泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 为 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 交 易 代 码 162214 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 1 月 26 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 228,482,000.87 份 通 过 深 入 挖 掘 中 小 市 值 企 业 成 长 过 程 中 蕴 含 的 投 资 投 资 目 标 机 会, 获 取 企 业 成 长 价 值, 努 力 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 中 小 市 值 上 市 公 司 多 处 于 快 速 成 长 阶 段, 往 往 具 有 较 投 资 策 略 高 的 业 绩 增 长 空 间 和 预 期 本 基 金 将 通 过 严 格 的 基 本 面 研 究 和 积 极 主 动 的 选 股 策 略 将 企 业 的 成 长 转 化 为 基 金 的 投 资 回 报 业 绩 比 较 基 准 80% 中 证 700 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金, 但 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 29,681,276.52 2. 本 期 利 润 53,937,889.68 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2227 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 286,575,405.92 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.254 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 19.77% 2.60% 18.26% 1.61% 1.51% 0.99% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 :80% 中 证 700 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 中 证 700 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 中 证 700 指 数 成 份 股 由 中 证 500 指 数 和 中 证 200 指 数 成 份 股 一 起 构 成, 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 中 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本, 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 及 截 止 报 告 期 末 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 比 例 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 邓 艺 颖 女 士, 金 融 学 硕 士,2004 年 5 月 至 2005 年 4 月 就 职 于 中 国 工 商 银 行 广 东 省 分 邓 艺 颖 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 8 月 18 日 2015 年 11 月 26 日 10 行 公 司 业 务 部 ;2005 年 4 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 交 易 部 交 易 员 固 定 收 益 部 研 究 员 研 究 部 总 监 业 务 第 4 页 共 11 页
助 理 兼 研 究 员 研 究 部 副 总 监, 现 任 投 资 副 总 监 兼 研 究 部 总 监 ; 具 备 10 年 基 金 从 业 经 验,10 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 毕 业 于 上 海 财 经 大 学, 工 商 管 理 硕 士 2006 年 9 月 至 2009 年 10 月 就 职 于 华 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司, 从 事 数 据 统 计 工 作 ; 2010 年 3 月 至 2014 年 李 泉 霖 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 17 日 - 4 8 月 就 职 于 农 银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司, 担 任 投 资 经 理, 从 事 股 票 研 究 与 投 资 工 作 ;2014 年 8 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 股 票 研 究 与 投 资 工 作 具 有 4 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 相 关 公 告 中 披 露 的 日 期 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 流 程, 并 严 格 执 行 制 度 的 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 本 基 金 管 理 人 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 严 格 执 行 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 的 隔 离 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 并 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 第 5 页 共 11 页
确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 风 险 管 理 部 事 后 对 本 报 告 期 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 数 量 统 计 分 析 在 本 报 告 期 内, 没 有 发 生 利 益 输 送 不 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 分 析 评 估, 向 公 司 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 的 处 罚 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 4 季 度, 经 济 下 行 周 期 仍 在 持 续, 政 策 从 需 求 刺 激 转 向 供 给 改 革, 经 济 数 据 下 滑 态 势 也 有 所 收 敛, 带 来 企 稳 预 期 经 过 3 季 度 的 降 杠 杆 和 限 制 股 指 期 货, 市 场 风 险 偏 好 触 底 回 升, 逐 步 恢 复 正 常 资 本 市 场 秩 序 操 作 上, 本 基 金 4 季 度 保 持 中 等 偏 上 仓 位, 主 要 配 置 在 行 业 景 气 度 较 高 和 成 长 性 比 较 确 定 的 行 业 : 新 兴 消 费 ( 传 媒 教 育 体 育 ) 环 保 大 数 据 移 动 医 疗 以 及 其 他 移 动 互 联 网 深 入 改 造 的 垂 直 行 业 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.254 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 19.77%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 18.26% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 270,218,461.80 93.02 其 中 : 股 票 270,218,461.80 93.02 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 第 6 页 共 11 页
4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 19,132,198.05 6.59 8 其 他 资 产 1,153,610.80 0.40 9 合 计 290,504,270.65 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 4,488,000.00 1.57 B 采 矿 业 9,039,240.00 3.15 C 制 造 业 148,100,285.53 51.68 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 7,005,000.00 2.44 F 批 发 和 零 售 业 22,128,400.00 7.72 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 46,705,430.90 16.30 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 3,486,000.00 1.22 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 4,210,000.00 1.47 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 25,056,105.37 8.74 S 综 合 - - 合 计 270,218,461.80 94.29 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600171 上 海 贝 岭 600,000 12,714,000.00 4.44 2 000026 飞 亚 达 A 770,000 12,612,600.00 4.40 第 7 页 共 11 页
3 300352 北 信 源 200,000 12,480,000.00 4.35 4 300242 明 家 科 技 234,870 11,734,105.20 4.09 5 600756 浪 潮 软 件 210,000 10,800,300.00 3.77 6 002308 威 创 股 份 400,000 9,860,000.00 3.44 7 300202 聚 龙 股 份 300,000 9,657,000.00 3.37 8 600271 航 天 信 息 134,995 9,646,742.70 3.37 9 600122 宏 图 高 科 490,000 9,515,800.00 3.32 10 000681 视 觉 中 国 249,937 9,500,105.37 3.32 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 第 8 页 共 11 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 本 基 金 没 有 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,106,518.97 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 9,783.40 5 应 收 申 购 款 37,308.43 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,153,610.80 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300242 明 家 科 技 11,734,105.20 4.09 重 大 事 项 2 600271 航 天 信 息 9,646,742.70 3.37 重 大 事 项 3 600122 宏 图 高 科 9,515,800.00 3.32 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 9 页 共 11 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 258,372,179.59 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 29,397,973.50 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 59,288,152.22 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 228,482,000.87 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 发 生 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 公 司 于 2015 年 12 月 4 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 高 级 管 理 人 员 的 公 告, 聘 任 王 彦 杰 先 生 为 公 司 副 总 经 理 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 第 10 页 共 11 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 ) 或 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址 (http://www.mfcteda.com) 查 阅 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 11 页 共 11 页