,115, ,451, 其中 : 卖出回购金融资产支出 42,115, ,451, 其他费用 , , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 396,647, ,484, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 396,647, ,484, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 华夏财富宝货币市场基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 22,776,326, ,776,326, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) - 396,647, ,647, 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减 -741,763, ,763, 少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 68,453,602, ,453,602, 基金赎回款 -69,195,365, ,195,365, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填 ,647, ,647, 列 ) 五期末所有者权益 ( 基金 22,034,563, ,034,563,

14 净值 ) 上年度可比期间项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 54,542,495, ,542,495, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) - 744,484, ,484, 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减 -18,507,023, ,507,023, 少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 60,523,124, ,523,124, 基金赎回款 -79,030,148, ,030,148, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填 ,484, ,484, 列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 36,035,471, ,035,471, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4, 财务报表由下列负责人签署 : 基金管理人负责人 : 杨明辉, 主管会计工作负责人 : 汪贵华, 会计机构负责人 : 汪贵华 6.4 报表附注基金基本情况华夏财富宝货币市场基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2013]1162 号关于核准华夏财富宝货币市场基金募集的批复的核准, 由华夏基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金销售管理办法证券投资基金运作管理办法华夏财富宝货币市场基金基金合同及其他有关法律法规负责公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限为不定期本基金自 2013 年 10 月 22 日至 2013 年 10 月 23 日期间共募集 600,426, 元 ( 不含认购资金利息 ), 业经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 德师报 ( 验 ) 字 (13) 第 0439 号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 华夏财富宝货币市场基金基金合同于 2013 年 10 月 25 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 600,507, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 81, 份基金份额本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司根据基金管理人 2016 年 12 月 27 日刊登的华夏基金管理有限公司关于修订华夏财富宝货币市场基金基金合同的公告及关于华夏财富宝货币市场基金增加 B 类基金份额类别的公告, 本基金自 2016 年 12 月 27 日起增加 B 类基金份额类别 13

15 根据中华人民共和国证券投资基金法和华夏财富宝货币市场基金基金合同的有关规定, 本基金主要投资于固定收益类金融工具, 包括 : 现金, 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款债券回购中央银行票据同业存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券非金融企业债务融资工具资产支持证券, 以及法律法规或中国证监会中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的企业会计准则 - 基本准则各项具体会计准则及其他相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证券投资基金业协会( 以下简称中国基金业协会 ) 于 2012 年 11 月 16 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引中国证监会发布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 和中国证监会中国基金业协会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策会计估计一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额税项根据财税 [2004]78 号关于证券投资基金税收政策的通知财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]46 号关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知财税 [2016]70 号关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 1 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围, 不征收营业税或增值税 14

16 2 基金买卖债券的差价收入免征营业税或增值税, 暂不征收企业所得税 3 存款利息收入不征收增值税 4 国债地方政府债利息收入, 金融同业往来利息收入免征增值税 5 对基金取得的债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税重要财务报表项目的说明银行存款单位 : 人民币元本期末项目 2017 年 6 月 30 日活期存款 2,518, 定期存款 10,500,000, 其中 : 存款期限 1-3 个月 1,500,000, 存款期限 3 个月 -1 年 9,000,000, 其他存款 - 合计 10,502,518, 交易性金融资产单位 : 人民币元债券本期末项目 2017 年 6 月 30 日摊余成本影子定价偏离金额偏离度 (%) 交易所市场银行间市场 12,226,162, ,253,878, ,715, 合计 12,226,162, ,253,878, ,715, 衍生金融资产 / 负债无买入返售金融资产各项买入返售金融资产期末余额单位 : 人民币元本期末项目 2017 年 6 月 30 日账面余额其中 : 买断式逆回购交易所市场买入返售金融资产 1,500,800, 合计 1,500,800, 期末买断式逆回购交易中取得的债券 15

17 无应收利息单位 : 人民币元项目本期末 2017 年 6 月 30 日应收活期存款利息 33, 应收定期存款利息 29,537, 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 31,484, 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 61,056, 其他资产无应付交易费用单位 : 人民币元项目本期末 2017 年 6 月 30 日交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 118, 合计 118, 其他负债单位 : 人民币元项目本期末 2017 年 6 月 30 日应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 108, 合计 108, 实收基金华夏财富宝货币 A 金额单位 : 人民币元项目本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金份额 ( 份 ) 账面金额 16

