中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 基 金 主 代 码 398051 交 易 代 码 398051 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 投 资 策 略 第 2 页 共 11 页 中 海 环 保 新 能 源 混 合 契 约 型 开 放 式 2010 年 12 月 9 日 97,254,108.44 份 在 全 球 环 境 状 况 不 断 恶 化 气 候 逐 渐 变 暖 以 及 我 国 节 能 减 排 压 力 日 益 突 出 的 背 景 下, 以 环 保 为 投 资 主 题, 重 点 关 注 具 有 环 保 责 任 和 环 保 意 识 并 同 时 具 有 成 长 潜 力 的 环 保 产 业 和 新 能 源 产 业 以 及 具 有 环 保 竞 争 优 势 的 行 业 和 企 业, 充 分 分 享 国 内 环 保 业 和 新 能 源 产 业 发 展 带 来 的 投 资 机 会, 并 精 选 个 股, 结 合 积 极 地 权 重 配 置, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 1 一 级 资 产 配 置 一 级 资 产 配 置 主 要 采 取 自 上 而 下 的 方 式 在 资 产 配 置 中, 主 要 考 虑 宏 观 经 济 周 期 状 况, 宏 观 政 策 情 况, 市 场 估 值, 市 场 情 绪 等 四 方 面 因 素 通 过 对 各 种 因 素 的 综 合 分 析, 增 加 该 阶 段 下 市 场 表 现 优 于 其 他 资 产 类 别 的 资 产 的 配 置, 减 少 市 场 表 现 相 对 较 差 的 资 产 类 别 的 配 置, 以 规 避 或 分 散 市 场 风 险, 提 高 基 金 经 风 险 调 整 后 的 收 益 2 行 业 / 久 期 配 置
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 行 业 配 置 : 本 基 金 以 环 保 行 业 配 置 和 新 能 源 行 业 配 置 为 主, 其 中 环 保 行 业 配 置 采 取 以 行 业 环 保 水 平 为 主 要 配 置 原 则 的 倒 金 字 塔 环 保 行 业 配 置 久 期 配 置 : 债 券 组 合 的 久 期 配 置 采 用 自 上 而 下 的 方 法 3 股 票 投 资 本 基 金 80% 以 上 的 股 票 资 产 投 资 于 环 保 与 新 能 源 主 题 类 股 票 本 基 金 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 选 股 策 略 4 债 券 投 资 本 基 金 债 券 投 资 以 降 低 组 合 总 体 波 动 性 从 而 改 善 组 合 风 险 构 成 为 目 的, 在 对 利 率 走 势 和 债 券 发 行 人 基 本 面 进 行 分 析 的 基 础 上, 采 取 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 投 资 于 国 债 金 融 债 企 业 债 可 转 债 央 票 短 期 融 资 券 以 及 资 产 证 券 化 产 品, 在 获 取 较 高 利 息 收 入 的 同 时 兼 顾 资 本 利 得, 谋 取 超 额 收 益 5 权 证 投 资 策 略 本 基 金 在 证 监 会 允 许 的 范 围 内 适 度 投 资 权 证 在 权 证 投 资 中, 本 基 金 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研 究, 利 用 Black-Scholes-Merton 模 型 二 叉 树 模 型 及 其 它 权 证 定 价 模 型 和 我 国 证 券 市 场 的 交 易 制 度 估 计 权 证 价 值, 权 证 投 资 策 略 主 要 从 价 值 投 资 的 角 度 出 发 沪 深 300 指 数 涨 跌 幅 60%+ 中 国 债 券 总 指 数 涨 跌 幅 40% 本 基 金 属 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种 本 基 金 长 期 平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 28,350,035.29 2. 本 期 利 润 2,301,204.28 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0218 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 129,119,760.84 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.328 第 3 页 共 11 页
注 1: 本 期 指 2015 年 4 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日, 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 注 2: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 10.21% 3.19% 7.63% 1.57% 2.58% 1.62% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 开 文 明 职 务 本 基 金 基 金 经 理, 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2014 年 7 月 - 7 年 9 日 说 明 开 文 明 先 生, 复 旦 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 历 任 亿 通 国 际 股 份 有 限 公 司 软 件 工 程 师, 索 科 思 软 件 测 试 上 海 有 限 公 司 测 试 主 管, 毕 马 威 华 振 会 计 事 务 所 上 海 分 所 风 险 咨 询 顾 问, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 行 业 分 析 师 策 略 分 析 师 策 略 研 究 部 副 总 经 理 2012 年 5 月 进 入 本 公 司 工 作, 历 任 研 究 副 总 监 兼 首 席 策 略 分 析 师 研 究 副 总 监 兼 首 席 策 略 分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理,2014 年 7 月 至 今 任 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 3 月 至 今 任 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 1: 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 注 2: 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 从 研 究 投 资 第 5 页 共 11 页
交 易 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节, 对 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 公 司 通 过 制 定 研 究 交 易 等 相 关 制 度, 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成 果 共 享, 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室, 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易, 使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时, 根 据 公 司 制 度, 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的 债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易, 由 公 司 风 险 管 理 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核, 风 控 的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 进 行 了 相 关 的 假 设 检 验, 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析, 并 针 对 交 易 占 优 次 数 进 行 了 时 间 序 列 分 析 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 有 效 本 报 告 期, 公 司 根 据 制 度 要 求, 