目 录 一 重要声明与提示...1 二 基金概览...2 三 基金的募集与上市交易...3 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人...8 五 基金主要当事人简介...8 六 基金合同摘要...13 七 基金财务状况...14 八 基金投资组合...14 九 重大事件揭示...19 十 基金管理人

Transcription

1 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资 基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告 鹏华基金管理有限公司 二 一 年十月二十六日

2 目 录 一 重要声明与提示...1 二 基金概览...2 三 基金的募集与上市交易...3 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人...8 五 基金主要当事人简介...8 六 基金合同摘要...13 七 基金财务状况...14 八 基金投资组合...14 九 重大事件揭示...19 十 基金管理人承诺...20 十一 基金托管人承诺...21 十二 基金上市推荐人意见...22 十三 基金份额的申购与赎回...23 十四 备查文件目录...25 附件 : 基金合同摘要...34

3 一 重要声明与提示 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 上市交易公告书的内容与格式 和 上海证券交易所证券投资基金上市规则 的规定编制, 鹏华基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性 准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任何保证 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容, 请投资者详细查本基金管理人于 2010 年 6 月 25 日 28 日 29 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和鹏华基金管理有限公司网站 ( 的本基金招募说明书 1

4 二 基金概览 1 基金二级市场交易简称: 民企 ETF 2 二级市场交易代码: 基金申购 赎回简称: 民企申赎 4 申购 赎回代码: 年 10 月 22 日基金份额总额 :863,124,067 份 年 10 月 22 日基金份额净值 :1.296 元 7 本次上市交易份额:863,124,067 份 8 上市交易的证券交易所: 上海证券交易所 9 上市交易日期:2010 年 10 月 29 日 10 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 11 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 12 上市推荐人: 申银万国证券股份有限公司 13 申购赎回代办券商( 以下简称 一级交易商 ): 海通证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 方正证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 湘财证券有限责任公司 2

5 三 基金的募集与上市交易 ( 一 ) 本基金上市前基金募集情况 1 基金募集申请的核准机构和核准文号: 中国证监会证监许可 [2010]747 号文 2 基金运作方式: 交易型 开放式 3 基金合同期限: 不定期 4 发售日期: 本基金自 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 7 月 29 日通过销售机构公开发售 其中, 网下现金发售期间为 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 7 月 29 日, 网上现金发售日期为 2010 年 7 月 27 日至 2010 年 7 月 29 日, 通过发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为 2010 年 7 月 23 日起至 2010 年 7 月 29 日, 通过基金管理人进行网下股票认购的发售日期为 2010 年 7 月 29 日 5 发售价格:1.00 元人民币 6 发售期限: 网下现金发售 21 个工作日, 网上现金发售 3 个工作日, 通过发售代理机构进行网下股票认购 5 个工作日 7 发售方式: 投资人可选择网上现金认购 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式 8 发售机构 (1) 直销机构投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金及网下股票认购 (2) 代销机构本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为 : 国泰君安证券 中信建投证券 国信证券 华泰联合证券 招商证券 广发证券 银河证券 海通证券 申银万国证券 兴业证券 湘财证券 渤海证券 华泰证券 长城证券 东北证券 上海证券 平安证券 东海证券 中信证券 山西证券 东吴证券 国都证券 齐鲁证券 光大证券 东莞证券 金元证券 中信金通证券 宏源证券 西部证券 江南证券 华安证券 安信证券 财富证券 财通证券 中投证券 万联证券 第一创业证券 华林证券 世纪证券 广州证券 浙商证券 国联证券 江海证券 方正证券 中山证券 华西证券 红塔证券 3

6 厦门证券 华宝证券 国金证券 信达证券 华龙证券 民生证券 广发华福证券 东兴证券等 本基金的网上现金发售代理机构 : 爱建证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 财富里昂证券有限责任公司 财通证券有限责任公司 财达证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 长江证券股份有限公司 大同证券经纪有限责任公司 大通证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司 东北证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 东海证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司 东吴证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 方正证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 广发华福证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 广州证券有限责任公司 国都证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 国金证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 华安证券有限责任公司 华宝证券经纪有限责任公司 华林证券有限责任公司 华龙证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 华西证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 华融证券股份有限公司 江海证券有限公司 江南证券有限责任公司 金元证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 联讯证券经纪有限责任公司 民生证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司 南京证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 齐鲁证券有限公司 日信证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 山西证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 世纪证券有限责任公司 天源证券经纪有限公司 万联证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 西藏证券经纪有限责任公司 西南证券股份有限公司 厦门证券有限公司 湘财证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 银泰证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 浙商证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 中山证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司 中信金通证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司 中信证券股份有限公 4

