融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 融 通 通 福 分 级 债 券 场 内 简 称 融 通 通 福 基 金 主 代 码 161626 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 12 月 10 日 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 180,212,251.92 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2014 年 1 月 27 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : 通 福 A 通 福 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 161627 150160 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 21,788,403.36 份 158,423,848.56 份 第 1
2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 以 债 券 为 主 要 投 资 对 象, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资 产 配 置 在 认 真 研 判 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的 基 础 上, 根 据 整 体 资 产 配 置 策 略 动 态 调 整 大 类 金 融 资 产 的 比 例 ; 在 充 分 分 析 债 券 市 场 环 境 及 市 场 流 动 性 的 基 础 上, 根 据 类 属 资 产 配 置 策 略 对 投 资 组 合 类 属 资 产 进 行 最 优 化 配 置 和 调 整 中 债 综 合 ( 全 价 ) 指 数 收 益 率 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 预 期 收 益 和 预 期 风 险 较 低 的 基 金 品 种, 其 风 险 收 益 预 期 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 通 福 A 份 额 具 有 低 风 险 收 益 通 福 B 份 额 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 的 特 征 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 涂 卫 东 蒋 松 云 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 (0755)26948666 (010)66105799 电 子 邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 400-883-8088 ( 0755) 95588 26948088 传 真 (0755)26935005 (010)66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.rtfund.com 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 深 圳 证 券 交 易 所 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 11,666,459.15 本 期 利 润 16,758,391.70 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0779 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 11.40% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 48,592,485.43 期 末 基 金 资 产 净 值 239,144,043.01 期 末 基 金 份 额 净 值 1.327 第 2
注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; (3) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 = 期 末 可 供 分 配 利 润 期 末 基 金 份 额 总 额 其 中 期 末 可 供 分 配 利 润 : 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分, 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ( 已 实 现 部 分 扣 除 未 实 现 部 分 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 5.25% 1.00% -0.07% 0.05% 5.32% 0.95% 过 去 三 个 月 8.24% 0.58% 1.35% 0.10% 6.89% 0.48% 过 去 六 个 月 11.40% 0.43% 1.20% 0.10% 10.20% 0.33% 过 去 一 年 26.75% 0.57% 3.60% 0.11% 23.15% 0.46% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 37.77% 0.47% 7.36% 0.10% 30.41% 0.37% 第 3
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2001]8 号 文 批 准, 于 2001 年 5 月 22 日 成 立, 公 司 注 册 资 本 12500 万 元 人 民 币 本 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 60% 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset Management Co., Ltd.)40% 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 三 十 一 只 : 一 只 封 闭 式 基 金, 即 融 通 通 乾 封 闭 基 金 ; 三 十 只 开 放 式 基 金, 即 融 通 新 蓝 筹 混 合 基 金 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 融 通 行 业 景 气 混 合 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 基 金 (LOF) 融 通 易 支 付 货 币 基 金 融 通 动 力 先 锋 混 合 基 金 融 通 领 先 成 长 混 合 基 金 (LOF) 融 通 内 需 驱 动 混 合 基 金 融 通 深 证 成 份 指 数 基 金 融 通 四 季 添 利 债 券 基 金 融 通 创 业 板 指 数 基 金 融 通 医 疗 保 健 行 业 混 合 基 金 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 丰 利 四 分 法 (QDII-FOF) 基 金 融 通 七 天 理 财 债 券 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 基 金 融 通 通 泰 保 本 混 合 基 金 融 通 通 泽 混 合 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 基 金 融 通 通 源 短 融 债 券 基 金 融 通 通 瑞 债 券 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 互 联 网 传 媒 灵 活 配 置 混 合 第 4
