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民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 民 生 加 银 转 债 优 选 基 金 主 代 码 000067 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 4 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 448,169,231.31 份 本 基 金 在 严 格 控 制 基 金 资 产 风 险 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 采 取 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 和 自 下 而 上 的 个 券 选 择 策 略, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 目 标 投 资 管 理, 充 分 把 握 可 转 换 债 券 和 普 通 债 券 的 投 资 机 会, 争 取 实 现 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 业 绩 本 基 金 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略 基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 环 境 市 场 状 况 投 资 策 略 政 策 走 向 等 宏 观 层 面 信 息 和 个 券 的 微 观 层 面 信 息 进 行 综 合 分 析, 做 出 投 资 决 策 60% 中 证 可 转 债 指 数 收 益 率 +30% 中 证 国 债 指 业 绩 比 较 基 准 数 收 益 率 +10% 沪 深 300 指 数 收 益 率 本 基 金 属 于 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 收 益 特 征 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 15 页

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 民 生 加 银 转 债 优 选 A 民 生 加 银 转 债 优 选 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000067 000068 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 374,501,895.08 份 73,667,336.23 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 民 生 加 银 转 债 优 选 A 民 生 加 银 转 债 优 选 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 -38,943,034.31-5,528,938.20 2. 本 期 利 润 -144,119,544.49-25,581,817.27 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3878-0.3813 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 284,036,617.37 55,745,841.85 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.758 0.757 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 民 生 加 银 转 债 优 选 A 阶 段 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -33.80% 4.71% -14.09% 2.89% -19.71% 1.82% 民 生 加 银 转 债 优 选 C 阶 段 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -33.77% 4.71% -14.09% 2.89% -19.68% 1.82% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 可 转 债 指 数 收 益 率 60%+ 中 证 国 债 指 数 收 益 率 30%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 10% 第 3 页 共 15 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 15 页

注 : 本 基 金 合 同 于 2013 年 4 月 18 日 生 效, 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个 月 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 民 生 加 银 增 杨 林 耘 强 收 益 债 券 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 民 生 加 银 平 稳 增 利 民 生 加 银 转 债 优 选 民 生 加 银 岁 岁 增 2015 年 6 月 1 日 - 21 年 曾 任 东 方 基 金 基 金 经 理 (2008 年 - 2013 年 ), 中 国 外 贸 信 托 高 级 投 资 经 理 部 门 副 总 经 理, 泰 康 人 寿 投 资 部 高 级 投 资 经 理, 武 汉 融 利 期 货 首 席 交 易 员 研 究 部 副 经 理 自 2013 年 10 月 加 盟 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 利 债 券 民 第 5 页 共 15 页

生 加 银 平 稳 添 利 债 券 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 民 生 加 银 新 动 力 定 开 混 合 民 生 加 银 新 战 略 混 合 的 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 合 同 生 效 日 或 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 了 公 司 公 平 交 易 制 度, 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 监 控 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 对 于 场 内 交 易, 公 司 启 用 了 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 在 指 令 分 发 及 指 令 执 行 阶 段, 均 由 系 统 强 制 执 行 公 平 委 托 ; 此 外, 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 对 于 场 外 交 易, 公 司 完 善 银 行 间 市 场 交 易 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 交 易 分 配 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量, 公 司 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 公 平 交 易 制 度 得 到 良 好 的 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 情 况 第 6 页 共 15 页