7 司 中银国际证券有限责任公司 中原证券股份有限公司 中天证券有限责任公司 天风证券有限责任公司等 ( 二 ) 基金合同生效上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金自 2010 年 7 月 1 日起向全社会公开募集, 于 2010 年 7 月 29 日募集工作顺利结束 经普华永道中天会计师事务所验资, 本次募集确认的募集金额总额为人民币 1,006,987, 元 ( 含所募集股票市值 ), 折合基金份额 1,006,987, 份 ; 经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币 15,746 元, 折合基金份额 15,746 份 本次募集所有资金已于 2010 年 8 月 4 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的本基金托管专户, 所募集股票已于 2010 年 8 月 5 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户 本次募集有效认购户数为 户, 按照每份基金份额初始面值人民币 1.00 元计算, 本次募集期间募集金额 ( 含所募集股票市值 ) 及利息结转的基金份额共计 1,007,002, 份, 已全部计入投资者基金账户, 归投资者所有 本基金管理人及本基金管理人的基金从业人员没有认购本基金 本基金募集期间所发生的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用由本基金管理人承担, 不从基金资产中支付 根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 以及 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 的有关规定, 本基金募集符合相关条件 本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续, 并获书面确认, 基金合同自 2010 年 8 月 5 日起正式生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 三 ) 基金份额折算根据 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 的有关规定, 本基金管理人确定 2010 年 10 月 13 日为本基金的基金份额折算日 当日上证民营企业 50 指数收盘值为 点, 基金资产净值为 1,078,496, 元, 折算前基金份额总额为 1,007,002, 份, 折算前基金份额净值为 元 根据 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 中约 5

8 定的基金份额折算公式, 基金份额折算比例为 ( 以四舍五入的方法保留小数点后 8 位 ), 折算后基金份额总额为 863,124, 份, 折算后基金份额净值为 元 本基金管理人已根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算, 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年 10 月 14 日进行了变更登记 折算后的基金份额计算到整数位 ( 小数部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 ) 投资者可以自 2010 年 10 月 15 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额 本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理, 并互相核对 ( 四 ) 基金上市交易 1 基金上市交易的核准机构和核准文号: 上海证券交易所上证债字 [2010] 191 号 2 上市交易日期:2010 年 10 月 29 日 3 上市交易的证券交易所: 上海证券交易所 4 基金二级市场交易简称: 民企 ETF 5 二级市场交易代码: 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易 6 基金申购 赎回简称: 民企申赎 7 申购 赎回代码: 投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回 目前本基金的一级交易商包括 : 海通证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 方正证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 湘财证券有限责任公司 8 本次上市交易份额:863,124,067 份 6

9 9 未上市交易份额的流通规定 : 本基金上市交易后, 所有的基金份额均可 进行交易, 不存在未上市交易的基金份额 7

10 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人 ( 一 ) 持有人户数 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金份额持有人户数为 13,792 户, 平均每户持 有的基金份额为 62,581 份 ( 二 ) 持有人结构 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金份额持有人结构如下 : 机构投资者持有的基金份额为 345,496,027 份, 占基金总份额的 %; 个人 投资者持有的基金份额为 517,628,040 份, 占基金总份额的 % ( 三 ) 前十名基金份额持有人的情况 : 截至 2010 年 10 月 22 日, 前十名基金份额持有人的情况如下表 序号 持有人名称 ( 全称 ) 持有基金份占总份额比额 ( 份 ) 例 (%) 1 兴业证券 - 兴业 - 兴业卓越 2 号集合资产管理计划 34,284, % 山西证券股份有限公司 25,713, % 2 安信证券 - 光大 - 安信理财 2 号积极配置集合资产管理计划 25,713, % 东兴证券 - 光大 - 东兴 1 号优选基金集合资产管理计划 25,713, % 3 齐鲁证券有限公司 23,999, % 4 华泰证券股份有限公司 21,428, % 5 渤海证券股份有限公司 20,570, % 6 信诚人寿保险有限公司 17,146, % 海通证券股份有限公司 17,146, % 7 上海天相源投资顾问有限公司 17,142, % 国泰君安证券股份有限公司 17,142, % 华泰证券 - 招行 - 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 17,142, % 8 广发证券股份有限公司 8,580, % 9 国投信托有限公司 - 国投飞天 2 号证券投资集合资金信托 8,574, % 10 光大证券 - 光大银行 - 光大阳光基中宝 ( 阳光 2 号二期 ) 集合资 8,571, 产管理计划 0.99% 招商证券股份有限公司 8,571, % 合计 297,441, % 五 基金主要当事人简介 ( 一 ) 基金管理人 1 名称 : 鹏华基金管理有限公司 8

