星 期 二 总 第 279 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 内 容 摘 要 A 股 暴 跌 7% 二 度 触 发 熔 断 提 前 收 盘 沪 指 破 3300 01 月 04 日, 两 融 达 到 11615.28 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 1.08% 周 一 A 股 无 大 宗 交 易 周 一 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 683.34 亿 元 A 股 暴 跌 7% 二 度 触 发 熔 断 提 前 收 盘 沪 指 破 3300 新 年 首 个 交 易 日,A 股 午 后 暴 跌 5%, 首 次 触 发 熔 断 新 规 在 暂 停 交 易 15 分 钟 后, 沪 指 继 续 向 下 跌 幅 达 7%, 再 度 触 发 熔 断 提 前 收 盘, 上 证 综 指 跌 破 3300 点 三 大 期 指 主 力 合 约 同 样 全 线 跌 停 触 发 7% 熔 断 盘 面 上, 逾 千 股 跌 停 截 至 收 盘, 上 证 综 指 涨 跌 6.85% 报 3296.66 点, 深 证 成 指 跌 8.16% 报 11630.94 点 两 市 全 天 成 交 金 额 5945 亿 元 人 民 币, 上 日 成 交 金 额 为 6853 亿 元 中 小 板 指 跌 8.2%; 创 业 板 指 收 跌 8.2% 万 得 全 A 指 数 收 盘 跌 8.34%; 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 收 盘 跌 8.8% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 普 跌 银 行 板 块 跌 4.5% 非 银 金 融 有 色 金 属 传 媒 汽 车 医 药 生 物 电 子 建 筑 材 料 电 气 设 备 家 电 板 块 均 重 挫 逾 8% 概 念 股 方 面,135 个 指 数 中, 有 98 个 指 数 跌 幅 超 过 8% 其 中, 智 慧 农 业 冷 链 物 流 合 同 能 源 管 理 智 慧 医 疗 北 部 湾 自 贸 区 次 新 股 上 海 本 地 重 组 无 人 机 充 电 桩 稀 土 永 磁 创 投 锂 电 池 等 30 个 指 数 跌 幅 超 过 9% 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 下 跌 6.7% 6.2% 7% 2016 年 1 月 1 日 起,A 股 将 正 式 实 施 指 数 熔 断 机 制 根 据 上 证 所 深 交 所 中 金 所 此 前 发 布 的 指 数 熔 断 机 制 相 关 规 定, 将 有 5% 和 7% 两 档 熔 断 阈 值 涨 跌 双 向 熔 断 同 一 涨 跌 方 向 上 再 次 达 到 或 超 过 5% 但 尚 未 达 到 或 超 过 7% 时, 不 再 触 发 指 数 熔 断 除 了 尾 盘,5% 的 指 数 熔 断 在 一 个 交 易 日 内 可 触 发 两 次 融 资 融 券 01 月 04 日, 两 融 达 到 11615.28 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 1.08% 周 一 A 股 无 大 宗 交 易 周 一 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 683.34 亿 元 1 / 14
周 一 (1 月 4 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 683.34 亿 元 其 中,153 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,2393 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 380.53 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 302.81 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 181.58 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 501.75 亿 元 Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 10 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 信 息 技 术 (1403645.61 万 元 ) Wind 工 业 (1391184.85 万 元 ) Wind 材 料 (1033720.96 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (949407.98 万 元 ) Wind 金 融 (899585.8 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (503658.76 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (361237.68 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (156789.93 万 元 ) Wind 能 源 (107744.43 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (32216.15 万 元 ) 两 市 共 有 46 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 财 信 发 展 (16426.77 万 元 ) 航 天 通 信 (15554.53 万 元 ) 劲 嘉 股 份 (15387.26 万 元 ) 邦 宝 益 智 (10904.14 万 元 ) 读 者 传 媒 (10087.92 万 元 ) 首 旅 酒 店 (6258.48 万 元 ) 抚 顺 特 钢 (6226.05 万 元 ) 通 润 装 备 (4586.23 万 元 ) 界 龙 实 业 (4458.34 万 元 ) 美 好 集 团 (3989.23 万 元 ) 当 日,1888 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 中 信 证 券 (59521.1 万 元 ) 赣 锋 锂 业 (32226.57 万 元 ) 中 国 平 安 (30243.65 万 元 ) 恒 生 电 子 (28300.3 万 元 ) 同 仁 堂 (26085.79 万 元 ) 海 通 证 券 (25868.49 万 元 ) 中 国 重 工 (25088.81 万 元 ) 西 藏 矿 业 (24138.92 万 元 ) 杉 杉 股 份 (22032.19 万 元 ) 新 华 保 险 (21509.79 万 元 ) 要 问 提 示 机 构 解 读 A 股 暴 跌 : 熔 断 机 制 加 剧 市 场 波 动 资 金 外 流 + 年 初 钱 紧 降 准 预 期 再 升 温 ( 中 证 报 ) IMF 警 告 : 中 国 还 会 震 动 全 球 市 场 2/ 14
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2015 年 01 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2014 年 10 月 至 2015 年 01 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2015 年 01 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 5 2016 年 01 月 04 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 01 月 04 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 01 月 04 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 01 月 04 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 2016 年 01 月 04 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 7 2016 年 01 月 04 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 8 二 融 资 融 券... 9 2015/01/05-2016/01/04 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 