银 河 定 投 宝 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 河 定 投 宝 中 证 腾 安 指 数 场 内 简 称 - 交 易 代 码 519677 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 3 月 14 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 420,791,233.36 份 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 力 求 对 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 和 跟 踪 误 差 的 前 投 资 目 标 提 下 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 策 略, 原 则 上 采 取 以 完 全 复 制 为 目 标 的 指 数 跟 踪 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 并 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 本 基 金 将 采 用 数 量 化 模 型, 对 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 进 行 投 资 策 略 动 态 管 理, 根 据 结 果 对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 ; 并 将 定 期 或 不 定 期 对 数 量 化 模 型 进 行 优 化 改 善, 力 求 减 少 跟 踪 误 差, 期 望 改 进 指 数 跟 踪 效 果 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 在 建 仓 期, 或 遇 有 特 殊 情 况, 或 在 一 定 时 间 内 的 跟 踪 误 第 2 页 共 13 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 差 或 其 相 关 指 标 超 过 相 应 的 控 制 目 标 值, 或 出 现 其 他 实 际 情 况 导 致 本 基 金 不 能 投 资 或 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况, 对 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 收 益 率 *95% + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5% 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -38,396,071.05 2. 本 期 利 润 -104,200,619.65 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2458 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 645,602,529.25 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.534 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -15.62% 2.96% -15.44% 2.95% -0.18% 0.01% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 收 益 率 *95% + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5% 第 3 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 3 月 14 日, 根 据 银 河 定 投 宝 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 应 自 基 金 合 同 生 效 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 银 河 定 投 中 共 党 员, 博 士 研 究 生 学 罗 博 宝 中 证 滕 安 价 值 100 指 数 2014 年 3 月 - 11 14 日 历, 曾 就 职 于 华 夏 银 行, 中 信 万 通 证 券 有 限 公 司, 期 间 从 事 企 业 金 融 投 资 银 行 业 型 发 起 式 务 及 上 市 公 司 购 并 等 工 作 第 4 页 共 13 页
证 券 投 资 2006 年 2 月 加 入 银 河 基 金 基 金 的 基 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 设 金 经 理 计 经 理 衍 生 品 数 量 化 投 资 银 河 沪 深 研 究 员 行 业 研 究 员 等 职 300 价 值 务,2009 年 12 月 起 担 任 银 指 数 证 券 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 投 资 基 金 资 基 金 的 基 金 经 理,2013 的 基 金 经 年 3 月 起 担 任 银 河 沪 深 300 理 银 河 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 沪 深 300 资 基 金 的 基 金 经 理 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 学 历,6 年 证 券 从 业 年 经 历, 银 河 定 投 先 后 就 职 于 东 方 证 券 股 份 宝 中 证 滕 有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 光 安 价 值 大 证 券 股 份 有 限 公 司 信 用 楼 华 锋 100 指 数 型 发 起 式 2016 年 1 月 6 日 - 6 业 务 高 级 经 理 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 生 分 析 师 证 券 投 资 2015 年 8 月 加 入 银 河 基 金 基 金 的 基 管 理 有 限 公 司, 担 任 数 量 与 金 经 理 指 数 工 作 室 负 责 人, 负 责 量 化 和 指 数 类 产 品 的 投 资 研 究 工 作 注 :1 上 表 中 罗 博 任 职 日 期 为 该 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日, 楼 华 锋 任 职 日 期 为 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 相 关 行 业 的 从 业 经 历 累 计 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 合 法 合 规 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 保 值 和 增 值, 努 力 实 现 基 金 持 有 人 的 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 随 业 务 的 发 展 和 规 模 的 扩 大, 本 基 金 管 理 人 将 继 续 秉 承 诚 信 稳 健 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 理 念, 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 和 完 善 内 部 控 制 体 系, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 健 的 风 险 回 报 第 5 页 共 13 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 严 格 执 行 相 关 法 律 法 规 及 公 司 制 度, 在 授 权 管 理 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 行 为 监 控 等 方 面 对 公 平 交 易 制 度 予 以 落 实, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 同 时, 公 司 针 对 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 以 及 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 针 对 同 向 交 易 部 分, 本 报 告 期 内, 公 司 对 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ), 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 开 竞 价 交 易 的 证 券 进 行 了 价 差 分 析, 并 针 对 溢 价 金 额 占 优 比 情 况 及 显 著 性 检 验 结 果 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 针 对 反 向 交 易 部 分, 公 司 对 旗 下 不 同 投 资 组 合 临 近 日 的 反 向 交 易 ( 包 括 股 票 和 债 券 ) 的 交 易 时 间 交 易 价 格 