11 2 法定代表人: 何如 3 总经理: 邓召明 4 注册资本: 人民币 1.5 亿元 5 注册地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6 批准设立机关及设立批准文号: 中国证监会证监基金字 [1998]31 号 7 经营范围: 基金募集 基金销售 资产管理和中国证监会许可的其它业 务 8 股权结构: 国信证券股份有限公司, 持有股份 50%%; 意大利欧利盛资本资产管理股份公司, 持有股份 49%; 深圳市北融信投资发展有限公司, 持有股份 1% 9 内部组织结构及职能: 本基金管理人公司治理结构完善, 经营运作规范, 能够切实维护基金投资者的利益 股东会为公司权力机构, 由全体股东组成, 决定公司的经营方针以及选举和更换董事 监事等事宜 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利, 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作 董事会为公司的决策机构, 对股东会负责, 并向股东会汇报 公司董事会由 9 名董事组成, 其中 4 名为独立董事 根据公司章程的规定, 董事会行使 公司法 规定的有关重大事项的决策权 对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权 公司设监事会, 由 5 名监事组成, 其中包括 2 名职工代表监事 监事会向股东会负责, 主要负责检查公司财务并监督公司董事 高级管理人员尽职情况 公司日常经营管理由总经理负责 公司根据经营运作需要设置基金管理部 机构投资部 研究部 固定收益部 集中交易室 机构理财部 市场发展部 营销策划部 电子商务部 监察稽核部 登记结算部 国际业务部 产品规划部 信息技术部 总裁办公室 北京 上海 武汉分公司 此外, 公司还设有投资决策委员会和信息技术委员会 10 人员情况: 截至 2010 年 6 月底, 正式员工 200 人 其中 : 博士 10 人, 硕士 111 人, 本科 64 人, 大专 9 人, 高中 4 人, 中专 2 人 9

12 11 信息披露负责人: 程国洪电话 : 基金管理业务情况简介: 截至 2010 年 6 月 30 日, 鹏华基金管理有限公司旗下共管理 14 只开放式基金和 2 只封闭式基金, 资产管理规模为 亿元 旗下管理的封闭式基金为鹏华普丰 ( 基金代码 ) 及鹏华普惠 ( 基金代码 ), 开放式基金有鹏华价值优势股票型证券投资基金 (LOF)( 基金代码 ) 鹏华优质治理股票证券投资基金 (LOF)( 基金代码 ) 鹏华盛世创新股票证券投资基金 (LOF)( 基金代码 ) 鹏华沪深 300 指数型证券投资基金 (LOF)( 基金代码 ) 鹏华中证 500 指数型证券投资基金 (LOF)( 基金代码 ) 鹏华精选成长股票型证券投资基金( 基金代码 ) 鹏华普天收益混合型证券投资基金 ( 基金代码 ) 鹏华中国 50 混合型证券投资基金 ( 基金代码 ) 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) ( 基金代码 ) 鹏华行业成长混合证券投资基金 ( 基金代码 ) 鹏华普天债券型证券投资基金(A 类份额代码 ,B 类份额代码 ) 鹏华丰收债券证券投资基金( 基金代码 ) 鹏华信用增利债券型证券投资基金 (A 类份额代码 ,B 类份额代码 ) 鹏华货币市场基金 (A 类份额代码 ,B 类份额代码 ) 13 本基金基金经理方南先生,MBA,8 年证券从业经验 曾任职于杭州恒生电子股份有限公司, 上海新利多数字技术有限公司 2001 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任金融工程部研究员 金融工程部总经理助理 鹏华沪深 300 指数基金基金经理助理, 现同时兼任鹏华中证 500 指数基金基金经理 ( 二 ) 基金托管人情况 1 名称: 中国工商银行股份有限公司 2 住所: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 3 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 4 成立时间:1984 年 1 月 1 日 5 法定代表人: 姜建清 10

13 6 批准设立机关和设立文号: 国务院 关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定 ( 国发 [1983]146 号 ) 7 注册资本: 人民币 334,018,850,026 元 8 存续期间: 持续经营 9 联系人: 蒋松云 10 联系电话: 基金托管部人员情况截至 2010 年 6 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 121 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称 12 基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国工商银行始终坚持 诚实信用 勤勉尽责 的原则, 严格履行着资产托管人的责任和义务, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的业务管理模式 健全的托管业务系统 强大的市场营销能力, 为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全 高效 专业的托管服务, 取得了优异业绩 截至 2010 年 6 月, 托管证券投资基金 165 只, 其中封闭式 9 只, 开放式 156 只 至今已形成包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社保基金 企业年金 股权基金 QFII 资产 QDII 资产等产品在内的托管业务体系 2010 年初, 中国工商银行凭借在 2009 年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力, 先后被英国 全球托管人 和香港 财资 评选为 2009 年度中国最佳托管银行, 本届 财资 评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项, 中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获 年度最佳托管银行家 称号, 是仅有的两位获奖人之一 自 2004 年以来, 中国工商银行资产托管服务已经获得 23 项国内外大奖 ( 三 ) 上市推荐人 申银万国证券股份有限公司 住所 : 上海市常熟路 171 号 办公地址 : 上海市常熟路 171 号 11

