Microsoft Word - 9国泰沪深300指数证券投资基金2016年第2季度报告.doc

国 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 泰 沪 深 300 指 数 基 金 主 代 码 020011 交 易 代 码 020011 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2007 年 11 月 11 日 2,719,620,971.88 份 本 基 金 运 用 以 完 全 复 制 为 目 标 的 指 数 化 投 资 方 法, 通 过 严 投 资 目 标 格 的 投 资 约 束 和 数 量 化 风 险 控 制 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 衡 量 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.35%, 实 现 对 沪 深 300 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 为 以 完 全 复 制 为 目 标 的 指 数 基 金, 按 照 成 份 股 在 沪 投 资 策 略 深 300 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 2

以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管 理 人 会 对 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 业 绩 比 较 基 准 90% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +10% 银 行 同 业 存 款 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 中 高 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 10,529,407.03 2. 本 期 利 润 -15,763,052.05 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0058 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,790,655,580.64 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.6584 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 业 绩 比 较 基 准 收 益 1-3 2-4 3

2 率 3 率 标 准 差 过 去 三 个 月 -0.93% 1.01% -1.75% 0.91% 0.82% 0.10% 4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2007 年 11 月 11 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2007 年 11 月 11 日, 本 基 金 在 六 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 艾 小 军 本 基 金 的 基 金 2015-04-10-15 年 硕 士 研 究 生 2001 年 5 月 至 2006 年 9 月 在 华 安 基 金 管 4

经 理 国 泰 黄 金 ETF 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 联 接 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 国 泰 黄 金 ETF 联 接 的 基 金 经 理 理 有 限 公 司 任 量 化 分 析 师 ; 2006 年 9 月 至 2007 年 8 月 在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任 应 用 分 析 师 ;2007 年 9 月 至 2007 年 10 月 在 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 任 量 化 分 析 师 ;2007 年 10 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 分 析 师 高 级 产 品 经 理 和 基 金 经 理 助 理 2014 年 1 月 起 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 国 泰 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 起 兼 任 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 4 月 起 兼 任 国 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 4 月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日, 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 公 平 对 待, 基 金 管 理 小 组 保 持 独 立 运 作, 并 通 过 科 学 决 策 规 范 运 作 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系, 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权 益 5

4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 相 关 规 定, 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程, 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易, 确 保 公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度,A 股 在 经 历 了 一 季 度 的 大 幅 下 跌 后, 市 场 逐 渐 趋 于 理 性, 股 市 波 动 率 有 所 下 降, 但 风 险 事 件 仍 然 频 频 发 生 :4 月, 三 大 期 交 所 出 台 措 施 抑 制 市 场 过 热,A 股 阶 段 性 反 弹 ;5 月, 权 威 人 士 发 文, 跨 界 定 增 被 叫 停 ;6 月 A 股 未 能 纳 入 MSCI, 英 国 意 外 退 欧 诸 多 风 险 事 件 的 发 生 和 中 国 经 济 增 长 的 不 确 定 性 使 得 二 季 度 的 行 情 以 回 调 震 荡 为 主, 风 险 偏 好 的 下 行 和 存 量 博 弈 的 格 局 则 让 股 市 行 情 震 荡 低 迷 二 季 度 期 间, 上 证 指 数 下 跌 2.47%, 沪 深 300 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别 下 跌 1.99% 和 0.47% 申 万 一 级 28 个 行 业 中 表 现 不 一, 涨 幅 最 大 的 是 电 子 行 业, 上 涨 11.38%; 跌 幅 最 大 的 为 交 运 行 业, 下 跌 7.13% 本 报 告 期 内, 我 们 根 据 市 场 行 情 判 断 以 及 日 常 申 赎 情 况, 对 股 票 仓 位 及 头 寸 进 行 了 合 理 安 排 在 交 易 策 略 上, 我 们 严 格 按 照 基 金 合 同 规 定 全 面 跟 踪 沪 深 300 指 数, 避 免 不 必 要 的 主 动 操 作, 减 少 了 交 易 冲 击 成 本 市 场 之 前 的 大 幅 波 动 对 基 金 的 跟 踪 误 差 管 理 带 来 较 大 的 挑 战, 报 告 期 内, 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.1931%, 低 于 基 金 合 同 规 定 的 0.35% 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 2016 年 第 二 季 度 的 净 值 增 长 率 为 -0.93%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.75% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 国 际 方 面, 随 着 美 国 经 济 数 据 不 及 预 期 和 英 国 退 欧 造 成 的 负 面 影 响 扩 散, 美 联 储 将 不 得 不 减 缓 加 息 步 伐, 国 际 金 融 市 场 仍 将 面 临 风 险 压 力 ; 同 时, 由 于 全 球 经 济 仍 维 持 疲 软 增 长 态 6

