1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本

长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日 第 1 页 共 37 页

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 37 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 长 安 产 业 精 选 混 合 基 金 主 代 码 000496 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 05 月 07 日 基 金 管 理 人 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 18,395,264.12 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 通 过 把 握 宏 观 经 济 转 折 点, 灵 活 配 置 权 益 类 资 产 和 固 定 收 益 类 资 产, 并 在 严 格 控 制 下 行 风 险 的 基 础 上, 力 争 实 现 基 金 资 产 较 高 的 长 期 稳 健 回 报 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 管 理 人 将 综 合 分 析 宏 观 经 济 状 况 国 家 政 策 取 向 资 本 市 场 资 金 状 况 和 市 场 情 绪 等 因 素, 评 估 不 同 投 资 标 的 的 风 险 收 益 特 征, 通 过 战 略 资 产 配 置 策 略 和 战 术 资 产 配 置 策 略 的 有 机 结 合, 确 定 股 票 债 券 和 现 金 类 资 产 在 基 金 资 产 中 的 配 置 比 例 2 股 票 投 资 策 略 在 股 票 投 资 组 合 的 构 建 和 管 理 过 程 中, 本 基 金 将 在 大 类 资 产 配 置 的 基 础 上, 通 过 分 析 产 业 升 级 和 产 业 转 移 的 趋 势, 精 选 具 有 良 好 发 展 前 景 的 产 业 ; 然 后 在 产 业 精 选 的 基 础 上 进 行 行 业 分 析 和 配 置 ; 最 后, 在 细 分 行 业 内 选 择 兼 具 估 值 和 成 长 优 势 的 个 股 构 建 股 票 投 资 组 合 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 35% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 第 3 页 共 37 页

券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 李 永 波 李 春 磊 露 负 责 联 系 电 话 021-20329761 010-65169830 人 电 子 邮 箱 liyongbo@changanfunds.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客 户 服 务 电 话 400-820-9688 010-65169830 传 真 021-20329888 010-65169555 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.changanfunds.com 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2016 年 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 混 合 C 本 期 已 实 现 收 益 1,486,970.71 3,558,438.77 本 期 利 润 126,701.22 1,274,701.23 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0036 0.0041 本 期 基 金 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0.35% 0.40% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0.67% -0.38% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年 末 第 4 页 共 37 页

期 末 可 供 分 配 利 润 303,109.88 5,873.60 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0170 0.0060 期 末 基 金 资 产 净 值 18,224,091.68 1,037,101.83 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0480 1.0360 3.1.3 累 计 期 末 指 标 2016 年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 21.11% - 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 是 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 阶 段 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 ( 长 安 产 业 精 选 混 合 A) 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 2 3 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 0.77% 0.25% -0.17% 0.64% 0.94% -0.39% 过 去 三 个 月 0.58% 0.18% -1.48% 0.65% 2.06% -0.47% 过 去 六 个 月 0.67% 0.16% -10.08% 1.19% 10.75% -1.03% 过 去 一 年 2.29% 0.20% -18.36% 1.49% 20.65% -1.29% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2014 年 05 月 07 21.11% 0.22% 34.57% 1.31% -13.46% -1.09% 日 -2016 年 06 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 35% 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 阶 段 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 ( 长 安 产 业 精 选 混 合 C) 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 2 3 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 0.39% 0.25% -0.17% 0.64% 0.56% -0.39% 第 5 页 共 37 页

过 去 三 个 月 0.10% 0.18% -1.48% 0.65% 1.58% -0.47% 过 去 六 个 月 -0.38% 0.16% -10.08% 1.19% 9.70% -1.03% 自 基 金 份 额 生 效 日 起 至 今 (2015 年 11 月 17 0.00% 0.14% -10.07% 1.17% 10.07% -1.03% 日 -2016 年 06 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 20% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2014-05-07 2014-08-21 2014-12-12 2015-04-08 2015-07-27 2015-11-18 2016-03-10 2016-06-30 长 安 产 业 精 选 混 合 A 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 5 月 7 日, 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 需 符 合 基 金 合 同 要 求 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 后, 各 项 资 产 配 置 比 例 已 符 合 基 金 合 同 有 关 投 资 比 例 的 约 定 图 示 日 期 为 2014 年 5 月 7 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 6 页 共 37 页

