鹏 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 场 内 简 称 鹏 华 300 基 金 主 代 码 160615 交 易 代 码 160615 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 4 月 3 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 202,558,871.07 份 采 用 指 数 化 投 资 方 式, 追 求 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 跟 踪 误 差 最 小 化, 力 争 将 日 平 均 跟 踪 投 资 目 标 误 差 控 制 在 0.35% 以 内, 以 实 现 对 沪 深 300 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 沪 深 300 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 投 资 策 略 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 并 辅 之 以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等, 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金, 其 预 期 的 风 风 险 收 益 特 征 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 基 金 混 合 型 基 金, 第 2 页 共 12 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较 高 收 益 品 种 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -6,031,911.51 2. 本 期 利 润 -2,274,161.27 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0109 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 241,364,916.33 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.192 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -0.83% 0.99% -1.87% 0.96% 1.04% 0.03% 注 : 业 绩 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2009 年 4 月 3 日 生 效 2 按 基 金 合 同 规 定, 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 王 咏 辉 先 生, 国 籍 英 国, 工 程 和 计 算 机 专 业 硕 士,18 年 证 券 基 金 从 业 经 验 曾 担 王 咏 辉 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 12 月 6 日 - 18 任 伦 敦 摩 根 大 通 (JPMorgan) 投 资 基 金 管 理 公 司 高 级 分 析 师, 汇 丰 投 资 基 金 管 理 公 司 (HSBC) 高 级 分 析 师, 伦 敦 巴 克 莱 国 际 投 第 4 页 共 12 页
资 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理 部 门 负 责 人, 巴 克 莱 资 本 公 司 (BarclaysCapital) 部 门 负 责 人, 泰 达 宏 利 基 金 公 司 国 际 投 资 部 副 总 监 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 及 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 基 金 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局 QDII 基 金 泰 达 中 证 500 基 金 基 金 经 理 等 职 ;2012 年 11 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司,2013 年 12 月 起 担 任 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 起 兼 任 鹏 华 地 产 分 级 基 金 基 金 经 理,2014 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 鹏 华 互 联 网 分 级 基 金 基 金 经 理, 现 同 时 担 任 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 成 员 王 咏 辉 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格, 英 国 基 金 经 理 从 业 资 格 (IMC) 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 第 5 页 共 12 页
各 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度 中 国 经 济 在 稳 增 长 与 调 结 构 的 背 景 下, 疲 弱 前 行,A 股 市 场 在 2016 年 一 季 度 呈 现 先 下 跌 然 后 的 逐 步 见 底 的 格 局, 在 2016 年 初 的 熔 断 影 响 下 大 幅 下 跌 到 最 近 几 年 的 新 低 2628 点, 在 二 季 度 逐 步 反 弹 至 3000 点 附 近 本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略, 在 报 告 期 内 连 续 遭 遇 一 定 比 例 申 购 赎 回, 对 基 金 净 值 造 成 一 定 影 响, 管 理 人 尽 力 降 低 影 响, 在 力 争 跟 踪 指 数 收 益 的 基 础 上, 将 基 金 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 内 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.1920 元, 累 计 净 值 1.2520 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.83%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 -1.87% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 注 : 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 228,454,306.34 92.41 其 中 : 股 票 228,454,306.34 92.41 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 17,436,784.32 7.05 8 其 他 资 产 1,330,593.89 0.54 第 6 页 共 12 页
9 合 计 247,221,684.55 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 146,044.34 0.06 B 采 矿 业 6,881,737.53 2.85 C 制 造 业 69,672,193.18 28.87 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 8,017,563.76 3.32 E 建 筑 业 7,929,468.72 3.29 F 批 发 和 零 售 业 7,916,589.30 3.28 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6,871,952.55 2.85 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 14,882,295.13 6.17 J 金 融 业 85,292,189.61 35.34 K 房 地 产 业 12,541,639.62 5.20 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,985,698.02 0.82 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,205,548.87 0.50 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 165,006.01 0.07 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,879,943.40 1.61 S 综 合 708,256.98 0.29 合 计 228,096,127.02 94.50 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 281,006.77 0.12 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 57,046.45 0.02 第 7 页 共 12 页
术 服 务 业 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20,126.10 0.01 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 358,179.32 0.15 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 222,274 7,121,658.96 2.95 2 600016 民 生 银 行 603,862 5,392,487.66 2.23 3 000001 平 安 银 行 612,310 5,327,097.00 2.21 4 600637 东 方 明 珠 213,309 5,177,009.43 2.14 5 600036 招 商 银 行 288,332 5,045,810.00 2.09 6 600109 国 金 证 券 339,680 4,578,886.40 1.90 7 601009 南 京 银 行 471,122 4,423,835.58 1.83 8 601933 永 辉 超 市 1,005,916 4,154,433.08 1.72 9 601600 中 国 铝 业 1,077,917 4,063,747.09 1.68 10 601328 交 通 银 行 699,851 3,940,161.13 1.63 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601127 小 康 股 份 3,039 72,540.93 0.03 2 300515 三 德 科 技 1,354 63,461.98 0.03 3 300518 盛 讯 达 1,019 47,740.15 0.02 4 002799 环 球 印 务 1,080 47,131.20 0.02 5 603958 哈 森 股 份 1,964 28,478.00 0.01 第 8 页 共 12 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 组 合 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 京 银 行 ) 于 2016 第 9 页 共 12 页
年 04 月 08 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 ( 以 下 简 称 江 苏 证 监 局 ) 对 公 司 基 金 销 售 业 务 进 行 了 现 场 检 查 公 司 于 近 日 收 到 江 苏 证 监 局 关 于 对 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 ( 2016 3 号 ) 决 定 主 要 提 出 以 下 问 题 : 一 个 别 支 行 基 金 宣 传 推 介 材 料 存 在 违 规 情 形 ; 二 公 司 未 出 具 年 度 监 察 稽 核 报 告 ; 三 两 项 关 于 基 金 销 售 的 管 理 制 度 未 报 备 ; 四 基 金 销 售 业 务 规 范 执 行 不 到 位 针 对 以 上 问 题, 江 苏 证 监 局 决 定 对 公 司 采 取 出 具 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施 公 司 将 依 据 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 等 相 关 监 管 规 定, 进 一 步 加 强 基 金 代 销 业 务 的 合 规 管 理 工 作, 积 极 做 好 上 述 问 题 的 整 改 工 作 对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 为 指 数 基 金, 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数, 控 制 跟 踪 误 差, 对 该 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置, 符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定, 该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 18,021.15 2 应 收 证 券 清 算 款 1,285,386.95 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,173.65 5 应 收 申 购 款 24,012.14 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,330,593.89 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 第 10 页 共 12 页
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 209,839,758.05 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 7,914,292.67 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 15,195,179.65 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 202,558,871.07 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 鹏 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; ( 二 ) 鹏 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ; ( 三 ) 鹏 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 2 季 度 报 告 ( 原 文 ) 第 11 页 共 12 页
8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.phfund.com) 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 已 开 通 客 户 服 务 系 统, 咨 询 电 话 :4006788999 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 12 页 共 12 页