证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华夏回报证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年四月二十四日

2 华夏回报证券投资基金 ( 本基金 ) 2017 年第 1 季度报告 向香港投资者提供的资料 本基金是根据香港 证券及期货条例 ( 证券及期货条例 ) 第 104 条在香港获得证券及期货事务监察委员会 ( 证监会 ) 认可 证监会认可不代表对本基金的推荐或认许, 亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证 此并不意指本基金适合所有投资者, 亦并非认许本基金适合任何特定投资者或投资者类别 本基金只有 H 类别份额可供香港投资者认购 在季度报告中所提及的基金, 除华夏回报证券投资基金外, 其他基金在香港未获 证监会认可及并非供香港居民投资 华夏基金 ( 香港 ) 有限公司 香港代表 二〇一七年四月二十四日 1

3 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2

4 2 基金产品概况 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2003 年 9 月 5 日 5,909,663, 份尽量避免基金资产损失, 追求每年较高的绝对 回报 投资策略 正确判断市场走势, 合理配置股票和债券等投 资工具的比例, 准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资, 可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准, 为同期 一年期定期存款利率 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品 种, 其长期平均的预期收益和风险高于债券基 金, 低于股票基金 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 135,269, 本期利润 708,989, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 7,610,055,

5 5. 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率阶段基准收益准收益率标 率 1 标准差 2 率 3 准差 4 过去三个月 10.23% 0.52% 0.37% 0.00% 9.86% 0.52% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏回报证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 9 月 5 日至 2017 年 3 月 31 日 ) 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 4

6 中国农业大学金融学 硕士 曾任天相投资 本基金的 顾问有限公司 新华 基金经 资产管理股份有限公 蔡向阳 理 股票 年 司研究员等 2007 年 投资部高 10 月加入华夏基金 级副总裁 管理有限公司, 曾任 研究员 基金经理助 理 投资经理等 王怡欢 本基金的基金经理 股票投资部执行总经理 年 北京大学经济学硕士 2004 年 6 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任行业研究员 行业研究主管 基金经理助理等 厦门大学统计学硕 本基金的 士 曾任华泰联合证 基金经 券有限责任公司研究 陈伟彦 理 股票 年 员等 2010 年 3 月加 投资部高 入华夏基金管理有限 级副总裁 公司, 曾任研究员 基金经理助理等 本基金的 北京大学金融学硕 基金经 士 2010 年 7 月加入 代瑞亮 理 股票 年 华夏基金管理有限公 投资部总 司, 曾任研究员 基 监 金经理助理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 5

7 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度, 国内宏观经济持续复苏,PPI 同比继续加速上行,CPI 总体比较温和 A 股市场总体呈现出平稳上涨的态势, 结构分化比较明显, 低估值的家电 白酒 建材类消费行业上涨明显, 创业板中高估值股票则表现不佳 报告期内, 本基金主要配置了家电 白酒 医药 环保 消费建材类股票, 实现了较好的收益 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 3 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 10.23%, 同期业绩比较基准增长率为 0.37% 4.5 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,365,488, 其中 : 股票 4,365,488, 固定收益投资 2,181,244, 其中 : 债券 2,151,807, 资产支持证券 29,436,

8 3 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 695,470, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 482,658, 其他各项资产 35,962, 合计 7,760,825, 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 3,470, C 制造业 3,277,402, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 90,182, E 建筑业 106,408, F 批发和零售业 495,717, G 交通运输 仓储和邮政业 131, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 108,391, J 金融业 12,953, K 房地产业 205,607, L 租赁和商务服务业 15,617, M 科学研究和技术服务业 70, N 水利 环境和公共设施管理业 39,147, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 10,387, S 综合 - - 合计 4,365,488, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 五粮液 11,013, ,576, 美的集团 12,401, ,961,

9 恒瑞医药 6,348, ,901, 神雾环保 7,719, ,189, 兔宝宝 18,727, ,188, 泸州老窖 5,948, ,953, 华东医药 2,253, ,812, 上海医药 6,736, ,030, 北新建材 11,279, ,752, 洋河股份 1,481, ,447, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 351,555, 央行票据 金融债券 1,588,473, 其中 : 政策性金融债 1,588,473, 企业债券 70,039, 企业短期融资券 10,017, 中期票据 131,644, 可转债 ( 可交换债 ) 79, 同业存单 其他 合计 2,151,807, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 净值比例 (%) 农发 14 2,900, ,826, 上海 09 2,500, ,400, 国开 04 2,000, ,340, 国开 16 1,600, ,056, 国开 28 1,000, ,610, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 金额单位 : 人民币元 8

10 序号 证券代码 证券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 花呗 03A1 220,000 21,775, 澜沧江 4 300,000 7,660, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 9

11 一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 822, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,146, 应收申购款 6,993, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,962, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 5,931,077, 本报告期基金总申购份额 262,714, 减 : 本报告期基金总赎回份额 284,129, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,909,663, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 16,278, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 10

12 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,278, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内披露的主要事项 2017 年 1 月 7 日发布华夏回报证券投资基金第七十三次分红公告 2017 年 1 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华夏财富调整旗下部分开放式基金申购 赎回等业务数量限制的公告 2017 年 2 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增天津国美基金销售有限公司为代销机构的公告 2017 年 2 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告 2017 年 2 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报证券投资基金基金经理的公告 2017 年 3 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构的公告 2017 年 3 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构的公告 2017 年 3 月 21 日发布华夏回报证券投资基金第七十四次分红公告 2017 年 3 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司为代销机构的公告 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成 11

13 都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好的回报 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 ( 截至 2017 年 3 月 31 日数据 ), 华夏大盘精选混合及华夏兴华混合 A 在 60 只偏股型基金 ( 股票上限 95%) 中排名第 7 和第 8; 华夏成长混合在 35 只偏股型基金 ( 股票上限 80%) 中排名第 5; 华夏消费升级混合 C 在 188 只灵活配置型基金 ( 股票上限 95%)(B/C 类 ) 中排名第 1; 华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 176 只绝对收益目标 - 灵活策略基金 (A 类 ) 中排名第 2 和第 3; 华夏全球股票 (QDII) 在 29 只 QDII 股票型基金中排名第 1; 华夏大中华混合 (QDII) 在 25 只 QDII 混合基金中排名第 3 在客户服务方面,1 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购 赎回等业务最低数量限制, 更好地满足客户理财需求 ;(2) 升级基金管家 app, 与花旗银行 青岛农商银行 国美基金等代销机构合作, 为客户提供更多的理财渠道 ;(3) 开展多种客户活动, 为客户提供多样化的关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏回报证券投资基金基金合同 ; 华夏回报证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 12

14 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一七年四月二十四日 13