2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 2015-11-16 2015-12-15 2016-01-15 2016-02-23 2016-03-24 2016-04-26 2016-05-27 2016-06-30 长 安 产 业 精 选 混 合 C 基 准 注 : 本 基 金 于 2015 年 11 月 16 日 公 告 新 增 加 C 类 份 额, 实 际 C 类 份 额 申 购 申 请 于 11 月 19 日 确 认, 图 示 日 期 为 2015 年 11 月 16 日 至 2016 年 6 月 30 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 9 月 5 日, 公 司 的 股 东 分 别 为 : 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 上 海 景 林 投 资 发 展 有 限 公 司 上 海 恒 嘉 美 联 发 展 有 限 公 司 五 星 控 股 集 团 有 限 公 司 兵 器 装 备 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 目 前, 除 本 基 金 外, 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 另 管 理 5 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 基 本 情 况 如 下 : 1 长 安 宏 观 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 成 立 日 期 :2012 年 3 月 9 日 投 资 目 标 : 本 基 金 在 宏 观 策 略 研 判 的 基 础 上, 通 过 强 化 配 置 景 气 行 业 及 精 选 基 本 面 良 好 成 长 性 突 出 的 上 市 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 2 长 安 沪 深 300 非 周 期 行 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 成 立 日 期 :2012 年 6 月 25 日 投 资 目 标 : 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 力 求 通 过 对 沪 深 300 非 周 期 行 业 指 数 进 行 完 全 复 制, 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 基 础 上, 为 投 资 者 提 供 一 个 投 资 于 沪 深 300 非 周 期 行 业 第 7 页 共 37 页

指 数 的 有 效 工 具 3 长 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 成 立 日 期 :2013 年 1 月 25 日 投 资 目 标 : 本 基 金 在 保 持 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 主 动 式 管 理, 力 求 获 得 超 过 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 回 报 4 长 安 鑫 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 成 立 日 期 :2015 年 5 月 18 日 投 资 目 标 : 本 基 金 在 深 入 分 析 宏 观 经 济 形 势 和 资 本 市 场 变 动 趋 势 的 基 础 上, 充 分 挖 掘 市 场 潜 在 的 投 资 机 会, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 5 长 安 鑫 益 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 成 立 日 期 :2016 年 2 月 22 日 投 资 目 标 : 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 动 态 配 置 固 定 收 益 类 和 权 益 类 资 产, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 和 长 期 稳 健 增 值 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 本 基 金 2015 年 05 月 林 忠 晶 的 基 金 - 6 年 26 日 经 理 第 8 页 共 37 页 说 明 北 京 大 学 国 民 经 济 学 博 士 曾 任 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 高 级 分 析 师, 中 海 石 油 气 电 集 团 有 限 责 任 公 司 贸 易 部 研 究 员 等 职 2011 年 6 月 加 入 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 产 品 开 发 部 产 品 经 理 基 金 投 资 部 基 金 经 理 助 理 战 略 及 产 品 部 副 总 经 理 等 职, 现 任 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 ( 筹 ) 总 经 理, 长 安 沪 深 300 非 周 期 行 业 指 数 证 券 投 资 基 金 长

安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 长 安 鑫 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 树 立 价 值 投 资 理 念, 设 置 合 理 的 组 织 架 构 和 科 学 的 投 资 决 策 体 系, 确 保 投 资 研 究 交 易 各 个 环 节 的 独 立 性 同 时, 建 立 健 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库, 共 享 研 究 成 果, 在 确 保 投 资 组 合 间 的 信 息 隔 离 与 保 密 的 情 况 下, 保 证 建 立 信 息 公 开 资 源 共 享 的 公 平 投 资 管 理 环 境 公 司 建 立 了 专 门 的 公 平 交 易 制 度, 并 在 交 易 系 统 中 采 用 公 平 交 易 模 块, 保 证 公 平 交 易 的 严 格 执 行 对 异 常 交 易 的 监 控 包 括 事 前 事 中 和 事 后 三 个 环 节, 并 经 过 严 格 的 报 告 和 审 批 程 序, 防 范 和 控 制 异 常 交 易 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年, 我 国 宏 观 经 济 的 整 体 运 行 呈 现 出 缓 慢 下 行 的 趋 势, 宏 观 经 济 调 控 始 终 在 稳 增 长 与 调 结 构 之 间 进 行 相 机 抉 择, 经 济 数 据 的 短 期 波 动 以 及 政 策 言 论 对 资 本 市 场 的 预 期 造 成 巨 大 的 影 响 但 整 体 看, 上 半 年 权 益 市 场 呈 现 震 荡 下 跌 趋 势 分 行 业 看,1 第 9 页 共 37 页

