1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 第 1 页 共 11 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 深 证 300ETF 场 内 简 称 深 300ETF 交 易 代 码 159912 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 16 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 57,548,991.00 份 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 正 常 情 况 下, 本 基 金 日 均 投 资 策 略 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 业 绩 比 较 基 准 深 证 300 指 数 收 益 率 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 通 风 险 收 益 特 征 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -2,823,464.92 2. 本 期 利 润 -13,973,388.29 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2496 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 74,547,837.78 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.2954 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -16.63% 2.88% -17.08% 2.97% 0.45% -0.09% 第 3 页 共 11 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2011 年 9 月 16 日 ) 起 3 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 汇 添 富 黄 国 籍 : 中 国, 学 历 : 北 京 大 金 及 贵 金 学 中 国 经 济 研 究 中 心 金 融 属 基 金 学 硕 士, 相 关 业 务 资 格 : 证 赖 中 立 (LOF) 的 基 金 经 2015 年 1 月 6 日 - 9 年 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 汇 添 理 有 限 公 司 风 险 管 理 分 析 富 恒 生 指 师 2010 年 8 月 加 入 汇 添 富 数 分 级 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 第 4 页 共 11 页

( QDII ) 任 金 融 工 程 部 分 析 师 基 金 基 金 汇 经 理 助 理 2012 年 11 月 1 添 富 深 证 日 至 今 任 汇 添 富 黄 金 及 贵 300ETF 基 金 属 基 金 (LOF) 的 基 金 经 金 汇 添 理,2014 年 3 月 6 日 至 今 任 富 深 证 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 300ETF 联 (QDII) 基 金 的 基 金 经 理, 接 基 金 2015 年 1 月 6 日 至 今 任 汇 添 汇 添 富 香 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 港 优 势 精 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 5 金 的 基 金 月 26 日 至 今 任 汇 添 富 香 港 经 理 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理 汇 添 富 中 证 主 要 消 国 籍 : 中 国, 学 历 : 中 国 科 费 ETF 汇 学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士 添 富 中 证 研 究 生, 相 关 业 务 资 格 : 证 医 药 卫 生 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 ETF 汇 添 经 历 : 曾 任 国 泰 基 金 管 理 有 富 中 证 能 限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分 源 ETF 汇 析 师 量 化 投 资 部 基 金 经 理 添 富 中 证 助 理 2015 年 6 月 加 入 汇 添 金 融 地 产 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 过 蓓 蓓 ETF 汇 添 富 深 证 2015 年 8 月 18 日 - 5 年 任 基 金 经 理 助 理,2015 年 8 月 3 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费 300ETF 基 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 金 汇 添 基 金 中 证 能 源 ETF 基 金 富 深 证 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 汇 300ETF 联 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 联 接 接 基 金 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 8 汇 添 富 主 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 要 消 费 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 ETF 联 接 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 基 金 的 基 金 经 理 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 5 页 共 11 页

4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 全 球 经 济 表 现 依 旧 疲 软, 各 国 央 行 纷 纷 加 大 宽 松 力 度, 美 国 加 息 节 奏 受 到 抑 制, 美 元 走 弱 有 助 于 缓 解 中 国 资 本 流 出 和 人 民 币 贬 值 压 力 在 A 股 市 场 摆 脱 1 月 熔 断 机 制 干 扰 后, 实 现 了 2 月 3 月 的 企 稳 反 弹 一 季 度 国 内 非 季 节 性 因 素 的 通 胀 压 力 较 大, 工 业 制 造 业 库 存 阶 段 性 见 底 后, 大 宗 商 品 价 格 借 机 反 弹 房 地 产 刺 激 政 策 提 升 了 居 民 对 一 线 城 市 及 核 心 二 线 城 市 房 产 需 求, 房 地 产 价 量 大 涨 国 内 货 币 政 策 操 作 难 度 加 大 一 季 度 沪 深 300 指 数 下 跌 13.75% 本 基 金 在 报 告 期 内 遵 循 了 ETF 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性, 股 票 投 资 仓 位 在 考 察 期 内 始 终 保 持 在 95%~100% 之 间, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 本 第 6 页 共 11 页

基 金 日 常 管 理 中 非 常 重 视 风 险 管 理, 对 股 票 和 现 金 头 寸 严 格 管 理 实 时 监 控, 基 本 实 现 了 ETF 平 稳 运 作 管 理 的 目 的 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 深 证 300 指 数 下 跌 -17.08%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 -16.63%, 收 益 率 超 越 业 绩 比 较 基 准 0.45% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 期 间 成 份 股 分 红 日 常 申 购 赎 回 等 因 素 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.0716%, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 73,979,616.17 98.80 其 中 : 股 票 73,979,616.17 98.80 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 896,158.51 1.20 7 其 他 资 产 2,358.91 0.00 8 合 计 74,878,133.59 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 878,572.08 1.18 B 采 矿 业 1,220,569.81 1.64 C 制 造 业 39,598,093.21 53.12 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,269,807.03 1.70 第 7 页 共 11 页

E 建 筑 业 1,110,181.44 1.49 F 批 发 和 零 售 业 2,051,043.40 2.75 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 84,342.58 0.11 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 9,039,636.74 12.13 J 金 融 业 6,131,366.83 8.22 K 房 地 产 业 7,100,245.08 9.52 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,582,843.23 2.12 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,375,504.92 1.85 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 332,908.08 0.45 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,883,013.79 2.53 S 综 合 321,487.95 0.43 合 计 73,979,616.17 99.24 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 166,398 4,065,103.14 5.45 2 000651 格 力 电 器 79,748 1,532,756.56 2.06 3 000001 平 安 银 行 114,884 1,222,365.76 1.64 4 000333 美 的 集 团 37,038 1,142,622.30 1.53 5 000725 京 东 方 A 430,308 1,097,285.40 1.47 6 300104 乐 视 网 18,373 1,080,332.40 1.45 7 300059 东 方 财 富 20,578 911,605.40 1.22 8 000858 五 粮 液 32,068 901,431.48 1.21 9 002024 苏 宁 云 商 76,125 871,631.25 1.17 10 000776 广 发 证 券 51,292 857,602.24 1.15 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 第 8 页 共 11 页

5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 中 的 广 发 证 券 (000776) 于 2015 年 9 月 12 日 公 告 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 [2015]71 号 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 拟 对 广 发 第 9 页 共 11 页

证 券 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案 做 出 行 政 处 罚 我 司 经 过 研 究 评 估, 认 为 此 事 件 对 广 发 证 券 经 营 业 绩 未 产 生 重 大 的 实 质 影 响, 对 其 投 资 价 值 未 产 生 实 质 影 响 本 基 金 持 有 该 股 经 过 合 理 的 投 资 决 策 授 权 审 批, 符 合 指 数 基 金 投 资 管 理 规 定 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 888.01 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 183.90 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 1,287.00 9 合 计 2,358.91 注 : 本 期 末 其 他 资 产 为 可 退 替 代 款 估 值 增 值 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 4,065,103.14 5.45 重 大 资 产 重 组 停 牌 2 000651 格 力 电 器 1,532,756.56 2.06 重 大 事 项 停 牌 3 300104 乐 视 网 1,080,332.40 1.45 重 大 资 产 重 组 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资, 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 第 10 页 共 11 页 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 55,948,991.00

报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8,000,000.00 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 6,400,000.00 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 57,548,991.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-9918 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 11 页 共 11 页