1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通

海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 精 选 混 合 基 金 主 代 码 519011 交 易 代 码 519011 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2003 年 8 月 22 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,252,192,096.16 份 本 基 金 采 取 积 极 主 动 精 选 证 券 和 适 度 主 动 进 行 资 产 配 投 资 目 标 置 的 投 资 策 略, 实 施 全 程 风 险 管 理, 在 保 证 资 产 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 在 一 定 风 险 限 度 内 实 现 基 金 资 产 的 长 期 最 大 化 增 值 本 基 金 的 投 资 策 略 分 两 个 层 次 : 第 一 层 次 为 适 度 主 动 投 资 策 略 的 资 产 配 置, 以 控 制 或 规 避 市 场 系 统 性 风 险 ; 第 二 层 次 为 积 极 主 动 的 精 选 证 券, 以 分 散 或 规 避 个 券 风 险 积 极 主 动 精 选 证 券 是 本 基 金 投 资 策 略 的 重 点 业 绩 比 较 基 准 MSCI China A 指 数 65%+ 上 证 国 债 指 数 35% 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 程 度 适 中 的 品 种 本 风 险 收 益 特 征 基 金 力 争 通 过 适 度 主 动 的 资 产 配 置 和 积 极 主 动 的 精 选 证 券, 识 别 和 控 制 风 险, 实 现 风 险 限 度 内 的 超 额 回 报 第 2 页 共 14 页

基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -63,874,766.96 2. 本 期 利 润 57,060,605.20 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0181 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,938,424,629.69 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.5960 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 2.98% 1.01% -0.97% 0.76% 3.95% 0.25% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2003 年 8 月 22 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 第 3 页 共 14 页

注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 本 基 金 自 2007 年 6 月 28 日 至 2007 年 9 月 29 日, 为 持 续 营 销 后 建 仓 期 建 仓 期 满 至 今, 本 基 金 投 资 组 合 除 个 别 工 作 日 被 动 超 标 外, 其 余 时 间 均 达 到 本 基 金 合 同 第 十 八 条 ( 三 ) ( 六 ) 规 定 的 比 例 限 制 及 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 丁 俊 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 ; 海 富 通 收 益 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2014-01-17-14 年 说 明 硕 士 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 历 任 平 安 资 产 管 理 公 司 权 益 投 资 部 研 究 主 管, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 研 究 总 监 投 资 副 总 监, 现 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 监 2007 年 8 月 至 2012 年 1 月 任 海 富 通 精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 2014 年 4 月 至 第 4 页 共 14 页

王 智 慧 增 长 混 合 基 金 经 理 ; 研 究 部 总 监 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 ; 总 经 理 助 理 2016-04-11-13 年 2015 年 6 月 兼 任 海 富 通 股 票 混 合 基 金 经 理 2014 年 1 月 起 兼 任 海 富 通 精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 2014 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 收 益 增 长 混 合 基 金 经 理 管 理 学 博 士 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 曾 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 从 事 投 资 研 究 及 管 理 工 作 2012 年 1 月 至 2015 年 11 月 任 华 宝 大 盘 精 选 混 合 基 金 经 理,2012 年 2 月 至 2015 年 11 月 任 华 宝 医 药 生 物 混 合 型 基 金 经 理,2013 年 2 月 至 2015 年 11 月 任 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 基 金 经 理 2015 年 11 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 总 经 理 助 理 2016 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 第 5 页 共 14 页