月 底 至 4 月 中 旬, 受 供 给 测 改 革 预 期 的 影 响, 大 宗 商 品 价 格 出 现 修 复 性 上 涨, 部 分 周 期 性 行 业 表 现 相 对 较 好 二 季 度 以 来, 受 信 用 债 违 约 频 发 以 及 政 策 的 不 确 定 影 响, 低 风 险 偏 好 开 始 主 导 市 场,OLED 锂 电 池 和 特 斯 拉 等 少 数 几 个 投 资 主 题 成 为 投 资 者 一 致 选 择, 家 电 农 业 食 品 饮 料 等 防 御 性 的 消 费 行 业 表 现 较 好 债 券 市 场 方 面,2016 年 上 半 年 受 通 胀 预 期 上 升 以 及 信 用 债 违 约 事 件 的 影 响, 利 率 债 和 信 用 债 均 表 现 较 差, 高 低 等 级 信 用 利 差 扩 大 报 告 期 内, 本 基 金 出 于 获 取 绝 对 收 益 方 面 的 考 虑, 在 控 制 权 益 类 投 资 比 例 的 前 提 下, 精 选 业 绩 预 期 较 为 明 确 的 股 票 进 行 投 资, 并 适 当 选 择 业 绩 可 以 兑 现 的 主 题 参 与 投 资 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 A 类 份 额 净 值 为 1.048 元, 本 报 告 期 内 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 0.67%, 同 期 业 绩 基 准 收 益 率 为 -10.08%; 本 基 金 C 类 份 额 净 值 为 1.036 元, 净 值 增 长 率 为 -0.38%, 同 期 业 绩 基 准 收 益 率 为 -10.08% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 中 国 经 济 当 前 仍 在 下 行 周 期 的 探 底 过 程 中, 过 剩 产 能 的 淘 汰 和 新 经 济 增 长 点 的 确 认 都 需 要 时 间, 政 策 仍 将 在 稳 增 长 和 调 结 构 之 间 寻 找 平 衡 展 望 2016 年 下 半 年, 由 于 实 体 经 济 赚 钱 效 应 缺 乏, 预 计 民 间 投 资 仍 将 处 于 低 位, 固 定 资 产 投 资 的 增 长 将 依 赖 于 房 地 产 和 基 建 投 资 的 增 长 物 价 方 面, 上 半 年 大 宗 商 品 价 格 上 涨 主 要 来 源 于 供 给 收 缩 而 非 需 求 扩 张 所 致, 若 价 格 超 过 企 业 盈 利 点, 使 得 大 宗 商 品 体 现 为 一 次 性 价 格 上 涨 另 外, 极 端 天 气 对 于 蔬 菜 价 格 影 响 有 限, 原 油 等 大 宗 商 品 价 格 超 过 上 半 年 的 动 能 缺 乏, 通 胀 高 位 已 经 过 去, 下 半 年 通 胀 水 平 将 保 持 稳 定 但 受 宽 松 货 币 政 策 边 际 效 用 递 减 的 影 响, 下 半 年 对 经 济 的 托 底 可 能 更 加 依 赖 于 积 极 的 财 政 政 策 随 着 去 产 能 政 策 的 加 强, 部 分 周 期 性 行 业 如 煤 炭 水 泥 化 工 水 泥 等 细 分 行 业 中 的 龙 头 公 司 盈 利 将 出 现 明 显 改 善 随 着 经 济 转 型 的 深 入, 生 物 技 术 新 能 源 新 消 费 服 务 智 能 制 造 等 具 备 核 心 竞 争 优 势 有 较 高 安 全 边 际 的 公 司 业 绩 将 超 预 期, 将 形 成 结 构 性 的 投 资 热 点 另 外, 随 着 高 收 益 资 产 的 逐 步 到 期, 全 市 场 大 类 资 产 风 险 收 益 比 将 出 现 下 降, 环 保 白 酒 食 品 医 疗 服 务 等 盈 利 能 力 较 强 高 股 息 率 的 板 块 将 受 益 我 们 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 我 们 将 继 续 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 制 订 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 清 算 登 记 部 按 照 管 理 层 批 准 后 的 估 值 政 策 进 行 估 值 对 于 在 交 易 所 上 市 的 证 券, 采 用 交 易 所 发 布 的 行 情 信 息 来 估 值 对 本 基 金 所 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 第 10 页 共 37 页

