1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 深 证 300 指 数 增 强 基 金 主 代 码 233010 交 易 代 码 233010 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 11 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 32,219,866.91 份 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 以 深 证 300 指 数 作 为 本 基 金 投 资 组 合 跟 踪 的 目 标 指 数 本 基 金 在 有 效 跟 踪 深 证 300 指 数 的 基 础 上, 通 过 运 用 增 强 型 投 资 策 略, 力 争 获 投 资 目 标 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 长 本 基 金 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 目 标 是 : 力 求 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 本 基 金 以 深 证 300 指 数 为 目 标 指 数, 采 用 指 数 化 投 资 为 主 要 投 资 策 略, 适 度 增 强 型 投 资 策 略 为 辅 助 投 资 策 略 1 股 票 投 资 策 略 本 基 金 股 票 投 资 策 略 由 指 数 化 投 资 策 略 和 增 强 型 投 资 策 略 组 成 投 资 策 略 (1) 指 数 化 投 资 策 略 指 数 化 投 资 策 略 是 本 基 金 主 要 股 票 投 资 策 略, 通 过 采 用 复 制 指 数 的 方 法, 根 据 目 标 指 数 即 深 证 300 指 数 的 成 份 股 及 其 权 重 构 建 指 数 投 资 组 合 (2) 增 强 型 主 动 投 资 策 略 第 2 页 共 12 页

业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 增 强 型 主 动 投 资 策 略 是 本 基 金 辅 助 股 票 投 资 策 略, 包 括 : 成 份 股 增 强 策 略 和 非 成 份 股 增 强 策 略 管 理 人 将 以 对 当 前 及 未 来 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 判 断 和 经 济 景 气 周 期 预 测 作 为 基 础, 从 多 个 方 面 把 握 不 同 行 业 的 景 气 度 变 化 情 况 和 上 市 公 司 业 绩 增 长 的 趋 势, 以 自 下 而 上 与 自 上 而 下 相 结 合 的 方 法, 重 点 投 资 价 值 被 市 场 低 估 的 指 数 成 分 股, 并 适 度 投 资 一 些 具 有 估 值 优 势 持 续 成 长 能 力 的 非 成 分 股, 对 指 数 投 资 组 合 进 行 优 化 增 强 2 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 的 目 的 是 基 金 资 产 流 动 性 管 理, 有 效 利 用 基 金 资 产, 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 本 基 金 将 根 据 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 货 币 政 策 债 券 市 场 供 求 状 况 以 及 市 场 利 率 走 势 等 因 素, 合 理 预 期 债 券 市 场 利 率 变 动 趋 势, 制 定 以 久 期 控 制 下 的 债 券 资 产 配 置 策 略, 主 要 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 金 融 债 等 3 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率, 有 效 控 制 指 数 的 跟 踪 误 差, 更 好 地 实 现 投 资 目 标 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 本 着 审 慎 原 则, 适 度 参 与 股 指 期 货 投 资, 改 善 投 资 组 合 风 险 收 益 特 征 另 外, 本 基 金 将 利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 杠 杆 交 易 的 特 点, 进 行 现 金 管 理, 以 应 对 大 额 申 购 赎 回 大 额 现 金 分 红 等, 管 理 流 动 性 风 险, 优 化 投 资 组 合 对 目 标 指 数 的 跟 踪 效 果, 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 等 深 证 300 价 格 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 为 股 票 指 数 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 产 品 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,646,173.36 2. 本 期 利 润 12,627,135.75 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3861 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 55,869,760.74 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.734 第 3 页 共 12 页

注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 28.64% 2.06% 24.09% 1.92% 4.55% 0.14% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 11 月 15 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 第 4 页 共 12 页

4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 周 宁 基 金 经 理 2014 年 12 月 9 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 7 说 明 首 都 经 济 贸 易 大 学 会 计 学 硕 士 曾 任 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 2010 年 9 月 加 入 本 公 司, 历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理,2014 年 12 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 11 月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 卓 越 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 均 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 第 5 页 共 12 页

