易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 一 月 二 十 日 第 1 页 共 14 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 易 方 达 沪 深 300ETF 发 起 式 联 接 基 金 主 代 码 110020 交 易 代 码 110020 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2009 年 8 月 26 日 6,512,632,583.06 份 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 目 标 ETF 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪, 本 基 金 投 资 于 目 标 ETF 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 在 综 合 考 虑 合 规 风 险 效 率 成 本 等 因 素 的 基 础 上, 本 基 金 决 定 采 用 2
申 赎 的 方 式 或 证 券 二 级 市 场 交 易 的 方 式 进 行 目 标 ETF 的 买 卖 本 基 金 还 可 适 度 参 与 目 标 ETF 基 金 份 额 交 易 和 申 购 赎 回 之 间 的 套 利, 以 增 强 基 金 收 益 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 将 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 X95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )X5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 沪 深 300ETF 的 联 接 基 金, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ; 本 基 金 主 要 通 过 投 资 沪 深 300ETF 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪, 具 有 与 业 绩 比 较 基 准 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 基 金 主 代 码 510310 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 交 易 型 开 放 式 (ETF) 发 起 式 2013 年 3 月 6 日 上 海 证 券 交 易 所 2013 年 3 月 25 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 3
投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 形 导 致 基 金 无 法 完 全 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 时, 基 金 管 理 人 将 采 取 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合, 以 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 沪 深 300 指 数 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 124,426,416.94 2. 本 期 利 润 1,949,238,791.20 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3286 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 7,293,677,929.62 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.1199 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 4
价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 40.67% 1.53% 41.63% 1.56% -0.96% -0.03% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2009 年 8 月 26 日 至 2014 年 12 月 31 日 ) 注 :1. 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 的 建 仓 期 为 六 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 ( 第 十 一 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 四 ) 投 资 策 略 和 ( 七 ) 投 资 限 制 ) 的 有 关 约 定 2. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 11.99%, 同 期 业 绩 比 5
较 基 准 收 益 率 为 13.73% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 林 伟 斌 期 定 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 黄 金 交 易 型 开 放 式 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2013-11-14-6 年 说 明 博 士 研 究 生, 曾 任 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 份 有 限 公 司 研 发 部 研 究 员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 与 量 化 投 资 部 量 化 研 究 员 基 金 经 理 助 理 兼 指 数 量 化 研 究 员 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 为 公 告 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 时 间 优 先 价 格 优 先 作 为 执 6
行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 3 次, 其 中 2 次 为 指 数 组 合 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 ;1 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 非 指 数 基 金 间 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 该 次 交 易 基 金 经 理 已 提 供 决 策 依 据, 并 履 行 了 审 批 程 序 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 四 季 度, 工 业 增 加 值 固 定 资 产 投 资 增 速 PMI 和 CPI 等 宏 观 经 济 指 标 延 续 今 年 三 季 度 的 下 滑 态 势, 中 国 政 府 更 加 重 视 经 济 下 行 压 力, 区 间 调 控 和 定 向 调 控 的 力 度 有 所 加 强 例 如,12 月 中 旬 召 开 的 中 央 经 济 工 作 会 议 就 针 对 明 年 经 济 下 行 压 力 较 大 的 情 况 做 了 充 分 部 署, 要 求 积 极 的 财 政 政 策 要 有 力 度 货 币 政 策 要 更 加 注 重 松 紧 适 度 在 经 济 政 策 加 码 国 企 改 革 一 路 一 带 等 相 关 政 策 预 期 下,A 股 市 场 在 四 季 度, 尤 其 是 11 月 21 日 央 行 不 对 称 降 息 之 后, 迎 来 一 波 强 烈 上 涨 在 券 商 保 险 建 筑 银 行 等 周 期 股 带 领 下, 上 证 指 数 上 涨 36.84%, 沪 深 300 指 数 上 涨 44.17% 相 比 之 下, 中 证 500 指 数 仅 上 涨 8.27%, 中 小 板 指 下 跌 2.56%, 创 业 板 指 数 下 跌 4.49%, 价 值 成 长 风 格 分 化 较 为 明 显 作 为 被 动 型 指 数 基 金, 报 告 期 内, 本 基 金 按 照 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 沪 深 300 指 数, 取 得 与 标 的 指 数 基 本 一 致 的 业 绩 表 现 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.1199 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 40.67%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 41.63%, 年 化 跟 踪 误 差 0.609%, 在 合 同 规 定 的 目 标 控 制 范 围 之 内 4.4.3 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 一 阶 段, 中 国 经 济 将 由 高 速 增 长 阶 段 向 中 高 速 增 长 阶 段 转 换, 努 力 做 到 调 速 不 减 势 量 增 质 更 优 但 短 期 内 经 济 增 速 下 降 和 部 分 传 统 行 业 的 企 业 盈 利 7
