华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 第 1 页 共 14 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) 基 金 主 代 码 000216 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2013 年 8 月 22 日 296,554,603.09 份 投 资 目 标 本 基 金 的 投 资 目 标 主 要 通 过 对 目 标 ETF 基 金 份 额 的 投 资, 紧 密 跟 踪 中 国 黄 金 现 货 价 格 的 表 现 投 资 策 略 本 基 金 根 据 投 资 人 申 购 赎 回 的 现 金 流 情 况, 本 基 金 将 综 合 目 标 ETF 的 流 动 性 折 溢 价 率 等 因 素 分 析, 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整, 密 切 跟 踪 国 内 黄 金 现 货 价 格 的 表 现 其 中 本 基 金 参 与 目 标 ETF 二 级 市 场 交 易 将 基 于 基 金 管 理 人 对 一 二 级 市 场 折 溢 价 率 二 级 市 场 流 动 性 综 合 成 本 上 海 黄 金 交 易 所 市 场 交 易 特 征 等 研 究 和 分 析 制 定 适 当 的 2
交 易 策 略 本 基 金 还 将 适 度 参 与 目 标 ETF 基 金 份 额 交 易 和 申 购 赎 回 的 组 合 套 利, 以 增 强 基 金 收 益 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 国 内 黄 金 现 货 价 格 收 益 率 95% + 人 民 币 活 期 存 款 税 后 利 率 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 目 标 ETF 的 联 接 基 金, 目 标 ETF 为 黄 金 ETF, 因 此 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 与 国 内 黄 金 现 货 价 格 的 风 险 收 益 特 征 相 似, 不 同 于 股 票 基 金 混 合 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) A 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000216 000217 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 84,971,129.14 份 211,583,473.95 份 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 518880 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 交 易 型 开 放 式 (ETF) 2013 年 7 月 18 日 上 海 证 券 交 易 所 2013 年 7 月 29 日 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 3
投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 投 资 目 标 主 要 是 紧 密 跟 踪 国 内 黄 金 现 货 价 格 的 表 现 本 基 金 通 过 将 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 并 持 有 上 海 黄 金 交 易 所 挂 盘 交 易 的 黄 金 现 货 合 约 等 黄 金 品 种, 来 实 现 跟 踪 国 内 黄 金 现 货 价 格 表 现 的 目 标 若 因 特 殊 情 况 ( 如 上 海 黄 金 交 易 所 市 场 流 动 性 不 足 黄 金 现 货 合 约 存 量 不 足 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 黄 金 现 货 合 约 时, 基 金 管 理 人 将 采 用 合 理 方 法 进 行 替 代 投 资, 以 达 到 跟 踪 国 内 黄 金 现 货 价 格 的 目 的 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 以 适 当 参 与 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 黄 金 现 货 延 期 交 收 合 约 和 黄 金 远 期 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 基 金 本 着 审 慎 原 则, 主 要 以 提 高 投 资 效 率 降 低 交 易 成 本 风 险 管 理 等 为 目 的, 而 非 用 于 投 机 风 险 收 益 特 征 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 国 内 黄 金 现 货 价 格 收 益 率 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 报 告 期 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) A 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) C 1. 本 期 已 实 现 收 益 443,430.45 914,504.05 2. 本 期 利 润 4,700,579.99 832,207.06 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0723 0.0071 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 81,069,722.98 201,326,397.74 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.954 0.952 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 4
1 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) A: 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 13.98% 0.99% 14.00% 0.99% -0.02% 0.00% 2 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) C: 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 14.15% 0.98% 14.00% 0.99% 0.15% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 8 月 22 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) A: 2. 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) C: 5
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 理 学 博 士,12 年 证 券 基 金 从 业 经 验,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师 ) 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 许 之 彦 本 基 金 的 基 金 经 理, 指 数 与 量 化 投 资 事 业 总 部 高 级 总 监 2013-08-22-12 融 工 程 工 作,2005 年 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 发 展 部 数 量 策 略 分 析 师,2008 年 4 月 至 2012 年 12 月 担 任 华 安 MSCI 中 国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2009 年 9 月 起 同 时 担 任 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 11 月 至 2012 年 12 月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 2011 年 9 月 起 同 时 担 任 华 安 深 证 300 指 数 证 券 投 6
资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 2013 年 6 月 起 担 任 指 数 投 资 部 高 级 总 监 2013 年 7 月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 11 月 起 担 任 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 7 月 起 担 任 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 管 理 学 硕 士,CFA( 国 际 金 融 分 析 师 ), FRM( 金 融 风 险 管 理 师 ),9 年 证 券 基 金 行 业 从 业 经 历, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 在 美 国 道 富 全 球 投 资 管 理 公 司 担 任 对 冲 基 金 助 理 量 化 分 析 师 和 风 险 管 理 师 等 职 2011 年 1 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 被 动 投 资 部 从 事 海 外 被 动 投 资 的 研 究 工 作 2011 年 5 月 至 2012 年 12 月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 职 务 2012 年 3 月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 7 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 及 华 安 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 12 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 细 分 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 国 际 龙 头 (DAX) 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 徐 宜 宜 本 基 金 的 基 金 经 理 2013-08-22-9 注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 即 以 公 告 日 为 准 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 7