9 2015/12/04-2016/01/04 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 9 三 大 宗 交 易... 9 2016 年 01 月 04 日 大 宗 交 易 记 录... 9 四 行 业 PE... 10 2016 年 01 月 04 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 01 月 04 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 10 五 高 管 持 股... 11 2016 年 01 月 04 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 11 2014/01-2015/12 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/01-2015/12 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/01-2015/12 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/01-2015/12 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/01-2015/12 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 六 限 售 解 禁... 13 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 13 2016 年 1 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 13 3/ 14
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2015 年 01 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2015 年 01 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 4/ 14
2015 年 4 月 至 2015 年 01 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 01 月 04 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 14
2016 年 01 月 04 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 01 月 04 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 14
2016 年 01 月 04 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 01 月 04 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 7/ 14
2016 年 01 月 04 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 14
二 融 资 融 券 2015/01/05-2016/01/04 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/01/04, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 11615.28( 亿 元 ) 数 据 来 源 Wind 2015/12/04-2016/01/04 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 三 大 宗 交 易 2016 年 01 月 04 日 大 宗 交 易 记 录 当 日 无 大 宗 交 易 记 录 9/ 14
四 行 业 PE 2016 年 01 月 04 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 2016 年 01 月 04 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 14
五 高 管 持 股 2016 年 01 月 04 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 002459.SZ 天 业 通 联 2 2 增 持 9.22 182.18 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002476.SZ 宝 莫 股 份 1 1 增 持 395.00 3,934.73 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002509.SZ 天 广 消 防 1 1 增 持 0.04 0.83 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002419.SZ 天 虹 商 场 3 2 增 持 5.68 78.09 CSRC 零 售 业 002440.SZ 闰 土 股 份 1 1 增 持 52.00 999.19 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002451.SZ 摩 恩 电 气 1 1 增 持 337.76 4,627.71 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002585.SZ 双 星 新 材 1 1 增 持 214.40 2,760.11 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 002661.SZ 克 明 面 业 5 4 增 持 38.06 1,596.73 CSRC 食 品 制 造 业 002715.SZ 登 云 股 份 9 9 增 持 5.63 221.63 CSRC 汽 车 制 造 业 300098.SZ 高 新 兴 2 2 增 持 4.85 104.50 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002613.SZ 北 玻 股 份 1 1 增 持 3.50 27.80 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002628.SZ 成 都 路 桥 5 1 增 持 3,700.06 24,828.38 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002650.SZ 加 加 食 品 1 1 增 持 3,296.61 0.00 CSRC 食 品 制 造 业 000893.SZ 东 凌 粮 油 1 1 增 持 232.41 3,875.52 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 001896.SZ 豫 能 控 股 1 1 增 持 29.78 0.00 CSRC 电 力 热 力 生 产 和 供 应 业 001979.SZ 招 商 蛇 口 1 1 增 持 2,176.14 46,553.51 CSRC 房 地 产 业 000498.SZ 山 东 路 桥 1 1 增 持 0.04 0.36 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 000503.SZ 海 虹 控 股 1 1 增 持 587.16 0.00 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 000809.SZ 铁 岭 新 城 1 1 增 持 85.75 497.71 CSRC 公 共 设 施 管 理 业 002144.SZ 宏 达 高 科 1 1 增 持 2.43 70.48 CSRC 纺 织 业 002308.SZ 威 创 股 份 1 1 增 持 430.97 0.