基 金 融 通 新 区 域 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 通 鑫 灵 活 配 置 混 合 基 金 和 融 通 新 能 源 灵 活 配 置 混 合 基 金 其 中, 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 同 属 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 此 外, 公 司 还 开 展 了 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 经 济 学 硕 士,8 年 证 券 从 业 经 验, 王 纯 本 基 金 融 通 月 月 添 利 债 券 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 23 日 - 8 具 有 基 金 从 业 资 格 2007 年 9 月 至 2007 年 12 月 在 中 诚 信 国 际 工 作, 任 信 用 分 析 师 ;2008 年 1 月 至 2008 年 12 月 在 招 商 证 券 工 作, 任 债 券 研 究 员 ;2009 年 1 月 至 2013 年 10 月 在 中 投 证 券 工 作, 任 债 券 研 究 员 2013 年 12 月 加 入 融 通 基 金 管 理 公 司, 任 债 券 研 究 员 韩 海 平 本 基 金 融 通 通 瑞 债 券 融 通 债 券 融 通 通 泰 保 本 混 合 的 基 金 经 理 2013 年 12 月 10 日 2015 年 6 月 23 日 12 韩 海 平 先 生,CFA,FRM, 中 国 科 学 技 术 大 学 经 济 学 硕 士 管 理 科 学 和 计 算 机 科 学 与 技 术 双 学 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 2003 年 10 月 至 2007 年 4 月 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作, 从 事 数 量 化 投 资 策 略 研 究 工 作 ; 2007 年 5 月 至 2012 年 9 月 在 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作, 历 任 高 级 研 究 员 基 金 经 理 固 定 收 益 组 副 总 监 ;2012 年 9 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 的 工 作 时 间 为 计 算 标 准 2 2015 年 8 月 6 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 王 纯 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 汪 曦 担 任 本 基 金 基 金 经 理 具 体 内 容 请 参 阅 2015 年 8 月 6 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 第 5
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 本 基 金 管 理 人 对 报 告 期 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析, 各 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 处 于 合 理 范 围 之 内 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 经 济 仍 在 低 位 徘 徊, 虽 央 行 数 次 降 息 降 准, 并 放 开 二 套 房 购 置 条 件, 但 仍 未 有 效 拉 动 经 济 上 行 2 季 度 监 管 层 的 稳 增 长 措 施 仍 在 继 续, 但 实 体 经 济 表 现 仍 旧 低 迷, 各 项 中 观 微 观 数 据 均 在 低 位 徘 徊 在 央 行 宽 松 的 货 币 政 策 影 响 下, 债 券 市 场 出 现 牛 陡 行 情, 收 益 率 曲 线 陡 峭 化 下 行 趋 势 明 显 1 季 度 在 对 政 策 预 期 落 空 地 方 债 供 给 超 预 期 的 背 景 下, 收 益 率 曲 线 出 现 了 小 幅 上 行 ;2 季 度 央 行 宽 松 意 图 明 确, 收 益 率 曲 线 短 端 首 先 出 现 大 幅 下 行, 并 带 动 中 长 端 收 益 率 小 幅 下 行 信 用 市 场 虽 出 现 了 包 括 ST 湘 鄂 债 ST 中 富 债 等 违 约 事 件, 但 由 于 此 前 市 场 已 预 期 较 为 充 分, 收 益 率 未 受 到 明 显 冲 击, 信 用 利 差 反 倒 小 幅 收 窄 融 通 通 福 分 级 基 金 今 年 以 来 以 高 杠 杆 运 作 为 主, 并 对 利 率 债 进 行 了 小 规 模 的 波 段 操 作 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 11.40%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.20% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 目 前 上 半 年 全 面 放 松 的 货 币 政 策 效 果 不 佳, 显 示 货 币 政 策 向 实 体 经 济 传 导 的 途 径 不 畅 通, 因 此 未 来 经 济 调 控 手 段 或 将 发 生 较 大 变 化 政 策 大 概 率 将 由 宽 货 币 转 向 宽 信 用, 财 政 将 全 面 发 力, 货 币 政 策 将 配 合 财 政 政 策 由 全 面 放 松 向 定 向 放 松 转 变 同 于 政 策 传 导 致 实 体 经 济 仍 需 时 间, 因 此 三 季 度 经 济 保 持 低 迷 的 可 能 性 较 大 ; 而 四 季 度 的 经 济 状 况 则 需 看 政 策 力 度 货 币 政 策 上, 央 行 有 必 要 继 续 宽 松 货 币, 债 券 市 场 利 率 3 季 度 大 概 率 将 继 续 下 行 下 一 阶 段 本 基 金 将 继 续 关 注 信 用 债 的 投 资 机 会, 择 机 调 整 仓 位 水 平 第 6
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 原 则 和 程 序 进 行, 公 司 设 立 由 研 究 部 风 险 管 理 部 登 记 清 算 部 固 定 收 益 部 国 际 业 务 部 和 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 共 同 组 成 的 估 值 委 员 会, 通 过 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合, 减 少 或 避 免 估 值 偏 差 的 发 生 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 估 值 委 员 会 成 员 不 包 含 基 金 经 理 估 值 委 员 会 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 估 值 政 策 和 程 序 的 修 订 须 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 批 后 方 可 实 施 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 其 中 研 究 部 负 责 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 风 险 管 理 部 负 责 估 值 方 法 的 研 究 价 格 的 计 算 及 复 核, 登 记 清 算 部 进 行 具 体 的 估 值 核 算 并 计 算 每 日 基 金 净 值, 每 日 对 基 金 所 投 资 品 种 的 公 开 信 息 基 金 会 计 估 值 方 法 的 法 规 等 进 行 搜 集 并 整 理 汇 总, 供 估 值 委 员 会 参 考, 监 察 稽 核 部 负 责 基 金 估 值 业 务 的 事 前 事 中 及 事 后 的 审 核 工 作 基 金 经 理 不 参 与 估 值 决 定, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 亦 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 截 至 报 告 期 末 公 司 未 与 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 融 通 第 7
通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 3,864,091.34 3,789,956.22 结 算 备 付 金 4,735,898.13 11,361,876.71 存 出 保 证 金 4,332.83 22,563.97 交 易 性 金 融 资 产 403,364,524.40 438,083,868.16 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 403,364,524.40 438,083,868.16 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 10,621,349.94 10,701,561.93 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 422,590,196.64 463,959,826.99 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 第 8
