中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 07 月 19 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 融 稳 健 添 利 债 券 基 金 主 代 码 001779 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 10 月 20 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 117,830,931.38 份 在 注 重 资 产 安 全 性 和 流 动 性 的 前 提 下, 积 极 主 动 调 整 投 资 目 标 投 资 组 合, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值, 并 力 争 获 得 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 业 绩 1. 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 综 合 分 析 国 内 外 宏 观 经 济 态 势 利 率 走 势 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素, 并 结 合 各 种 债 券 类 资 产 在 特 定 经 济 形 势 下 的 估 值 水 平 预 期 收 益 和 预 期 风 险 特 征, 在 符 合 本 基 金 相 关 投 资 比 例 的 前 提 下, 决 定 组 合 的 久 期 水 平 期 限 结 构 和 类 属 配 置, 投 资 策 略 并 在 此 基 础 之 上 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理, 以 获 取 较 高 的 投 资 收 益 2. 股 票 投 资 策 略 注 重 趋 势 研 究, 发 挥 市 场 时 机 选 择 能 力, 充 分 分 享 股 票 市 场 的 收 益 ; 重 点 关 注 改 革 方 向 的 行 业 和 个 股, 通 过 选 择 流 动 性 高 风 险 低 具 备 中 期 上 涨 潜 力 的 股 票 第 2 页 共 12 页
进 行 分 散 化 组 合 投 资, 控 制 流 动 性 风 险 和 集 中 性 风 险, 保 证 股 票 组 合 的 稳 定 性 和 收 益 性 3. 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 4. 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 5. 权 证 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 风 险 和 预 期 收 益 风 险 收 益 特 征 的 产 品, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 混 合 型 基 金 股 票 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 379,486.52 2. 本 期 利 润 941,873.24 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0075 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 114,837,193.55 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.975 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 准 收 益 率 标 13 24 长 率 1 2 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 0.93% 0.44% 0.70% 0.08% 1.63% 0.36% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 第 3 页 共 12 页
累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 10 月 20 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 20151020 20151123 20151228 20160201 20160314 20160418 20160524 20160630 中 融 稳 健 添 利 债 券 基 金 基 准 注 : 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 本 基 金 中 融 新 经 济 混 合 中 融 融 丰 纯 秦 娟 债 基 金 经 理, 固 收 投 资 部 ( 上 海 ) 负 责 人 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 20151020 12 年 说 明 秦 娟 女 士, 中 国 国 籍, 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 应 用 经 济 学 专 业, 硕 士 研 究 生 学 历, 具 有 基 金 从 业 资 格, 证 券 从 业 年 限 12 年 2004 年 7 月 至 2005 年 12 月 曾 任 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 分 析 师 2005 年 12 月 至 2006 年 8 月 曾 任 东 莞 银 行 资 金 部 债 券 分 析 师 2006 年 8 月 至 2010 年 2 月 曾 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 债 券 分 析 师 2010 年 2 月 至 2015 年 2 月 曾 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 基 金 第 4 页 共 12 页
经 理 助 理 固 定 收 益 部 总 监 兼 基 金 经 理 2015 年 3 月 加 入 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 固 收 投 资 部 ( 上 海 ) 总 监 于 2015 年 10 月 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :(1) 基 金 经 理 秦 娟 女 士 任 职 日 期 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 (2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 公 司 制 定 了 公 平 交 易 管 理 办 法 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 不 公 平 的 交 易 事 项 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 债 券 市 场 出 现 震 荡 行 情, 利 率 债 走 势 先 跌 后 涨, 信 用 债 市 场 重 点 关 注 信 用 违 约 风 险 4 月 份 债 市 继 续 休 整,5 6 月 份 的 债 券 市 场 出 现 回 暖 国 内 经 济 数 据 不 及 预 期, 权 威 人 士 表 态 坚 定 不 移 的 推 进 供 给 侧 结 