4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 3 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 执 行 投 资 策 略 与 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 投 资 由 两 部 分 组 合 管 理 组 成 : 一 是 指 数 部 分 被 用 于 跟 踪 指 数, 该 组 合 资 产 占 基 金 净 值 比 例 不 低 于 80%; 二 是 个 股 增 强 部 分, 该 组 合 以 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 精 选 个 股, 两 部 分 股 票 组 合 合 计 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95% 报 告 期 内, 指 数 部 分 通 过 科 学 的 量 化 方 法 严 格 的 风 险 管 理 机 制 高 效 的 投 资 执 行 制 度, 较 好 地 跟 踪 了 标 的 指 数 的 波 动, 控 制 了 跟 踪 误 差 ; 四 季 度 A 股 市 场 总 体 有 所 回 暖, 市 场 走 向 基 本 符 合 我 们 此 前 对 四 季 度 的 行 情 展 望, 本 基 金 对 个 股 增 强 部 分 采 取 了 积 极 的 配 置 策 略 并 取 得 了 一 定 的 超 额 收 益 国 内 经 济 方 面, 尽 管 2015 年 四 季 度 房 地 产 销 售 略 有 回 暖, 但 其 传 导 效 应 极 为 有 限, 制 造 业 PMI 连 续 5 个 月 处 于 荣 枯 线 下 方, 显 示 实 体 经 济 依 然 较 为 疲 弱, 预 计 2016 年 开 局 国 内 经 济 依 然 面 临 增 速 下 行 压 力 2015 年 末 中 央 经 济 工 作 会 议 定 调 供 给 改 革 和 需 求 刺 激,2016 年 稳 定 经 济 增 长 依 然 有 待 刺 激 政 策 保 驾 护 航 外 围 形 势 方 面, 全 球 经 济 复 苏 依 然 缓 慢 且 不 平 衡, 美 联 储 2015 年 12 月 正 式 重 启 加 息 操 作,2016 年 全 球 流 动 性 依 然 将 面 临 美 元 持 续 加 息 的 压 力, 对 全 球 经 济 的 向 好 形 成 负 面 压 制 在 此 背 景 下, 预 计 人 民 币 仍 面 临 一 定 的 贬 值 压 力, 或 可 能 对 国 内 资 产 配 置 造 成 一 定 的 负 面 影 响 国 内 证 券 市 场 方 面, 客 观 来 讲,2016 年 的 市 场 形 势 大 不 如 2015 年, 一 是 市 场 估 值 总 体 较 2015 年 初 要 高 出 不 少, 诸 多 行 业 板 块 仍 存 在 一 定 的 估 值 泡 沫 ; 二 是 2016 年 流 动 性 环 境 的 前 景 和 改 善 空 间 也 不 能 与 2015 年 持 续 宽 松 的 货 币 环 境 相 提 并 论 ; 三 是 2015 年 股 市 大 幅 下 跌 以 来, 市 场 秩 序 一 度 失 控, 至 今 市 场 部 分 机 制 仍 未 完 全 恢 复, 未 来 机 制 的 恢 复 对 二 级 市 场 股 票 供 需 仍 将 形 成 一 定 压 力, 降 低 收 益 预 期 是 2016 年 应 有 的 准 备 但 这 并 不 意 味 着 我 们 对 A 股 的 投 资 前 景 就 此 悲 观, 中 国 如 此 大 的 经 济 体 量, 其 转 型 过 程 之 中 也 孕 育 着 巨 大 的 新 市 场, 优 秀 企 业 家 带 领 下 的 优 秀 企 业 也 必 将 深 受 其 益 我 们 坚 信, 长 期 来 看, 对 优 秀 企 业 股 权 的 持 续 投 资 其 预 期 收 益 在 大 类 资 产 中 将 会 是 最 佳 的 后 阶 段, 我 们 将 继 续 跟 踪 基 准 指 数 的 同 时, 着 眼 于 各 产 业 的 发 展 趋 势 并 基 于 公 司 基 本 面 研 究, 对 企 业 进 行 价 值 评 估 后 择 优 对 基 金 进 行 增 强 配 置, 我 们 看 好 受 益 于 产 业 转 型 消 费 升 级 技 术 品 牌 领 先 管 理 水 平 先 进 的 优 势 企 业 第 6 页 共 12 页

