长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 20 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 01 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 景 气 行 业 龙 头 混 合 基 金 主 代 码 200011 交 易 代 码 200011 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 6 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 63,808,661.95 份 在 合 理 的 资 产 配 置 基 础 上, 通 过 投 资 于 景 气 行 业 或 预 投 资 目 标 期 景 气 度 向 好 的 行 业 中 的 龙 头 上 市 公 司, 实 现 基 金 资 产 的 持 续 稳 定 增 值 本 基 金 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 进 行 大 类 资 产 配 置 由 于 不 同 行 业 在 不 同 的 经 济 周 期 中 表 现 出 不 同 的 运 行 态 势, 本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 投 资 策 略 分 析 结 果, 运 用 长 城 基 金 景 气 行 业 评 价 体 系 对 相 关 经 济 指 标 进 行 定 性 和 定 量 分 析, 以 选 择 在 不 同 经 济 环 境 下 景 气 度 较 高 的 行 业 作 为 股 票 资 产 配 置 的 重 点 55% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +45% 中 债 总 财 富 指 数 收 业 绩 比 较 基 准 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 风 险 收 益 特 征 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 为 中 高 风 险 中 高 收 益 产 品 第 2 页 共 11 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 14,283,352.53 2. 本 期 利 润 20,666,661.39 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3146 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 104,851,377.62 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.643 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 23.07% 2.17% 10.50% 0.91% 12.57% 1.26% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 30-80%; 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-70%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 0-3%; 现 金 以 及 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 长 城 景 气 男, 中 国 籍, 伦 敦 大 赵 波 行 业 龙 头 混 合 基 金 的 基 金 经 2014 年 4 月 - 7 年 24 日 学 皇 家 霍 洛 威 学 院 学 士 伦 敦 城 市 大 学 卡 斯 商 学 院 硕 士 具 有 7 理 年 证 券 从 业 经 历, 曾 第 4 页 共 11 页
就 职 于 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 2011 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 经 济 在 四 季 度 持 续 低 迷 并 未 看 到 企 稳 迹 象, 随 着 美 国 的 加 息 落 地, 短 期 的 利 空 得 到 释 放, 加 之 十 二 月 的 经 济 工 作 会 议 引 领 新 的 板 块 热 点 炒 作 市 场 方 面, 在 三 季 度 巨 幅 调 整 后, 四 季 度 市 场 信 心 恢 复 从 而 迎 来 了 强 劲 的 反 弹, 尤 其 是 计 算 机 和 通 讯 为 代 表 的 新 兴 行 业 领 涨 为 了 追 赶 行 业 热 点, 四 季 度 调 整 组 合 较 多, 仓 位 也 保 持 在 高 位, 主 要 的 热 点 板 块 配 置 为 智 能 汽 车, 影 视 传 媒, 体 育 健 康 展 望 明 年, 市 场 的 波 动 会 剧 烈, 大 盘 很 难 再 有 2015 年 上 半 年 的 牛 市, 振 幅 区 间 在 3000 到 4000 点 第 5 页 共 11 页
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 23.07%, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.50% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 82,331,930.00 76.99 其 中 : 股 票 82,331,930.00 76.99 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 9,514,000.00 8.90 其 中 : 债 券 9,514,000.00 8.90 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,283,573.95 12.42 8 其 他 资 产 1,806,993.04 1.69 9 合 计 106,936,496.99 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 2,568,000.00 2.45 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 48,886,232.00 46.62 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 3,209,540.00 3.06 F 批 发 和 零 售 业 5,062,980.00 4.83 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,936,610.00 3.75 第 6 页 共 11 页
J 金 融 业 2,192,640.00 2.09 K 房 地 产 业 15,257,241.00 14.55 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,068,387.00 1.02 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 150,300.00 0.14 S 综 合 - - 合 计 82,331,930.00 78.52 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000926 福 星 股 份 487,600 8,211,184.00 7.83 2 600485 信 威 集 团 153,000 4,092,750.00 3.90 3 603008 喜 临 门 148,000 3,685,200.00 3.51 4 300162 雷 曼 股 份 120,950 3,272,907.00 3.12 5 300431 暴 风 科 技 31,000 3,242,910.00 3.09 6 002292 奥 飞 动 漫 60,000 3,102,600.00 2.96 7 002717 岭 南 园 林 66,000 2,897,400.00 2.76 8 600530 交 大 昂 立 120,000 2,763,600.00 2.64 9 000638 万 方 发 展 90,000 2,749,500.00 2.62 10 002308 威 创 股 份 110,000 2,711,500.00 2.59 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 9,514,000.00 9.07 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 9,514,000.00 9.07 第 7 页 共 11 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 128009 歌 尔 转 债 40,000 5,618,800.00 5.36 2 110031 航 信 转 债 30,000 3,895,200.00 3.71 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 8 页 共 11 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 164,624.96 2 应 收 证 券 清 算 款 1,634,544.33 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,509.26 5 应 收 申 购 款 314.49 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,806,993.04 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 128009 歌 尔 转 债 5,618,800.00 5.36 2 110031 航 信 转 债 3,895,200.00 3.71 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300162 雷 曼 股 份 3,272,907.00 3.12 重 大 事 项 停 牌 2 300431 暴 风 科 技 3,242,910.00 3.09 重 大 事 项 停 牌 3 600530 交 大 昂 立 2,763,600.00 2.64 重 大 事 项 停 牌 第 9 页 共 11 页
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 67,144,224.85 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,668,254.22 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,003,817.12 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 63,808,661.95 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 情 况 无 变 动, 于 本 报 告 期 期 初 及 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 于 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 本 基 金 设 立 批 准 的 相 关 文 件 2. 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 第 10 页 共 11 页
8.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 :0755-23982338 客 户 服 务 电 话 :400-8868-666 公 司 网 址 :http://www.ccfund.com.cn 第 11 页 共 11 页