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 一 级 市 场 申 购 等 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 均 严 格 按 照 制 度 规 定, 事 前 确 定 好 申 购 价 格 和 数 量, 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 获 配 额 度 进 行 分 配 由 于 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 策 略, 原 则 上 采 取 以 完 全 复 制 为 目 标 的 指 数 跟 踪 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 的 变 化 或 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 本 报 告 期 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度, 上 证 综 指 下 跌 15.12%, 沪 深 300 下 跌 13.75%, 创 业 板 指 数 下 跌 17.53% 海 外 恒 生 指 数 下 跌 5.19%, 纳 斯 达 克 指 数 下 跌 2.75% 一 季 度 经 历 两 次 熔 断, 市 场 大 幅 下 跌, 中 证 腾 安 指 数 下 跌 16.31% 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 1 季 度, 本 基 金 收 益 率 为 -15.62%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -15.44% 第 6 页 共 13 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 590,858,147.68 88.66 其 中 : 股 票 590,858,147.68 88.66 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 59,975,757.02 9.00 8 其 他 资 产 15,606,473.74 2.34 9 合 计 666,440,378.44 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 417,570,497.12 64.68 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 28,101,985.07 4.35 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 17,677,502.82 2.74 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 46,286,329.45 7.17 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 36,288,214.05 5.62 J 金 融 业 13,159,069.52 2.04 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 5,879,674.35 0.91 第 7 页 共 13 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 6,025,869.07 0.93 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 19,797,377.87 3.07 S 综 合 - - 合 计 590,786,519.32 91.51 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 71,628.36 0.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 71,628.36 0.01 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 第 8 页 共 13 页
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600987 航 民 股 份 583,266 8,393,197.74 1.30 2 000418 小 天 鹅 A 315,663 8,002,057.05 1.24 3 002511 中 顺 洁 柔 637,278 7,902,247.20 1.22 4 002311 海 大 集 团 485,172 7,888,896.72 1.22 5 002032 苏 泊 尔 254,336 7,884,416.00 1.22 6 600195 中 牧 股 份 394,988 7,504,772.00 1.16 7 002557 洽 洽 食 品 406,245 7,389,596.55 1.14 8 002372 伟 星 新 材 389,791 7,281,295.88 1.13 9 600030 中 信 证 券 407,700 7,257,060.00 1.12 10 002099 海 翔 药 业 702,242 7,219,047.76 1.12 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300474 景 嘉 微 2,467 48,451.88 0.01 2 603798 康 普 顿 1,590 22,784.70 0.00 3 601238 广 汽 集 团 19 391.78 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 13 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 报 告 期 内, 未 进 行 国 债 期 货 的 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 内, 未 进 行 国 债 期 货 的 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 报 告 期 内, 未 进 行 国 债 期 货 的 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 268,534.95 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 11,944.04 5 应 收 申 购 款 15,325,994.75 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 15,606,473.74 第 10 页 共 13 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 603798 康 普 顿 22,784.70 0.00 新 股 锁 定 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 注 : 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 341,595,768.43 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 618,773,742.75 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 539,578,277.82 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 420,791,233.36 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,000,900.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,000,900.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 2.38 第 11 页 共 13 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 自 基 金 合 同 生 基 金 管 理 人 固 有 资 金 10,000,900.00 2.38 10,000,900.00 2.38 效 之 日 起 持 有 期 限 不 少 于 3 年 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 - - - - - 基 金 经 理 等 人 员 - - - - - 基 金 管 理 人 股 东 - - - - - 其 他 - - - - - 自 基 金 合 同 生 合 计 10,000,900.00 2.38 10,000,900.00 2.38 效 之 日 起 持 有 期 限 不 少 于 3 年 9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 第 12 页 共 13 页
10.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1568 号 中 建 大 厦 15 楼 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38568888 /400-820-0860 公 司 网 址 :http://www.galaxyasset.com 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 13 页 共 13 页