长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 20 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 01 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 新 兴 产 业 混 合 基 金 主 代 码 000976 交 易 代 码 000976 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 2 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,132,169,964.38 份 本 基 金 重 点 关 注 新 兴 产 业 发 展 过 程 中 带 来 的 投 资 机 投 资 目 标 会, 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 的 策 略 进 行 基 金 的 大 类 资 产 配 置 本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 走 势 市 场 政 策 利 率 走 势 证 券 市 场 估 值 水 平 等 可 能 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 研 究 和 预 测, 分 析 股 票 市 场 债 券 市 场 现 金 等 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 收 益, 动 态 调 整 基 金 大 投 资 策 略 类 资 产 的 投 资 比 例, 控 制 系 统 性 风 险 本 基 金 投 资 的 新 兴 产 业 指 以 新 技 术 或 新 需 求 为 基 础, 对 经 济 社 会 全 局 及 其 长 远 发 展 具 有 重 大 引 领 带 动 作 用, 知 识 技 术 密 集 物 质 资 源 消 耗 少 成 长 潜 力 大 综 合 效 益 好 的 产 业 本 基 金 将 在 新 兴 产 业 范 畴 下 优 选 具 备 较 高 成 长 性 的 个 股 进 行 投 资 在 个 股 选 择 时, 本 第 2 页 共 11 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 将 采 用 定 性 研 究 与 定 量 分 析 相 结 合 的 方 法 评 价 拟 投 资 标 的 的 成 长 能 力, 构 建 股 票 组 合 55% 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率 +45% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 等 风 险 中 等 收 益 的 基 金 产 品 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -2,410,068.37 2. 本 期 利 润 30,145,632.92 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0160 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,410,473,440.99 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.131 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 1.53% 0.05% 12.05% 1.10% -10.52% -1.05% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0%-95%, 其 中 投 资 于 新 兴 产 业 公 司 证 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 本 基 金 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 17 日 生 效, 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 公 司 研 究 男, 中 国 籍, 上 海 交 吴 文 庆 部 副 总 经 理 长 城 2015 年 2 月 - 6 年 17 日 通 大 学 生 物 医 学 工 程 博 士 2010 年 进 入 长 久 恒 长 城 基 金 管 理 有 限 公 第 4 页 共 11 页
城 双 动 司, 曾 任 研 究 部 行 业 力 长 城 研 究 员, 长 城 品 牌 消 费 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 城 新 兴 产 基 金 基 金 经 理 助 业 长 城 理 环 保 长 城 改 革 红 利 基 金 的 基 金 经 理 男, 中 国 籍, 兰 州 大 学 理 学 学 士 中 山 大 学 理 学 硕 士 曾 就 职 长 城 安 心 深 圳 市 沙 头 角 保 税 区 回 报 混 合 管 理 局 深 圳 市 经 济 基 金 长 贸 易 局 2002 年 3 月 徐 九 龙 城 医 疗 保 健 基 金 长 城 新 兴 2015 年 2 月 17 日 - 13 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 基 金 管 理 部 研 究 员 长 城 产 业 基 金 久 富 核 心 成 长 混 合 型 的 基 金 经 证 券 投 资 基 金 基 金 理 经 理 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 第 5 页 共 11 页
定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 三 季 度 下 跌 之 后, 市 场 杠 杆 清 理 完 成 后, 市 场 在 三 季 度 末 开 始 企 稳 回 升, 在 四 季 度 保 持 上 涨 态 势, 以 TMT 为 代 表 的 公 司 在 四 季 度 表 现 出 色, 传 统 行 业 如 银 行 则 有 所 疲 弱 随 着 过 去 几 个 月 的 大 幅 上 涨, 很 多 个 股 已 经 反 弹 到 了 高 位, 现 阶 段 要 关 注 组 合 的 风 险 控 制, 适 当 的 控 制 组 合 风 险 已 经 有 一 定 的 必 要 性 了, 调 股 换 仓 在 一 季 度 有 所 必 要 在 本 季 度, 基 金 一 直 保 持 低 仓 位 运 作 方 式, 追 求 相 对 稳 定 的 汇 报, 接 下 来 在 市 场 继 续 下 跌 的 过 程 中 会 考 虑 提 高 仓 位, 对 有 价 值 的 个 股 进 行 增 持 操 作 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 基 金 业 绩 在 同 类 可 比 的 基 金 中 排 名 位 于 偏 下 水 平 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 49,975,325.88 2.06 其 中 : 股 票 49,975,325.88 2.06 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 785,299,000.00 32.36 其 中 : 债 券 785,299,000.00 32.36 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 605,000,357.50 24.93 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 92,865,535.36 3.83 8 其 他 资 产 893,689,712.37 36.83 第 6 页 共 11 页
9 合 计 2,426,829,931.11 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 41,166,752.73 1.71 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,710,807.72 0.20 E 建 筑 业 195,136.20 0.01 F 批 发 和 零 售 业 222,304.44 0.01 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,588,208.18 0.11 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 109,392.21 0.00 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 982,724.40 0.04 S 综 合 - - 合 计 49,975,325.88 2.07 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002228 合 兴 包 装 999,934 19,518,711.68 0.81 2 601515 东 风 股 份 500,000 8,290,000.00 0.34 3 300488 恒 锋 工 具 71,341 6,335,080.80 0.26 4 000421 南 京 中 北 488,673 4,710,807.72 0.20 5 002106 莱 宝 高 科 300,000 4,002,000.00 0.17 6 603508 思 维 列 控 14,605 1,136,853.20 0.05 7 603800 道 森 股 份 19,344 1,043,221.92 0.04 8 603999 读 者 传 媒 16,713 982,724.40 0.04 9 300496 中 科 创 达 6,560 918,465.60 0.04 第 7 页 共 11 页
10 603866 桃 李 面 包 23,133 893,165.13 0.04 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 60,301,000.00 2.50 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 50,005,000.00 2.07 其 中 : 政 策 性 金 融 债 50,005,000.00 2.07 4 企 业 债 券 92,966,000.00 3.86 5 企 业 短 期 融 资 券 582,027,000.00 24.15 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 785,299,000.00 32.58 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 011599729 15 农 垦 SCP004 1,000,000 100,290,000.00 4.16 2 041551057 15 金 圆 CP001 1,000,000 100,270,000.00 4.16 3 041572016 15 兰 城 投 CP001 1,000,000 100,200,000.00 4.16 4 041553061 15 金 中 水 电 CP001 700,000 70,399,000.00 2.92 5 011599684 15 渝 化 医 SCP005 700,000 70,301,000.00 2.92 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 8 页 共 11 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货, 本 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 240,723.97 2 应 收 证 券 清 算 款 883,112,307.51 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 10,211,764.71 5 应 收 申 购 款 124,916.18 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 893,689,712.37 第 9 页 共 11 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002228 合 兴 包 装 19,518,711.68 0.81 重 大 事 项 2 300488 恒 锋 工 具 6,335,080.80 0.26 新 股 锁 定 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,629,060,526.75 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 533,002,931.64 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 29,893,494.01 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,132,169,964.38 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 情 况 无 变 动, 于 本 报 告 期 期 初 及 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 - 第 10 页 共 11 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 许 可 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 文 件 2. 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 :0755-23982338 客 户 服 务 电 话 :400-8868-666 网 站 :www.ccfund.com.cn 第 11 页 共 11 页