18 上年度末 18,081,197, ,081,197, 本期申购 60,555,495, ,555,495, 本期赎回 ( 以 - 号填列 ) -57,568,320, ,568,320, 本期末 21,068,372, ,068,372, 华夏财富宝货币 B 金额单位 : 人民币元本期项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金份额 ( 份 ) 账面金额上年度末 4,695,128, ,695,128, 本期申购 7,898,107, ,898,107, 本期赎回 ( 以 - 号填列 ) -11,627,045, ,627,045, 本期末 966,190, ,190, 注 : 上述本期申购本期赎回包含 A 级基金份额 B 级基金份额间升降级的基金份额未分配利润华夏财富宝货币 A 单位 : 人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末本期利润 332,249, ,249, 本期基金份额交易产生的变动数其中 : 基金申购款基金赎回款本期已分配利润 -332,249, ,249, 本期末华夏财富宝货币 B 单位 : 人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末本期利润 64,398, ,398, 本期基金份额交易产生的变动数其中 : 基金申购款基金赎回款本期已分配利润 -64,398, ,398, 本期末存款利息收入 17

19 单位 : 人民币元本期项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日活期存款利息收入 155, 定期存款利息收入 216,942, 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 72, 其他 - 合计 217,170, 股票投资收益无债券投资收益单位 : 人民币元本期项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付 ) 成 27,991,765, 交总额减 : 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付 ) 27,948,528, 成本总额减 : 应收利息总额 42,072, 买卖债券差价收入 1,163, 资产支持证券投资收益无衍生工具收益衍生工具收益买卖权证差价收入无衍生工具收益其他投资收益无股利收益无公允价值变动收益无其他收入单位 : 人民币元项目 18 本期

20 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金赎回费收入 - 其他 43, 合计 43, 其他费用单位 : 人民币元本期项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日审计费用 59, 信息披露费 39, 银行费用 42, 银行间账户维护费 18, 其他费用合计 160, 或有事项资产负债表日后事项的说明或有事项截至资产负债表日, 本基金无或有事项资产负债表日后事项截至财务报表批准日, 本基金无资产负债表日后事项关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 ( 中国工商银行 ) 上海华夏财富投资管理有限公司与本基金的关系基金管理人基金托管人基金管理人的全资子公司注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易无权证交易无债券交易 19

21 无债券回购交易无应支付关联方的佣金无关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 29,746, ,557, , 注 :1 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 2 基金管理人报酬计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 0.27%/ 当年天数 3 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算, 从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于从基金资产中列支的费用项目基金托管费单位 : 人民币元项目当期发生的基金应支付的托管费本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 5,508, ,251, 注 :1 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 2 基金托管费计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.05%/ 当年天数销售服务费单位 : 人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 20

22 当期发生的基金应支付的销售服务费华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 合计华夏基金管理有限公司 23,049, , ,219, 华夏财富 100, , , 合计 23,150, , ,325, 获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 合计华夏基金管理有限公司 66,257, ,257, 华夏财富合计 66,257, ,257, 注 :1 支付基金销售机构的基金销售服务费分别按 A 类 B 类基金份额前一日基金资产净值 0.25% 0.01% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给基金管理人, 再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构 2 基金销售服务费计算公式为 :A 类日基金销售服务费 = 前一日 A 类基金资产净值 0.25%/ 当年天数 ;B 类日基金销售服务费 = 前一日 B 类基金资产净值 0.01%/ 当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日银行间市债券交易金额基金逆回购基金正回购场交易的交易金利息收各关联方基金买入基金卖出额入名称交易金额利息支出中国工商银行 ,475,440, ,402, 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日银行间市债券交易金额基金逆回购基金正回购场交易的交易金利息收各关联方基金买入基金卖出额入名称交易金额利息支出中国工商银行 3,714,875, ,060, ,266,434, ,524, 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 21

23 份额单位 : 份项目本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 期初持有的基金份额 303, ,704, 期间申购 / 买入总份额 170,000, ,974, ,340, 期间因拆分变动份额减 : 期间赎回 / 卖出总份额 170,304, ,000, 期末持有的基金份额 - 172,974, ,045, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % 0.05% - 注 :1 本基金管理人于本报告期申购 / 赎回本基金, 适用费率为 0% 2 本报告期期间申购 / 买入总份额包含红利再投资所获得的基金份额报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元关联方名称中国工商银行活期存款本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 2,518, , ,575, , 注 : 本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按银行同业利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无利润分配情况华夏财富宝货币 A 单位 : 人民币元已按再投资形式转直接通过应付应付利润实收基金赎回款转出金额本年变动本期利润分配合计备注 332,249, ,249, 华夏财富宝货币 B 单位 : 人民币元已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合计备注 22

