摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 多 因 子 策 略 混 合 基 金 主 代 码 233009 交 易 代 码 233009 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 5 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,704,113,481.39 份 本 基 金 通 过 多 因 子 量 化 模 型 方 法, 精 选 股 票 进 行 投 投 资 目 标 资, 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 取 超 越 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 采 用 数 量 化 模 型 驱 动 的 选 股 策 略 为 主 导 投 资 策 略, 结 合 适 当 的 资 产 配 置 策 略 1. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 以 量 化 投 资 为 主 要 投 资 策 略, 通 过 基 金 管 理 人 开 发 的 大 摩 多 因 子 阿 尔 法 模 型 进 行 股 票 选 择 并 据 此 构 建 股 票 投 资 组 合 大 摩 多 因 子 阿 尔 法 模 型 在 实 际 运 行 过 程 中 将 定 期 或 不 定 期 地 进 行 修 正, 优 化 投 资 策 略 股 票 投 资 组 合 2. 资 产 配 置 策 略 本 基 金 实 行 在 公 司 投 资 决 策 委 员 会 统 一 指 导 下 的 资 产 配 置 机 制 资 产 配 置 采 取 自 上 而 下 的 多 因 素 分 析 决 策 支 持, 结 合 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 对 股 票 资 产 和 固 定 收 益 类 资 产 的 风 险 收 益 特 征 进 行 分 析 预 测, 确 定 中 长 期 的 资 产 配 置 方 案 3. 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 第 2 页 共 11 页
(1) 固 定 收 益 投 资 策 略 本 基 金 遵 循 中 长 期 资 产 配 置 策 略, 进 行 国 债 金 融 债 公 司 债 等 固 定 收 益 类 证 券 以 及 可 转 换 债 券 的 投 资 本 基 金 采 用 的 主 要 固 定 收 益 投 资 策 略 包 括 : 利 率 预 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 信 用 利 差 策 略 公 司 / 企 业 债 券 策 略 可 转 换 债 券 策 略 等 (2) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 以 套 期 保 值 为 目 的, 参 与 股 指 期 货 交 易 本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 (3) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 对 权 证 的 投 资 建 立 在 对 标 的 证 券 和 组 合 收 益 风 险 分 析 的 基 础 上, 以 Black-Scholes 模 型 和 二 叉 树 期 权 定 价 模 型 为 基 础 对 权 证 进 行 分 析 定 价, 并 根 据 市 场 情 况 对 定 价 模 型 和 参 数 进 行 适 当 修 正 业 绩 比 较 基 准 中 证 500 指 数 80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 20% 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 高 风 险 收 益 特 征 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金, 而 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 中 高 收 益 品 种 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 自 2015 年 9 月 29 日 起, 本 基 金 的 业 绩 基 准 由 原 来 的 中 证 800 指 数 80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 20% 变 更 为 中 证 500 指 数 80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 20% 上 述 事 项 已 于 2015 年 9 月 29 日 在 指 定 媒 体 上 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -758,303,565.76 2. 本 期 利 润 -1,418,994,128.50 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.8283 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,560,719,551.98 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.503 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 11 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -32.14% 4.58% -23.66% 2.73% -8.48% 1.85% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 5 月 17 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 4 管 理 人 报 告 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 杨 雨 龙 基 金 经 理 2015 年 6 月 26 日 刘 钊 助 理 总 经 理 数 量 化 投 资 部 总 监 基 金 经 理 2012 年 7 月 5 日 离 任 日 期 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 第 5 页 共 11 页 限 - 6 2015 年 8 月 12 日 7 说 明 北 京 大 学 金 融 数 学 硕 士 曾 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 管 理 会 计, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 员, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 金 融 工 程 高 级 分 析 师 2014 年 7 月 份 加 入 本 公 司, 历 任 数 量 化 投 资 部 投 资 经 理, 2015 年 6 月 起 任 本 基 金 及 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士, 曾 任 职 于 深 交 所 博 士 后 工 作 站, 五 矿 证 券 有 限 责 任 公 司, 历 任 总 裁 助 理 研 究 部 负 责 人 董 事 会 秘 书 2010 年 1 月 加 入 本 公 司, 从 事 数 量 化 投 资 工 作, 2012 年 7 月 至 2015 年 8 月 任 本 基 金 基 金 经 理,2013 年 4 月 至 2014 年 12 月 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 1 月 至 2015 年 8 月 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 至 2015 年 8 月 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 任 职 离 任 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 解 聘 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 离 任 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 注 销 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关