4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 可 能 的 异 常 交 易 情 况, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 3 季 度, 宏 观 经 济 未 能 摆 脱 弱 势 格 局 工 业 增 加 值 同 比 在 6% 附 近 低 位 徘 徊, 工 业 品 价 格 指 数 PPI 环 比 下 行 幅 度 扩 大 ;9 月 份 财 新 制 造 业 PMI 指 数 公 布 初 值 为 47.0, 低 于 上 月 0.3 个 百 分 点, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 PMI 为 49.7, 双 双 徘 徊 在 荣 枯 线 以 下 的 水 平 ; 房 地 产 销 售 面 积 同 比 转 正, 但 未 能 扭 转 房 地 产 投 资 和 固 定 资 产 投 资 下 行 趋 势 消 费 品 价 格 指 数 CPI 受 食 品 价 格 影 响 略 走 高 逼 近 2%; 货 币 供 应 量 M1 M2 受 非 正 常 因 素 干 扰 出 现 回 升, 人 民 币 新 增 贷 款 规 模 同 比 改 善 货 币 政 策 3 季 度 延 续 宽 松, 包 括 降 准 降 息 和 通 过 公 开 市 场 逆 回 购 利 率 下 调 将 货 币 市 场 资 金 利 率 维 持 在 平 稳 水 平 等 进 入 9 月 份, 发 改 委 加 大 对 基 建 项 目 的 批 复 力 度, 财 政 部 公 布 第 二 批 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 示 范 项 目, 数 量 和 金 额 大 幅 增 加, 以 及 央 行 下 调 非 限 购 城 市 购 房 首 付 比 例 和 放 松 公 积 金 贷 款 政 策, 表 露 了 政 府 对 经 济 失 速 的 担 忧 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 3 季 度 陡 峭 化 下 行 除 去 经 济 基 本 面 弱 势 和 货 币 政 策 宽 松 外, 更 直 接 的 原 因 在 于 配 资 清 理 引 发 的 股 市 大 幅 调 整 和 新 股 发 行 的 暂 停, 使 得 打 新 资 金 及 参 与 股 市 结 构 化 产 品 的 银 行 理 财 资 金 等 从 股 市 回 流 债 市, 债 券 资 产 需 求 突 然 大 幅 增 加 权 益 市 场 方 面, 配 资 清 理 引 发 的 股 市 大 幅 调 整 在 7 8 月 份 继 续, 中 间 虽 有 政 府 救 市 和 反 弹, 但 下 跌 更 为 迅 猛, 直 到 接 近 9 月 中 旬 市 场 才 依 靠 自 身 力 量 企 稳 反 弹 转 债 市 场 随 着 股 票 市 场 的 下 跌 也 出 现 了 大 幅 杀 跌, 且 转 债 因 其 没 有 涨 跌 幅 限 制, 在 快 速 下 跌 时 的 幅 度 超 过 正 股 民 生 加 银 转 债 优 选 在 7 月 初 IPO 暂 停 后, 敏 锐 意 识 到 股 市 调 整 和 新 股 暂 停 发 行 可 能 会 带 来 大 类 资 产 配 置 转 换 给 债 市 带 来 的 机 会, 在 产 品 因 权 益 市 场 调 整 遭 遇 较 大 规 模 赎 回 时, 卖 出 股 票 或 转 债 应 对 赎 回, 而 基 本 未 降 低 纯 债 的 持 仓, 较 好 获 取 了 3 季 度 债 券 市 场 的 上 涨 收 益 ; 权 益 品 种 方 面, 本 基 金 在 市 场 出 现 调 整 时 积 极 降 低 股 票 和 转 债 的 仓 位, 在 底 部 区 域 则 抓 住 机 会 增 持 权 益 资 产, 尽 最 大 努 力 维 护 投 资 者 利 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 A 类 份 额 净 值 为 0.758 元, 本 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 为 - 第 7 页 共 15 页