短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 182,999,725.00 200,999,726.50 应 付 证 券 清 算 款 6,069.94 76,828.13 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 145,557.67 191,136.53 应 付 托 管 费 41,587.90 54,610.44 应 付 销 售 服 务 费 14,999.89 50,526.82 应 付 交 易 费 用 6,952.15 5,692.43 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 3,600.93 12,321.44 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 227,660.15 66,000.00 负 债 合 计 183,446,153.63 201,456,842.29 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 178,699,665.81 216,031,989.19 未 分 配 利 润 60,444,377.20 46,470,995.51 所 有 者 权 益 合 计 239,144,043.01 262,502,984.70 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 422,590,196.64 463,959,826.99 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 融 通 通 福 分 级 债 券 基 金 份 额 总 额 180,212,251.92 份 ; 其 中 A 类 基 金 份 额 净 值 为 1.002 元, 基 金 份 额 为 21,788,403.36 份 ;B 类 基 金 份 额 净 值 为 1.372 元, 基 金 份 额 为 158,423,848.56 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 21,169,306.50 39,411,884.85 1. 利 息 收 入 14,139,471.10 20,583,791.17 其 中 : 存 款 利 息 收 入 122,305.39 7,258,650.51 债 券 利 息 收 入 14,015,902.38 13,306,671.75 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1,263.33 18,468.91 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 1,937,902.85 2,731,789.65 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - - 基 金 投 资 收 益 - - 第 9
债 券 投 资 收 益 1,937,902.85 2,731,789.65 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 5,091,932.55 16,096,304.03 4. 汇 兑 收 益 - - 5. 其 他 收 入 - - 减 : 二 费 用 4,410,914.80 5,767,822.96 1. 管 理 人 报 酬 930,284.09 1,825,732.38 2. 托 管 费 265,795.46 521,637.78 3. 销 售 服 务 费 141,669.61 886,368.93 4. 交 易 费 用 1,927.92 3,841.12 5. 利 息 支 出 2,889,484.12 2,285,786.26 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2,889,484.12 2,285,786.26 6. 其 他 费 用 181,753.60 244,456.49 三 利 润 总 额 16,758,391.70 33,644,061.89 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 16,758,391.70 33,644,061.89 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 216,031,989.19 46,470,995.51 262,502,984.70 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 16,758,391.70 16,758,391.70 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -37,332,323.38-2,785,010.01-40,117,333.39 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 412,246.23 30,753.77 443,000.00 2. 基 金 赎 回 款 -37,744,569.61-2,815,763.78-40,560,333.39 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 178,699,665.81 60,444,377.20 239,144,043.01 第 10
项 目 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 527,048,661.28 1,191,621.16 528,240,282.44 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 33,644,061.89 33,644,061.89 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -153,947,259.25-3,704,856.79-157,652,116.04 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 126,148,367.78 3,035,855.51 129,184,223.29 2. 基 金 赎 回 款 -280,095,627.03-6,740,712.30-286,836,339.33 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 373,101,402.03 31,130,826.26 404,232,228.29 金 净 值 ) 注 : 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 孟 朝 霞 颜 锡 廉 刘 美 丽 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 6.4.2 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 第 11
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.3 关 联 方 关 系 6.4.3.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.3.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 工 商 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.4 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.4.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 使 用 关 联 方 的 交 易 单 元 进 行 交 易 6.4.4.2 关 联 方 报 酬 6.4.4.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 月 30 日 日 930,284.09 1,825,732.38 85,748.97 776,717.83 注 : 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.70% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.70%/ 当 年 天 数 6.4.4.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 月 30 日 30 日 265,795.46 521,637.78 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 的 年 费 率 计 提, 第 12
逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20%/ 当 年 天 数 6.4.4.2.3 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 合 计 中 国 工 商 银 行 113,652.50-113,652.50 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 118.18-118.18 合 计 113,770.68-113,770.68 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 合 计 中 国 工 商 银 行 834,183.67-834,183.67 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 25,419.62-25,419.62 合 计 859,603.29-859,603.29 6.4.4.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.4.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.4.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年 12-10,000,486.00-10,000,486.00 月 10 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 10,000,486.00-10,000,486.00 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 10,000,486.00 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - - 10,000,486.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - 2.64% 第 13
注 : 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 交 易 费 用 按 交 易 所 公 布 的 基 金 交 易 费 率 计 算 并 支 付 6.4.4.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 基 金 管 理 人 主 要 股 东 及 其 控 制 的 机 构 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.4.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 3,864,091.34 17,530.97 2,198,178.35 20,854.47 6.4.4.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 1 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 控 股 股 东 在 承 销 期 内 担 任 副 主 承 销 商 或 分 销 商 所 承 销 的 证 券 ; 2 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 主 要 股 东 ( 非 控 股 ) 在 承 销 期 内 承 销 的 证 券 6.4.4.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 6.4.5 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.5.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.5.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 6.4.5.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.5.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 49,999,725.00 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 101463004 14 豫 交 投 MTN001 2015-7-7 112.26 300,000 33,678,000.00 101473011 14 丹 东 港 MTN001 2015-7-7 101.75 200,000 20,350,000.00 合 计 500,000 54,028,000.00 第 14
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 133,000,000.00 元, 于 2015 年 7 月 1 日 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 第 15 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 固 定 收 益 投 资 403,364,524.40 95.45 其 中 : 债 券 403,364,524.40 95.45 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,599,989.47 2.04 7 其 他 各 项 资 产 10,625,682.77 2.51 8 合 计 422,590,196.64 100.00 7.2 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 10,054,000.00 4.20 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,054,000.00 4.20 4 企 业 债 券 244,043,524.40 102.05 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 149,267,000.00 62.42 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 403,364,524.40 168.67 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 101463004 14 豫 交 投 MTN001 300,000 33,678,000.00 14.08 2 124461 13 清 远 债 300,030 32,337,233.40 13.52 3 101456065 14 合 建 投 MTN002 300,000 32,199,000.00 13.46 4 1480536 14 乐 山 债 300,000 30,441,000.00 12.73 5 101456025 14 合 建 投 MTN001 200,000 22,440,000.00 9.38 7.4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.7 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.7.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.7.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.7.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.8 投 资 组 合 报 告 附 注 7.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.8.2 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 4,332.83 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 10,621,349.94 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 第 16
