1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报

博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 摘 要 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 博 时 产 业 新 动 力 混 合 基 金 主 代 码 000936 交 易 代 码 000936 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 1 月 26 日 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 310,133,420.10 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 通 过 对 符 合 或 引 领 国 内 产 业 创 新 制 造 业 升 级 趋 势 的 优 质 企 业 的 深 投 资 目 标 入 研 究, 在 严 格 控 制 估 值 风 险 及 流 动 性 风 险 的 前 提 下, 寻 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 投 资 策 略 分 三 个 层 次 : 首 先 是 大 类 资 产 配 置, 即 根 据 经 济 周 期 决 定 权 益 类 证 券 和 固 定 收 益 类 证 券 的 投 资 比 例 ; 其 次 是 行 业 配 置, 即 根 据 行 业 投 资 策 略 发 展 规 律 和 内 在 逻 辑, 在 不 同 行 业 之 间 进 行 动 态 配 置 ; 最 后 是 个 股 选 择 策 略 和 债 券 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 中 证 全 指 工 业 指 数 收 益 率 70%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 30% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 风 险 收 益 特 征 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 / 收 益 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 孙 麒 清 洪 渊 信 息 披 露 联 系 电 话 0755-83169999 010-66105799 负 责 人 电 子 邮 箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 95105568 95588 传 真 0755-83195140 010-66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.bosera.com 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -53,205,742.18 本 期 利 润 -73,988,821.31 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2337 2

本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -16.79% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1449 期 末 基 金 资 产 净 值 355,057,328.08 期 末 基 金 份 额 净 值 1.145 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 字 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 5.92% 1.55% 2.01% 0.96% 3.91% 0.59% 过 去 三 个 月 7.82% 1.56% -2.12% 1.08% 9.94% 0.48% 过 去 六 个 月 -16.79% 2.23% -15.10% 1.76% -1.69% 0.47% 过 去 一 年 -19.71% 2.59% -24.06% 2.03% 4.35% 0.56% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 14.50% 2.50% 4.66% 1.94% 9.84% 0.56% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 中 证 全 指 工 业 指 数 收 益 率 70%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 30% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 为 国 民 创 造 财 富 是 博 时 的 使 命 博 时 的 投 资 理 念 是 做 投 资 价 值 的 发 现 者 截 至 2016 年 6 月 30 日, 3

博 时 基 金 公 司 共 管 理 117 只 开 放 式 基 金, 并 受 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金, 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 资 产 管 理 净 值 总 规 模 达 4,598.72 亿 元 人 民 币, 其 中 公 募 基 金 资 产 规 模 2497.59 亿 元 人 民 币, 累 计 分 红 724.58 亿 元 人 民 币, 是 目 前 我 国 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一, 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前 茅 1 基 金 业 绩 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 统 计,2016 年 二 季 度, 博 时 旗 下 基 金 业 绩 依 然 领 先 截 至 6 月 30 日, 偏 股 型 基 金 中, 行 业 轮 动 创 业 成 长 博 时 主 题 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 型 374 只 基 金 中 排 名 前 1/10; 标 准 指 数 股 票 型 基 金 中, 博 时 淘 金 100 大 数 据 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 中 证 银 行 指 数 分 级 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 型 326 只 基 金 中 都 排 名 在 前 1/8;ETF 联 接 基 金 里, 上 证 资 源 ETF 联 接 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 66 只 中 排 名 第 二 ; 灵 活 配 置 型 基 金 里, 博 时 灵 活 配 置 A 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 290 只 排 名 前 1/10; 保 本 型 基 金 里, 博 时 招 财 一 号 保 本 混 合, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 51 只 中 排 名 前 1/7; 博 时 黄 金 ETF 场 外 D 类 今 年 以 来 净 值 增 长 率 为 27.5%, 在 同 类 8 只 排 名 第 一 固 定 收 益 方 面, 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中, 博 时 信 用 债 纯 债 基 金 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/8; 指 数 债 券 型 基 金 里, 博 时 上 证 企 债 30ETF 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/8; 货 币 市 场 基 金 里, 博 时 外 服 货 币, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 194 只 排 名 第 四, 博 时 现 金 收 益 货 币, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 194 只 基 金 中 排 名 前 2/5; 博 时 安 丰 18 定 期 开 放 债 券, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 45 只 中 排 名 第 四 QDII 基 金 中, 博 时 亚 洲 票 息, 今 年 以 来 至 6 月 30 日 净 值 增 长 7.12%, 在 同 类 QDII 债 券 基 金 11 只 中 排 名 第 二 2 其 他 大 事 件 2016 年 6 月 24 日, 由 南 方 日 报 主 办 的 一 年 一 度 金 榕 奖 南 方 金 融 大 奖 系 列 评 选 正 式 揭 晓, 博 时 基 金 董 事 长 张 光 华 荣 膺 2016 南 方 金 融 领 导 力 年 度 大 奖, 博 时 基 金 基 金 经 理 魏 桢 荣 获 2016 南 方 金 融 年 度 投 资 理 财 师 称 号 由 中 国 基 金 报 香 山 财 富 论 坛 深 圳 市 政 府 金 融 办 国 泰 基 金 联 合 主 办 的 中 国 机 构 投 资 者 峰 会 暨 财 富 管 理 国 际 论 坛 2016 年 5 月 13 日 在 深 举 行 博 时 旗 下 博 时 信 用 债 券 获 得 五 年 持 续 回 报 积 极 债 券 型 明 星 基 金 奖 2016 年 5 月 10 日, 由 上 海 证 券 报 主 办 的 2016 中 国 基 金 业 峰 会 暨 第 十 三 届 金 基 金 4