品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 进 行 估 值 除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 参 与 估 值 政 策 的 决 策 但 是 对 于 非 活 跃 投 资 品 种, 基 金 经 理 可 以 提 供 估 值 建 议 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 从 2016 年 2 月 24 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 连 续 八 十 八 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元, 未 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 基 金 管 理 人 已 持 续 关 注 并 拟 采 取 适 当 措 施 根 据 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 该 基 金 生 效 之 日 起 三 年 后 的 对 应 日, 若 基 金 资 产 规 模 低 于 2 亿 元, 基 金 合 同 自 动 终 止 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 " 本 托 管 人 ") 在 长 安 宏 观 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 " 本 基 金 ") 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告, 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 第 11 页 共 37 页

6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 06 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 16,436,460.60 2,158,436,488.13 结 算 备 付 金 6,552.63 612,169.22 存 出 保 证 金 32,918.81 1,201,400.74 交 易 性 金 融 资 产 2,905,408.00 16,166,815.84 其 中 : 股 票 投 资 2,905,408.00 16,166,815.84 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 800,000,000.00 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 196,547.92 926,022.07 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - 22,965.52 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 19,577,887.96 2,977,365,861.52 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 第 12 页 共 37 页

卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 21.00 805,955,598.20 应 付 赎 回 款 293.58 86,585.12 应 付 管 理 人 报 酬 24,452.70 2,541,286.84 应 付 托 管 费 5,094.28 529,434.79 应 付 销 售 服 务 费 774.81 1,022,409.60 应 付 交 易 费 用 31,469.02 142,278.57 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 254,589.06 240,000.00 负 债 合 计 316,694.45 810,517,593.12 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 18,395,264.12 2,084,239,004.49 未 分 配 利 润 865,929.39 82,609,263.91 所 有 者 权 益 合 计 19,261,193.51 2,166,848,268.40 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 19,577,887.96 2,977,365,861.52 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 06 月 30 日, 长 安 产 业 精 选 A 类 (000496) 基 金 份 额 净 值 1.048 元, 基 金 份 额 总 额 17,394,179.19 份 ; 长 安 产 业 精 选 C 类 ( 000271) 基 金 份 额 净 值 1.036 元, 基 金 份 额 总 额 1,001,084.93 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 安 宏 观 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 至 2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收 入 4,931,224.13 258,111,234.09 1. 利 息 收 入 1,715,698.44 13,281,752.76 其 中 : 存 款 利 息 收 入 1,621,881.22 8,640,516.70 第 13 页 共 37 页

债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 93,817.22 4,641,236.06 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 6,834,779.03 240,132,965.17 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6,825,855.96 239,982,040.17 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 8,923.07 150,925.00 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -3,644,007.03 2,555,503.29 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 24,753.69 2,141,012.87 减 : 二 费 用 3,529,821.68 26,013,053.27 1. 管 理 人 报 酬 2,153,201.64 20,169,497.13 2. 托 管 费 448,583.61 4,010,385.76 3. 销 售 服 务 费 806,319.88-4. 交 易 费 用 47,127.49 1,758,786.62 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 74,589.06 74,383.76 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,401,402.45 232,098,180.82 第 14 页 共 37 页

减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,401,402.45 232,098,180.82 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 安 宏 观 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 15 页 共 37 页 单 位 : 人 民 币 元 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 2,084,239,004.4 9-2,065,843,740. 37 82,609,263.91 2,166,848,268.40-1,401,402.45 1,401,402.45-83,144,736.97-2,148,988,477.34 其 中 :1. 基 金 申 购 款 503,812.35 20,328.74 524,141.09 2. 基 金 赎 回 款 -2,066,347,552. 72-83,165,065.71-2,149,512,618.43 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - - - 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 18,395,264.12 865,929.39 19,261,193.51 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 242,671,742.08 26,432,403.88 269,104,145.96-232,098,180.82 232,098,180.82

三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 10,364,034,409. 50 10,956,517,563. 53-592,483,154.0 3 10,606,706,151. 58 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 黄 陈 李 卫 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 1,697,896,362.9 9 1,792,881,964.6 9 12,061,930,772.49 12,749,399,528.22-94,985,601.70-687,468,755.73 - - - 1,956,426,947.6 9 12,563,133,099.27 欧 鹏 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 关 于 核 准 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1329 号 文 ) 的 批 准, 由 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2014 年 5 月 7 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 341,643,228.06 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 广 发 银 行 ") 本 基 金 于 2014 年 4 月 1 日 至 2014 年 4 月 30 日 募 集, 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币 341,611,699.67 元, 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 31,528.39 元, 募 集 的 有 效 认 购 份 额 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 合 计 341,643,228.06 份 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 1400625 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 长 安 产 业 精 选 市 场 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 长 安 产 业 精 选 市 场 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 第 16 页 共 37 页