7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 10,625,682.77 7.8.3 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 级 别 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 份 额 机 构 投 资 者 注 : 上 表 中 的 持 有 人 仅 指 上 市 份 额 的 前 十 大 持 有 人 第 17 占 总 份 额 比 例 持 有 人 结 构 持 有 份 额 个 人 投 资 者 份 额 单 位 : 份 占 总 份 额 比 例 375 58,102.41 0.00 0.00% 21,788,403.36 100.00% 645 245,618.37 143,918,003.12 90.84% 14,505,845.44 9.16% 合 计 1,020 176,678.68 143,918,003.12 79.86% 36,294,248.80 20.14% 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 28,869,038.00 36.80% 2 和 谐 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 产 品 13,653,850.00 17.41% 3 中 银 保 险 有 限 公 司 8,365,200.00 10.66% 4 陆 家 嘴 国 际 信 托 有 限 公 司 2,648,950.00 3.38% 5 和 谐 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 产 品 1,934,476.00 2.47% 6 7 8 9 10 太 平 养 老 金 溢 丰 债 券 型 养 老 金 产 品 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 - 中 国 银 行 - 申 万 宏 源 宝 鼎 债 券 3 期 集 合 资 产 管 理 江 苏 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 电 信 科 学 技 术 研 究 院 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 长 江 金 色 交 响 ( 集 合 型 ) 企 业 年 金 计 划 - 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 1,814,900.00 2.31% 1,648,600.00 2.10% 1,320,800.00 1.68% 1,014,189.00 1.29% 1,000,000.00 1.27%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 融 通 通 福 分 级 0.00 0.0000% 债 券 A 基 金 管 理 人 所 有 从 业 融 通 通 福 分 级 0.00 0.0000% 人 员 持 有 本 基 金 债 券 B 合 计 0.00 0.0000% 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 融 通 通 福 分 级 债 券 A 0 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 B 0 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 0 有 本 开 放 式 基 金 合 计 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 A 0 融 通 通 福 分 级 债 券 B 0 合 计 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 项 目 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 12 月 10 日 ) 单 位 : 份 融 通 通 福 分 级 债 券 A 融 通 通 福 分 级 债 券 B 368,624,812.72 158,423,848.56 基 金 份 额 总 额 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 60,473,427.76 158,423,848.56 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 443,000.00 - 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 40,560,333.39 - 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 1,432,308.99 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 21,788,403.36 158,423,848.56 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 第 18
2015 年 6 月 23 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 韩 海 平 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 王 纯 担 任 本 基 金 基 金 经 理 具 体 内 容 请 参 阅 2015 年 6 月 23 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 在 本 报 告 期 内 无 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 在 本 报 告 期 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 该 事 务 所 自 本 基 金 合 同 生 效 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 金 备 注 佣 金 总 量 的 比 例 安 信 证 券 2 - - - - - 渤 海 证 券 1 - - - - - 长 城 证 券 1 - - - - - 长 江 证 券 1 - - - - - 光 大 证 券 1 - - - - - 广 州 证 券 2 - - - - - 国 联 证 券 1 - - - - - 海 通 证 券 1 - - - - - 恒 泰 证 券 1 - - - - - 华 泰 证 券 1 - - - - - 华 鑫 证 券 1 - - - - - 平 安 证 券 2 - - - - - 申 万 宏 源 2 - - - - - 第 19
新 时 代 证 券 1 - - - - - 中 航 证 券 1 - - - - - 中 金 公 司 1 - - - - - 中 山 证 券 2 - - - - - 中 信 建 投 1 - - - - - 中 信 证 券 1 - - - - - 注 :1 本 基 金 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 包 括 以 下 六 个 方 面 : (1) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 2 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤 : (1) 券 商 服 务 评 价 ; (2) 拟 定 租 用 对 象 由 研 究 部 根 据 以 上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ; (3) 上 报 批 准 研 究 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 副 总 经 理 批 准 ; (4) 签 约 在 获 得 批 准 后, 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 3 交 易 单 元 变 更 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 交 易 单 元 变 更 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 内 原 申 银 万 国 证 券 吸 收 合 并 宏 源 证 券 后 更 名 为 申 万 宏 源 证 券 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 券 商 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 成 交 总 成 交 金 额 回 购 成 交 总 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 第 20
安 信 证 券 - - - - - - 渤 海 证 券 - - - - - - 长 城 证 券 - - - - - - 长 江 证 券 - - - - - - 光 大 证 券 - - - - - - 广 州 证 券 - - - - - - 国 联 证 券 - - - - - - 海 通 证 券 - - - - - - 恒 泰 证 券 - - - - - - 华 泰 证 券 - - - - - - 华 鑫 证 券 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - 新 时 代 证 券 - - - - - - 中 航 证 券 - - - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 中 山 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 51,668,181.33 100.00% 14,594,000,000.00 100.00% - - 中 信 证 券 - - - - - - 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 五 日 第 21