汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 206 年 206 年 3 月 3 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :206 年 4 月 20 日
206 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 206 年 4 月 8 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 206 年 月 日 起 至 3 月 3 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 交 易 代 码 59008 前 端 交 易 代 码 59008 后 端 交 易 代 码 59009 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 2 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 契 约 型 开 放 式 2005 年 8 月 25 日 797,69,724.86 份 本 基 金 投 资 于 具 有 持 续 竞 争 优 势 的 企 业, 分 享 其 在 中 国 经 济 持 续 成 长 背 景 下 的 长 期 优 异 业 绩, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 在 投 资 顾 问 的 指 导 下, 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 券 市 场 的 特 点, 创 建 了 汇 添 富 持 续 竞 争 优 势 企 业 评 估 系 统, 它 以 企 业 竞 争 优 势 评 估 为 核 心, 以 行 业 背 景 分 析 为 竞 争 优 势 分 析 提 供 切 入 点, 以 财 务 分 析 验 证 竞 争 优 势 分 析 的 结 果 本 基 金 采 用 适 度 动 态 资 产 配 置 策 略, 同 时 运 用 汇 添 富 持 续 竞 争 优 势 企 业 评 估 系 统 自 下 而 上 精 选 个 股, 并 对 投 资 组 合 进 行 积 极 而 有 效 的 风 险 管 理 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% 本 基 金 是 精 选 股 票 并 且 进 行 积 极 风 险 控 制 的 混 合 型
206 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金, 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 比 较 均 衡, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 适 中 的 基 金 品 种 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3. 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 206 年 月 日 - 206 年 3 月 3 日 ). 本 期 已 实 现 收 益 5,087,06.6 2. 本 期 利 润 -396,668,980.53 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.5989 4. 期 末 基 金 资 产 净 值,906,729,805. 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.3903 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4-3 2-4 过 去 三 个 月 -4.83% 2.57% -9.22%.70% -5.6% 0.87% 3
206 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2005 年 8 月 25 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4. 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 王 栩 职 务 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 基 金 汇 添 富 美 丽 30 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 权 益 投 资 总 监 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 200 年 2 月 5 日 4-4 年 说 明 国 籍 : 中 国 学 历 : 同 济 大 学 管 理 学 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 上 海 永 嘉 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 员 2004 年 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 现 任 权 益 投 资 总
206 监 200 年 2 月 5 日 至 今 任 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理,200 年 9 月 2 日 至 203 年 5 月 0 日 任 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 202 年 7 月 0 日 至 205 年 3 月 3 日 任 汇 添 富 理 财 4 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理,203 年 6 月 25 日 至 今 任 汇 添 富 美 丽 30 混 合 基 金 的 基 金 经 理 注 : 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3. 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 5 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好
206 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.4. 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 206 年 一 度 国 内 经 济 总 体 依 然 低 迷, 但 有 阶 段 性 企 稳 迹 象 主 要 宏 观 数 据 在 一 度 仍 处 于 下 滑 趋 势, 但 信 贷 房 地 产 基 建 以 及 制 造 业 等 部 分 领 域 的 微 观 数 据 表 明 国 内 经 济 可 能 已 经 阶 段 性 企 稳 受 制 于 人 民 币 贬 值 压 力, 人 民 银 行 在 一 度 并 没 有 进 一 步 降 息, 仅 仅 在 三 月 份 为 了 对 冲 外 汇 占 款 的 减 少 将 存 款 准 备 金 率 下 调 了 0.5 个 百 分 点, 市 场 整 体 的 流 动 性 情 况 与 去 年 末 大 致 相 当 国 际 方 面, 美 联 储 迟 迟 未 能 再 度 加 息, 反 而 表 示 出 相 对 温 和 的 姿 态, 美 元 指 数 一 度 下 跌 4.3%, 大 部 分 风 险 资 产 受 此 影 响 表 现 出 先 抑 后 扬 的 走 势, 黄 金 价 格 则 持 续 表 现 强 劲 A 股 市 场 同 样 先 抑 后 扬, 但 整 体 上 仍 大 幅 下 跌, 一 度 沪 深 300 指 数 下 跌 3.75%, 中 小 板 指 数 下 跌 8.22%, 创 业 板 指 数 下 跌 7.53% 市 场 下 跌 的 主 要 原 因 有 两 个 方 面 一 是 投 资 者 担 忧 美 联 储 加 息 之 后 人 民 币 贬 值 压 力 加 大, 国 内 货 币 政 策 的 放 松 空 间 因 而 受 到 制 约 二 是 在 目 前 的 估 值 水 平 下 股 票 供 给 的 压 力 比 较 大 因 此, 一 度 市 场 的 投 资 机 会 并 不 多, 仅 部 分 景 气 度 回 升 的 价 值 股 周 期 股 录 得 正 收 益 分 行 业 来 看, 食 品 饮 料 银 行 采 掘 有 色 金 属 农 林 牧 渔 等 行 业 表 现 相 对 较 好, 跌 幅 在 0% 左 右 ; 计 算 机 通 信 机 械 设 备 传 媒 综 合 等 行 业 的 表 现 相 对 较 差, 跌 幅 都 超 过 20% 4.4.2 本 基 金 在 一 度 根 据 经 济 和 市 场 环 境 的 变 化 对 资 产 配 置 结 构 做 出 调 整 期 末 股 票 资 产 比 例 为 80.3%, 较 年 初 下 降 了 约 9 个 百 分 点 行 业 配 置 方 面, 主 要 增 持 了 农 林 牧 渔 环 保 等 行 业, 主 要 减 持 了 计 算 机 传 媒 医 药 生 物 等 行 业 个 股 投 资 上 系 统 性 减 持 了 商 业 模 式 不 够 清 晰 估 值 过 高 的 成 长 股 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 6 无 206 年 一 度 本 基 金 的 收 益 率 为 -4.83%, 比 业 绩 比 较 基 准 低 5.6 个 百 分 点 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