14 法定代表人 : 丁国荣联系电话 : 联系人 : 曹晔客户服务电话 : 公司网址 : ( 四 ) 一级交易商本基金申购赎回代办券商 ( 一级交易商 ) 名单如下 : 海通证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 方正证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 湘财证券有限责任公司 ( 五 ) 基金验资机构名称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人 : 杨绍信联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 陈熹经办会计师 : 薛竞 陈熹 12

15 六 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件 : 基金合同摘要 13

16 七 基金财务状况 ( 一 ) 基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用从 基金认购费用中支付, 不由基金资产承担 ( 二 ) 基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生 ( 三 ) 基金资产负债表 本基金截至 2010 年 10 月 22 日的资产负债表如下 : 资产 : 资产 本报告期末 2010 年 10 月 22 日 银行存款 1,258, 结算备付金 5,936, 存出保证金 - 交易性金融资产 1,112,951, 其中 : 股票投资 1,112,951, 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 98, 应收股利 13, 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 1,120,259, 负债和所有者权益 负债 : 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 318, 应付托管费 63, 应付销售服务费 - 14

17 应付交易费用 1,200, 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 209, 负债合计 1,791, 所有者权益 : 实收基金 1,007,002, 未分配利润 111,464, 所有者权益合计 1,118,467, 负债和所有者权益总计 1,120,259, 注 :1 截至 2010 年 10 月 22 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 863,124,067 份 2 本报告期自 2010 年 8 月 5 日起至 2010 年 10 月 22 日止 本基金合同 于 2010 年 8 月 5 日生效, 截至本报告期末本基金合同生效未满半年 15

18 八 基金投资组合 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金的投资组合情况如下 : ( 一 ) 基金资产组合情况 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,112,951, % 其中 : 股票 1,112,951, % 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 - 融资产 - 5 银行存款和结算备付金合计 7,195, % 6 其他资产 112, % 7 资产合计 1,120,259, % ( 二 ) 按行业分类的股票投资组合 代码行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 6,521, B 采掘业 - - C 制造业 761,311, C0 食品 饮料 46,367, C1 纺织 服装 皮毛 79,002, C2 木材 家具 11,274, C3 造纸 印刷 17,901, C4 石油 化学 塑胶 塑 99,939, 料 8.94 C5 电子 30,710, C6 金属 非金属 82,140, C7 机械 设备 仪表 226,875, C8 医药 生物制品 139,246, C99 其他制造业 27,852, D 电力 煤气及水的生产和 - 供应业 - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 36,938,

19 H 批发和零售贸易 37,372, I 金融 保险业 152,691, J 房地产业 85,116, K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 32,999, 合计 1,112,951, ( 三 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 (%) 民生银行 25,000, ,502, 三一重工 4,118,890 86,167, 特变电工 4,109,122 78,895, 广汇股份 1,515,106 56,195, 康美药业 2,411,779 43,339, 福耀玻璃 2,858,828 38,451, 豫园商城 2,344,543 37,372, 恒瑞医药 763,960 35,699, 雅戈尔 2,269,990 29,055, 复星医药 1,941,450 27,665, ( 四 ) 按券种分类的债券投资组合 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金未持有债券 ( 五 ) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金未持有债券 ( 六 ) 投资组合报告附注 1 自基金合同生效日至 2010 年 10 月 22 日, 本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券 2 本基金前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 3 其他资产构成如下: 序号名称金额 ( 元 ) 17

20 1 交易保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 98, 应收申购款 - 5 应收股利 13, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 112, 权证投资情况 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金未持有权证 ; 自基金合同生效日至 2010 年 10 月 22 日, 本基金未投资任何权证 5 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金未持有可转换债券 6 本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 截至 2010 年 10 月 22 日, 本基金未持有资产支持证券 7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 18

21 九 重大事件揭示 以 2010 年 10 月 13 日为基金份额折算日, 本基金进行了基金份额折算, 具 体内容详见第三章的 ( 三 ) 基金份额折算 19

22 十 基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他法律法规 基金合同的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ( 二 ) 真实 准确 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件, 披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息, 并接受中国证监会 证券交易所的监督管理 ( 三 ) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后, 将及时予以公开澄清 20

23 十一 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他法律法规 基金合同 的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则安全保管基金财产 ( 二 ) 根据 基金法 运作办法 基金合同 和有关法律法规的规定, 对基金的投资对象 基金资产的投资组合比例 基金资产的核算 基金资产净值的计算 基金申购赎回对价的复核 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付 基金费用的支付 基金申购与赎回过程中的组合证券交割 现金替代和现金差额的划付 基金收益分配 基金的融资条件等行为的合法性 合规性进行监督和核查 基金托管人发现基金管理人的违反 基金法 运作办法 基金合同 和有关法律法规规定的行为, 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人将报告中国证监会 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 21

