1 重要提示

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1 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 广发证券股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称东方睿鑫热点挖掘混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日报告期末基金份额总额 346,840, 份深度挖掘我国经济发展过程中不断涌现的具备较高投资价值的证券, 在严格控制基金投资风投资目标险的前提下, 充分分享我国经济发展带来的投资收益 本基金充分把握我国经济发展过程中不断出现的热点投资机会, 在严控投资风险的基础上, 结合类别资产配置 热点证券配置, 提高基金的投资收益 投资策略根据我国经济发展特点和我国证券市场中长期发展趋势, 本基金将热点证券细分为 :(1) 政策热点证券 ;(2) 证券市场热点证券 ;(3) 科学技术热点证券 ;(4) 其它热点证券 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益业绩比较基准率 70%+ 中证全债指数收益率 30% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险风险收益特征水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 下属分级基金的基金简称 东方基金管理有限责任公司 广发证券股份有限公司 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 42,409, 份 304,430, 份 C 类 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类 1. 本期已实现收益 1,238, ,376, 本期利润 327, ,007, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 27,077, ,704, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 东方睿鑫热点挖掘 A 类 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.70% 0.70% 0.51% 0.41% 0.19% 东方睿鑫热点挖掘 C 类 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.70% 0.70% 0.51% 0.19% 0.19% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 12 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业任职日期离任日期年限 说明 清华大学化学工程与技术 硕士,5 年证券从业经历, 曾任北京市凌怡科技公司 炼化业务咨询顾问, 2011 年 5 月加盟东方基金 本基金管理有限责任公司, 曾任张玉坤 ( 先 2016 年基金经 - 5 年研究部研究员, 权益投资生 ) 8 月 16 日理部研究员 投资经理, 现 任东方睿鑫热点挖掘灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理 东方岳灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理 薛子徵 ( 先 本基金 2015 年 - 9 年 山西大学工商管理 应用 第 5 页共 12 页

6 生 ) 基金经 理 6 月 25 日心理学专业学士,9 年证券从业经历 曾任中宣部政研所研究员 中信基金管理有限责任公司助理研究员 华夏基金管理有限公司研究员 2009 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任权益投资部房地产 综合 汽车 国防军工 机械设备行业研究员, 投资经理 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 ( 于 2015 年 7 月 31 日更名为东方核心动力混合型证券投资基金 ) 基金经理 现任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理 东方核心动力混合型证券投资基金基金经理 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方新价值混合型证券投资基金基金经理 东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理 东方区域发展混合型证券投资基金基金经理 东方大健康混合型证券投资基金基金经理 注 :1 此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 第 6 页共 12 页

7 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 制定了 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差 反向交易情况 异常交易情况进行统计分析, 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录 本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年四季度, 股票市场结构分化明显 保险资金大举入市, 带来了低估值蓝筹股的一波行情, 但是针对保险举牌的监管趋严, 保险资金的投资行为趋于合规理性 新股 IPO 明显加速, 新增供给对中小市值股票造成不利影响 12 月份, 美国大选落幕, 特朗普当选超出市场预期, 国际金融环境发生较大变化 美元加息, 人民币贬值, 国内资本市场流动性偏紧, 股票和债券市场均出现了大幅下跌 第四季度, 上证综指上涨 3.29% 创业板指下跌 8.74%, 板块分化显著, 建筑建材 钢铁等行业涨幅居前, 传媒 计算机 休闲服务等行业跌幅较大 第 7 页共 12 页

8 本基金股票投资根据市场特点进行了主动调整, 在 10 月份及时提升了股票仓位, 并加大了 PPP 建筑 煤炭 有色等板块的配比 此后, 随着国内外环境变化, 及时降低了股票仓位, 并调整了行业配置比例, 加大了对石化 农化等高景气板块的配比 展望 2017 年一季度, 我们认为, 股票市场前期调整已释放了风险, 后期应保持适度乐观 从海外市场来看, 特朗普上台之后有望加大美国的基建投资, 带动上游资源品的需求 ; 而国内抗霾 环保督查等因素打压了高污染行业的开工水平, 化工 钢铁等有望受益 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 A 类净值增长率为 1.11%, 业绩比较基准收益率为 0.70%, 高于业绩比较基准 0.41%; 本基金 C 类净值增长率为 0.89%, 业绩比较基准收益率为 0.70%, 高于业绩比较基准 0.19% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 131,591, 其中 : 股票 131,591, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 70,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 37,341, 其他资产 487, 合计 239,420, 第 8 页共 12 页

9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 6,131, B 采矿业 16,240, C 制造业 77,088, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,175, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 2,437, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 193, J 金融业 4,696, K 房地产业 15,627, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,591, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中天城投 1,450,040 9,033, 新洋丰 800,000 9,008, 中国石油 1,000,000 7,950, 中金岭南 700,000 7,805, 明泰铝业 450,000 6,660, 诚志股份 400,000 6,240, 盛达矿业 360,000 5,875, 花园生物 150,000 5,695, 冠农股份 699,823 5,675, 兴发集团 360,000 5,475, 第 9 页共 12 页

10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 308, 应收证券清算款 143, 应收股利 - 4 应收利息 29, 应收申购款 5, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 10 页共 12 页

11 8 其他 9 合计 487, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比 流通受限情况说明 ( 元 ) 例 (%) 中天城投 9,033, 重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类 报告期期初基金份额总额 44,175, ,738, 报告期期间基金总申购份额 845, ,527, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 2,611, ,835, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 42,409, ,430, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 一 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第 11 页共 12 页

12 二 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 8.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 2017 年 1 月 21 日 第 12 页共 12 页