奖 颁 奖 典 礼 在 上 海 举 办, 博 时 基 金 凭 借 在 固 定 收 益 投 资 领 域 的 突 出 表 现, 荣 获 2015 年 度 金 基 金 债 券 投 资 回 报 基 金 管 理 公 司 大 奖 2016 年 3 月 27 日, 第 十 三 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 揭 晓, 博 时 基 金 凭 借 在 固 定 收 益 产 品 出 色 的 业 绩 表 现 摘 得 了 基 金 业 的 奥 斯 卡 奖 ---- 固 定 收 益 投 资 金 牛 基 金 公 司 奖 wind 数 据 显 示,2015 年 博 时 基 金 旗 下 10 只 纯 债 产 品 平 均 收 益 率 达 12.65%, 其 中 6 只 定 期 开 放 债 基 平 均 收 益 率 更 高 达 15.17%, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 和 博 时 双 月 薪 双 双 夺 得 同 类 基 金 收 益 榜 冠 军 2016 年 3 月 15 日, 由 腾 讯 证 券 主 办 的 挑 战 机 遇 315 评 选 投 资 者 最 认 同 的 券 商 基 金 领 军 人 物 评 选 活 动 日 前 揭 晓, 博 时 基 金 董 事 长 张 光 华 先 生 获 评 投 资 者 最 认 同 的 公 募 基 金 领 军 人 物, 网 络 票 选 高 居 第 二 位 2016 年 1 月 18 日, 大 众 证 券 报 2015 中 国 基 金 风 云 榜 上, 博 时 创 业 成 长 (050014) 荣 获 2015 最 受 投 资 者 喜 爱 基 金 奖 博 时 安 丰 18 个 月 定 开 债 (160515) 荣 获 2015 最 佳 固 定 收 益 型 基 金 奖 2016 年 1 月 15 日,2016 年 金 融 理 财 创 新 与 发 展 论 坛 暨 第 六 届 金 貔 貅 奖 颁 奖 盛 典 在 京 举 办, 博 时 基 金 获 评 年 度 金 牌 品 牌 力 金 牌 创 新 力 两 项 大 奖 ; 博 时 存 金 宝 获 年 度 金 牌 创 新 力 金 融 产 品 奖 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 5 证 券 从 业 年 限 蔡 滨 基 金 经 理 2001 年 起 先 后 在 上 海 振 华 职 校 美 国 总 统 轮 船 ( 中 国 ) 有 限 公 司 美 国 管 理 协 会 平 安 证 券 工 作 2009 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 2015-01-2 任 研 究 部 研 究 员 研 究 部 副 总 经 理 - 9 6 兼 资 本 品 组 组 长 博 时 主 题 行 业 混 合 (LOF) 基 金 的 基 金 经 理 现 任 博 时 产 业 新 动 力 混 合 基 金 兼 博 时 外 延 增 长 主 题 混 合 基 金 博 时 工 业 4.0 主 题 股 票 基 金 的 基 金 经 理 注 : 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 说 明