24 十二 基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为申银万国证券股份有限公司 上市推荐人与本基金管理人 基金托管人之间不存在任何关联关系 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见 : 1 本基金上市符合 基金法 上海证券交易所证券投资基金上市规则 规定的相关条件 ; 2 基金上市文件真实 准确 完整, 符合相关规定要求, 文件内所载的资料均经过核实 22

25 十三 基金份额的申购与赎回 ( 一 ) 申购 赎回办理的场所投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购 赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回 目前, 基金申购 赎回代办证券公司 ( 一级交易商 ) 包括 : 海通证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 方正证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 湘财证券有限责任公司 ( 二 ) 申购 赎回的开放日和开放时间 1 申购 赎回的开始时间自 2010 年 10 月 29 日起, 本基金开始办理申购 赎回业务 2 开放日及开放时间投资者可办理申购 赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日, 开放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对申购 赎回时间进行调整, 但此项调整应在实施日前在指定媒体公告 ( 三 ) 申购和赎回的原则 1 本基金采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 2 本基金的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 3 申购 赎回申请提交后不得撤销 4 申购 赎回应遵守上交所 业务细则 的规定 5 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案 23

26 ( 四 ) 申购和赎回的数额限定投资者申购 赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 50 万份, 基金管理人有权对其进行更改, 并在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案 ( 五 ) 申购和赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序, 在开放日的业务办理时间向申购赎回代理券商提出申购或赎回的申请 投资者在申购本基金时须根据申购 赎回清单备足申购对价 ; 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额和现金 否则所提交的申购 赎回的申请无效而不予成交 2 申购和赎回申请的确认基金投资者申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 3 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机构的结算规则 投资者 T 日申购 赎回成功后, 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收 申购 赎回发生的现金替代款和现金差额分别于 T+1 日和 T+2 日交收, 基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨 如果登记结算机构 基金管理人 申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则 的有关规定和其他相关约定进行处理 如登记结算机构相关的结算交收规则发生变化, 则按最新规定办理 登记结算机构可在法律法规允许的范围内, 对清算交收和登记的办理时间 方式进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信 24

27 息披露媒体公告 ( 六 ) 申购 赎回的对价及费用 1 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指投资者赎回基金份额时, 基金管理人应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购 赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 2 申购 赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购 赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 如遇特殊情况, 可以适当延迟编制或公告, 并报中国证监会备案 如申购 赎回清单产生差错, 基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购 赎回, 并报中国证监会备案 3 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 注册登记机构等收取的相关费用 4 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 ( 七 ) 申购赎回清单的内容与格式 1 申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日现金替代的溢价比例 T 日允许现金替代的最高比例 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其它相关内容 2 申购赎回清单组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 最小申购赎回单位最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位 4 申购赎回清单现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 25

28 (1) 现金替代分为三种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代 ( 标志为 允许 ) 和必须现金替代 ( 标志为 必须 ) 禁止现金替代是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代 (2) 可以现金替代 1) 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券, 或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形 2) 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 其中, 该证券参考价格 的确定原则为 : (i) 该证券正常交易时, 采用最新成交价 ; (ii) 该证券正常交易中出现涨停 / 跌停时, 采用涨停 / 跌停价格 ; (iii) 该证券停牌且当日有成交时, 采用最新成交价 ; (iv) 该证券停牌且当日无成交时, 采用前收盘价 ( 考虑当日的除权除息等因素 ) 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取可以现金替代溢价的原因是, 对于使用可以现金替代的证券, 基金管理人需随后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3) 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替 26

29 代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起 ( 不含 T 日 ), 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4) 替代限制 : 为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : 现金替代比例 (%) = n i= 1 第 i只替代证券的数量 该证券参考价格 100% 申购基金份额 参考基金份额净值 ( IOPV) 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值, 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准 (3) 必须现金替代 1) 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券, 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券 27

30 2) 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价 5 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和 ) 其中,T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 6 申购赎回清单现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购赎回单位对应的基金份额 T 日基金份额净值 -( 申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 7 申购赎回清单的格式 28

31 申购赎回清单的格式举例如下 : 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理人公司名称 T 日上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金鹏华基金管理有限公司 一级市场基金代码 T-1 日信息内容现金差额 ( 单位 : 元 ) 最小申购赎回单位资产净值 ( 单位 : 元 ) 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) T 日信息内容预估现金部分 ( 单位 : 元 ) 现金替代比例上限 是否需要公布 IOPV 是 最小申购赎回单位 ( 单位 : 份 ) 500,000 申购 赎回的允许情况 允许申购 允许赎回 T 日成份股信息内容 股票代码股票简称股票数量 现金替代标 志 现金替代溢价比 例 固定替代 金额 民生银行 允许 10% 三一重工 允许 10% 冠城大通 允许 10% 澄星股份 允许 10% 特变电工 允许 10% 国金证券 允许 10% 中科英华 允许 10% 宏图高科 允许 10% 29