24 实收基金赎回款转出金额本年变动 64,398, ,398, 期末 (2017 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券无期末持有的暂时停牌等流通受限股票无期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 2,244,536, 元, 是以如下债券作为质押 : 金额单位 : 人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量 ( 张 ) 期末估值总额进出 ,440, ,082, 国开 ,280, ,698, 进出 ,560, ,830, 国开 ,106, ,203, 光大银行 CD , ,945, 光大银行 CD ,736, ,254, 贴现国债 ,000, ,603, 合计 24,172, ,397,618, 交易所市场债券正回购无金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测可控可承担本基金管理人建立了由风险管理委员会督察长法律部合规部稽核部风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系风险管理团队在识别衡量投资风险后, 通过正式报告的方式, 将分析结果及时传达给基金经理投资总监投资决策委员会和风险管理委员会, 协助制定风险控制决策, 实现风险管理目标 23

25 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险可能产生的损失本基金管理人从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重性 ; 从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用的金融工具特征, 通过特定的风险量化指标模型和日常的量化报告, 参考压力测试结果, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时对各种风险进行监督检查和评估, 并制定相应决策, 将风险控制在预期可承受的范围内信用风险信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评级降低导致债券价格下降, 或基金在交易过程中发生交收违约, 而造成基金资产损失的可能性本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库, 对发行人及债券投资进行内部评级, 对交易对手的资信状况进行充分评估设定授信额度, 以控制可能出现的信用风险流动性风险流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法迅速低成本地调整基金投资组合, 从而对基金收益造成不利影响本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易, 除在期末本基金持有的流通受限证券中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 其余均能及时变现市场风险市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险利率风险利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从而影响基金投资收益的风险本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理利率风险敞口单位 : 人民币元本期末 2017 年 6 月 30 6 个月以内 6 个月 -1 年 1-5 年合计日银行存款 10,502,518, ,502,518, 结算备付金

26 债券投资 12,006,422, ,739, ,226,162, 资产支持证券买入返售金融资产 1,500,800, ,500,800, 卖出回购金融资产款 2,244,536, ,244,536, 上年度末 2016 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月 -1 年 1-5 年合计银行存款 6,644,075, ,644,075, 结算备付金 18,103, ,103, 债券投资 15,421,703, ,549,213, ,970,917, 资产支持证券买入返售金融资产 3,017,234, ,017,234, 卖出回购金融资产款 3,912,241, ,912,241, 注 : 本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类利率风险的敏感性分析本报告期末及上年度末, 在影子定价机制有效的前提下, 若其他市场变量保持不变, 市场利率上升或下降 25 个基点, 对本基金资产净值无重大影响外汇风险本基金持有的金融工具以人民币计价, 因此无重大外汇风险其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险本基金主要投资于固定收益类金融工具, 主要风险为利率风险和信用风险, 其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项金融工具公允价值计量的方法根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的计量可分为三个层次 : 第一层次 : 对存在活跃市场报价的金融工具, 可以相同资产 / 负债在活跃市场上的报价确定公允价值第二层次 : 对估值日活跃市场无报价的金融工具, 可以类似资产 / 负债在活跃市场上的报价为依 25

27 据做必要调整确定公允价值 ; 对估值日不存在活跃市场的金融工具, 可以相同或类似资产 / 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值第三层次 : 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以其他反映市场参与者对资产 / 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值各层次金融工具公允价值截至 2017 年 6 月 30 日止, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 0 元, 第二层次的余额为 12,226,162, 元, 第三层次的余额为 0 元 ( 截至 2016 年 12 月 31 日止 : 第一层次的余额为 0 元, 第二层次的余额为 16,970,917, 元, 第三层次的余额为 0 元 ) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动第三层次公允价值本期变动金额本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动增值税根据财政部国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税 [2016]140 号关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知的规定 :(1) 金融商品持有期间 ( 含到期 ) 取得的非保本收益 ( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益 ), 不征收增值税 ;(2) 纳税人购入基金信托理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让 ;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行此外, 根据财政部国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税 [2017]2 号关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税 [2017]56 号关于资管产品增值税有关问题的通知的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响 7 投资组合报告 26

28 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 12,226,162, 其中 : 债券 12,226,162, 资产支持证券买入返售金融资产 1,500,800, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 10,502,518, 其他各项资产 61,194, 合计 24,290,675, 债券回购融资情况金额单位 : 人民币元序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额其中 : 买断式回购融资 - 序号项目金额占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,244,536, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产 27