基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 产 品 持 续 从 产 业 升 级 和 改 革 转 型 方 向 挖 掘 优 质 投 资 标 的 主 要 采 取 行 业 比 较 精 选 个 股 的 投 资 策 略, 重 点 关 注 环 保 新 能 源 自 动 化 高 端 装 备 信 息 化 等 产 业 中 优 质 企 业 的 投 资 机 会 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.145 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.145 元, 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 -16.79%, 同 期 业 绩 基 准 涨 幅 为 -15.10% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 3 季 度, 随 着 英 国 脱 欧 事 件 后 续 影 响, 预 计 国 际 宏 观 环 境 不 确 定 性 增 大, 美 元 加 息 概 率 下 降 ; 国 内 宏 观 经 济 相 对 稳 定, 宏 观 产 业 政 策 上 仍 以 稳 增 长 和 调 结 构 为 出 发 点 考 虑 目 前 的 企 业 盈 利 能 力 和 估 值 水 平, 预 判 股 票 市 场 以 震 荡 行 情 为 主, 存 在 较 好 的 结 构 性 投 资 机 会, 在 经 济 改 革 转 型 的 背 景 下, 我 们 持 续 看 好 受 益 于 产 业 升 级 和 改 革 转 型 的 优 质 企 业 的 中 长 期 投 资 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益, 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简 称 估 值 委 员 会 ), 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 估 值 委 员 会 成 员 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 负 责 人 运 作 部 负 责 人 等 成 员 组 成, 基 金 经 理 原 则 上 不 参 与 估 值 委 员 会 的 工 作, 其 估 值 建 议 经 估 值 委 员 会 成 员 评 估 后 审 慎 采 用 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力, 具 有 绝 对 的 独 立 性 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 有 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理 ; 制 订 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 6

参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 在 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 7

报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 42,968,984.87 45,029,343.67 结 算 备 付 金 15,985,789.19 4,229,532.53 存 出 保 证 金 315,942.94 780,986.19 交 易 性 金 融 资 产 291,665,083.53 346,966,423.45 其 中 : 股 票 投 资 291,665,083.53 346,966,423.45 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 66,400,000.00 应 收 证 券 清 算 款 10,449,414.74 - 应 收 利 息 48,077.42 16,043.23 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 200,380.03 207,529.81 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 361,633,672.72 463,629,858.88 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 3,549,936.02 19,189,348.96 应 付 赎 回 款 733,296.99 3,934,326.11 应 付 管 理 人 报 酬 424,507.96 562,381.17 应 付 托 管 费 70,751.34 93,730.16 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 1,507,137.37 1,267,224.13 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 290,714.96 199,071.19 负 债 合 计 6,576,344.64 25,246,081.72 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 310,133,420.10 318,503,039.20 未 分 配 利 润 44,923,907.98 119,880,737.96 所 有 者 权 益 合 计 355,057,328.08 438,383,777.16 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 361,633,672.72 463,629,858.88 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.145 元, 基 金 份 额 总 额 310,133,420.10 份 8

6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -68,770,597.95 661,813,531.46 1. 利 息 收 入 412,021.83 6,399,894.30 其 中 : 存 款 利 息 收 入 262,951.46 1,309,141.10 债 券 利 息 收 入 93.76 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 148,976.61 5,090,753.20 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -48,524,060.93 640,571,030.37 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -50,431,271.48 637,867,762.75 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 200,626.04 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 910,960.00 - 股 利 收 益 795,624.51 2,703,267.62 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -20,783,079.13 3,774,813.85 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 124,520.28 11,067,792.94 减 : 二 费 用 5,218,223.36 21,079,554.92 1. 管 理 人 报 酬 2,532,062.30 10,637,250.14 2. 托 管 费 422,010.41 1,772,875.04 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 2,054,831.05 8,481,004.94 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 209,319.60 188,424.80 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -73,988,821.31 640,733,976.54 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -73,988,821.31 640,733,976.54 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 9

一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 318,503,039.20 119,880,737.96 438,383,777.16 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - -73,988,821.31-73,988,821.31 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -8,369,619.10-968,008.67-9,337,627.77 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 30,386,700.34 2,489,790.28 32,876,490.62 2. 基 金 赎 回 款 -38,756,319.44-3,457,798.95-42,214,118.39 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 310,133,420.10 44,923,907.98 355,057,328.08 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,371,474,753.32-2,371,474,753.32 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 640,733,976.54 640,733,976.54 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -1,826,345,264.85-408,721,674.78-2,235,066,939.63 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 536,671,140.79 168,387,066.73 705,058,207.52 2. 基 金 赎 回 款 -2,363,016,405.64-577,108,741.51-2,940,125,147.15 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 545,129,488.47 232,012,301.76 777,141,790.23 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 江 向 阳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 德 英 会 计 机 构 负 责 人 : 成 江 6.4 报 表 附 注 6.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 10