33.80%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -14.09%; 本 基 金 C 类 份 额 净 值 为 0.757 元, 本 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 为 -33.77%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -14.09% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 4 季 度, 本 基 金 认 为 随 着 宽 松 货 币 政 策 积 极 财 政 政 策 和 经 济 自 身 复 苏 动 能 的 合 力, 经 济 有 望 在 4 季 度 寻 到 短 期 底 部,CPI 由 于 基 数 效 应 和 食 品 价 格 影 响 4 季 度 高 位 震 荡, 基 本 面 对 债 券 收 益 率 影 响 偏 中 性 货 币 政 策 仍 然 会 延 续 宽 松,4 季 度 可 能 再 次 降 准 降 息, 但 汇 率 波 动 和 美 元 加 息 预 期 的 不 时 出 现, 也 会 对 银 行 间 资 金 面 造 成 扰 动, 但 波 动 幅 度 预 计 不 会 很 大, 货 币 市 场 宽 松 的 格 局 短 期 内 不 会 发 生 改 变 今 年 以 来 地 方 政 府 债 大 规 模 发 行 对 城 投 公 司 高 息 债 务 的 置 换 和 房 地 产 投 资 需 求 不 振 及 与 此 相 关 的 传 统 重 资 产 产 业 的 不 景 气, 叠 加 2 季 度 末 和 3 季 度 股 市 的 大 幅 调 整, 造 成 了 银 行 惜 贷 和 低 风 险 高 收 益 资 产 缺 失, 而 存 款 向 银 行 理 财 搬 家 的 趋 势 仍 在 继 续, 迫 使 银 行 理 财 为 代 表 的 追 求 绝 对 收 益 的 资 金 大 量 进 入 债 券 市 场 在 新 的 风 险 近 似 债 券 而 收 益 却 更 高 的 替 代 资 产 出 现 之 前, 这 种 供 需 矛 盾 将 会 是 主 导 短 期 债 券 市 场 运 行 的 主 要 矛 盾 综 合 来 看, 本 基 金 对 4 季 度 债 券 市 场 中 性 偏 乐 观, 认 为 收 益 率 震 荡 下 行 概 率 较 大, 但 预 计 空 间 有 限, 主 要 取 决 于 资 金 价 格 是 否 能 有 较 大 下 降 空 间, 风 险 因 素 在 于 打 新 等 类 固 定 收 益 资 产 的 重 新 出 现 ; 权 益 资 产 在 10 月 份 可 能 面 临 上 市 公 司 3 季 报 业 绩 风 险 的 挑 战, 而 11 12 月 份 相 继 有 18 届 5 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 的 召 开, 风 险 收 益 比 可 能 更 好 ; 现 存 的 转 债 品 种 因 为 对 应 的 正 股 标 的 大 部 分 向 上 弹 性 有 限, 而 下 有 债 底 保 护, 因 此 区 间 震 荡 概 率 较 大 投 资 策 略 上, 本 基 金 将 加 大 利 率 债 高 评 级 信 用 债 和 权 益 资 产 的 波 段 操 作 力 度 感 谢 基 金 持 有 人 对 本 基 金 的 信 任 和 支 持, 我 们 将 本 着 勤 勉 尽 责 的 精 神, 秉 承 诚 信 稳 健 专 业 创 新 的 原 则, 力 争 为 基 金 持 有 人 在 保 持 良 好 流 动 性 前 提 下 获 取 较 好 回 报 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 57,718,809.02 9.22 第 8 页 共 15 页

其 中 : 股 票 57,718,809.02 9.22 2 固 定 收 益 投 资 552,617,762.16 88.30 其 中 : 债 券 552,617,762.16 88.30 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,453,310.31 1.83 7 其 他 资 产 4,024,502.99 0.64 8 合 计 625,814,384.48 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 30,130,717.92 8.87 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 17,484,091.10 5.15 J 金 融 业 3,975,000.00 1.17 K 房 地 产 业 6,129,000.00 1.80 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 57,718,809.02 16.99 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 第 9 页 共 15 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)

1 601929 吉 视 传 媒 1,000,000 10,850,000.00 3.19 2 300207 欣 旺 达 300,000 7,494,000.00 2.21 3 600767 运 盛 实 业 450,000 6,129,000.00 1.80 4 600990 四 创 电 子 99,922 6,011,307.52 1.77 5 300159 新 研 股 份 400,000 5,924,000.00 1.74 6 002074 国 轩 高 科 199,980 5,895,410.40 1.74 7 600699 均 胜 电 子 200,000 4,806,000.00 1.41 8 600570 恒 生 电 子 100,000 4,368,000.00 1.29 9 000712 锦 龙 股 份 250,000 3,975,000.00 1.17 10 600571 信 雅 达 50,526 2,266,091.10 0.67 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 40,144,000.00 11.81 其 中 : 政 策 性 金 融 债 40,144,000.00 11.81 4 企 业 债 券 75,033,272.00 22.08 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 437,440,490.16 128.74 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 552,617,762.16 162.64 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 1,438,840 188,703,866.00 55.54 2 126018 08 江 铜 债 1,696,720 166,974,215.20 49.14 3 132001 14 宝 钢 EB 486,820 59,245,994.00 17.44 4 150301 15 进 出 01 400,000 40,144,000.00 11.81 5 128009 歌 尔 转 债 282,087 36,468,207.36 10.73 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 10 页 共 15 页

