招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 招 商 招 钱 宝 货 币 交 易 代 码 000588 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 3 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 47,139,674,857.90 份 投 资 目 标 在 兼 顾 基 金 资 产 的 安 全 性 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 以 严 谨 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础, 采 用 稳 健 的 投 资 组 合 策 略, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 组 合 操 作, 在 保 持 本 金 的 安 全 性 与 资 产 流 动 性 的 同 时, 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 根 据 宏 观 经 济 指 标 货 币 政 策 的 研 究, 确 定 组 合 平 均 剩 余 到 期 投 资 策 略 期 限 ; 根 据 各 期 限 各 品 种 的 流 动 性 收 益 性 以 及 信 用 水 平 来 确 定 组 合 资 产 配 置 ; 根 据 市 场 资 金 供 给 情 况 对 组 合 平 均 剩 余 期 限 以 及 投 资 品 种 比 例 进 行 适 当 调 整 ; 在 保 证 组 合 流 动 性 的 前 提 下, 利 用 现 代 金 融 分 析 方 法 和 工 具, 寻 找 价 值 被 低 估 的 投 资 品 种 和 无 风 险 套 利 机 会 合 理 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流, 保 持 本 基 金 的 流 动 性 业 绩 比 较 基 准 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 收 益 特 征 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 招 商 招 钱 宝 货 币 A 招 商 招 钱 宝 货 币 B 招 商 招 钱 宝 货 第 1 页 共 14 页
币 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000588 000607 000758 1,953,675,696.55 45,185,995,622.37 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3,538.98 份 份 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 招 商 招 钱 宝 货 币 A 招 商 招 钱 宝 货 币 B 招 商 招 钱 宝 货 币 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 14,045,326.47 304,938,945.98 25.00 2. 本 期 利 润 14,045,326.47 304,938,945.98 25.00 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,953,675,696.55 45,185,995,622.37 3,538.98 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 所 以, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 招 商 招 钱 宝 货 币 A 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 0.7012% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.6127% 0.0008% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 阶 段 过 去 三 个 月 招 商 招 钱 宝 货 币 B 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 0.7011% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.6126% 0.0008% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 招 商 招 钱 宝 货 币 C 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 0.7114% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.6229% 0.0008% 第 2 页 共 14 页
个 月 注 : 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 14 页
第 4 页 共 14 页 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告
注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 二 条 ( 二 ) 投 资 范 围 的 规 定, 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 包 括 : 现 金, 通 知 存 款, 短 期 融 资 券, 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单, 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 中 央 银 行 票 据, 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 资 产 支 持 证 券 中 期 票 据, 及 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 它 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 本 基 金 于 2014 年 3 月 25 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 向 霈, 女, 中 国 国 籍, 工 商 管 向 霈 本 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 3 月 - 9 25 日 理 硕 士 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 曾 任 职 于 市 场 部 股 票 投 资 部 交 易 部,2011 年 起 任 固 定 收 益 投 第 5 页 共 14 页