6.4.2 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.3 关 联 方 关 系 6.4.3.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.3.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 博 时 基 金 ) 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 工 商 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 证 券 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.4 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.4.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.4.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 成 交 总 成 交 金 额 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 招 商 证 券 198,138,160.19 14.15% - - 6.4.4.1.2 权 证 交 易 无 11

6.4.4.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 占 期 末 应 付 佣 佣 金 总 量 的 比 例 佣 金 余 额 金 总 额 的 比 例 招 商 证 券 184,526.31 14.93% 226,420.26 15.02% 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 占 期 末 应 付 佣 佣 金 总 量 的 比 例 佣 金 余 额 金 总 额 的 比 例 招 商 证 券 - - - - 注 :1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 后 的 净 额 列 示 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 6.4.4.2 关 联 方 报 酬 6.4.4.2.1 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,532,062.30 10,637,250.14 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 931,445.99 5,800,904.17 注 : 支 付 基 金 管 理 人 博 时 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 6.4.4.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 422,010.41 1,772,875.04 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 6.4.4.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 6.4.4.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.4.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 12 份 额 单 位 : 份 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )

至 2015 年 6 月 30 日 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 1 月 26 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 9,000,750.08 9,000,750.08 期 初 持 有 的 基 金 份 额 9,000,750.08 9,000,750.08 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 9,000,750.08 9,000,750.08 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 2.90% 0.38% 6.4.4.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 6.4.4.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 13 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 26 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 42,968,984.87 190,065.02 54,676,452.85 1,074,818.64 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.4.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 6.4.4.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 6.4.5 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.5.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.8.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 002805 601966 证 券 名 称 丰 元 股 份 玲 珑 轮 胎 603016 新 宏 泰 300520 科 大 国 创 成 功 认 购 日 2016-06 -29 2016-06 -24 2016-06 -23 2016-06 -30 可 流 通 日 2016-0 7-07 2016-0 7-06 2016-0 7-01 2016-0 7-08 流 通 受 限 类 型 网 下 中 签 网 下 中 签 网 下 中 签 网 下 中 签 认 购 价 格 6.4.5.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80-12.98 12.98 2,662.00 34,552.76 34,552.76-8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98-10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 - 股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 估 复 牌 复 牌 开 数 量 期 末 期 末 备 注 代 码 名 称 日 期 原 因 值 单 价 日 期 盘 单 价 ( 单 位 : 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 601611 中 国 核 建 2016-06-30 股 价 异 20.92 2016-7- 23.01 8,571.00 29,741.37 179,305.32 -

动 1 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.5.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 无 6.4.6 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 291,422,686.37 元, 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 242,397.16 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 级 的 余 额 为 322,808,797.45 元, 第 二 层 级 的 余 额 为 241,57,626.00 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 14

公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 291,665,083.53 80.65 其 中 : 股 票 291,665,083.53 80.65 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 58,954,774.06 16.30 7 其 他 各 项 资 产 11,013,815.13 3.05 8 合 计 361,633,672.72 100.00 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 242,197,794.79 68.21 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 179,305.32 0.05 F 批 发 和 零 售 业 16,694,518.16 4.70 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 15,989,827.16 4.50 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20,126.10 0.01 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5,719,554.50 1.61 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 10,863,957.50 3.06 合 计 291,665,083.53 82.15 15

