1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 兴业添天盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业添天盈货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 07 月 23 日 报告期末基金份额总额 7,983,073, 份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下, 通过 投资目标 主动式管理, 力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报 本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合 投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略, 利用定性分析和定量方法, 在控制风险和保证流动性的基础 上, 力争获得稳定当期收益 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种, 其预期收益和预期风险均低于债券型基 金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页, 共 12 页

3 下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币 A 兴业添天盈货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 10, 份 7,983,062, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 01 日 年 12 月 31 日 ) 兴业添天盈货币 A 兴业添天盈货币 B 1. 本期已实现收益 ,430, 本期利润 ,430, 期末基金资产净值 10, ,983,062, 注 :1 本基金收益分配按日结转份额 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业添天盈货币 A 净值表现 阶段 净值收业绩比较业绩比较基净值收益率标基准收益准收益率标益率 1 准差 2 率 3 准差 过去三个 月 3% 1% % % % % 兴业添天盈货币 B 净值表现 阶段 净值收业绩比较业绩比较基净值收益率标基准收益准收益率标益率 1 准差 2 率 3 准差 过去三个 月 1% 0% % % % % 第 3 页, 共 12 页

4 注 :1 本基金的业绩比较基准为: 七天通知存款利率 ( 税后 ) 2 本基金收益分配为按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页, 共 12 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 说明 中国籍, 硕士学位, 金融风险管理师 (FRM), 具有证券投资基金从业资格 2010 年 7 月至 年 6 月, 在海富通基金管理 杨逸君 有限公司主要从事基金产品及本基金的 证券市场研究分析工作 ;2013 基金经理 09 年 6 月至 2014 年 5 月在建信基金 管理有限公司主要从事基金产 品及量化投资相关的研究分析 工作 ;2014 年 5 月加入兴业基金 管理有限公司, 现任基金经理 1 对基金经理的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离职日期 为 根据公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, 任职日期 和 离任日期 分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法律法规 基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 报告期内, 本基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 第 5 页, 共 12 页

6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析国外经济方面, 四季度世界经济整体延续复苏状态 主要经济体经济增长走势良好, 美国经济和欧元区经济增长回暖 从美国经济领先指标来看,12 月美国 ISM 制造业 PMI 指数小幅回落至 59.7, 继续处于高位 就业市场持续改善, 失业率继续小幅下行至 4.1% 左右 通胀温和上行,11 月 PCE 和核心 PCE 通胀当月同比分别上行至 1.76% 和 1.48% 左右 全年来看 2017 年美国经济主要拉动力是投资和净出口, 消费边际增量有限 从欧元区经济领先指标来看, 欧元区制造业 PMI 指数本季度持续上行至 60.6, 但通胀依然受抑制, 12 月 CPI 同比增速稳定在 1.4% 相比美国, 欧洲复苏更为全面, 消费 出口和投资均有稳健增长 国内经济方面, 当前我国经济金融运行总体平稳, 四季度经济增长较前三季度预计保持稳健 具体来看, 领先指标制造业 PMI 季度末小幅回落至 51.6 的水平, 同步指标工业增加值 1-11 月累计同比增速 6.6%, 逐步走低 从经济增长动力来看, 拉动经济的三驾马车涨跌互现 :1-11 月, 社会消费品零售累计增速走稳至 10.3%, 固定资产投资累计增速持续回落至 7.2%, 进出口总额累计增速小幅回升至 12.0% 通胀方面,CPI 同比保持稳定,11 月 CPI 维持 1.70%;PPI 走高后出现回落,11 月 PPI 至 5.80% 水平 2. 市场回顾债券市场方面, 四季度债券资产价格下跌显著, 中债总全价指数下跌 1.42%, 中债银行间国债全价指数下跌 1.02%, 中债企业债总全价指数下跌 1.52% 具体来看,10 年期国债收益率从 3.61% 的水平上行了 27 个 BP 至 3.88%,10 年期金融债 ( 国开 ) 收益率从 4.19% 上行 63 个 BP 至 4.82% 货币市场方面, 四季度, 央行货币政策整体保持不紧不松, 资金面整体情况平稳, 仅在跨年时点出现结构性紧张局面 银行间 1 天回购利率收至 5.42%, 7 天回购利率收至 3.59% 3. 运行分析报告期内, 组合积极应对宏观经济形势 货币政策和市场流动性变化, 增强资产流动性, 合理布局到期时点, 降低估值类资产的占比, 增加同业存款的配置比例, 严格控制负偏离情况, 根据货币流动性新规要求对组合进行结构性调整, 使各项指标逐步向监管要求靠拢 在季度内保持较短久期 无杠杆操作, 同时结合对下季度货币政策及流动性预判, 适度启用杠杆, 积极把握高收益资产的配置机会, 力争在保证流动性的前提下提高组合收益 下阶段将根据国内外宏观形势 货币政策和市场流动性变化, 重点做好春节前流动性管理, 严格按照流动性新规政策要求, 重点监控各项指标, 确保组合合规运作, 调整客户结构调整, 在确保流动性前提下, 兼顾安全性和收益性 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 基金 A 份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 本报告期内, 基金 B 份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 第 6 页, 共 12 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 2,791,461, 其中 : 债券 2,791,461, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 1,087,843, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,772,054, 其他资产 296,183, 合计 8,947,543, 报告期债券回购融资情况 序占基金资产净值比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 959,997, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明注 : 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 54 第 7 页, 共 12 页

