星 期 二 总 第 353 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 周 一 信 息 摘 要 周 一 两 市 双 双 低 开, 随 后 维 持 低 位 盘 整 态 势 截 至 收 盘, 沪 指 跌 0.42% 报 2946.6 点 ; 创 业 板 指 跌 0.47%, 报 2126.8 点 成 交 量 持 续 萎 缩 总 体 来 看, 经 过 上 周 的 连 续 下 跌 之 后, 场 外 资 金 进 场 动 力 进 一 步 减 弱, 观 望 态 势 较 浓, 不 过 场 内 抛 压 不 重, 下 方 存 支 撑 预 计 短 期 股 指 仍 将 维 持 震 荡 格 局 消 息 面 显 示,2016 年 4 月 MSCI 开 始 的 新 一 轮 的 市 场 咨 询 将 于 6 月 公 布 决 定 业 内 普 遍 认 为,A 股 纳 入 MSCI 的 条 件 已 经 成 熟 纳 入 MSCI 指 数 对 A 股 的 长 期 正 面 意 义 大 于 短 期 资 金 流 入 带 来 的 影 响, 而 这 种 长 期 影 响 显 然 对 中 国 资 本 市 场 的 影 响 更 为 深 远 另 据 报 道, 央 行 对 18 家 金 融 机 构 开 展 MLF 操 作 共 2670 亿 元, 其 中 3 个 月 1010 亿 元 6 个 月 1660 亿 元, 利 率 与 上 期 持 平 利 率 未 下 调, 显 示 出 央 行 并 没 有 继 续 引 导 利 率 下 行 的 意 图, 货 币 政 策 也 注 重 适 度 04 月 25 日, 两 融 达 到 8706.34 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 0.17% 资 金 面 上, 周 一 两 市 净 流 出 资 金 226.76 亿 元 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 64.60 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 128.74 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 19.45 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 173.40 亿 元 策 略 方 面, 高 端 制 造 将 迎 密 集 政 策 催 化, 重 点 关 注 机 器 人 航 天 航 空 集 成 电 路 医 疗 器 械 新 能 源 汽 车 五 大 领 域 ; 电 竞 正 式 申 请 奥 运 会 相 关 主 题 或 有 表 现 ; 此 外, 还 可 关 注 自 贸 区 深 港 通 等 主 题 新 股 申 购 : 金 冠 电 气 : 申 购 代 码 :300510; 发 行 价 :12.30 元 ; 发 行 市 盈 率 :22.99; 申 购 上 限 :8,500 股 ; 中 签 缴 款 日 :4 月 28 日 公 司 主 要 生 产 C-GIS 智 能 环 网 柜 智 能 高 压 开 关 柜 真 空 断 路 器 箱 式 变 电 站 低 压 开 关 柜 电 力 电 缆 附 件 的 专 业 化 电 气 制 造 企 业 新 能 源 汽 车 香 港 万 得 通 讯 社 报 道, 受 益 行 业 景 气 度 不 断 提 升, 今 年 新 能 源 汽 车 产 业 链 企 业 业 绩 集 体 爆 发, 其 中 江 特 电 机 一 季 报 业 绩 增 长 104%, 半 年 报 预 增 200%-250%, 主 因 是 九 龙 汽 车 米 格 电 机 并 表, 碳 酸 锂 销 售 收 入 增 加 赣 锋 锂 业 一 季 报 业 绩 增 长 345%, 半 年 报 预 增 400%-450%, 主 因 是 新 能 源 产 品 销 售 量 价 齐 升 天 赐 材 料 一 季 度 业 绩 增 长 485%, 半 年 报 预 增 430%-460%, 主 因 是 电 解 液 量 价 齐 升 近 期 可 适 当 关 注 1 / 13
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2014 年 10 月 至 2016 年 04 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 4 2016 年 04 月 25 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 4 2016 年 04 月 25 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 5 2016 年 04 月 25 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 04 月 25 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 04 月 25 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 04 月 25 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 二 融 资 融 券... 8 2015/04/ 27-2016/04/25 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 8 2016/02/25-2016/04/25 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 8 三 大 宗 交 易... 9 2016 年 04 月 25 日 大 宗 交 易 记 录... 9 四 行 业 PE... 10 2016 年 04 月 25 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 04 月 25 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 10 五 高 管 持 股... 11 2016 年 04 月 25 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 11 2014/04-2016/04 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 11 2014/04-2016/04 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 11 2014/04-2016/04 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/04-2016/04 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/04-2016/04 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 12 六 限 售 解 禁... 13 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 13 2016 年 4 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 13 2/ 13
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 2014 年 10 月 至 2016 年 04 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 3/ 13
2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 2016 年 04 月 25 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 4/ 13
2016 年 04 月 25 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 04 月 25 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 13
2016 年 04 月 25 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 04 月 25 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 13
2016 年 04 月 25 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 7/ 13