7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300230 永 利 股 份 743,797 21,629,616.76 6.09 2 002049 紫 光 国 芯 452,600 19,891,770.00 5.60 3 002456 欧 菲 光 653,675 19,283,412.50 5.43 4 002583 海 能 达 1,447,500 17,427,900.00 4.91 5 300098 高 新 兴 1,002,477 15,919,334.76 4.48 6 002450 康 得 新 927,385 15,858,283.50 4.47 7 600219 南 山 铝 业 2,040,700 15,101,180.00 4.25 8 600456 宝 钛 股 份 632,500 12,725,900.00 3.58 9 002547 春 兴 精 工 994,332 10,997,311.92 3.10 10 000881 大 连 国 际 492,250 10,863,957.50 3.06 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000926 福 星 股 份 22,848,042.60 5.21 2 000801 四 川 九 洲 21,357,085.13 4.87 3 000063 中 兴 通 讯 18,891,869.82 4.31 4 002049 紫 光 国 芯 17,491,344.50 3.99 5 600362 江 西 铜 业 17,018,395.95 3.88 6 002456 欧 菲 光 16,868,902.92 3.85 7 600500 中 化 国 际 16,214,213.00 3.70 8 603799 华 友 钴 业 15,786,033.42 3.60 9 002368 太 极 股 份 14,658,047.10 3.34 10 002271 东 方 雨 虹 14,402,837.06 3.29 11 002583 海 能 达 14,383,658.52 3.28 12 600219 南 山 铝 业 14,288,842.06 3.26 13 300098 高 新 兴 13,937,017.67 3.18 14 600030 中 信 证 券 13,550,357.91 3.09 15 002570 贝 因 美 13,239,859.25 3.02 16 300379 东 方 通 13,106,517.53 2.99 17 600456 宝 钛 股 份 12,804,902.22 2.92 18 000915 山 大 华 特 11,786,015.62 2.69 19 600865 百 大 集 团 11,767,412.75 2.68 20 002322 理 工 环 科 11,296,810.39 2.58 21 600337 美 克 家 居 11,094,927.92 2.53 22 002547 春 兴 精 工 10,841,873.71 2.47 23 600068 葛 洲 坝 10,722,026.25 2.45 24 000860 顺 鑫 农 业 10,671,549.77 2.43 25 300230 永 利 股 份 10,376,900.96 2.37 26 601377 兴 业 证 券 10,337,510.61 2.36 16

27 600029 南 方 航 空 10,198,817.35 2.33 28 000665 湖 北 广 电 10,151,755.70 2.32 29 601336 新 华 保 险 10,117,160.00 2.31 30 600271 航 天 信 息 10,116,750.00 2.31 31 000021 深 科 技 10,105,255.00 2.31 32 000970 中 科 三 环 10,098,808.00 2.30 33 002056 横 店 东 磁 9,752,648.97 2.22 34 600718 东 软 集 团 9,648,929.51 2.20 35 002179 中 航 光 电 9,111,890.22 2.08 36 601555 东 吴 证 券 9,043,706.26 2.06 37 000597 东 北 制 药 9,025,155.57 2.06 注 : 本 项 的 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600029 南 方 航 空 29,884,301.36 6.82 2 002224 三 力 士 25,396,236.21 5.79 3 002322 理 工 环 科 22,583,772.95 5.15 4 000926 福 星 股 份 20,868,247.62 4.76 5 600362 江 西 铜 业 19,153,242.65 4.37 6 000063 中 兴 通 讯 18,938,670.29 4.32 7 603799 华 友 钴 业 18,670,127.92 4.26 8 300145 中 金 环 境 18,095,859.62 4.13 9 300230 永 利 股 份 15,627,446.03 3.56 10 300195 长 荣 股 份 15,273,642.39 3.48 11 600500 中 化 国 际 14,413,929.68 3.29 12 002368 太 极 股 份 13,794,616.84 3.15 13 300379 东 方 通 13,388,758.20 3.05 14 002271 东 方 雨 虹 13,314,116.67 3.04 15 603318 派 思 股 份 13,123,540.13 2.99 16 600030 中 信 证 券 12,675,413.84 2.89 17 603308 应 流 股 份 12,152,230.65 2.77 18 000915 山 大 华 特 12,133,065.67 2.77 19 000801 四 川 九 洲 11,642,015.90 2.66 20 600718 东 软 集 团 11,454,763.45 2.61 21 600068 葛 洲 坝 11,083,828.28 2.53 22 600865 百 大 集 团 10,659,416.00 2.43 23 600115 东 方 航 空 10,413,777.45 2.38 24 000860 顺 鑫 农 业 10,144,655.44 2.31 25 601336 新 华 保 险 9,821,185.92 2.24 26 300066 三 川 智 慧 9,688,405.49 2.21 27 000665 湖 北 广 电 9,457,601.80 2.16 28 000597 东 北 制 药 9,451,658.31 2.16 29 300342 天 银 机 电 9,420,317.60 2.15 30 601377 兴 业 证 券 8,934,147.98 2.04 31 002547 春 兴 精 工 8,888,216.77 2.03 32 002396 星 网 锐 捷 8,776,865.00 2.00 17