资 范 围 为 : 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 股 票 ) 衍 生 工 具 ( 权 证 股 指 期 货 等 ) 债 券 ( 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 货 币 市 场 工 具, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0%-3%; 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 本 基 金 的 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数, 债 券 投 资 部 分 为 中 证 全 债 指 数 收 益 率, 复 合 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 35% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 根 据 关 于 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 增 加 C 类 基 金 份 额 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告, 本 基 金 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 16 日 起 对 本 基 金 增 加 收 取 销 售 服 务 费 的 C 类 收 费 模 式, 并 对 本 基 金 基 金 合 同 作 相 应 修 改 本 基 金 将 基 金 份 额 分 为 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 两 个 不 同 的 类 别 在 投 资 者 认 购 申 购 基 金 时 收 取 认 购 申 购 费 用 而 不 计 提 销 售 服 务 费 的, 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 申 购 费 用 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的, 称 为 C 类 基 金 份 额 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 长 安 宏 观 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 6.4.4.1 会 计 年 度 第 17 页 共 37 页

本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 6.4.4.2 记 账 本 位 币 人 民 币 6.4.4.3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 应 收 款 项 持 有 至 到 期 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ): 本 基 金 持 有 为 了 近 期 内 出 售 或 回 购 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 属 于 此 类 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 负 债 列 示 应 收 款 项 : 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 : 本 基 金 将 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 且 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 持 有 至 到 期 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 : 本 基 金 将 在 初 始 确 认 时 即 被 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产 以 及 没 有 归 类 到 其 他 类 别 的 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 其 他 金 融 负 债 : 其 他 金 融 负 债 是 指 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 6.4.4.4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时, 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 支 付 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 初 始 确 认 后, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 第 18 页 共 37 页

分 6.4.4.5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 采 用 估 值 技 术 时, 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 6.4.4.6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 没 有 相 互 抵 销 但 是, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 : 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 的 ; 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 6.4.4.7 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 计 算 认 列 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 6.4.4.8 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时, 申 购 赎 回 转 入 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益, 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 第 19 页 共 37 页

款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计 量, 并 于 年 末 全 额 转 入 " 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 )" 6.4.4.9 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 和 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 按 相 关 金 融 资 产 于 处 置 日 以 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后, 逐 日 计 提 利 息 收 入 如 票 面 利 率 与 实 际 利 率 出 现 重 大 差 异, 按 实 际 利 率 计 算 利 息 收 入 存 款 利 息 收 入 按 存 款 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 按 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 6.4.4.10 费 用 的 确 认 和 计 量 根 据 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.20% 的 年 费 率 逐 日 计 提 根 据 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 债 券 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 本 基 金 的 利 息 支 出 按 资 金 的 本 金 和 适 用 利 率 逐 日 计 提 卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 本 基 金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 三 位, 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益 ; 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 三 位 的, 应 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法, 待 摊 第 20 页 共 37 页

或 预 提 计 入 基 金 损 益 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 6.4.4.11 基 金 的 收 益 分 配 政 策 根 据 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 同 份 额 类 别 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 4 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 30%; 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月, 可 不 进 行 收 益 分 配 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 基 金 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 6.4.4.12 分 部 报 告 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作, 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 6.4.4.13 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : 对 于 特 殊 事 项 停 牌 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 本 基 金 参 考 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 对 重 大 影 响 基 金 资 产 净 值 的 特 殊 事 项 停 牌 股 票 进 行 估 值 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 ( 以 下 简 称 " 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 "), 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 第 21 页 共 37 页

6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]102 号 文 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2005]107 号 文 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (a) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (b) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 投 资 收 益 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (c) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 暂 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税, 实 际 税 负 为 5%, 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 基 金 在 股 权 登 记 日 后 转 让 股 票 时, 中 登 上 海 分 公 司 根 据 其 持 股 期 限 计 算 实 际 应 纳 税 额, 超 过 已 扣 缴 税 款 的 部 分, 由 证 券 公 司 等 股 份 托 管 机 构 从 个 人 资 金 账 户 中 扣 收 并 划 付 中 登 上 海 分 公 司 具 体 实 际 税 负 为 : 股 东 的 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额, 实 际 税 负 为 20%; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 实 际 税 负 为 10%; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 实 际 税 负 为 5% (d) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 第 22 页 共 37 页

(e) 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点, 金 融 业 纳 入 试 点 范 围, 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 (f) 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 地 方 政 府 债 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ; 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 (g) 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 债 券 的 差 价 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 景 林 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 恒 嘉 美 联 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 五 星 控 股 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 兵 器 装 备 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 长 安 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 6.4.8.1.2 权 证 交 易 第 23 页 共 37 页