资 部 研 究 员, 曾 任 招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 及 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 现 任 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 及 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 第 6 页 共 14 页
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 经 济 延 续 下 行 趋 势, 房 地 产 市 场 销 售 继 续 回 暖, 但 销 售 到 投 资 的 传 导 不 畅 或 制 约 后 期 经 济 复 苏 空 间 投 资 领 域 房 地 产 基 建 制 造 业 投 资 增 速 均 继 续 放 缓, 经 济 下 行 压 力 仍 然 较 大 ;3 月 份 PMI 数 据 站 上 50, 经 济 呈 现 短 期 复 苏 迹 象 但 从 房 地 产 销 售 来 看, 一 二 线 城 市 房 地 产 旺 销 主 要 以 二 手 房 成 交 为 主, 三 四 线 城 市 销 售 依 然 低 迷 ; 由 于 一 二 线 城 市 新 增 供 地 有 限, 房 地 产 投 资 继 续 放 缓 显 示 从 销 售 到 投 资 的 传 导 不 畅, 且 三 四 线 房 地 产 仍 以 去 库 存 为 基 调, 后 期 能 否 持 续 提 振 经 济 仍 有 待 观 察 CPI 年 初 以 来 持 续 上 行,PPI 仍 保 持 在 通 缩 区 间, 但 同 比 降 幅 有 所 收 窄 受 生 猪 存 栏 量 继 续 创 出 历 史 新 低 影 响, 猪 肉 价 格 年 初 以 来 持 续 上 涨, 接 近 历 史 高 点 另 外,PPI 则 受 钢 铁 等 大 宗 商 品 价 格 短 期 反 弹 因 素 影 响, 通 缩 水 平 有 所 收 窄 一 季 度 以 来 的 货 币 政 策 整 体 以 中 性 为 主 公 开 市 场 操 作 方 面,3 月 份 基 本 回 笼 了 年 初 以 来 的 投 放 规 模 ;3 月 初 央 行 降 准 0.5 个 百 分 点, 用 于 保 持 资 金 面 的 流 动 性 而 非 实 质 宽 松 年 初 以 来, 受 信 贷 数 据 超 预 期 通 胀 上 升 等 因 素 影 响, 长 端 利 率 持 续 震 荡 ; 同 时 央 行 3 月 初 降 准 超 出 市 场 预 期, 短 端 利 率 小 幅 下 行, 收 益 率 曲 线 小 幅 陡 峭 化 信 用 利 差 方 面,AA+ 和 AA 相 对 国 债 的 信 用 利 差 年 初 以 来 以 下 行 为 主, 利 差 维 持 在 历 史 低 位 报 告 期 内 本 基 金 坚 持 一 贯 的 以 流 动 性 安 全 性 为 宗 旨 的 原 则, 在 提 供 充 足 流 动 性 的 同 时, 充 分 利 用 市 场 时 机, 提 高 组 合 收 益 弹 性, 为 持 有 人 创 造 了 较 好 的 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 第 1 季 度 招 商 招 钱 宝 A 的 份 额 净 值 收 益 率 为 0.7012%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0885%, 基 金 份 额 净 值 收 益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.6127%%; 招 商 招 钱 宝 B 的 份 额 净 值 收 益 率 为 0.7011%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0885%, 基 金 份 额 净 值 收 益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.6126%; 招 商 招 钱 宝 C 的 份 额 净 值 收 益 率 为 0.7114%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0885%, 基 金 份 额 净 值 收 益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.6229% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 第 7 页 共 14 页
后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 14,338,842,149.55 30.08 其 中 : 债 券 14,218,848,149.55 29.83 资 产 支 持 证 券 119,994,000.00 0.25 2 买 入 返 售 金 融 资 产 3,330,434,265.64 6.99 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 29,665,839,290.44 62.24 4 其 他 资 产 329,215,543.54 0.69 5 合 计 47,664,331,249.17 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1.31 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 499,799,130.30 1.06 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 83 第 8 页 共 14 页