注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 708,749,381.55 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 692,852,770.86 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) - 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 910,960.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) - 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 本 基 金 的 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 影 响 不 大, 符 合 本 基 金 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 18

日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 7.12.2 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 315,942.94 2 应 收 证 券 清 算 款 10,449,414.74 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 48,077.42 5 应 收 申 购 款 200,380.03 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 11,013,815.13 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 19 持 有 人 结 构 个 人 投 资 者 份 额 单 位 : 份 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 9,898 31,332.94 14,825,259.07 4.78% 295,308,161.03 95.22% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 1,887,172.01 0.61% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 - 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 50~100 注 :1 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 ;

2 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 8.4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 9,000,750.08 2.90% 9,000,750.08 2.90% 3 年 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 - - - - - 基 金 经 理 等 人 员 1,120,260.47 0.36% 1,120,260.47 0.36% 3 年 基 金 管 理 人 股 东 - - - - - 其 他 - - - - - 合 计 10,121,010.55 3.26% 10,121,010.55 3.26% - 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 1 月 26 日 ) 基 金 份 额 总 额 2,371,474,753.32 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 318,503,039.20 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 30,386,700.34 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 38,756,319.44 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 310,133,420.10 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 等 情 况 20

10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 交 易 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 单 元 占 当 期 股 票 成 占 当 期 佣 金 备 注 成 交 金 额 佣 金 数 量 交 总 额 的 比 例 总 量 的 比 例 中 信 建 投 2 8,813,158.61 0.63% 8,204.93 0.66% 新 增 1 个 中 金 公 司 2 46,533,588.81 3.32% 43,337.05 3.51% 新 增 1 个 长 江 证 券 1 68,115,900.43 4.86% 63,438.30 5.13% 新 增 1 个 国 金 证 券 1 69,106,313.33 4.93% 64,362.85 5.21% 光 大 证 券 2 83,439,366.31 5.96% 77,705.70 6.29% 新 增 1 个 齐 鲁 证 券 1 88,397,257.15 6.31% 64,649.28 5.23% 首 创 证 券 1 118,625,983.31 8.47% 86,751.77 7.02% 方 正 证 券 1 134,997,567.47 9.64% 98,725.14 7.99% 新 增 1 个 华 泰 证 券 3 163,018,889.62 11.64% 151,819.98 12.28% 招 商 证 券 2 198,138,160.19 14.15% 184,526.31 14.93% 新 增 1 个 广 发 证 券 2 202,349,488.65 14.45% 188,452.06 15.25% 东 吴 证 券 1 218,893,721.32 15.63% 203,856.92 16.50% 新 增 1 个 国 信 证 券 1 - - - - - 恒 泰 证 券 1 - - - - - 宏 信 证 券 1 - - - - - 宏 源 证 券 1 - - - - - 华 西 证 券 1 - - - - - 平 安 证 券 1 - - - - - 申 银 万 国 1 - - - - - 西 部 证 券 1 - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - 新 增 1 个 银 河 证 券 1 - - - - - 英 大 证 券 1 - - - - - 长 城 证 券 1 - - - - 新 增 1 个 中 信 证 券 1 - - - - - 注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定 要 求, 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水 平 后, 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 1 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 : (1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; (3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 2 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 (1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 21

(2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 债 券 交 易 回 购 交 易 券 商 名 称 占 当 期 债 券 成 交 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 成 交 金 额 总 额 的 比 例 额 的 比 例 中 信 建 投 913,719.80 100.00% 68,600,000.00 3.30% 中 金 公 司 - - - - 长 江 证 券 - - 220,200,000.00 10.59% 国 金 证 券 - - 563,600,000.00 27.10% 光 大 证 券 - - - - 齐 鲁 证 券 - - 152,100,000.00 7.31% 首 创 证 券 - - - - 方 正 证 券 - - - - 华 泰 证 券 - - - - 招 商 证 券 - - 174,900,000.00 8.41% 广 发 证 券 - - 822,900,000.00 39.57% 东 吴 证 券 - - - - 国 信 证 券 - - - - 恒 泰 证 券 - - - - 宏 信 证 券 - - - - 宏 源 证 券 - - - - 华 西 证 券 - - - - 平 安 证 券 - - - - 申 银 万 国 - - - - 西 部 证 券 - - - - 兴 业 证 券 - - - - 银 河 证 券 - - - - 英 大 证 券 - - 77,500,000.00 3.73% 长 城 证 券 - - - - 中 信 证 券 - - - - 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 22