本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 给 关 联 方 的 佣 金 6.4.8.1.4 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 6.4.8.1.5 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,153,201.64 20,169,497.13 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 28,818.01 78,913.60 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.2% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.2% / 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 月 30 日 448,583.61 4,010,385.76 第 24 页 共 37 页

注 : 支 付 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 6.4.8.2.3 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 01 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 长 安 产 业 精 选 混 合 长 安 产 业 精 选 混 合 合 计 A C 长 安 基 金 管 理 有 限 公 - 806,150.93 806,150.93 司 广 发 银 行 股 份 有 限 公 - - - 司 合 计 - 806,150.93 806,150.93 注 : 本 基 金 A 类 不 计 算 基 金 销 售 服 务 费 本 基 金 C 类 支 付 销 售 机 构 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.5%/ 当 年 天 数 ; 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 本 期 2016 年 01 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 -2015 年 06 月 30 日 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 混 合 C 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 混 合 C 期 初 持 有 的 基 金 份 额 10,001,400.00-10,001,400.00 - 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - - - 第 25 页 共 37 页

期 末 持 有 的 基 金 份 额 10,001,400.00-10,001,400.00 - 占 基 金 总 份 额 比 例 57.50% - 0.09% - 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2016 年 06 月 30 日 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 持 有 的 基 金 持 有 的 基 金 持 有 的 份 额 持 有 的 份 额 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 长 安 广 发 银 行 托 管 产 业 专 户 - 长 安 基 金 精 选 安 盈 万 韬 资 产 混 合 管 理 计 划 A - - 4,816,955.68 0.05% 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 长 安 弘 哲 亿 信 深 蓝 启 明 灵 活 对 冲 6 号 分 级 资 产 管 理 计 划 - - 16,297,010.61 0.15% 长 安 基 金 安 盈 舜 耕 天 禾 1 号 资 - - 9,192,554.91 0.09% 产 管 理 计 划 长 安 基 金 - 浦 发 - 长 安 茂 源 启 明 灵 活 对 冲 5 号 分 - - 17,936,354.87 0.17% 级 资 产 管 理 计 划 长 安 基 金 - 浦 发 - 长 安 深 蓝 启 明 - - 28,929,604.63 0.27% 灵 活 对 冲 9 号 分 第 26 页 共 37 页

混 合 级 资 产 管 理 计 A 划 长 安 长 安 基 金 - 浦 发 产 业 - 长 安 先 盈 启 明 精 选 灵 活 对 冲 8 号 分 - - 25,168,756.03 0.24% 混 合 级 资 产 管 理 计 A 划 长 安 产 业 长 安 基 金 公 司 精 选 高 级 管 理 人 员 混 合 3,786.06 0.02% 3,786.06 0.02% A 注 : 上 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 01 月 01 日 -2016 年 06 月 30 2015 年 01 月 01 日 -2015 年 06 月 30 关 联 方 名 称 日 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 广 发 银 行 股 份 16,436,460.60 1,244,119.16 6,375,505,744.0 7,849,940.20 有 限 公 司 3 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 关 联 方 承 销 证 券 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 6.4.9 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 6.4.10 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.10.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2012 年 修 订 ), 证 券 投 资 基 金 参 与 网 下 配 售, 可 与 发 第 27 页 共 37 页

行 人 承 销 商 自 主 约 定 网 下 配 售 股 票 的 持 有 期 限 持 有 期 自 公 开 发 行 的 股 票 上 市 之 日 起 计 算 在 持 有 期 内 的 股 票 为 流 动 受 限 制 而 不 能 自 由 转 让 的 资 产 基 金 通 过 网 上 申 购 获 配 的 新 股, 从 新 股 获 配 日 至 该 新 股 上 市 日 期 间, 为 流 通 受 限 制 而 不 能 自 由 转 让 的 资 产 此 外, 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者, 认 购 由 中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票, 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 因 认 购 新 发 或 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 6.4.10.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 00000 2 60033 0 股 票 名 称 万 科 A 天 通 股 份 停 牌 日 期 2015-12-18 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 重 大 事 项 24.43 2016-07-04 复 牌 开 盘 单 价 21.99 数 量 34,70 0 期 末 成 本 总 额 483,718.0 0 期 末 估 值 总 额 847,721.0 0 重 大 事 项 13.93 4,000 49,780.00 55,720.00 2016-05-23 30024 宝 莱 2016- 重 大 事 项 30.31 2016-32.20 2,500 79,054.00 75,775.00 6 特 06-27 07-01 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.10.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.10.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.10.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,905,408.00 14.84 其 中 : 股 票 2,905,408.00 14.84 2 固 定 收 益 投 资 - - 第 28 页 共 37 页