5 投 资 组 合 报 告 5. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 206 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 权 益 投 资,53,265,563.89 80.06 其 中 : 股 票,53,265,563.89 80.06 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 379,977,535.25 9.87 8 其 他 资 产,444,798.9 0.08 9 合 计,92,687,897.33 00.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 32,032,975.80.68 B 采 矿 业 4,020.85 0.0 C 制 造 业 797,839,464.20 4.84 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 03,409,808.0 5.42 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 28,9,000.00.52 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 24,824,833.00 6.55 J 金 融 业 94,459,942.2 0.20 K 房 地 产 业 0,230,94.84 0.54 7 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 29,492,74.25.55 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 9,098,000.00.00 Q 卫 生 和 社 会 工 作 76,936,349.25 4.03
206 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,880,000.00 5.97 S 综 合 - - 合 计,53,265,563.89 80.3 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 00208 华 信 国 际 9,500,000 235,600,000.00 2.36 2 600867 通 化 东 宝 4,785,880 5,626,860.80 6.06 3 002390 信 邦 制 药 0,000,000 96,200,000.00 5.05 4 30044 宋 城 演 艺 3,000,000 87,780,000.00 4.60 5 6038 中 国 平 安 2,449,980 77,933,863.80 4.09 6 300359 全 通 教 育,000,000 73,460,000.00 3.85 7 00292 融 捷 股 份,800,000 7,226,000.00 3.74 8 00065 格 力 电 器 3,300,000 67,287,000.00 3.53 9 000333 美 的 集 团,900,000 58,65,000.00 3.07 0 600763 通 策 医 疗,800,000 58,338,000.00 3.06 注 : 本 基 金 持 有 的 华 信 国 际 处 于 停 牌 状 态, 受 基 金 净 值 波 动 影 响, 华 信 国 际 占 基 金 资 产 净 值 比 被 动 超 过 0%, 本 基 金 管 理 人 将 在 该 股 票 复 牌 后, 按 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 规 定 及 时 做 出 调 整 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8 注 : 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 206 5.9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.0. 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.0.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5.0.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5. 投 资 组 合 报 告 附 注 5.. 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5..2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5..3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 存 出 保 证 金 338,986.69 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 77,67.84 5 应 收 申 购 款,028,93.66 6 其 他 应 收 款 - 9 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计,444,798.9
5..4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 206 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5..5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 00208 华 信 国 际 235,600,000.00 2.36 重 大 资 产 重 组 2 00065 格 力 电 器 67,287,000.00 3.53 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 524,454,95.77 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 553,06,487.44 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 279,868,958.35 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 797,69,724.86 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8. 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 0 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 页
8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 2 楼 8.3 查 阅 方 式 206 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-998 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 206 年 4 月 20 日 页