32 金发科技 允许 10% 香江控股 允许 10% 雅戈尔 允许 10% 复星医药 允许 10% 新湖中宝 允许 10% 紫江企业 允许 10% 浙江医药 允许 10% 江苏阳光 允许 10% 万通地产 允许 10% 广汇股份 允许 10% 恒瑞医药 允许 10% 鄂尔多斯 允许 10% 维维股份 允许 10% 华泰股份 允许 10% 荣华实业 允许 10% 宏达股份 允许 10% 浙江龙盛 允许 10% 健康元 允许 10% 安泰集团 允许 10% 通威股份 允许 10% 瑞贝卡 允许 10% 科力远 允许 10% 双良股份 允许 10% 科达机电 允许 10% 方大炭素 允许 10% 置信电气 允许 10% 康美药业 允许 10% 长电科技 允许 10% 金晶科技 允许 10% 30

33 用友软件 允许 10% 中孚实业 允许 10% 新安股份 允许 10% 豫园商城 允许 10% 福耀玻璃 允许 10% 综艺股份 允许 10% 水井坊 允许 10% 鹏博士 允许 10% 东方集团 允许 10% 界龙实业 允许 10% 杉杉股份 允许 10% 宜华木业 允许 10% 正泰电器 允许 10% 上述清单格式及内容仅为举例使用, 并不构成本基金管理人对信息内容准确性 完整性的保证, 亦不构成本基金管理人 基金份额持有人等当事人的权利义务 ( 八 ) 暂停申购 赎回的情形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停基金投资者的申购 赎回申请 : (1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作 ; (2) 因特殊原因 ( 如上海证券交易场所在交易时间非正常停市 ), 导致当日 基金资产净值无法计算 ; (3) 上海证券交易所 申购赎回代理券商 登记结算机构因异常情况无法 办理申购 赎回 ; (4) 发生 基金合同 规定的暂停基金资产估值的情形 ; (5) 申购 赎回清单产生差错, 基金管理人为维护基金利益决定暂停申购 赎回 ; (6) 法律法规 上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他可暂停申购 赎回的情形 ; 发生暂停申购或赎回的情形之一时, 本基金的申购和赎回可能同时暂停 发生上述情形之一的, 基金管理人应当在当日报中国证监会备案, 并在至少 31

34 一家指定媒体刊登暂停申购 赎回的公告 在暂停申购 赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购 赎回业务的办理并予以公告 ( 但相关暂停申购 赎回公告另有规定的从其规定执行 ) ( 九 ) 集合申购和其他服务在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购 赎回单位或其整数倍, 进行申购 在不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则 在条件允许时, 基金管理人也可采取其他合理的申购 赎回方式, 并于新的申购 赎回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告 根据投资需要 ( 如变更标的指数 ) 或为提高交易便利, 基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记 基金份额折算由基金管理人办理, 并由登记结算机构进行基金份额的变更登记 折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系参见届时的公告和招募说明书的定期更新 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位, 由此产生的误差归入基金资产 基金份额折算的具体方法参见招募说明书 基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务 基金管理人应就其具体事宜进行必要公告, 并通知基金托管人 基金管理人指定的代理机构可依据本 基金合同 开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协议, 并报中国证监会备案 ( 十 ) 基金的转托管 非交易过户等其他业务登记结算机构可依据其业务规则, 受理基金份额的转托管 非交易过户 冻结与解冻等业务, 并收取一定的手续费用 32

35 十四 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会核准上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 ; ( 二 ) 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; ( 三 ) 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; ( 四 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; ( 五 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ; ( 六 ) 法律意见书 ; ( 七 ) 中国证监会要求的其他文件 鹏华基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十六日 33

36 附件 : 基金合同摘要 一 基金份额持有人 基金管理人和基金托管人的权利 义务 ( 一 ) 基金份额持有人的权利 义务基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 基金合同 的承认和接受, 基金投资者自取得依据 基金合同 募集的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 基金合同 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额 基金份额持有人作为 基金合同 当事人并不以在 基金合同 上书面签章或签字为必要条件 每份基金份额具有同等的合法权益 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人 基金托管人 基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 ; (9) 法律法规和 基金合同 规定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于 : (1) 遵守 基金合同 ; (2) 缴纳基金认购 申购对价及法律法规和 基金合同 所规定的费用 ; (3) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 基金合同 终止的有限责任 ; (4) 不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人合法权益的活动 ; 34

37 (5) 返还在基金交易过程中因任何原因, 自基金管理人 基金托管人及代销机构处获得的不当得利 ; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (7) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 二 ) 基金管理人的权利 义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集基金 ; (2) 自 基金合同 生效之日起, 根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 委托 更换基金代销机构, 对基金代销机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务, 获得 基金合同 规定的费用, 并从登记结算机构获取基金份额持有人名册 ; (10) 依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在 基金合同 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请 ; (12) 在符合有关法律法规 交易所及登记结算机构相关业务规则和 基金合同 的前提下, 制订和调整本基金业务规则, 决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式 ; (13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益 35