构 改 革 政 府 对 经 济 下 行 的 容 忍 度 提 高, 央 行 公 开 市 场 操 作 力 度 增 强 等 均 有 利 于 债 券 市 场 继 续 走 出 小 牛 市 行 情 国 际 上, 美 联 储 6 月 份 再 次 维 持 利 率 不 变 较 为 符 合 预 期 ; 英 国 脱 欧 公 投 事 件 促 使 海 外 避 险 情 绪 高 涨, 加 之 六 月 份 的 流 动 性 好 于 预 期, 支 持 国 内 债 市 走 出 积 极 行 情 信 用 债 方 面, 国 资 委 决 定 由 诚 通 集 团 对 中 国 铁 物 实 施 托 管, 且 14 宣 化 北 山 债 14 海 南 交 投 MTN001 取 消 提 前 兑 付, 部 分 信 用 债 风 险 缓 释, 加 上 前 期 积 累 的 信 用 债 配 置 需 求, 支 撑 信 用 债 市 场 在 5 月 份 之 后 出 现 了 回 暖 行 情 在 操 作 方 面, 期 初 本 季 度 适 当 降 低 利 率 债 久 期, 规 避 了 利 率 债 调 整 的 风 险 ; 信 用 债 方 面 依 旧 以 规 避 风 险 为 主 ; 并 在 二 季 度 对 可 转 债 进 行 调 仓, 仓 位 依 旧 较 低 第 5 页 共 12 页
股 票 投 资 上, 四 月 初 我 们 判 断 短 期 反 弹 行 情 将 逐 渐 进 入 尾 声 并 存 在 下 行 风 险, 因 此 四 月 初 将 股 票 仓 位 逐 渐 减 至 空 仓, 在 20 号 市 场 大 跌 后 我 们 认 为 短 期 风 险 已 经 得 到 有 效 释 放, 但 对 上 行 空 间 并 不 乐 观, 需 要 等 待 进 一 步 的 信 号 验 证, 因 此 20 号 市 场 大 跌 之 后 仍 基 本 保 持 股 票 空 仓 状 态 在 躲 过 了 五 月 初 的 两 天 连 续 杀 跌 之 后, 我 们 认 为 市 场 杀 跌 动 能 已 经 衰 弱, 不 会 再 出 现 年 初 的 暴 跌 模 式, 因 此 开 始 逐 渐 建 仓, 初 始 仓 位 在 5% 上 下, 随 后 市 场 经 历 了 十 五 个 交 易 日 的 窄 幅 横 盘 震 荡, 期 间 经 历 了 人 民 日 报 权 威 人 士 讲 话 证 监 会 整 肃 壳 公 司 美 联 储 鹰 派 表 态 等 诸 多 利 空 因 素 影 响, 而 市 场 依 然 未 明 显 下 跌 且 保 持 横 盘 格 局, 我 们 认 为 市 场 出 现 见 底 信 号, 因 此 逐 步 加 仓 至 15% 左 右, 月 底 最 后 一 个 交 易 日 市 场 终 于 迎 来 单 日 放 量 大 涨 五 月 份 提 高 仓 位 之 后, 稳 健 添 利 产 品 一 直 保 持 较 高 仓 位 水 平 六 月 份 尽 管 市 场 整 体 符 合 预 期, 但 期 间 却 承 受 了 两 次 黑 天 鹅 事 件 首 先 是 A 股 纳 入 MSCI 新 兴 市 场 指 数 再 次 被 延 迟, 尽 管 正 式 宣 布 之 前 已 有 线 索 显 示 今 年 A 股 入 MSCI 可 能 再 次 落 空, 但 此 前 市 场 对 今 年 入 准 的 预 期 仍 然 过 高, 随 着 结 果 正 式 宣 布 的 临 近, 市 场 选 择 了 大 跌 以 释 放 预 期 落 空 的 风 险, 并 在 年 初 以 来 的 契 型 震 荡 下 轨 止 跌 第 二 次 黑 天 鹅 是 6 月 24 日 的 英 国 脱 欧 公 投 的 意 外 结 果, 外 汇 及 商 品 市 场 截 至 北 京 时 间 6 月 24 日 7 点 之 前 仍 然 显 示 英 国 脱 欧 概 率 不 大, 但 随 着 公 投 结 果 的 陆 续 公 布, 脱 欧 派 一 路 领 先, 全 球 市 场 承 受 了 预 期 落 空 的 巨 幅 风 险 释 放, 尽 管 从 基 本 面 的 角 度 看 英 国 脱 欧 甚 至 整 体 上 偏 利 好 中 国, 但 A 股 市 场 依 然 受 到 短 暂 冲 击, 好 在 市 场 快 速 反 应 并 在 当 日 下 午 便 得 以 修 复, 并 最 终 收 获 月 度 红 线 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 单 位 净 值 为 0.975 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.93%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.70% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 我 们 认 为 我 国 经 济 处 于 结 构 转 型 与 稳 增 长 的 平 衡 发 展 中, 经 济 基 本 面 将 在 未 来 一 段 时 间 维 持 在 一 个 缓 慢 下 行 的 通 道 中 在 权 威 人 士 表 态 政 府 对 经 济 下 行 的 容 忍 度 提 升 之 后, 市 场 对 经 济 增 长 的 预 期 逐 步 达 成 一 致 年 内 货 币 政 策 进 一 步 放 松 的 空 间 较 小, 但 基 于 对 经 济 基 本 面 的 判 断, 货 币 政 策 也 不 会 明 显 收 紧 ; 而 财 政 政 策 将 更 加 积 极 二 季 度 债 券 市 场 已 经 震 荡 并 反 弹, 由 于 流 动 性 有 望 维 持 偏 宽 松 状 态, 中 期 内 我 们 对 债 市 保 持 相 对 乐 观 的 态 度, 并 将 继 续 关 注 英 国 脱 欧 事 件 发 酵 和 人 民 币 汇 率 贬 值 的 压 力 对 债 市 信 用 市 场 方 面, 预 计 高 等 级 品 种 的 信 用 利 差 继 续 维 持 低 位 ; 而 在 产 业 转 型 的 过 程 中, 中 低 等 级 信 用 风 险 仍 将 逐 步 释 放, 操 作 上 必 须 保 持 谨 慎 可 转 债 方 面, 看 好 三 季 度 权 益 市 场 带 来 的 机 会, 将 把 握 可 转 债 的 投 资 机 会 股 票 市 场 方 面, 展 望 三 季 度 我 们 保 持 乐 观 态 度 一 方 面 市 场 在 英 国 脱 欧 之 后 已 暂 时 看 不 到 更 多 的 潜 在 利 空 因 素, 尤 其 是 脱 欧 事 件 进 一 步 放 缓 了 美 元 加 息 的 步 伐, 实 质 性 利 好 未 来 一 个 季 度 的 国 内 市 场, 另 一 方 面 6 月 份 市 场 在 A 股 入 MSCI 再 次 落 空 及 英 国 意 外 脱 欧 两 大 黑 天 鹅 事 件 打 击 下 依 然 表 现 出 强 劲 韧 性, 并 在 6 月 末 两 个 交 易 日 站 上 除 年 线 外 的 所 第 6 页 共 12 页
