泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 为 2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 泰 达 宏 利 500 指 数 分 级 交 易 代 码 162216 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 12 月 1 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 64,903,571.91 份 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 中 证 500 指 数, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益, 并 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 投 资 目 标 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 采 用 指 数 完 全 复 制 方 法, 原 则 上 按 照 标 的 指 数 成 分 股 及 权 重 构 建 基 金 的 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 调 整, 以 达 到 跟 踪 和 复 制 指 数 的 目 的 但 如 遇 特 殊 情 况 ( 如 投 资 策 略 市 场 流 动 性 不 足 成 分 股 被 限 制 投 资 等 ) 致 使 基 金 无 法 购 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 的 方 法 进 行 适 当 替 代, 以 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :95% 中 证 500 指 数 收 益 率 +5% 1 年 期 业 绩 比 较 基 准 定 期 存 款 利 率 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 泰 达 500A 泰 达 500B 泰 达 中 证 500 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 150053 150054 162216 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5,897,464.00 份 8,846,196.00 份 50,159,911.91 份 泰 达 500A 份 额 具 有 低 泰 达 500B 份 额 具 有 高 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 风 险 收 益 相 对 稳 定 风 险 高 预 期 收 益 的 益 特 征 的 特 征 特 征 - 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 217,924.07 2. 本 期 利 润 2,785,254.43 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0424 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 60,964,787.72 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.9393 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 4.44% 1.58% -0.44% 1.57% 4.88% 0.01% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 中 证 500 指 数 收 益 率 *95%+1 年 期 定 期 存 款 利 率 *5% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 及 截 止 报 告 期 末 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 比 例 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 毕 业 于 英 国 威 尔 士 斯 旺 西 大 学, 数 学 与 金 融 计 算 硕 士 2010 年 5 月 加 入 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 金 融 杨 超 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 10 月 13 日 - 6 工 程 等 工 作, 先 后 担 任 投 资 管 理 部 助 理 研 究 员 初 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 职 务 2014 年 6 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 具 备 6 年 证 券 基 金 从 业 经 验,6 第 4 页 共 12 页
年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 相 关 公 告 中 披 露 的 日 期 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 流 程, 并 严 格 执 行 制 度 的 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 本 基 金 管 理 人 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 严 格 执 行 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 的 隔 离 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 并 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 风 险 管 理 部 事 后 对 本 报 告 期 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 数 量 统 计 分 析 在 本 报 告 期 内, 没 有 发 生 利 益 输 送 不 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 分 析 评 估, 向 公 司 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 共 出 现 了 2 次 2 次 涉 及 的 投 资 组 合 一 方 均 为 按 照 量 化 策 略 进 行 投 资, 虽 然 买 卖 股 票 量 少, 但 由 于 个 股 流 动 性 较 差, 交 易 量 小, 致 使 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 仍 然 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 未 发 现 异 常 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 的 处 罚 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 以 来, 经 济 持 续 寻 底, 在 供 给 侧 改 革 的 推 进 下, 周 期 资 源 股 在 二 季 度 表 现 活 跃, 市 场 估 值 中 枢 在 重 新 修 正 中 震 荡, 其 间 不 乏 结 构 性 机 会, 基 金 操 作 运 用 合 理 适 当 的 定 量 策 略, 积 极 应 对 大 额 申 购 赎 回 和 停 复 牌 股 票 对 组 合 跟 踪 误 差 带 来 的 影 响 同 时 基 金 在 二 季 度 积 极 应 对 市 场 剧 第 5 页 共 12 页
烈 波 动 带 来 的 结 构 性 机 会, 在 合 理 控 制 跟 踪 误 差 的 同 时 创 造 了 4.88% 的 超 额 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.9393 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 4.44%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -0.44% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 52,657,792.61 85.05 其 中 : 股 票 52,657,792.61 85.05 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,376,825.60 10.30 8 其 他 资 产 2,878,351.80 4.65 9 合 计 61,912,970.01 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 917,769.98 1.51 B 采 矿 业 701,781.00 1.15 C 制 造 业 33,223,593.03 54.50 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 909,618.00 1.49 E 建 筑 业 219,685.00 0.36 F 批 发 和 零 售 业 3,071,705.00 5.04 第 6 页 共 12 页
G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,179,967.00 1.94 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,768,661.40 4.54 J 金 融 业 690,642.00 1.13 K 房 地 产 业 4,244,364.50 6.96 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 93,681.90 0.15 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 198,975.00 0.33 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 248,571.00 0.41 S 综 合 - - 合 计 48,469,014.81 79.50 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 2,549,655.00 4.18 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 561,840.00 0.92 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 965,714.00 1.58 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 78,090.80 0.13 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 33,478.00 0.05 合 计 4,188,777.80 6.87 第 7 页 共 12 页
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600978 宜 华 生 活 82,000 913,480.00 1.50 2 002221 东 华 能 源 74,100 903,279.00 1.48 3 600079 人 福 医 药 53,200 892,164.00 1.46 4 000031 中 粮 地 产 92,050 868,031.50 1.42 5 600525 长 园 集 团 62,180 861,193.00 1.41 6 000066 长 城 电 脑 67,300 858,075.00 1.41 7 601012 隆 基 股 份 65,600 856,080.00 1.40 8 600755 厦 门 国 贸 107,300 853,035.00 1.40 9 600366 宁 波 韵 升 35,500 847,385.00 1.39 10 300032 金 龙 机 电 42,000 844,200.00 1.38 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000890 法 尔 胜 62,900 666,111.00 1.09 2 002460 赣 锋 锂 业 18,200 608,790.00 1.00 3 002006 精 功 科 技 40,300 545,259.00 0.89 4 600297 广 汇 汽 车 58,300 507,793.00 0.83 5 000948 南 天 信 息 26,200 505,922.00 0.83 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 12 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 IC1609 名 称 中 证 500 股 指 期 货 IC1609 合 约 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 4 4,696,160.00 324,120.00 - 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 324,120.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 22,920.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 324,120.00 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 等, 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 本 基 金 没 有 投 资 国 债 期 货 第 9 页 共 12 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 964,827.40 2 应 收 证 券 清 算 款 1,843,680.45 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,744.47 5 应 收 申 购 款 68,099.48 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,878,351.80 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 300032 金 龙 机 电 844,200.00 1.38 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000948 南 天 信 息 505,922.00 0.83 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 10 页 共 12 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 泰 达 500A 泰 达 500B 泰 达 中 证 500 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6,112,712.00 9,169,068.00 43,902,217.19 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 33,376,730.20 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 27,657,155.48 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) -215,248.00-322,872.00 538,120.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5,897,464.00 8,846,196.00 50,159,911.91 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1.1 基 金 管 理 人 持 有 A 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 发 生 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 情 况 7.1.2 基 金 管 理 人 持 有 B 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 发 生 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 第 11 页 共 12 页
8.3 查 阅 方 式 投 资 人 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 ) 或 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址 (http://www.mfcteda.com) 查 阅 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 19 日 第 12 页 共 12 页