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 109 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 58 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 120 天 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 23.20 1.06 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.47-2 30 天 ( 含 )-60 天 8.32 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 3 60 天 ( 含 )-90 天 41.39 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 90 天 ( 含 )-180 天 24.99 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.29-5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 2.52 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 100.41 1.06 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 2,796,547,101.48 5.93 其 中 : 政 策 性 金 融 债 2,796,547,101.48 5.93 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 4,069,613,252.88 8.63 6 中 期 票 据 - - 7 同 业 存 单 7,352,687,795.19 15.60 8 其 他 - - 9 合 计 14,218,848,149.55 30.16 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 355,972,884.87 0.76 第 9 页 共 14 页
动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 111519095 15 恒 丰 银 行 CD095 15,000,000 1,490,639,469.95 3.16 2 111511313 15 平 安 CD313 10,000,000 992,933,529.47 2.11 3 111611005 16 平 安 CD005 8,000,000 799,535,183.12 1.70 4 111618054 16 华 夏 CD054 8,000,000 789,029,277.38 1.67 5 111618052 16 华 夏 CD052 6,000,000 591,864,851.79 1.26 6 150419 15 农 发 19 5,100,000 509,888,242.02 1.08 7 111617006 16 光 大 CD006 5,000,000 499,709,528.16 1.06 8 111511254 15 平 安 CD254 5,000,000 499,336,831.76 1.06 9 111615027 16 民 生 CD027 5,000,000 497,229,967.91 1.05 10 111612042 16 北 京 银 行 CD042 5,000,000 496,985,192.01 1.05 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.1136% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0648% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0805% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 1589326 15 恒 金 3A1 1,400,000.00 119,994,000.00 0.25 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 基 金 份 额 净 值 维 持 在 1.0000 元 5.8.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 第 10 页 共 14 页
券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 317,631,287.49 4 应 收 申 购 款 11,584,256.05 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 329,215,543.54 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 招 商 招 钱 宝 货 币 A 招 商 招 钱 宝 货 币 B 招 商 招 钱 宝 货 币 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,231,927,393.91 39,819,330,726.77 3,513.98 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,077,693,177.77 67,887,105,315.88 25.00 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4,355,944,875.13 62,520,440,420.28 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,953,675,696.55 45,185,995,622.37 3,538.98 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 及 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 红 利 再 投 资 2015-12-31 106.77-0.00% 2 红 利 再 投 资 2016-01-01 105.55-0.00% 3 红 利 再 投 资 2016-01-02 105.54-0.00% 4 红 利 再 投 资 2016-01-03 105.54-0.00% 5 红 利 再 投 资 2016-01-04 106.25-0.00% 6 红 利 再 投 资 2016-01-05 153.91-0.00% 7 红 利 再 投 资 2016-01-06 105.89-0.00% 8 红 利 再 投 资 2016-01-07 137.64-0.00% 第 11 页 共 14 页