有 均 线 并 向 上 突 破 了 年 初 以 来 的 契 型 震 荡 上 轨 因 此 从 宏 观 及 市 场 两 方 面 看 我 们 都 有 理 由 对 市 场 保 持 乐 观 态 度, 当 然 吃 饭 行 情 不 会 一 蹴 而 就, 但 我 们 对 后 市 保 持 耐 心 和 信 心, 策 略 上 计 划 在 保 持 半 仓 以 上 底 仓 的 基 础 上 做 择 时 波 段 操 作 配 置 方 面 我 们 的 基 本 思 路 依 然 是 专 注 自 身 能 力 范 围, 因 此 后 续 继 续 围 绕 体 育 人 工 智 能 教 育 互 联 网 金 融 新 能 源 汽 车 物 联 网 军 工 等 长 期 看 好 的 领 域 做 波 段 操 作 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 21,977,507.66 16.16 其 中 : 股 票 21,977,507.66 16.16 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 95,046,716.42 69.90 其 中 : 债 券 95,046,716.42 69.90 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 15,000,000.00 11.03 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,438,970.73 1.06 8 其 他 资 产 2,508,246.11 1.84 9 合 计 135,971,440.92 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 15,644,646.08 13.62 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 E 建 筑 业 第 7 页 共 12 页
F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 3,253,800.00 2.83 J 金 融 业 K 房 地 产 业 3,079,061.58 2.68 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 21,977,507.66 19.14 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002113 天 润 数 娱 100,002 3,079,061.58 2.68 2 002395 双 象 股 份 107,300 2,920,706.00 2.54 3 300162 雷 曼 股 份 130,000 2,858,700.00 2.49 4 300089 文 化 长 城 229,950 2,832,984.00 2.47 5 002286 保 龄 宝 154,800 2,318,904.00 2.02 6 300213 佳 讯 飞 鸿 80,000 2,259,200.00 1.97 7 600571 信 雅 达 40,000 2,204,800.00 1.92 8 002452 长 高 集 团 150,100 1,804,202.00 1.57 9 300010 立 思 辰 50,000 1,049,000.00 0.91 10 603006 联 明 股 份 26,176 649,950.08 0.57 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 8 页 共 12 页
1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 71,559,000.00 62.31 其 中 : 政 策 性 金 融 债 71,559,000.00 62.31 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 可 转 债 23,487,716.42 20.45 8 同 业 存 单 9 其 他 10 合 计 95,046,716.42 82.77 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150408 15 农 发 08 400,000 40,380,000.00 35.16 2 150314 15 进 出 14 300,000 31,179,000.00 27.15 3 113008 电 气 转 债 60,000 6,486,600.00 5.65 4 123001 蓝 标 转 债 53,511 5,763,134.70 5.02 5 113010 江 南 转 债 40,000 4,652,400.00 4.05 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 第 9 页 共 12 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 过 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 217,427.92 2 应 收 证 券 清 算 款 917,045.67 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 1,373,574.11 5 应 收 申 购 款 198.41 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 2,508,246.11 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 6,486,600.00 5.65 2 123001 蓝 标 转 债 5,763,134.70 5.02 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 说 明 1 002452 长 高 集 团 1,804,202.00 1.57 披 露 重 大 信 息 停 牌 第 10 页 共 12 页
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 和 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 138,359,289.48 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 217,558.91 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 20,745,917.01 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 117,830,931.38 注 : 本 基 金 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 准 予 中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 (2) 中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 (3) 中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (4) 中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 (5) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 (6) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 (7) 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 在 支 付 工 本 费 后, 在 合 理 时 间 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 咨 询 电 话 : 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 4001606000( 免 长 途 话 费 ),(010) 第 11 页 共 12 页
85003210 网 址 :http://www.zrfunds.com.cn/ 中 融 稳 健 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日 第 12 页 共 12 页