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析, 对 于 出 现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易, 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况, 风 险 管 理 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供 相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 2 季 度, 宏 观 环 境 变 化 不 大, 经 济 数 据 依 然 没 有 大 的 起 色, 积 极 的 财 政 政 策 和 相 对 宽 松 的 货 币 政 策 得 以 延 续 2 季 度 前 期, 市 场 延 续 了 一 季 度 的 上 涨 趋 势, 但 是 在 监 管 层 开 始 清 理 配 资 开 始, 市 场 出 现 了 历 史 以 来 罕 见 的 大 幅 度 快 速 下 跌, 下 跌 趋 势 引 爆 了 不 同 杠 杆 比 例 配 置 盘 的 强 行 平 仓, 下 跌 之 后, 市 场 才 意 识 到 杠 杆 资 金 参 与 程 度 远 超 想 象, 而 大 量 的 强 行 平 仓 盘 使 得 A 股 的 历 史 经 验 几 乎 失 效 2 季 度, 小 盘 股 的 表 现 依 然 优 于 大 盘 股, 以 成 长 股 为 代 表 的 创 业 板 指 数 上 涨 24.8%, 以 传 统 产 业 为 主 的 沪 深 300 指 数 上 涨 9.4% 从 中 信 一 级 行 业 指 数 涨 跌 幅 情 况 来 看, 国 防 军 工 轻 工 和 交 通 运 输 行 业 涨 幅 居 前, 非 银 行 金 融 建 筑 和 银 行 行 业 表 现 较 弱 在 2015 年 2 季 度, 本 基 金 的 股 票 资 产 持 仓 比 例 维 持 在 较 高 的 水 平, 在 行 业 配 置 方 面 以 环 保 新 能 源 TMT 和 医 药 行 业 为 主 第 6 页 共 11 页
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 1.328 元 ( 累 计 净 值 1.328 元 ) 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 10.21%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 2.58 个 百 分 点 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 101,749,382.68 70.47 其 中 : 股 票 101,749,382.68 70.47 2 固 定 收 益 投 资 28,283,350.70 19.59 其 中 : 债 券 28,283,350.70 19.59 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,734,621.97 5.36 7 其 他 资 产 6,625,998.64 4.59 8 合 计 144,393,353.99 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 第 7 页 共 11 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 43,529,513.74 33.71 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 27,600,814.46 21.38 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 19,454,277.48 15.07 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 280,684.00 0.22
O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 6,564,581.00 5.08 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,319,512.00 3.35 S 综 合 - - 合 计 101,749,382.68 78.80 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002183 怡 亚 通 195,322 12,848,281.16 9.95 2 300140 启 源 装 备 198,500 7,896,330.00 6.12 3 002642 荣 之 联 117,800 6,732,270.00 5.21 4 002712 思 美 传 媒 65,296 6,605,996.32 5.12 5 300033 同 花 顺 67,000 5,761,330.00 4.46 6 300007 汉 威 电 子 75,772 5,661,683.84 4.38 7 002121 科 陆 电 子 169,800 5,099,094.00 3.95 8 002339 积 成 电 子 151,400 5,056,760.00 3.92 9 002030 达 安 基 因 102,720 4,550,496.00 3.52 10 000681 视 觉 中 国 105,200 4,319,512.00 3.35 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 24,532,342.70 19.00 其 中 : 政 策 性 金 融 债 24,532,342.70 19.00 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 3,751,008.00 2.91 8 其 他 - - 9 合 计 28,283,350.70 21.90 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 018001 国 开 1301 239,410 24,532,342.70 19.00 第 8 页 共 11 页
2 113501 洛 钼 转 债 25,650 3,576,636.00 2.77 3 110031 航 信 转 债 1,200 174,372.00 0.14 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 报 告 期 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 第 9 页 共 11 页
5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 175,609.54 2 应 收 证 券 清 算 款 5,325,289.14 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 688,530.36 5 应 收 申 购 款 436,569.60 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 6,625,998.64 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113501 洛 钼 转 债 3,576,636.00 2.77 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002183 怡 亚 通 12,848,281.16 9.95 重 大 事 项 停 牌 2 002712 思 美 传 媒 6,605,996.32 5.12 重 大 事 项 停 牌 3 300007 汉 威 电 子 5,661,683.84 4.38 重 大 事 项 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 120,093,914.93 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 105,292,858.97 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 128,132,665.46 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 第 10 页 共 11 页
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 97,254,108.44 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室 及 30 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38789788 或 400-888-9788 公 司 网 址 :http://www.zhfund.com 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页