招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 招 商 招 金 宝 货 币 基 金 主 代 码 000644 交 易 代 码 000644 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 6 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6,934,235,505.70 份 在 兼 顾 基 金 资 产 的 安 全 性 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 投 资 目 标 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 以 严 谨 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础, 采 用 稳 健 的 投 资 组 合 策 略, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 组 合 操 作, 在 保 持 本 金 的 安 全 性 与 资 产 流 动 性 的 同 时, 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 (1) 根 据 宏 观 经 济 指 标 货 币 政 策 的 研 究, 确 定 组 合 平 均 剩 余 到 期 期 限 ; (2) 根 据 各 期 限 各 品 种 的 流 动 性 收 益 性 以 及 信 用 水 投 资 策 略 平 来 确 定 组 合 资 产 配 置 ; (3) 根 据 市 场 资 金 供 给 情 况 对 组 合 平 均 剩 余 期 限 以 及 投 资 品 种 比 例 进 行 适 当 调 整 ; (4) 在 保 证 组 合 流 动 性 的 前 提 下, 利 用 现 代 金 融 分 析 方 法 和 工 具, 寻 找 价 值 被 低 估 的 投 资 品 种 和 无 风 险 套 利 机 会 (5) 合 理 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流, 保 持 本 基 金 的 流 动 性 业 绩 比 较 基 准 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 第 1 页 共 11 页
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 风 险 收 益 特 征 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 招 商 招 金 宝 货 币 A 招 商 招 金 宝 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000644 000651 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 199,789,019.42 份 6,734,446,486.28 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 招 商 招 金 宝 货 币 A 招 商 招 金 宝 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,197,048.21 23,840,196.27 2. 本 期 利 润 1,197,048.21 23,840,196.27 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 199,789,019.42 6,734,446,486.28 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 所 以, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 招 商 招 金 宝 货 币 A 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 益 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.6309% 0.0019% 0.0885% 0.0000% 0.5424% 0.0019% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 招 商 招 金 宝 货 币 B 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 益 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.6910% 0.0019% 0.0885% 0.0000% 0.6025% 0.0019% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 第 2 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 11 页
注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 二 条 ( 二 ) 投 资 范 围 的 规 定, 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 包 括 : 现 金, 通 知 存 款, 短 期 融 资 券, 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单, 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 中 央 银 行 票 据, 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 资 产 支 持 证 券 中 期 票 据, 及 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 它 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 本 基 金 于 2014 年 6 月 18 日 成 立, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 许 强, 男, 中 国 国 籍, 管 理 学 学 士 2008 年 9 月 加 入 毕 马 许 强 本 基 金 的 基 金 经 理 2016 年 2 月 - 5 6 日 威 华 振 会 计 师 事 务 所, 从 事 审 计 工 作 ;2010 年 9 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 基 金 核 算 部 基 金 会 计, 固 定 收 益 第 4 页 共 11 页
投 资 部 研 究 员, 现 任 招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 及 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 向 霈, 女, 中 国 国 籍, 工 商 管 理 硕 士 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 曾 任 职 于 市 场 部 股 票 投 资 部 交 易 部,2011 年 起 任 固 定 收 益 投 资 部 研 究 员, 曾 任 招 商 现 金 增 向 霈 离 任 本 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 6 月 18 日 2016 年 2 月 6 日 9 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 及 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 现 任 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 及 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 第 5 页 共 11 页