其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 16,443,013.23 83.99 7 其 他 各 项 资 产 229,466.73 1.17 8 合 计 19,577,887.96 100.00 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 179,235.00 0.93 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,408,445.00 7.31 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 82,670.00 0.43 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 495,130.00 2.57 J 金 融 业 107,000.00 0.56 K 房 地 产 业 632,928.00 3.29 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - 第 29 页 共 37 页

Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 2,905,408.00 15.08 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 34,700 632,928.00 3.29 2 300285 国 瓷 材 料 4,000 159,560.00 0.83 3 002383 合 众 思 壮 4,000 143,320.00 0.74 4 002230 科 大 讯 飞 3,500 114,975.00 0.60 5 002292 奥 飞 娱 乐 3,500 104,825.00 0.54 6 002281 光 迅 科 技 1,500 96,300.00 0.50 7 002664 信 质 电 机 2,500 85,050.00 0.44 8 300136 信 维 通 信 4,000 83,840.00 0.44 9 300131 英 唐 智 控 7,000 82,670.00 0.43 10 002657 中 科 金 财 1,500 82,410.00 0.43 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 http://www.changanfunds.com 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 序 号 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 码 (%) 1 002292 奥 飞 娱 乐 162,333.00 0.01 2 300085 银 之 杰 147,970.00 0.01 3 300285 国 瓷 材 料 142,330.00 0.01 4 002383 合 众 思 壮 138,320.00 0.01 5 002657 中 科 金 财 137,010.00 0.01 第 30 页 共 37 页

6 300317 珈 伟 股 份 120,400.00 0.01 7 002405 四 维 图 新 119,565.00 0.01 8 002281 光 迅 科 技 119,515.00 0.01 9 002410 广 联 达 114,830.00 0.01 10 002117 东 港 股 份 85,182.58-11 002664 信 质 电 机 84,449.00-12 300136 信 维 通 信 80,711.00-13 002249 大 洋 电 机 79,120.00-14 300131 英 唐 智 控 79,100.00-15 300246 宝 莱 特 79,054.00-16 600549 厦 门 钨 业 75,600.00-17 002299 圣 农 发 展 74,340.00-18 600562 国 睿 科 技 72,380.00-19 002368 太 极 股 份 71,400.00-20 600271 航 天 信 息 70,590.00 - 注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 序 号 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 码 (%) 1 601398 工 商 银 行 1,950,104.00 0.09 2 000423 东 阿 阿 胶 1,547,163.00 0.07 3 603508 思 维 列 控 1,471,870.00 0.07 4 300496 中 科 创 达 1,462,880.00 0.07 5 002230 科 大 讯 飞 1,066,874.00 0.05 6 002458 益 生 股 份 863,825.00 0.04 7 002781 奇 信 股 份 806,250.00 0.04 8 002123 荣 信 股 份 780,477.00 0.04 9 300075 数 字 政 通 749,303.00 0.03 10 300495 美 尚 生 态 634,319.50 0.03 第 31 页 共 37 页

11 002782 可 立 克 607,027.20 0.03 12 300494 盛 天 网 络 600,096.00 0.03 13 300085 银 之 杰 510,636.00 0.02 14 300493 润 欣 科 技 500,112.00 0.02 15 603778 乾 景 园 林 496,944.00 0.02 16 002786 银 宝 山 新 473,765.40 0.02 17 002787 华 源 包 装 422,464.20 0.02 18 603299 井 神 股 份 409,523.83 0.02 19 300497 富 祥 股 份 407,017.75 0.02 20 002780 三 夫 户 外 373,995.10 0.02 注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 4,787,710.58 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 21,230,967.35 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 32 页 共 37 页

7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 32,918.81 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 196,547.92 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 229,466.73 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 第 33 页 共 37 页

流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 值 比 例 (%) 说 明 1 000002 万 科 A 632,928.00 3.29 重 大 事 项 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 级 别 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 混 合 C 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 411 42,321.60 10,001,400.00 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 持 有 份 额 57.50% 7,392,779. 19 占 总 份 额 比 例 42.50% 8 125,135.62 - - 1,001,084. 93 100.00% 合 计 419 43,902.78 10,001,400.00 54.37% 8,393,864. 12 45.63% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 长 安 产 业 精 选 114,551.66 0.66% 混 合 A 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 长 安 产 业 精 选 持 有 本 开 放 式 基 金 2,984.66 0.30% 混 合 C 合 计 117,536.32 0.64% 第 34 页 共 37 页