38 行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (14) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 ; (15) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (16) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (17) 法律法规和 基金合同 规定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 如认为基金代销机构违反 基金合同 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的清单 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制半年度和年度基金报告 ; 36

39 (11) 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; (13) 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回对价 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追偿 ; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; 37

40 (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人, 发售代理机构将已冻结的股票解冻 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (26) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 三 ) 基金托管人的权利 义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于 : (1) 自 基金合同 生效之日起, 依法律法规和 基金合同 的规定安全保管基金财产 ; (2) 依 基金合同 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 基金合同 及国家法律法规行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户 ; (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户, 用于证券交易资金清算 ; (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户, 负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算 ; (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会 ; (8) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人 ; (9) 法律法规和 基金合同 规定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于 : (1) 以诚实信用 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 确保 38

41 基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在名册登记 账户设置 资金划拨 账册记录等方面相互独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 基金合同 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 ; (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购 赎回对价 ; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (10) 对基金财务会计报告 季度 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同 的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行 基金合同 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (11) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 15 年以上 ; (12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价 ; (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 ; (16) 按照法律法规和 基金合同 的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (18) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人 ; (19) 因违反 基金合同 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责 39

42 任不因其退任而免除 ; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反 基金合同 造成基金财产损失时, 应为基金利益向基金管理人追偿 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (22) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 二 基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权 本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决, 其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为 : 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日, 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例, 计算结果按照四舍五入的方法, 保留到整数位 ( 一 ) 召开事由 1 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会 : (1) 终止 基金合同 ; (2) 更换基金管理人 ; (3) 更换基金托管人 ; (4) 转换基金运作方式, 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外 ; (5) 提高基金管理人 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求提高该等报酬标准的除外 ; (6) 变更基金类别 ; (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金投资目标 范围或策略 ( 法律法规 基金合同和中国证监会另有规定的除外 ); (9) 终止基金上市, 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 40

43 的除外 ; (10) 变更基金份额持有人大会程序 ; (11) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ; (12) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同 ) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会 ; (13) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ; (14) 法律法规 基金合同 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 2 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会 : (1) 调低基金管理费 基金托管费和其他应由基金资产承担的费用 ; (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (3) 在法律法规和 基金合同 规定的范围内调整本基金的申购费率 调低赎回费率或者变更收费方式 ; (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改 ; (5) 对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生变化 ; (6) 除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 ( 二 ) 会议召集人及召集方式 1 除法律法规规定或 基金合同 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集 ; 2 基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集 ; 3 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集 41

44 4 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 5 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人 基金托管人应当配合, 不得阻碍 干扰 6 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 地点 方式和权益登记日 ( 三 ) 召开基金份额持有人大会的通知时间 通知内容 通知方式 1 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 40 天, 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容 : (1) 会议召开的时间 地点 方式和会议形式 ; (2) 会议拟审议的事项 议事程序和表决形式 ; (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; (4) 授权委托书的内容要求 ( 包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等 ) 送达时间和地点; (5) 会务常设联系人姓名及联系电话 ; (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ; (7) 召集人需要通知的其他事项 2 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方 42

45 式 委托的公证机关及其联系方式和联系人 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 3 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力 ( 四 ) 基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开 会议的召开方式由会议召集人确定, 但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开 1 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程 : (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 ; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%( 含 50%) 2 通讯开会 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 通讯开会应以书面方式进行表决 在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效 : (1) 会议召集人按 基金合同 规定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告 ; (2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 会议召集人在基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 和公证机关的监督下按照会 43

46 议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力 ; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%( 含 50%); (4) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符, 并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定 ; (5) 会议通知公布前报中国证监会备案 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者 ; 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 ( 五 ) 议事内容与程序 1 议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 基金合同 的重大修改 决定终止 基金合同 更换基金管理人 更换基金托管人 与其他基金合并 法律法规及 基金合同 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 基金管理人 基金托管人 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%( 含 10%) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案 ; 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案, 临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决 召集人对于基金管理人 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核, 符合条件的应当 44

47 在大会召开日 30 天前公告 大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核 : (1) 关联性 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和 基金合同 规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议 ; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议 如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明 (2) 程序性 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定 如将提案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意 ; 原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%( 含 10%) 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月 法律法规另有规定除外 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提案进行修改, 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告 否则, 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期 2 议事程序 (1) 现场开会在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持 ; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证号码 住所地址 持有或代表有表决权的基金份额 委托人姓名 ( 或单位名称 ) 等事项 45

48 (2) 通讯开会在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议 ( 六 ) 表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议 : 1 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 通过方为有效 ; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 2 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 ( 含三分之二 ) 通过方可做出 转换基金运作方式 更换基金管理人或者基金托管人 终止 基金合同 以特别决议通过方为有效 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 逐项表决 ( 七 ) 计票 1 现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 ; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 46