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002324.SZ 普 利 特 1 1 增 持 22.07 692.34 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 002386.SZ 天 原 集 团 1 1 增 持 180.00 1,268.23 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002156.SZ 通 富 微 电 1 1 增 持 0.79 15.23 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002241.SZ 歌 尔 声 学 2 2 增 持 654.70 22,970.69 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002292.SZ 奥 飞 动 漫 2 2 增 持 78.90 2,092.03 CSRC 文 教 工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 300383.SZ 光 环 新 网 2 2 增 持 1.29 73.10 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 300374.SZ 恒 通 科 技 1 1 增 持 1.18 33.01 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 600285.SH 羚 锐 制 药 1 1 增 持 0.60 7.59 CSRC 医 药 制 造 业 600195.SH 中 牧 股 份 1 1 增 持 60.04 1,228.56 CSRC 医 药 制 造 业 300310.SZ 宜 通 世 纪 1 1 增 持 100.00 6,097.57 CSRC 电 信 广 播 电 视 和 卫 星 传 输 服 务 300300.SZ 汉 鼎 股 份 1 1 增 持 3.37 113.95 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300342.SZ 天 银 机 电 1 1 增 持 19.11 851.27 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300317.SZ 珈 伟 股 份 1 1 增 持 1.13 28.30 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 601002.SH 晋 亿 实 业 1 1 增 持 127.29 1,485.60 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 600966.SH 博 汇 纸 业 1 1 增 持 518.21 2,038.28 CSRC 造 纸 和 纸 制 品 业 601636.SH 旗 滨 集 团 1 1 增 持 376.75 0.00 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 601126.SH 四 方 股 份 11 5 增 持 7.82 102.08 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 600636.SH 三 爱 富 2 2 增 持 0.20 3.45 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600527.SH 江 南 高 纤 1 1 增 持 1.38 9.96 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 600738.SH 兰 州 民 百 1 1 增 持 37.00 388.61 CSRC 零 售 业 600730.SH 中 国 高 科 1 1 增 持 164.00 0.00 CSRC 房 地 产 业 300166.SZ 东 方 国 信 1 1 增 持 0.50 16.45 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300169.SZ 天 晟 新 材 1 1 增 持 15.80 275.24 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 300123.SZ 太 阳 鸟 1 1 增 持 2.00 32.03 CSRC 铁 路 船 舶 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 300107.SZ 建 新 股 份 1 1 增 持 60.00 492.74 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300110.SZ 华 仁 药 业 1 1 增 持 9.00 118.45 CSRC 医 药 制 造 业 300293.SZ 蓝 英 装 备 1 1 增 持 47.08 1,195.64 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300284.SZ 苏 交 科 1 1 增 持 25.00 542.35 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 300226.SZ 上 海 钢 联 2 2 增 持 12.18 634.57 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 300276.SZ 三 丰 智 能 1 1 增 持 5.82 150.84 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002737.SZ 葵 花 药 业 2 1 减 持 -69.07-3,310.74 CSRC 医 药 制 造 业 002460.SZ 赣 锋 锂 业 1 1 减 持 -0.10-6.50 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 002721.SZ 金 一 文 化 1 1 减 持 -6.20-202.04 CSRC 其 他 制 造 业 300020.SZ 银 江 股 份 1 1 减 持 -0.90-22.14 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 000536.SZ 华 映 科 技 1 1 减 持 -800.00-13,957.33 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300017.SZ 网 宿 科 技 1 1 减 持 -0.74-44.65 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002051.SZ 中 工 国 际 1 1 减 持 -53.58-1,349.93 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002221.SZ 东 华 能 源 1 1 减 持 -1,409.90-35,048.93 CSRC 批 发 业 002638.SZ 勤 上 光 电 2 1 减 持 -801.60-14,437.15 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002276.SZ 万 马 股 份 1 1 减 持 -0.21-6.50 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300137.SZ 先 河 环 保 1 1 减 持 -0.26-5.54 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 002070.SZ 众 和 股 份 1 1 减 持 -193.00-4,387.83 CSRC 纺 织 业 002086.SZ 东 方 海 洋 1 1 减 持 -10.00-290.33 CSRC 渔 业 002106.SZ 莱 宝 高 科 1 1 减 持 -1.99-27.03 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000156.SZ 华 数 传 媒 1 1 持 平 0.00-0.17 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 11/ 14
2014/01-2015/12 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/01-2015/12 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/01-2015/12 深 市 高 管 持 股 变 动 图 12/ 14
2014/01-2015/12 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/01-2015/12 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 1 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 115 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 189.0098 亿 股, 当 前 市 值 2768.4411 亿 元 13/ 14
* 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 14/ 14