5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 2015 年 7 月 14 日, 欣 旺 达 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 简 称 欣 旺 达, 证 券 代 码 300207) 发 布 公 告, 公 司 控 股 股 东 及 一 致 行 动 人 王 明 旺 王 威 新 余 市 欣 明 达 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 欣 明 达 ) 分 别 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 因 公 司 控 股 股 东 王 明 旺 及 一 致 行 动 人 欣 明 达 涉 嫌 信 息 披 露 违 规 控 股 股 东 王 威 因 减 持 公 司 股 份 涉 嫌 信 息 披 露 违 规, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 决 定 对 王 明 旺 王 威 欣 明 达 进 行 立 案 调 查 本 基 金 投 资 上 述 公 司 发 行 证 券 的 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 本 基 金 持 有 的 前 十 名 证 券 的 其 余 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 137,537.24 2 应 收 证 券 清 算 款 873,989.99 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,857,947.83 第 11 页 共 15 页

5 应 收 申 购 款 1,155,027.93 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,024,502.99 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 188,703,866.00 55.54 2 128009 歌 尔 转 债 36,468,207.36 10.73 3 110030 格 力 转 债 16,919,500.00 4.98 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) 例 (%) 1 600767 运 盛 实 业 6,129,000.00 1.80 重 大 事 项 2 600990 四 创 电 子 6,011,307.52 1.77 重 大 事 项 3 000712 锦 龙 股 份 3,975,000.00 1.17 重 大 事 项 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 民 生 加 银 转 债 优 选 A 民 生 加 银 转 债 优 选 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 369,077,039.59 57,057,214.53 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 29,647,201.79 129,192,867.92 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 24,222,346.30 112,582,746.22 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 374,501,895.08 73,667,336.23 第 12 页 共 15 页

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 无 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 1 2015 年 7 月 1 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金 2015 年 6 月 30 日 基 金 资 产 净 值 公 告 2 2015 年 7 月 3 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 运 盛 医 疗 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 3 2015 年 7 月 4 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 4 2015 年 7 月 9 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 5 2015 年 7 月 10 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购 转 换 转 入 定 期 定 额 投 资 的 公 告 6 2015 年 7 月 17 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 7 2015 年 7 月 20 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 8 2015 年 7 月 21 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 同 时 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 9 2015 年 7 月 21 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 同 时 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 10 2015 年 7 月 23 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 第 13 页 共 15 页

员 变 更 的 公 告 11 2015 年 7 月 27 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 同 时 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 12 2015 年 8 月 13 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 微 动 利 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 同 时 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 13 2015 年 8 月 25 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 天 天 基 金 网 费 率 优 惠 的 公 告 14 2015 年 8 月 25 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 15 2015 年 8 月 27 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 养 老 金 账 户 通 过 直 销 柜 台 申 购 旗 下 基 金 费 率 优 惠 的 公 告 16 2015 年 8 月 28 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 并 入 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 期 间 基 金 业 务 安 排 的 提 示 性 公 告 17 2015 年 9 月 1 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 同 时 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 18 2015 年 9 月 16 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 19 2015 年 9 月 17 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 变 更 代 销 机 构 的 公 告 20 2015 年 9 月 29 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 同 时 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 9.1.2 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 第 14 页 共 15 页

9.1.3 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 9.1.4 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 9.1.5 法 律 意 见 书 ; 9.1.6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 9.1.7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 15 页 共 15 页