下 滑 在 所 难 免, 这 也 是 逐 步 适 应 经 济 增 长 新 常 态 的 必 经 阶 段 现 阶 段 中 国 经 济 的 周 期 性 波 动 结 构 转 型 以 及 金 融 深 化 三 者 共 振 将 导 致 复 苏 进 程 有 所 反 复, 宏 观 经 济 政 策 也 将 在 稳 增 长 保 就 业 的 下 限 和 防 通 胀 的 上 限 之 间 动 态 平 衡, 当 经 济 运 行 处 于 预 期 的 合 理 区 间 内, 则 以 调 结 构 为 主 要 着 力 点 就 今 年 四 季 度 中 国 经 济 运 行 实 际 情 况 来 看, 政 府 在 下 一 阶 段 应 该 会 更 加 重 视 经 济 下 行 压 力 加 大 引 起 的 困 难 和 风 险, 并 加 大 区 间 调 控 定 向 调 控 和 预 调 微 调 的 力 度 从 长 期 来 看, 通 过 推 动 新 型 城 镇 化 和 产 业 升 级 以 稳 定 要 素 投 入 提 高 全 要 素 生 产 率, 将 是 中 国 经 济 长 期 可 持 续 增 长 的 关 键 手 段, 我 们 对 中 国 经 济 告 别 粗 放 式 增 长 模 式 走 向 长 期 可 持 续 发 展 充 满 信 心 目 前, 以 沪 深 300 指 数 为 代 表 的 高 股 息 率 业 绩 稳 定 的 蓝 筹 股 板 块 估 值 仍 处 于 历 史 底 部 区 域, 中 长 期 投 资 价 值 已 经 显 现 作 为 被 动 投 资 的 基 金, 本 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标, 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 期 望 本 基 金 为 投 资 者 分 享 中 国 证 券 市 场 蓝 筹 股 长 期 成 长 提 供 良 好 的 投 资 工 具 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 112,680.00 0.00 其 中 : 股 票 112,680.00 0.00 2 基 金 投 资 6,896,215,386.94 93.22 3 固 定 收 益 投 资 317,619,000.00 4.29 其 中 : 债 券 317,619,000.00 4.29 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 8
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 116,879,545.73 1.58 8 其 他 资 产 66,794,908.83 0.90 9 合 计 7,397,621,521.50 100.00 5.2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细 基 占 基 金 序 号 基 金 名 称 金 类 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 资 产 净 值 比 例 1 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 型 股 票 型 交 易 型 开 放 式 (ETF) 发 起 式 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 (%) 6,896,215,386.94 94.55 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 69,300.00 0.00 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 43,380.00 0.00 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - 9
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 112,680.00 0.00 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 资 产 净 值 比 例 1 601727 上 海 电 气 8,400 69,300.00 0.00 2 600649 城 投 控 股 6,000 43,380.00 0.00 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 (%) 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 317,619,000.00 4.35 其 中 : 政 策 性 金 融 债 317,619,000.00 4.35 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 317,619,000.00 4.35 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 10
资 产 净 值 比 例 1 140223 14 国 开 23 1,000,000 100,130,000.00 1.37 2 140338 14 进 出 38 600,000 57,618,000.00 0.79 3 140230 14 国 开 30 500,000 49,905,000.00 0.68 4 140443 14 农 发 43 400,000 40,056,000.00 0.55 5 140218 14 国 开 18 300,000 30,021,000.00 0.41 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 公 允 价 值 变 风 险 说 明 ( 元 ) 动 ( 元 ) - - - - - - 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) - 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 6,120,960.0 0 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) - 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 (%) 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 股 指 期 货 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 的 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 11
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.12.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 335,735.61 2 应 收 证 券 清 算 款 35,904,304.30 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,625,749.23 5 应 收 申 购 款 24,817,682.09 6 其 他 应 收 款 1,111,437.60 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 66,794,908.83 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600649 城 投 控 股 43,380.00 0.00 流 通 受 限 情 况 说 明 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5,713,291,150.38 12
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,615,929,264.64 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,816,587,831.96 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6,512,632,583.06 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 94,419,798.25 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 94,419,798.25 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 1.45 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 买 卖 本 基 金 份 额 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 托 管 人 2014 年 11 月 03 日 发 布 公 告, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 核 准 易 方 达 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 中 国 证 监 会 关 于 易 方 达 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 备 案 的 回 函 ; 3. 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 4. 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 13
5. 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 6. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 二 十 日 14