二 融 资 融 券 2015/04/ 27-2016/04/25 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/04/25, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8706.34 亿 元 2016/02/25-2016/04/25 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 8/ 13
三 大 宗 交 易 2016 年 04 月 25 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 600633.SH 浙 报 传 媒 15.80 15.50 1.94 16.12 100.00 1,580.00 CSRC 新 闻 和 出 版 业 300017.SZ 网 宿 科 技 57.55 56.87 1.20 57.59 5.60 322.28 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002241.SZ 歌 尔 声 学 29.00 28.78 0.76 28.99 11.00 319.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000333.SZ 美 的 集 团 31.00 30.80 0.65 31.20 367.61 11,395.91 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000333.SZ 美 的 集 团 31.00 30.80 0.65 31.20 1,568.56 48,625.36 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000333.SZ 美 的 集 团 31.00 30.80 0.65 31.20 437.69 13,568.39 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000333.SZ 美 的 集 团 31.00 30.80 0.65 31.20 929.42 28,812.02 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000333.SZ 美 的 集 团 31.00 30.80 0.65 31.20 609.99 18,909.69 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000333.SZ 美 的 集 团 31.00 30.80 0.65 31.20 588.49 18,243.19 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300447.SZ 全 信 股 份 75.77 76.05-0.37 77.71 40.00 3,030.80 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300133.SZ 华 策 影 视 24.88 25.00-0.48 24.69 13.00 323.44 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 300133.SZ 华 策 影 视 24.88 25.00-0.48 24.69 14.00 348.32 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 002026.SZ 山 东 威 达 12.40 12.68-2.21 12.71 200.00 2,480.00 CSRC 金 属 制 品 业 300336.SZ 新 文 化 27.27 27.89-2.22 27.97 200.00 5,454.00 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 002287.SZ 奇 正 藏 药 36.10 37.00-2.43 37.62 29.10 1,050.51 CSRC 医 药 制 造 业 002287.SZ 奇 正 藏 药 36.10 37.00-2.43 37.62 25.30 913.33 CSRC 医 药 制 造 业 002287.SZ 奇 正 藏 药 36.10 37.00-2.43 37.62 23.51 848.71 CSRC 医 药 制 造 业 002711.SZ 欧 浦 智 网 25.73 26.39-2.50 26.18 20.00 514.60 CSRC 仓 储 业 603015.SH 弘 讯 科 技 24.37 25.16-3.14 25.13 50.00 1,218.50 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 600293.SH 三 峡 新 材 11.50 11.91-3.44 11.92 118.00 1,357.00 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 300446.SZ 乐 凯 新 材 77.80 81.28-4.28 79.80 4.00 311.20 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300446.SZ 乐 凯 新 材 77.80 81.28-4.28 79.80 4.80 373.44 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300446.SZ 乐 凯 新 材 77.80 81.28-4.28 79.80 2.80 217.84 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300044.SZ 赛 为 智 能 21.18 22.18-4.51 21.83 458.17 9,704.06 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300044.SZ 赛 为 智 能 21.18 22.18-4.51 21.83 223.50 4,733.73 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 603002.SH 宏 昌 电 子 5.95 6.26-4.95 6.10 260.00 1,547.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300449.SZ 汉 邦 高 科 82.88 88.00-5.82 85.01 40.00 3,315.20 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601689.SH 拓 普 集 团 25.39 27.04-6.10 26.18 50.00 1,269.50 CSRC 汽 车 制 造 业 002751.SZ 易 尚 展 示 73.31 78.17-6.22 75.58 72.50 5,314.98 CSRC 家 具 制 造 业 002751.SZ 易 尚 展 示 73.31 78.17-6.22 75.58 197.50 14,478.73 CSRC 家 具 制 造 业 002657.SZ 中 科 金 财 50.05 53.42-6.31 51.60 300.00 15,015.00 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 17.82 19.28-7.57 21.21 433.30 7,721.41 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 17.68 19.28-8.30 21.21 222.88 3,940.52 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002506.SZ 协 鑫 集 成 6.70 7.33-8.59 7.20 1,500.00 10,050.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002407.SZ 多 氟 多 85.50 93.70-8.75 95.00 30.00 2,565.