8 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明注 : 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 741,556, 第 8 页, 共 12 页

9 其中 : 政策性金融债 741,556, 企业债券 5 企业短期融资券 50,006, 中期票据 7 同业存单 1,999,898, 其他 9 合计 2,791,461, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 07 3,500, ,468, 浦发银行 C 3,000, ,844,828. D 光大银行 C 3,000, ,218,283. D 天津银行 C 3,000, ,956,817. D 中信银行 C 2,500, ,849,154. D 进出 01 2,000, ,926, 华夏银行 C 2,000, ,614,820. D 浦发银行 C 2,000, ,241,640. D 宁波银行 C 2,000, ,055,950. D 国开 07 1,520, ,194, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 第 9 页, 共 12 页

10 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 注 : 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 注 : 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明本基金计价采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 252,587, 应收利息 43,596, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 296,183, 第 10 页, 共 12 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 兴业添天盈货币 A 兴业添天盈货币 B 报告期期初基金份额总额 64, ,623,335, 报告期期间基金总申购份额 ,727, 报告期期间基金总赎回份额 53, ,020,000, 报告期期末基金份额总额 10, ,983,062, 注 : 申购份额含红利再投 转换入及分级份额调增份额 ; 赎回份额含转换出及分级份额 调减份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 机构 1 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 期初份额申购份额赎回份额持有份额 10,622,156, ,608, 产品特有风险 3,020,000, ,708,765, 份额占比 % 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 如果该类投资者集中赎回, 可能会对本基金造成流动性压力 ; 同时, 该等集中赎回将可能产生 (1) 份额净值尾差风险 ;(2) 基金净值波动的风险 ;(3) 因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险 ;(4) 因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风 第 11 页, 共 12 页

12 险 管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平, 并对申购赎回进行合理的应对, 加强防范流动性风险, 保护持有人利益 1. 申购份额包含报告期间内的申购 转换转入以及红利再投 2. 上述份额占比为四舍五入, 保留两位小数后的结果 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会准予兴业添天盈货币市场基金募集注册的文件 ( 二 ) 兴业添天盈货币市场基金基金合同 ( 三 ) 兴业添天盈货币市场基金托管协议 ( 四 ) 法律意见书 ( 五 ) 基金管理人业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 七 ) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司 客户服务中心电话 兴业基金管理有限公司 二〇一八年一月十九日 第 12 页, 共 12 页