4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.734 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.734 元, 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 28.64%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 24.09% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 52,979,448.95 94.10 其 中 : 股 票 52,979,448.95 94.10 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,273,501.64 5.81 8 其 他 资 产 47,732.07 0.08 9 合 计 56,300,682.66 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 501,181.03 0.90 B 采 矿 业 641,161.70 1.15 C 制 造 业 26,495,442.41 47.42 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 846,344.01 1.51 E 建 筑 业 628,887.98 1.13 F 批 发 和 零 售 业 915,480.31 1.64 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 40,401.62 0.07 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 第 7 页 共 12 页

I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,838,722.05 8.66 J 金 融 业 4,158,429.56 7.44 K 房 地 产 业 1,982,247.98 3.55 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,924,339.65 3.44 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,326.00 0.00 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 871,827.91 1.56 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 103,557.22 0.19 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 825,202.90 1.48 S 综 合 259,629.76 0.46 合 计 45,034,182.09 80.61 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 44,804.80 0.08 B 采 掘 业 52,920.00 0.09 C 制 造 业 3,136,127.90 5.61 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 3,072,449.16 5.50 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,638,965.00 2.93 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 7,945,266.86 14.22 第 8 页 共 12 页

5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002450 康 得 新 58,574 2,231,669.40 3.99 2 000001 平 安 银 行 165,711 1,986,874.89 3.56 3 002594 比 亚 迪 27,037 1,741,182.80 3.12 4 000625 长 安 汽 车 76,082 1,291,111.54 2.31 5 000651 格 力 电 器 51,280 1,146,108.00 2.05 6 002183 怡 亚 通 22,400 1,031,744.00 1.85 7 300059 东 方 财 富 12,100 629,563.00 1.13 8 000333 美 的 集 团 18,832 618,066.24 1.11 9 000002 万 科 A 24,902 608,355.86 1.09 10 300104 乐 视 网 9,844 578,827.20 1.04 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002462 嘉 事 堂 32,000 1,619,840.00 2.90 2 300025 华 星 创 业 50,000 1,507,500.00 2.70 3 600865 百 大 集 团 52,700 1,131,469.00 2.03 4 002123 荣 信 股 份 40,000 1,026,000.00 1.84 5 000678 襄 阳 轴 承 77,800 965,498.00 1.73 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 第 9 页 共 12 页

5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 ; 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率, 有 效 控 制 指 数 的 跟 踪 误 差, 更 好 地 实 现 投 资 目 标 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 本 着 审 慎 原 则, 适 度 参 与 股 指 期 货 投 资, 改 善 投 资 组 合 风 险 收 益 特 征 另 外, 本 基 金 将 利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 杠 杆 交 易 的 特 点, 进 行 现 金 管 理, 以 应 对 大 额 申 购 赎 回 大 额 现 金 分 红 等, 管 理 流 动 性 风 险, 优 化 投 资 组 合 对 目 标 指 数 的 跟 踪 效 果, 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 等 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 乐 视 网 信 息 技 术 ( 北 京 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 乐 视 网 ) 外, 其 余 的 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2015 年 7 月 21 日, 乐 视 网 公 告 其 自 首 发 上 市 以 来 被 证 券 监 管 部 门 和 交 易 所 采 取 的 监 管 措 施, 包 括 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 [2014]31 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 [2015]30 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 内 容, 以 及 公 司 相 应 整 改 的 情 况 本 基 金 投 资 乐 视 网 (300104) 的 决 策 流 程 符 合 本 基 金 管 理 人 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 针 对 第 10 页 共 12 页

上 述 情 况, 本 基 金 管 理 人 进 行 了 分 析 和 研 究, 认 为 上 述 事 件 对 乐 视 网 的 投 资 价 值 未 造 成 实 质 性 影 响 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 上 述 公 司 进 行 跟 踪 研 究 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 33,842.51 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 797.79 5 应 收 申 购 款 13,091.77 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 47,732.07 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 608,355.86 1.09 重 大 资 产 重 组 2 300104 乐 视 网 578,827.20 1.04 重 大 资 产 重 组 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 300025 华 星 创 业 1,507,500.00 2.70 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 第 11 页 共 12 页

报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 31,787,327.29 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,689,967.20 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,257,427.58 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 32,219,866.91 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 12 页 共 12 页