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300425.SZ 环 能 科 技 27.81 30.56-9.00 31.08 11.02 306.52 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 17.50 19.28-9.23 21.21 538.28 9,419.90 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 300030.SZ 阳 普 医 疗 12.88 14.28-9.80 14.18 34.88 449.25 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 601226.SH 华 电 重 工 8.59 9.54-9.96 9.49 325.00 2,791.75 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 300336.SZ 新 文 化 25.11 27.89-9.97 27.97 23.00 577.53 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 300028.SZ 金 亚 科 技 19.76 21.95-9.98 22.20 460.00 9,089.60 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300425.SZ 环 能 科 技 27.51 30.56-9.98 31.08 94.10 2,588.69 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002090.SZ 金 智 科 技 25.52 28.35-9.98 28.50 8.00 204.16 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 603703.SH 盛 洋 科 技 47.28 52.53-9.99 53.87 30.00 1,418.40 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 603703.SH 盛 洋 科 技 47.28 52.53-9.99 53.87 21.00 992.88 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 601877.SH 正 泰 电 器 16.75 18.61-9.99 18.49 47.10 788.93 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 603678.SH 火 炬 电 子 48.89 54.32-10.00 55.52 9.61 469.86 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300443.SZ 金 雷 风 电 68.42 76.02-10.00 72.00 139.00 9,510.38 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300443.SZ 金 雷 风 电 68.42 76.02-10.00 72.00 121.00 8,278.82 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002420.SZ 毅 昌 股 份 8.73 9.70-10.00 9.46 30.00 261.90 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 600958.SH 东 方 证 券 16.70 18.56-10.02 18.22 650.00 10,855.00 CSRC 资 本 市 场 服 务 000425.SZ 徐 工 机 械 3.14 3.49-10.03 3.45 650.00 2,041.00 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 9/ 13
四 行 业 PE 2016 年 04 月 25 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 2016 年 04 月 25 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 10/ 13
五 高 管 持 股 2016 年 04 月 25 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 002318.SZ 久 立 特 材 2 1 增 持 78.75 1,122.38 CSRC 金 属 制 品 业 002571.SZ 德 力 股 份 1 1 增 持 2.00 28.57 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 300256.SZ 星 星 科 技 1 1 增 持 0.09 1.97 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000534.SZ 万 泽 股 份 1 1 增 持 352.80 4,372.76 CSRC 房 地 产 业 000859.SZ 国 风 塑 业 1 1 增 持 1.77 9.91 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 002657.SZ 中 科 金 财 1 1 减 持 -300.00-15,861.57 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002508.SZ 老 板 电 器 2 2 减 持 -1.02-51.99 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300011.SZ 鼎 汉 技 术 1 1 减 持 -500.00-9,578.90 CSRC 铁 路 船 舶 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 300386.SZ 飞 天 诚 信 1 1 减 持 -108.00-4,621.11 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300327.SZ 中 颖 电 子 1 1 减 持 -195.81-7,359.50 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300024.SZ 机 器 人 1 1 减 持 -149.53-4,017.76 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300136.SZ 信 维 通 信 1 1 减 持 -10.00-337.12 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002288.SZ 超 华 科 技 21 7 持 平 0.00-7.76 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300198.SZ 纳 川 股 份 2 1 持 平 0.00 0.00 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 300242.SZ 明 家 联 合 2 2 持 平 0.00 0.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2014/04-2016/04 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/04-2016/04 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 11/ 13
2014/04-2016/04 深 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/04-2016/04 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/04-2016/04 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 12/ 13
六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 4 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 105 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 112.0470 亿 股, 当 前 市 值 1460.3730 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 13/ 13