9 红 利 再 投 资 2016-01-08 105.27-0.00% 10 红 利 再 投 资 2016-01-09 105.74-0.00% 11 红 利 再 投 资 2016-01-10 105.40-0.00% 12 红 利 再 投 资 2016-01-11 105.93-0.00% 13 红 利 再 投 资 2016-01-12 105.13-0.00% 14 红 利 再 投 资 2016-01-13 103.66-0.00% 15 红 利 再 投 资 2016-01-14 103.40-0.00% 16 红 利 再 投 资 2016-01-15 101.48-0.00% 17 红 利 再 投 资 2016-01-16 101.54-0.00% 18 红 利 再 投 资 2016-01-17 101.55-0.00% 19 红 利 再 投 资 2016-01-18 104.19-0.00% 20 红 利 再 投 资 2016-01-19 101.14-0.00% 21 红 利 再 投 资 2016-01-20 101.24-0.00% 22 红 利 再 投 资 2016-01-21 102.15-0.00% 23 红 利 再 投 资 2016-01-22 125.04-0.00% 24 红 利 再 投 资 2016-01-23 103.00-0.00% 25 红 利 再 投 资 2016-01-24 102.99-0.00% 26 红 利 再 投 资 2016-01-25 101.24-0.00% 27 红 利 再 投 资 2016-01-26 111.38-0.00% 28 红 利 再 投 资 2016-01-27 103.06-0.00% 29 红 利 再 投 资 2016-01-28 103.29-0.00% 30 红 利 再 投 资 2016-01-29 103.47-0.00% 31 红 利 再 投 资 2016-01-30 103.49-0.00% 32 红 利 再 投 资 2016-01-31 103.49-0.00% 33 红 利 再 投 资 2016-02-01 103.59-0.00% 34 红 利 再 投 资 2016-02-02 103.70-0.00% 35 红 利 再 投 资 2016-02-03 103.19-0.00% 36 红 利 再 投 资 2016-02-04 103.17-0.00% 37 红 利 再 投 资 2016-02-05 103.62-0.00% 38 红 利 再 投 资 2016-02-06 117.85-0.00% 39 红 利 再 投 资 2016-02-07 100.95-0.00% 40 红 利 再 投 资 2016-02-08 100.96-0.00% 41 红 利 再 投 资 2016-02-10 100.64-0.00% 42 红 利 再 投 资 2016-02-09 100.95-0.00% 43 红 利 再 投 资 2016-02-11 100.65-0.00% 44 红 利 再 投 资 2016-02-12 100.64-0.00% 45 红 利 再 投 资 2016-02-14 129.07-0.00% 46 红 利 再 投 资 2016-02-13 100.65-0.00% 47 红 利 再 投 资 2016-02-15 101.12-0.00% 48 红 利 再 投 资 2016-02-16 128.04-0.00% 49 红 利 再 投 资 2016-02-17 98.72-0.00% 50 红 利 再 投 资 2016-02-18 98.14-0.00% 51 红 利 再 投 资 2016-02-19 98.51-0.00% 52 红 利 再 投 资 2016-02-20 96.86-0.00% 第 12 页 共 14 页
53 红 利 再 投 资 2016-02-21 96.86-0.00% 54 红 利 再 投 资 2016-02-22 128.71-0.00% 55 红 利 再 投 资 2016-02-23 100.01-0.00% 56 红 利 再 投 资 2016-02-24 98.26-0.00% 57 红 利 再 投 资 2016-02-25 96.33-0.00% 58 红 利 再 投 资 2016-02-26 100.16-0.00% 59 红 利 再 投 资 2016-02-27 97.08-0.00% 60 红 利 再 投 资 2016-02-28 97.07-0.00% 61 红 利 再 投 资 2016-02-29 97.86-0.00% 62 红 利 再 投 资 2016-03-01 97.82-0.00% 63 红 利 再 投 资 2016-03-02 114.36-0.00% 64 红 利 再 投 资 2016-03-03 97.05-0.00% 65 红 利 再 投 资 2016-03-04 116.60-0.00% 66 红 利 再 投 资 2016-03-05 96.94-0.00% 67 红 利 再 投 资 2016-03-06 96.94-0.00% 68 红 利 再 投 资 2016-03-07 96.48-0.00% 69 红 利 再 投 资 2016-03-08 96.27-0.00% 70 红 利 再 投 资 2016-03-09 95.22-0.00% 71 红 利 再 投 资 2016-03-10 95.68-0.00% 72 红 利 再 投 资 2016-03-11 94.87-0.00% 73 红 利 再 投 资 2016-03-12 95.08-0.00% 74 红 利 再 投 资 2016-03-13 95.09-0.00% 75 红 利 再 投 资 2016-03-14 95.45-0.00% 76 红 利 再 投 资 2016-03-15 95.44-0.00% 77 红 利 再 投 资 2016-03-16 95.74-0.00% 78 红 利 再 投 资 2016-03-17 94.54-0.00% 79 红 利 再 投 资 2016-03-18 94.16-0.00% 80 红 利 再 投 资 2016-03-19 94.22-0.00% 81 红 利 再 投 资 2016-03-20 94.23-0.00% 82 红 利 再 投 资 2016-03-21 93.30-0.00% 83 红 利 再 投 资 2016-03-22 93.80-0.00% 84 红 利 再 投 资 2016-03-23 94.23-0.00% 85 红 利 再 投 资 2016-03-24 93.34-0.00% 86 红 利 再 投 资 2016-03-25 93.48-0.00% 87 红 利 再 投 资 2016-03-26 93.45-0.00% 88 红 利 再 投 资 2016-03-27 93.44-0.00% 89 红 利 再 投 资 2016-03-28 93.14-0.00% 90 红 利 再 投 资 2016-03-29 93.28-0.00% 91 红 利 再 投 资 2016-03-30 92.45-0.00% 合 计 - - 9,324.81 - - 第 13 页 共 14 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ; 6 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-887-9555 网 址 :http://www.cmfchina.com 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 14 页 共 14 页