浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 1 季 度 报 告 2014 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 四 月 二 十 二 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 基 金 主 代 码 519115 交 易 代 码 519115 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2009 年 12 月 3 日 270,792,384.42 份 本 基 金 在 严 格 执 行 投 资 风 险 管 理 的 前 提 下, 通 过 投 资 投 资 目 标 于 盈 利 能 力 较 高 分 红 稳 定 或 分 红 潜 力 大 的 上 市 公 司 和 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 各 类 债 券, 力 争 为 投 资 者 提 供 稳 定 的 当 期 收 益 和 长 期 的 资 本 增 值 本 基 金 坚 持 关 注 稳 健 收 益 长 期 价 值 的 投 资 理 念, 根 投 资 策 略 据 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 规 律, 动 态 把 握 不 同 资 产 类 别 的 投 资 价 值 投 资 时 机 以 及 其 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 2
化, 进 行 股 票 固 定 收 益 证 券 和 现 金 等 大 类 资 产 的 合 理 配 置, 在 资 产 动 态 配 置 过 程 中 始 终 坚 持 以 风 险 预 算 理 念 进 行 合 理 控 制, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 追 求 基 金 资 产 的 长 期 持 续 稳 定 增 长 本 基 金 所 指 的 红 利 型 股 票 是 基 本 面 健 康 的 盈 利 能 力 较 高 分 红 稳 定 或 分 红 潜 力 大 的 快 速 及 长 期 稳 定 增 长 的 上 市 公 司 本 基 金 将 采 取 基 础 库 初 选 核 心 库 精 选 个 股 的 策 略, 对 拟 投 资 的 红 利 型 上 市 公 司 加 以 甄 别 业 绩 比 较 基 准 中 证 红 利 指 数 75%+ 中 信 标 普 国 债 指 数 25% 本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 收 益 高 风 险 品 种 一 般 情 形 下, 其 风 险 和 收 益 风 险 收 益 特 征 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 型 基 金 本 基 金 力 争 在 科 学 的 风 险 管 理 的 前 提 下, 谋 求 实 现 基 金 财 产 的 安 全 和 增 值 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 1 月 1 日 -2014 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 8,708,867.05 2. 本 期 利 润 -19,875,813.97 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1061 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 258,622,930.00 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.955 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 申 购 或 赎 回 基 金 等 各 项 交 易 费 用, 3
计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 3 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 4.37% 2.18% -0.49% 0.91% 4.86% 1.27% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2009 年 12 月 3 日 至 2014 年 3 月 31 日 ) 4
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 公 吴 勇 先 生, 上 海 交 通 大 学 工 商 司 权 管 理 硕 士, 上 海 交 通 大 学 材 料 益 投 工 程 系 学 士,CPA,CFA, 中 资 部 国 注 册 造 价 师 1993 年 8 月 至 总 监, 2002 年 12 月 在 上 海 电 力 建 设 本 基 有 限 责 任 公 司 任 预 算 主 管, 金 基 2003 年 1 月 至 2007 年 8 月 在 国 吴 勇 金 经 2010-4-14-7 家 开 发 银 行 上 海 市 分 行 任 评 理 兼 审 经 理,2007 年 9 月 起 加 盟 浦 浦 银 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 任 安 盛 职 研 究 员,2009 年 8 月 起 担 任 精 致 浦 银 安 盛 精 致 生 活 混 合 型 证 生 活 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 混 合 2010 年 2 月 至 4 月, 担 任 浦 银 安 基 金 盛 红 利 精 选 股 票 基 金 基 金 助 5
基 金 理 2010 年 4 月 起, 担 任 浦 银 经 理 安 盛 红 利 精 选 股 票 基 金 基 金 浦 银 经 理 2011 年 5 月 起 兼 任 浦 银 战 略 安 盛 精 致 生 活 混 合 基 金 基 金 新 兴 经 理 2012 年 11 月 起, 担 任 本 产 业 公 司 权 益 投 资 部 总 监 自 2013 混 合 年 3 月 25 日 起 兼 任 浦 银 安 盛 战 基 金 略 新 兴 产 业 混 合 基 金 基 金 经 基 金 理 2013 年 12 月 4 日 起 兼 任 浦 经 理 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 以 及 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 浦 银 安 盛 消 费 升 级 混 合 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 公 平 交 易 管 理 规 定, 建 立 并 健 全 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 基 金 组 合 在 具 体 执 行 中, 在 投 资 决 策 流 程 上, 构 建 统 一 的 研 究 平 台, 为 所 有 投 资 组 合 6
公 平 的 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 公 募 基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ; 在 交 易 执 行 环 节 上, 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资 指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定, 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ; 从 事 后 监 控 角 度 上, 一 方 面 是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 对 不 同 时 间 窗 口 ( 同 日,3 日,5 日 ) 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析, 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验, 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ; 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ; 