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 将 封 闭 式 基 金 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合 资 产 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环 节, 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 投 资 建 议 过 程 中, 使 用 晨 会 发 言 发 送 邮 件 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 在 投 资 环 节, 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 (1) 交 易 所 二 级 市 场 业 务, 遵 循 价 格 优 先 时 间 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 控 制 原 则, 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 (2) 交 易 所 一 级 市 场 业 务, 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报, 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 (3) 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则, 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 通 过 内 部 共 同 的 iwind 群, 发 布 询 价 需 求 和 结 果, 做 到 信 息 公 开 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标, 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向, 交 易 员 以 此 进 行 投 标, 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意 向 一 一 对 应 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 风 控 部 门 的 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 交 易 监 控 分 析 与 评 估 环 节, 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ; 风 险 管 理 部 根 据 市 场 8
公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ), 定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查, 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基 金 投 资 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 专 户 针 对 股 票 债 券 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则, 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置, 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 同 时 加 强 了 对 基 金 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统, 对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控, 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 1 次, 未 出 现 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 黄 金 价 格 大 涨 以 美 元 计 价 的 国 际 金 价 上 涨 16.14%, 国 内 金 交 所 AU9999 金 价 上 涨 14.74% 黄 金 价 格 上 涨 受 到 如 下 因 素 影 响 :1) 对 美 联 储 加 息 的 次 数 和 步 骤 的 预 期 有 所 降 低 美 联 储 加 息 点 阵 图 显 示 预 期 加 息 次 数 由 四 次 降 为 两 次, 年 底 联 邦 利 率 的 预 期 则 从 1.25% 下 降 为 0.75%, 利 好 黄 金 2) 各 国 央 行 继 续 执 行 货 币 宽 松 政 策, 日 央 行 和 欧 央 行 纷 纷 推 行 负 利 率 政 策 3) 以 朝 核 为 代 表 的 地 缘 政 治 风 险 不 断 暴 露, 恐 怖 袭 击 事 件 时 有 发 生, 刺 激 了 全 球 避 险 需 求, 利 好 黄 金 4) 期 初 人 民 币 汇 率 出 现 一 定 波 动, 国 内 对 黄 金 投 资 的 需 求 得 以 恢 复 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 )A 份 额 净 值 为 0.954 元,C 份 额 净 值 为 0.952 元 ; 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 )A 份 额 净 值 增 长 率 为 13.98%, C 份 额 净 值 增 长 率 为 14.15%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 14.00% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 影 响 黄 金 价 格 的 正 面 因 素 包 括 股 市 债 市 资 金 流 出, 全 球 负 利 率 扩 散 以 及 黄 金 价 格 本 身 技 术 上 的 反 弹 此 外, 地 缘 政 治 的 不 确 定 性 在 全 球 范 围 内 均 有 所 加 强, 而 金 融 体 系 在 未 来 加 息 的 预 期 下 仍 然 存 在 不 稳 定 的 因 素 这 些 因 素 均 构 成 了 对 黄 金 作 为 避 险 工 具 的 实 质 性 利 好 我 们 预 计 黄 金 价 格 在 2016 年 全 年 将 保 持 稳 定 向 上 的 态 势 中 长 期 看, 强 势 美 元 并 不 一 定 意 味 着 黄 金 价 格 将 在 目 前 9
的 水 平 下 继 续 下 跌, 建 议 投 资 者 更 加 关 注 避 险 情 绪 的 提 升 带 来 的 阶 段 性 机 会 作 为 黄 金 ETF 联 接 基 金 的 管 理 人, 我 们 继 续 坚 持 积 极 将 基 金 回 报 与 指 数 相 拟 合 的 原 则, 降 低 跟 踪 偏 离 和 跟 踪 误 差, 勤 勉 尽 责, 为 投 资 者 获 得 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 基 金 持 有 人 数 低 于 200 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 基 金 投 资 266,587,334.13 90.73 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,740,960.09 2.97 8 其 他 各 项 资 产 18,507,057.33 6.30 9 合 计 293,835,351.55 100.00 5.2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细 序 号 基 金 名 称 基 金 类 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 占 基 金 10
型 资 产 净 值 比 例 (%) 1 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 黄 金 ETF 交 易 型 开 放 式 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 266,587,334.13 94.40 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 股 指 期 货 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 11
5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 无 5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.12.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.12.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 519,219.63 2 应 收 证 券 清 算 款 13,216,306.54 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,493.68 5 应 收 申 购 款 4,769,037.48 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 18,507,057.33 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 12
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) A 华 安 黄 金 易 (ETF 联 接 ) C 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 37,416,470.78 24,960,115.53 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 125,488,263.35 485,712,886.42 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 77,933,604.99 299,089,528.00 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 84,971,129.14 211,583,473.95 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 无 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 本 公 司 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 2 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 3 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 13
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 14