49 布计票结果 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力 2 通讯开会在通讯开会的情况下, 计票方式为 : 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 ( 若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果 ( 八 ) 生效与公告基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文 公证机构 公证员姓名等一同公告 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 基金管理人 基金托管人均有约束力 三 基金收益分配原则 执行方式 ( 一 ) 基金收益分配原则 1 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时, 本基金可以进行收益分配 基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见招募说明书 ; 47

50 2 在符合有关基金收益分配条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例根据以下原则确定 : 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提, 收益分配后基金份额净值有可能低于面值 若 基金合同 生效不满 3 个月可不进行收益分配 ; 3 本基金收益分配方式为现金分红; 4 每一基金份额享有同等分配权; 5 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 ( 二 ) 收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象 分配时间 分配数额 分配方式等内容 ( 三 ) 收益分配方案的确定 公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 四 与基金财产管理 运用有关费用的提取 支付方式与比例 ( 一 ) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 ( 二 ) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 48

51 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 ( 三 ) 标的指数许可使用费本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.03% 当年天数 H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值标的指数许可使用费每日计算, 逐日累计至每季季末 ( 当季不足 50,000 元的, 按 50,000 元计算 ), 按季支付, 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 五 基金财产的投资目标 投资范围和投资方向 ( 一 ) 投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 ( 二 ) 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 主要投资于上证民营企业 50 指数的成份股及其备选成份股 ( 投资比例不低于基金资产净值的 95%) 此外, 为更好的实现投资目标, 本基金将少量投资于非上证民营企业 50 指数成份股 新股 ( 首次发行或增发等 ) 以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具 若法律法规或监管机构允许, 本基金在履行适当程序后, 可以调整上述投资比例, 或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围 ( 三 ) 投资限制 1 禁止行为 49

52 为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但法律法规或中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或债券 ; (6) 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 当时有效的法律法规 中国证监会及 基金合同 规定禁止从事的其他行为 对于因上述 (5) (6) 项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股, 基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下, 结合使用其他合理方法进行适当替代 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 2 投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制 : (1) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定 ; (2) 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (3) 本基金不得违反 基金合同 关于投资范围 投资策略和投资比例的约定 ; (4) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定, 履行适当程序后, 本基金不受上述规定的限制 50

53 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 六 基金资产净值的计算方法和公告方式 ( 一 ) 基金资产净值的计算方法基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 ( 二 ) 基金资产净值 基金份额净值的公告方式 基金合同 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上 七 基金合同变更和终止的事由 程序以及基金财产清算方式 ( 一 ) 基金合同 的变更 1 以下变更 基金合同 的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1) 更换基金管理人 ; (2) 更换基金托管人 ; (3) 转换基金运作方式, 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外 ; (4) 提高基金管理人 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求提高该等报酬标准的除外 ; (5) 变更基金类别 ; (6) 变更基金投资目标 范围或策略 ( 法律法规 基金合同和中国证监会另有规定的除外 ); (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金份额持有人大会召开程序 ; 51

54 (9) 终止基金上市, 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外 ; (10) 终止 基金合同 ; (11) 其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案 : (1) 调低基金管理费 基金托管费和其他应由基金资产承担的费用 ; (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (3) 在法律法规和 基金合同 规定的范围内调整本基金的申购费率 调低赎回费率或者变更收费方式 ; (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改 ; (5) 对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生变化 ; (6) 除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 2 关于 基金合同 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 自 基金合同 生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 ( 二 ) 基金合同 的终止有下列情形之一的, 基金合同 应当终止: 1 基金份额持有人大会决定终止的; 2 基金管理人 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人 新基金托管人承接的 ; 3 基金合同 约定的其他情形; 4 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 ( 三 ) 基金财产的清算 1 基金财产清算小组: 自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算 52

55 2 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人 基金托管人 具有从事证券相关业务资格的注册会计师 律师以及中国证监会指定的人员组成 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员 3 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动 4 基金财产清算程序: (1) 基金合同 终止后, 由基金财产清算小组统一接管基金 ; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认 ; (3) 对基金财产进行估值和变现 ; (4) 制作清算报告 ; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书 ; (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告 (7) 对基金财产进行分配 ; 5 基金财产清算的期限为 6 个月 ( 四 ) 清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付 ( 五 ) 基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 ( 六 ) 基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告 ; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告 基金财产清算公告于 基金合同 终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告 ( 七 ) 基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 53

56 八 争议解决方式各方当事人同意, 因 基金合同 而产生的或与 基金合同 有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费由败诉方承担 基金合同 受中国法律管辖 九 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同 可印制成册, 供投资者在基金管理人 基金托管人 代销机构的办公场所和营业场所查阅 ; 投资者也可按工本费购买 基金合同 复制件或复印件, 但内容应以 基金合同 正本为准 54