4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 A 股 市 场 首 个 交 易 日, 两 市 迎 来 开 门 红, 随 后 表 现 为 箱 体 震 荡 格 局 截 止 6 月 最 后 一 个 交 易 日, 二 季 度 沪 指 下 跌 2.41%, 创 业 板 下 跌 1.27%, 深 成 指 和 中 小 板 小 幅 上 扬, 分 别 上 涨 0.05% 和 0.32% 具 体 来 看 : 二 季 度 呈 现 先 扬 后 抑, 随 后 震 荡 上 行 的 行 情 4 月 初 各 消 息 面 暖 意 融 融, 在 美 联 储 加 息 不 断 推 迟 3 月 外 汇 储 备 实 现 了 净 流 入 人 民 币 贬 值 压 力 减 轻 经 济 下 滑 得 到 控 制 的 刺 激 下,A 股 维 持 震 荡 上 行 的 态 势 但 好 景 不 长,4 月 指 数 先 扬 后 抑, 由 于 市 场 仍 以 存 量 博 弈 为 主, 加 之 美 联 储 加 息 预 期 可 能 性 加 大 等 原 因, 各 股 指 均 下 跌, 创 业 板 更 是 跌 幅 惨 重 5 月 市 场 情 绪 持 续 低 迷, 股 指 波 动 性 较 前 期 有 所 降 低, 交 易 量 明 显 萎 缩 月 初 有 消 息 称 证 监 会 拟 暂 缓 中 概 股 企 业 国 内 上 市, 引 发 市 场 较 快 调 整 后 续 由 于 某 权 威 人 士 的 评 论, 市 场 解 读 为 将 大 力 开 展 供 给 侧 改 革, 政 策 或 不 再 放 松 该 信 息 的 传 播 对 于 A 股 的 估 值 中 枢 有 所 压 制, 结 构 上 对 于 传 统 周 期 股 产 生 冲 击 6 月 份, 在 经 历 5 月 连 续 下 跌 后, 股 指 实 现 反 弹 上 扬, 创 业 板 指 涨 幅 居 前 但 A 股 未 列 入 MSCI 指 数 英 国 公 投 结 果 脱 欧 等 突 发 性 事 件 阻 碍 了 A 股 的 涨 势, 最 终 震 荡 收 关 6 月 沪 指 小 幅 上 扬 0.45% 收 2930 点, 深 成 指 中 小 板 和 创 业 板 涨 幅 均 逾 3% 板 块 表 现 方 面 : 二 季 度 29 个 中 信 一 级 行 业 中, 近 五 成 实 现 正 收 益, 其 中 电 子 元 器 件 食 品 饮 料 涨 幅 逾 10%; 传 媒 餐 饮 旅 游 交 通 运 输 跌 幅 居 前, 分 别 下 跌 10.35% 第 6 页 共 14 页

9.92% 和 6.70% 二 季 度 本 基 金 主 要 集 中 在 食 品 饮 料 新 能 源 汽 车 产 业 链 汽 车 电 子 水 电 等 行 业, 通 过 积 极 的 结 构 调 整 寻 找 机 会, 取 得 了 一 定 的 相 对 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 2.98%, 同 期 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -0.97%, 基 金 净 值 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 3.95 个 百 分 点 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 三 季 度, 预 计 中 国 宏 观 经 济 仍 将 维 持 弱 势 平 稳 的 格 局, 经 济 增 速 上 下 风 险 都 不 大 上 半 年 基 建 投 资 维 持 高 位 房 地 产 市 场 销 售 放 量 信 贷 投 放 也 相 对 积 极, 这 些 举 措 有 望 支 撑 宏 观 经 济 在 三 季 度 维 持 一 定 的 惯 性, 延 续 二 季 度 的 L 型 走 势 CPI 预 计 维 持 在 2%-2.5% 左 右,PPI 跌 幅 逐 步 收 窄, 这 样 的 环 境 有 利 于 企 业 盈 利 温 和 改 善, 同 时 货 币 政 策 维 持 相 对 宽 松 供 给 侧 改 革 是 今 年 宏 观 政 策 的 核 心, 其 它 调 控 政 策 均 处 于 辅 助 配 合 的 角 色 外 围 市 场 方 面, 英 国 脱 欧 造 成 了 一 些 动 荡, 但 这 也 在 一 定 程 度 上 延 缓 了 美 元 加 息 进 程, 短 期 对 中 国 经 济 和 金 融 市 场 造 成 的 冲 击 不 大 当 然, 长 期 潜 在 的 影 响 还 需 要 持 续 跟 踪 和 关 注 目 前 A 股 市 场 的 整 体 估 值 水 平 依 然 不 高, 但 结 构 分 化 严 重 金 融 地 产 汽 车 家 电 建 筑 等 行 业 估 值 接 近 于 历 史 低 位,TMT 高 端 装 备 新 型 服 务 业 等 新 兴 行 业 估 值 很 高 但 比 去 年 有 较 为 显 著 的 回 落, 资 金 宽 松 经 济 转 型 的 大 背 景 下 这 些 行 业 享 受 一 定 的 估 值 溢 价 也 较 为 合 理 考 虑 到 三 季 度 宏 观 经 济 相 对 平 稳 资 金 面 维 持 宽 松 部 分 行 业 和 个 股 业 绩 有 望 微 幅 改 善,A 股 市 场 系 统 性 风 险 不 大 稳 定 增 长 型 业 绩 改 善 型 产 业 前 景 向 好 的 新 兴 行 业 等 板 块 均 存 在 可 供 挖 掘 的 结 构 性 波 段 性 机 会 对 三 季 度 行 情 相 对 乐 观, 本 基 金 操 作 上 将 维 持 在 基 本 面 改 善 低 估 值 且 分 红 收 益 率 较 高 板 块 的 核 心 资 产, 同 时 在 景 气 度 持 续 提 升 受 益 于 转 型 升 级 的 行 业 中 挖 掘 结 构 性 机 会, 力 争 取 得 较 好 的 回 报 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 第 7 页 共 14 页