势, 预 期 全 球 主 要 经 济 体 仍 将 持 续 货 币 宽 松 国 内 方 面, 国 内 经 济 需 求 疲 软, 财 政 金 融 风 险 增 大, 短 期 内 经 济 短 期 明 显 好 转 的 可 能 性 不 大 但 由 于 上 半 年 市 场 风 险 已 经 得 到 较 大 程 度 的 释 放 和 美 国 加 息 概 率 降 低, 将 使 得 国 内 经 济 能 在 三 季 度 企 稳 此 外, 目 前 流 动 性 仍 然 较 为 宽 松, 人 民 币 贬 值 幅 度 也 尚 在 合 理 范 围 内, 通 胀 压 力 较 小 A 股 方 面, 虽 然 大 概 率 上 仍 将 持 续 震 荡 行 情, 但 在 国 企 改 革 供 给 侧 改 革 新 兴 经 济 等 三 大 主 题 的 促 进 下, 或 仍 将 出 现 结 构 性 行 情, 新 能 源 汽 车 虚 拟 现 实 食 品 饮 料 TMT 和 航 天 军 工 等 概 念 板 块 将 受 益 最 多 沪 深 300 这 一 中 国 经 济 最 具 代 表 性 的 指 数 的 长 期 增 长 空 间 不 言 而 喻 基 于 长 期 投 资 价 值 投 资 的 理 念, 投 资 者 可 积 极 利 用 沪 深 300 指 数 基 金 这 一 优 良 的 资 产 配 置 工 具, 把 握 中 国 经 济 长 期 增 长 机 会 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,679,989,309.67 93.62 其 中 : 股 票 1,679,989,309.67 93.62 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 113,700,436.46 6.34 7

7 其 他 各 项 资 产 780,724.86 0.04 8 合 计 1,794,470,470.99 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 1,323,648.00 0.07 C 制 造 业 17,762,398.85 0.99 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,220,420.48 0.07 E 建 筑 业 775,274.28 0.04 F 批 发 和 零 售 业 2,051,337.60 0.11 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 13,564,906.91 0.76 J 金 融 业 9,215,287.21 0.51 K 房 地 产 业 4,074,374.96 0.23 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 5,368,201.32 0.30 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20,126.10 0.00 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 55,375,975.71 3.09 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,257,850.62 0.07 8

B 采 矿 业 59,184,018.07 3.31 C 制 造 业 519,050,088.07 28.99 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 66,193,690.60 3.70 E 建 筑 业 55,668,489.99 3.11 F 批 发 和 零 售 业 34,327,267.59 1.92 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 52,106,914.84 2.91 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 90,307,249.33 5.04 J 金 融 业 595,578,064.57 33.26 K 房 地 产 业 80,394,086.79 4.49 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 14,519,828.30 0.81 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 11,405,603.98 0.64 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 2,772,590.47 0.15 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 33,756,585.20 1.89 S 综 合 8,091,005.54 0.45 合 计 1,624,613,333.96 90.73 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 2,116,687 67,818,651.48 3.79 2 600016 民 生 银 行 4,516,180 40,329,487.40 2.25 3 601166 兴 业 银 行 2,601,717 39,650,167.08 2.21 4 600036 招 商 银 行 1,970,010 34,475,175.00 1.93 5 601328 交 通 银 行 5,247,826 29,545,260.38 1.65 6 600519 贵 州 茅 台 96,359 28,129,119.28 1.57 7 000002 万 科 A 1,493,025 27,173,055.00 1.52 8 600000 浦 发 银 行 1,651,652 25,716,221.64 1.44 9 600030 中 信 证 券 1,503,168 24,396,416.64 1.36 10 601288 农 业 银 行 7,538,766 24,124,051.20 1.35 9

5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600816 安 信 信 托 323,035 5,449,600.45 0.30 2 000839 中 信 国 安 209,540 4,465,297.40 0.25 3 600061 国 投 安 信 211,318 3,765,686.76 0.21 4 002183 怡 亚 通 240,281 3,440,823.92 0.19 5 600446 金 证 股 份 95,543 3,434,770.85 0.19 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 10

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货, 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 特 征, 通 过 资 产 配 置 品 种 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的, 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 117,738.60 2 应 收 证 券 清 算 款 406,315.84 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 20,397.71 5 应 收 申 购 款 236,272.71 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 11

8 其 他 - 9 合 计 780,724.86 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 27,173,055.00 1.52 重 大 事 项 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,842,697,714.96 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 95,338,065.33 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 218,414,808.41 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,719,620,971.88 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 12

8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 关 于 核 准 国 泰 金 象 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 2 国 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 国 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 5 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 18 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 16 层 -19 层 8.3 查 阅 方 式 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 客 户 服 务 中 心 电 话 :(021)31089000,400-888-8688 客 户 投 诉 电 话 :(021)31089000 公 司 网 址 :http://www.gtfund.com 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 13