另 一 方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的 报 告 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性 文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度, 宏 观 经 济 增 速 整 体 保 持 平 稳, 预 计 在 7%-7.5% 区 间 银 行 回 购 利 率 与 去 年 相 比 基 本 稳 定, 年 初 市 场 流 动 性 相 对 宽 松 在 此 背 景 下, 市 场 表 现 活 跃 从 经 济 发 展 的 驱 动 力 来 看, 消 费 呈 现 平 稳 增 长 态 势, 内 部 结 构 进 一 步 优 化 ; 投 资 更 加 倾 向 于 民 生 相 关, 重 点 在 于 节 能 环 保 铁 路 等 领 域 建 设, 同 时 为 经 济 增 长 提 供 一 定 支 撑 年 初 召 开 的 两 会 传 达 出 较 强 的 改 革 信 息, 并 且 围 绕 改 革 与 转 型 出 台 了 相 关 措 施, 显 示 出 政 府 推 进 改 革 的 信 心 和 决 心 因 此, 我 们 对 于 未 来 的 市 场 总 体 持 相 对 乐 观 的 态 度 : 一 方 面, 经 济 转 型 的 背 景 下, 关 注 受 益 于 政 策 鼓 励 的 新 兴 产 业, 如 计 算 机 传 媒 节 能 环 保 等 ; 另 一 方 面, 关 注 与 消 费 相 关 的 行 业, 如 医 药 信 息 消 费 等 此 外, 政 府 推 动 京 津 冀 区 域 协 同 发 展 的 举 措 也 为 市 场 带 来 投 资 机 会 红 利 基 金 在 一 季 度 保 持 了 对 传 媒 信 息 服 务 电 子 元 器 件 等 板 块 的 超 配, 对 于 银 行 钢 铁 煤 炭 等 板 块 维 持 低 配 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 7
本 季 度 基 金 净 值 表 现 高 于 比 较 基 准, 报 告 期 内 基 金 净 值 增 长 率 为 4.37%, 基 准 收 益 率 为 -0.49% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 245,909,413.22 92.32 其 中 : 股 票 245,909,413.22 92.32 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 18,184,919.35 6.83 7 其 他 资 产 2,285,177.89 0.86 8 合 计 266,379,510.46 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 2,050,000.00 0.79 C 制 造 业 107,739,259.37 41.66 8
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 1,276,922.00 0.49 F 批 发 和 零 售 业 6,929,532.54 2.68 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,017,267.04 0.39 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 73,997,632.25 28.61 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 29,431,902.93 11.38 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 12,373,869.08 4.78 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,681,261.89 0.65 N O 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 2,660,431.00 1.03 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 6,751,325.40 2.61 S 综 合 9.72 0.00 合 计 245,909,413.22 95.08 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 9
1 600767 运 盛 实 业 2,122,987 16,049,781.72 6.21 2 600571 信 雅 达 918,442 13,666,416.96 5.28 3 002675 东 诚 生 化 602,353 10,432,753.96 4.03 4 002421 达 实 智 能 454,938 10,149,666.78 3.92 5 000938 紫 光 股 份 439,912 10,139,971.60 3.92 6 300155 安 居 宝 377,879 7,977,025.69 3.08 7 300263 隆 华 节 能 272,650 7,961,380.00 3.08 8 300025 华 星 创 业 527,500 6,989,375.00 2.70 9 000516 开 元 投 资 966,462 6,929,532.54 2.68 10 002197 证 通 电 子 499,695 6,775,864.20 2.62 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 10
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 1 季 度 报 告 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 333,129.90 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 8,915.75 4 应 收 利 息 5,501.04 5 应 收 申 购 款 1,937,631.20 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,285,177.89 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 11
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 未 存 在 流 通 受 限 情 况 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 1 季 度 报 告 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 125,151,657.94 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 217,152,827.08 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 71,512,100.60 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 270,792,384.42 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 2 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 7 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 12
8 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 1 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 淮 海 中 路 381 号 中 环 广 场 38 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.py-axa.com) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-8828-999 或 021-33079999 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 四 月 二 十 二 日 13