8.3 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 持 有 份 额 总 数 10,001,400. 00 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 54.37% 发 起 份 额 总 数 10,001,400. 00 3,786.06 0.02% - - 基 金 经 理 等 人 员 9,881.42 0.05% - - 基 金 管 理 人 股 东 - - - - 其 他 - - - - 合 计 10,015,067. 48 54.44% 10,001,400. 00 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 54.37% 3 年 54.37% 3 年 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 长 安 产 业 精 选 混 合 A 长 安 产 业 精 选 混 合 C 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 05 月 07 日 ) 基 金 份 额 总 额 341,643,228.06 - 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 40,254,941.79 2,043,984,062.70 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 445,869.41 57,942.94 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 23,306,632.01 2,043,040,920.71 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 17,394,179.19 1,001,084.93 注 : 总 申 购 份 额 包 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 包 含 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 第 35 页 共 37 页

一 报 告 期 内 基 金 管 理 人 发 生 以 下 重 大 人 事 变 动 : 1 2016 年 4 月 2 日, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 刊 登 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 由 黄 陈 代 为 履 行 公 司 督 察 长 职 务 的 公 告, 同 意 刘 玉 生 辞 去 督 察 长 职 务, 由 总 经 理 黄 陈 代 行 公 司 督 察 长 职 务 2 2016 年 6 月 8 日, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 刊 登 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 李 永 波 任 职 公 告, 同 意 李 永 波 担 任 公 司 督 察 长 职 务, 总 经 理 黄 陈 不 再 代 行 公 司 督 察 长 职 务 二 报 告 期 内 基 金 托 管 人 发 生 以 下 重 大 人 事 变 动 : 本 报 告 期 内, 寻 卫 国 先 生 不 再 担 任 基 金 托 管 人 资 产 托 管 部 总 经 理 职 务, 蒋 柯 先 生 临 时 主 持 部 门 工 作 相 关 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 基 金 业 协 会 办 理 相 关 手 续 并 向 中 国 证 监 会 报 告 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 原 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务, 本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 报 酬 为 人 民 币 陆 万 元 整 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 5 月 至 7 月, 中 国 证 监 会 上 海 证 监 局 对 公 司 进 行 了 现 场 检 查 针 对 现 场 检 查 中 发 现 的 问 题, 上 海 证 监 局 于 2015 年 10 月 19 日 出 具 了 关 于 对 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定, 并 对 公 司 相 关 负 责 人 出 具 警 示 函 公 司 非 常 重 视 监 管 部 门 的 决 定, 成 立 了 公 司 专 项 整 改 工 作 领 导 小 组 和 工 作 小 组, 已 根 据 相 关 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 的 要 求 于 2015 年 度 落 实 整 改 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 36 页 共 37 页

券 商 名 称 中 信 证 券 民 生 证 券 兴 业 证 券 东 兴 证 券 方 正 证 券 海 通 证 券 招 商 证 券 交 易 单 元 数 量 1 1 1 1 1 成 交 金 额 股 票 交 易 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 589,0 30.37 992,6 18.83 15,34 3,757. 48 5,928, 712.0 0 3,152, 564.2 5 占 股 票 成 交 总 额 比 例 成 交 金 额 占 债 券 成 交 总 额 比 例 成 交 金 额 占 债 券 回 购 成 交 总 额 比 例 成 交 金 额 占 权 证 成 交 总 额 比 例 2.26% - - - 3.82% - - - 59.00 % 22.80 % 12.12 % - - - - - - - - - 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 佣 金 548.5 8 924.4 2 14,28 9.68 5,521. 47 2,316. 27 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 2.32% 3.92% 60.55 % 23.40 % 9.81% 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 中 信 1 - - - - - - - 建 投 注 : 基 金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 : (1) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (2) 经 营 行 为 规 范, 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 经 营 行 为 ; (3) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (4) 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏 观 经 济 面 分 析 行 业 发 展 趋 势 及 证 券 市 场 走 向 个 股 分 析 的 研 究 报 告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 选 择 程 序 是 : 根 据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投 资 研 究 服 务 情 况 的 考 评 结 果, 符 合 席 位 券 商 标 准 的, 由 公 司 研 究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 ( 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ), 并 经 公 司 批 准 备 注 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 第 37 页 共 37 页