29 值的比例 (%) 净值的比例 (%) 1 30 天以内其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 60 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 90 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 120 天 - - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 198,603, 央行票据金融债券 1,529,222, 其中 : 政策性金融债 1,529,222, 企业债券企业短期融资券 1,319,613, 中期票据同业存单 9,178,723, 其他合计 12,226,162, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 1,287,913, 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本占基金资产净值比例 (%) 28

30 广发银行 CD116 22,000,000 2,176,829, 广州农村商业银行 CD100 20,000,000 1,961,908, 光大银行 CD075 15,000,000 1,483,643, 包商银行 CD065 15,000,000 1,474,682, 进出 09 13,000,000 1,287,913, 成都农商银行 CD008 8,000, ,617, 哈尔滨银行 CD098 8,000, ,174, 包商银行 CD070 5,000, ,867, 河钢 CP004 4,500, ,934, 陕煤化 SCP011 3,000, ,963, 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 次报告期内偏离度的最高值 0.13% 报告期内偏离度的最低值 -0.13% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9 投资组合报告附注基金计价方法说明鉴于货币市场基金的特性, 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值, 即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价, 以摊余的成本计算基金资产净值为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果, 基金管理人采用影子定价, 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估, 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的, 应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为公允价值变动损益, 并按其他公允价值指标进行后续计量如基金份额净值恢复至

31 元, 可恢复使用摊余成本法估算公允价值如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 在与基金托管人商议后, 按最能反映基金资产公允价值的方法估值报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1, 应收利息 61,056, 应收申购款 136, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 61,194, 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别数 ( 户 ) 金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例华夏财富宝货币 A 8,673,444 2, ,114, % 20,272,257, % 华夏财富宝货币 B 7 138,027, ,190, % - - 合计 8,673,451 2, ,762,305, % 20,272,257, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 30

32 基金管理人所有从业人员持有本基金华夏财富宝货币 A 14,075, % 华夏财富宝货币 B - - 合计 14,075, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基华夏财富宝货币 A >100 金投资和研究部门负责华夏财富宝货币 B 0 人持有本开放式基金合计 >100 华夏财富宝货币 A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金华夏财富宝货币 B 0 合计 0~10 9 开放式基金份额变动单位 : 份项目华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 基金合同生效日 (2013 年 10 月 25 日 ) 基金份额总额 600,507, 本报告期期初基金份额总额 18,081,197, ,695,128, 本报告期基金总申购份额 60,555,495, ,898,107, 减 : 本报告期基金总赎回份额 57,568,320, ,627,045, 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 21,068,372, ,190, 注 : 上述本报告期基金总申购份额本报告期基金总赎回份额包含 A 级基金份额 B 级基金份额间升降级的基金份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内, 本基金未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 本基金管理人未发生重大人事变动本报告期内, 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 31

33 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期占当期交易单券商名称股票成佣金总备注元数量成交金额佣金交总额量的比的比例例中国银河证券注 :1 为了贯彻中国证监会的有关规定, 我公司制定了选择券商的标准, 即 : ⅰ 经营行为规范, 在近一年内无重大违规行为 ⅱ 公司财务状况良好 ⅲ 有良好的内控制度, 在业内有良好的声誉 ⅳ 有较强的研究能力, 能及时全面定期提供质量较高的宏观行业公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 ⅴ 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确的信息资讯和服务 2 券商专用交易单元选择程序 : ⅰ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估, 确定选用交易单元的券商 ⅱ 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基金托管人 3 除本表列示外, 本基金还选择了中泰证券新时代证券国金证券信达证券上海证券 32

34 中信建投证券长江证券东北证券中金公司中信证券天风证券兴业证券国泰君安证券中投证券和中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元, 本报告期无股票交易及应付佣金 4 在上述租用的券商交易单元中, 中金公司中信证券和天风证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元本期没有剔除的券商交易单元基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易回购交易券商名称成交金额占当期债券成交总成交金额占当期回购成交总额的比例额的比例中国银河证券 - - 9,248,300, % 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5% 10.9 其他重大事件序号 1 2 公告事项法定披露方式法定披露日期华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业中国证监会指定报刊及场所变更的公告网站华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式中国证监会指定报刊及基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上网站交易平台开通定期定额申购业务的公告影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏财富宝货币市场基金基金合同 ; 华夏财富宝货币市场基金托管协议 ; 33

35 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件营业执照 ; 基金托管人业务资格批件营业执照 12.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 12.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件华夏基金管理有限公司二〇一七年八月二十六日 34

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