下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 执 行 投 资 策 略 与 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 三 季 度, 市 场 从 6 月 份 开 始 一 路 下 跌,7 月 份 以 来 也 并 未 止 住 下 跌 的 势 头, 在 经 历 一 段 震 荡 后,8 月 下 旬 A 股 市 场 一 度 跌 破 了 年 初 的 点 位, 可 以 说 A 股 市 场 经 历 了 前 所 未 见 的 极 端 行 情 从 8 月 18 日 至 8 月 26 日 的 短 短 7 个 交 易 日 内, 大 盘 下 跌 了 27%, 市 场 上 一 度 是 几 乎 所 有 股 票 跌 停 在 此 期 间, 我 们 坚 持 按 照 既 定 的 量 化 模 型 进 行 选 股, 并 保 持 了 中 等 偏 高 的 仓 位 多 因 子 模 型 擅 长 精 选 个 股, 但 本 期 个 股 的 超 额 收 益 并 不 明 显, 主 要 原 因 是 在 极 端 行 情 下, 市 场 普 涨 普 跌, 很 多 优 质 个 股 被 错 杀, 使 得 择 时 的 作 用 远 远 大 于 了 选 股 总 体 来 讲, 三 季 度 的 行 情 对 更 加 擅 长 选 股 的 量 化 基 金 来 讲 是 非 常 不 利 的, 本 季 度 基 金 表 现 情 况 略 逊 于 业 绩 比 较 基 准 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.503 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.946 元, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -32.14%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -23.66% 第 6 页 共 11 页
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 8 月 底 市 场 达 到 相 对 低 点 之 后, 经 过 9 月 份 1 个 月 的 震 荡 调 整, 市 场 目 前 有 了 企 稳 的 迹 象 同 时 宏 观 方 面, 虽 然 四 季 度 市 场 仍 面 临 着 复 杂 的 运 行 环 境, 经 济 的 弱 势 格 局 仍 在 延 续, 下 行 压 力 持 续 增 加, 但 同 时 稳 经 济 的 政 策 力 度 在 增 强, 财 政 部 发 改 委 等 部 委 都 重 点 强 调 了 投 资 对 稳 经 济 的 重 要 作 用, 政 策 面 的 积 极 因 素 仍 占 据 主 导 地 位 虽 然 目 前 市 场 利 率 仍 在 低 位 运 行, 流 动 性 整 体 相 对 宽 松, 但 仍 需 要 降 准 等 政 策 稳 定 市 场 预 期 以 及 对 冲 外 汇 占 款 的 下 降 压 力 人 民 币 汇 率 波 动 加 大, 但 大 幅 贬 值 空 间 有 限 A 股 市 场 整 体 仍 处 于 自 我 修 复 阶 段, 同 时 稳 经 济 政 策 的 落 实 中 国 装 备 制 造 走 向 海 外 流 动 性 相 对 宽 松 下 资 金 价 格 低 位 运 行 以 及 政 策 的 密 集 期 等 有 利 因 素 驱 动 着 市 场 结 构 性 机 会 不 断 出 现 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,142,271,870.60 83.13 其 中 : 股 票 2,142,271,870.60 83.13 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 100,000,270.00 3.88 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 304,965,887.86 11.83 8 其 他 资 产 29,926,035.43 1.16 9 合 计 2,577,164,063.89 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 24,432,542.94 0.95 第 7 页 共 11 页
B 采 矿 业 20,969,594.61 0.82 C 制 造 业 1,406,098,207.96 54.91 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 44,495,814.51 1.74 E 建 筑 业 40,847,608.17 1.60 F 批 发 和 零 售 业 119,775,469.64 4.68 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 77,269,378.05 3.02 H 住 宿 和 餐 饮 业 2,561.68 0.00 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 77,933,849.19 3.04 J 金 融 业 79,004,621.10 3.09 K 房 地 产 业 83,172,396.84 3.25 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 696,254.40 0.03 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 23,363,542.94 0.91 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 56,714,015.33 2.21 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 15,166,114.38 0.59 Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 35,211,912.75 1.38 S 综 合 37,117,986.11 1.45 合 计 2,142,271,870.60 83.66 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600365 通 葡 股 份 2,051,971 40,731,624.35 1.59 2 300149 量 子 高 科 1,702,532 26,372,220.68 1.03 3 002142 宁 波 银 行 2,330,295 26,192,515.80 1.02 4 600782 新 钢 股 份 4,792,700 26,120,215.00 1.02 5 600184 光 电 股 份 1,199,382 25,726,743.90 1.00 6 600830 香 溢 融 通 2,737,200 25,018,008.00 0.98 7 600603 大 洲 兴 业 1,946,991 23,986,929.12 0.94 8 002297 博 云 新 材 2,048,800 23,970,960.00 0.94 9 000563 陕 国 投 A 2,937,621 23,941,611.15 0.93 10 600593 大 连 圣 亚 748,881 22,084,500.69 0.86 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 11 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 ; 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 以 套 期 保 值 为 目 的, 参 与 股 指 期 货 交 易 本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 基 金 管 理 人 将 根 据 宏 观 经 济 因 素 政 策 及 法 规 因 素 和 资 本 市 场 因 素, 结 合 定 性 和 定 量 方 法, 确 定 投 资 时 机 基 金 管 理 人 另 根 据 CAPM 模 型 计 算 得 到 的 组 合 Beta 值, 结 合 股 票 投 资 的 总 体 规 模, 以 及 中 国 证 监 会 的 相 关 限 定 和 要 求, 确 定 参 与 股 指 期 货 交 易 的 投 资 比 例 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 第 9 页 共 11 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 本 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,212,380.81 2 应 收 证 券 清 算 款 26,001,527.47 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 114,238.39 5 应 收 申 购 款 1,572,682.79 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 25,205.97 8 其 他 - 9 合 计 29,926,035.43 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600365 通 葡 股 份 40,731,624.35 1.59 重 大 资 产 重 组 2 300149 量 子 高 科 26,372,220.68 1.03 重 大 资 产 重 组 3 600603 大 洲 兴 业 23,986,929.12 0.94 重 大 资 产 重 组 4 600593 大 连 圣 亚 22,084,500.69 0.86 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,730,386,691.58 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,134,304,258.29 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,160,577,468.48 第 10 页 共 11 页
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,704,113,481.39 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 11 页 共 11 页