1 权 益 投 资 1,486,628,424.81 76.09 其 中 : 股 票 1,486,628,424.81 76.09 2 固 定 收 益 投 资 389,496,000.00 19.94 其 中 : 债 券 389,496,000.00 19.94 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 66,355,184.92 3.40 7 其 他 资 产 11,185,452.38 0.57 8 合 计 1,953,665,062.11 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 11,380,300.00 0.59 C 制 造 业 1,109,744,811.16 57.25 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 78,321,793.34 4.04 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 17,523,300.90 0.90 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 21,672,490.57 1.12 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 76,191,048.15 3.93 J 金 融 业 60,330,146.04 3.11 K 房 地 产 业 76,265,116.20 3.93 第 8 页 共 14 页

L 租 赁 和 商 务 服 务 业 22,812.00 0.00 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 35,176,606.45 1.81 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,486,628,424.81 76.69 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 4,190,391 76,265,116.20 3.93 2 601166 兴 业 银 行 3,958,671 60,330,146.04 3.11 3 300185 通 裕 重 工 6,682,137 59,604,662.04 3.07 4 300136 信 维 通 信 2,309,091 48,398,547.36 2.50 5 600276 恒 瑞 医 药 1,172,477 47,028,052.47 2.43 6 002479 富 春 环 保 3,827,548 42,983,364.04 2.22 7 300017 网 宿 科 技 609,238 40,940,793.60 2.11 8 000848 承 德 露 露 3,386,158 40,464,588.10 2.09 9 002271 东 方 雨 虹 2,286,600 39,398,118.00 2.03 10 600887 伊 利 股 份 2,311,722 38,536,405.74 1.99 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 8,016,000.00 0.41 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 381,480,000.00 19.68 其 中 : 政 策 性 金 融 债 381,480,000.00 19.68 4 企 业 债 券 - - 第 9 页 共 14 页

5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 389,496,000.00 20.09 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 160401 16 农 发 01 1,100,000 109,978,000.00 5.67 2 140201 14 国 开 01 1,000,000 101,620,000.00 5.24 3 160204 16 国 开 04 1,000,000 99,880,000.00 5.15 4 150416 15 农 发 16 600,000 60,000,000.00 3.10 5 160414 16 农 发 14 100,000 10,002,000.00 0.52 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 第 10 页 共 14 页

5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 恒 瑞 医 药 (600276) 因 在 信 息 披 露 以 及 定 期 报 告 披 露 事 项 办 理 方 面 存 在 违 规 事 项, 上 海 证 券 交 易 所 于 2016 年 6 月 8 日 对 公 司 时 任 董 事 长 孙 飘 扬 时 任 董 事 会 秘 书 戴 洪 斌 予 以 监 管 关 注 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 管 理 人 认 为, 在 阿 帕 替 尼 销 售 与 制 剂 出 口 不 断 取 得 突 破 的 驱 动 下, 公 司 未 来 三 年 业 绩 增 长 仍 然 有 保 障, 三 年 符 合 增 速 有 望 超 过 20% 经 过 本 基 金 管 理 人 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 该 证 券 被 纳 入 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 426,065.97 2 应 收 证 券 清 算 款 3,870,939.58 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 6,874,150.16 5 应 收 申 购 款 14,296.67 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 11,185,452.38 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 第 11 页 共 14 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 76,265,116.20 3.93 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,316,365,544.59 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 193,223,520.55 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 257,396,968.98 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,252,192,096.16 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 30,195,269.25 本 报 告 期 买 入 / 申 购 总 份 额 - 本 报 告 期 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 30,195,269.25 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.93 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 第 12 页 共 14 页

金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 33 只 公 募 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 407 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 通 为 近 80 家 企 业 超 过 360 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 110 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2014 年 8 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业, 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 超 过 95 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 2016 年 3 月, 国 内 权 威 财 经 媒 体 中 国 证 券 报 授 予 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 基 金 业 金 牛 基 金 管 理 公 司 大 奖 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 第 13 页 共 14 页

9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 第 14 页 共 14 页