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 经 济 延 续 下 行 趋 势, 房 地 产 市 场 销 售 继 续 回 暖, 但 销 售 到 投 资 的 传 导 不 畅 或 制 约 后 期 经 济 复 苏 空 间 投 资 领 域 房 地 产 基 建 制 造 业 投 资 增 速 均 继 续 放 缓, 经 济 下 行 压 力 仍 然 较 大 ;3 月 份 PMI 数 据 站 上 50, 经 济 呈 现 短 期 复 苏 迹 象 但 从 房 地 产 销 售 来 看, 一 二 线 城 市 房 地 产 旺 销 主 要 以 二 手 房 成 交 为 主, 三 四 线 城 市 销 售 依 然 低 迷 ; 由 于 一 二 线 城 市 新 增 供 地 有 限, 房 地 产 投 资 继 续 放 缓 显 示 从 销 售 到 投 资 的 传 导 不 畅, 且 三 四 线 房 地 产 仍 以 去 库 存 为 基 调, 后 期 能 否 持 续 提 振 经 济 仍 有 待 观 察 CPI 年 初 以 来 持 续 上 行,PPI 仍 保 持 在 通 缩 区 间, 但 同 比 降 幅 有 所 收 窄 受 生 猪 存 栏 量 继 续 创 出 历 史 新 低 影 响, 猪 肉 价 格 年 初 以 来 持 续 上 涨, 接 近 历 史 高 点 另 外,PPI 则 受 钢 铁 等 大 宗 商 品 价 格 短 期 反 弹 因 素 影 响, 通 缩 水 平 有 所 收 窄 一 季 度 以 来 的 货 币 政 策 整 体 以 中 性 为 主 公 开 市 场 操 作 方 面,3 月 份 基 本 回 笼 了 年 初 以 来 的 投 放 规 模 ;3 月 初 央 行 降 准 0.5 个 百 分 点, 用 于 保 持 资 金 面 的 流 动 性 而 非 实 质 宽 松 年 初 以 来, 受 信 贷 数 据 超 预 期 通 胀 上 升 等 因 素 影 响, 长 端 利 率 持 续 震 荡 ; 同 时 央 行 3 月 初 降 准 超 出 市 场 预 期, 短 端 利 率 小 幅 下 行, 收 益 率 曲 线 小 幅 陡 峭 化 信 用 利 差 方 面,AA+ 和 AA 相 对 国 债 的 信 用 利 差 年 初 以 来 以 下 行 为 主, 利 差 维 持 在 历 史 低 位 报 告 期 内 本 基 金 坚 持 一 贯 的 以 流 动 性 安 全 性 为 宗 旨 的 原 则, 在 提 供 充 足 流 动 性 的 同 时, 充 分 利 用 市 场 时 机, 提 高 组 合 收 益 弹 性, 为 持 有 人 创 造 了 较 好 的 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 第 1 季 度 招 商 招 金 宝 A 的 份 额 净 值 收 益 率 为 0.6309%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0885%, 基 金 份 额 净 值 收 益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.5424%; 招 商 招 金 宝 B 的 份 额 净 值 收 益 第 6 页 共 11 页
率 为 0.6910%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0885%, 基 金 份 额 净 值 收 益 率 优 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.6025% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 1,446,389,900.78 20.26 其 中 : 债 券 1,446,389,900.78 20.26 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 2,526,508,829.75 35.38 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,145,586,701.59 44.05 4 其 他 资 产 22,407,077.57 0.31 5 合 计 7,140,892,509.69 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2.54 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 203,999,778.00 2.94 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 第 7 页 共 11 页
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 35 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 85 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 14 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 超 标 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 65.21 2.94 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 11.54 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 24.18 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 1.73 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 102.66 2.94 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 370,037,417.04 5.34 第 8 页 共 11 页
其 中 : 政 策 性 金 融 债 370,037,417.04 5.34 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 379,887,372.52 5.48 6 中 期 票 据 7 同 业 存 单 696,465,111.22 10.04 8 其 他 9 合 计 1,446,389,900.78 20.86 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 占 基 金 资 产 净 值 摊 余 成 本 ( 元 ) ( 张 ) 比 例 (%) 1 130215 13 国 开 15 3,000,000 300,020,319.91 4.33 2 111615027 16 民 生 CD027 3,000,000 298,337,980.73 4.30 3 111612042 16 北 京 银 行 CD042 3,000,000 298,191,115.21 4.30 4 011599601 15 淮 南 矿 SCP006 1,000,000 99,992,732.20 1.44 5 011599652 15 阳 泉 SCP004 1,000,000 99,989,888.86 1.44 6 111609010 16 浦 发 CD010 1,000,000 99,936,015.28 1.44 7 150206 15 国 开 06 700,000 70,017,097.13 1.01 8 011599477 15 潞 安 SCP003 600,000 60,003,391.13 0.87 9 041551052 15 杭 钢 铁 CP002 500,000 49,984,610.17 0.72 10 041551039 15 赣 煤 炭 CP002 500,000 49,956,275.90 0.72 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0983% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0220% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0473% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 第 9 页 共 11 页
1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 22,311,474.57 4 应 收 申 购 款 95,603.00 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 22,407,077.57 5.8.2 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 基 金 份 额 净 值 维 持 在 1.0000 元 5.8.3 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.4 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 招 商 招 金 宝 货 币 A 招 商 招 金 宝 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 154,283,754.79 1,245,761,192.64 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 290,487,371.11 11,348,695,196.27 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 244,982,106.48 5,860,009,902.63 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 199,789,019.42 6,734,446,486.28 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 及 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 第 10 页 共 11 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ; 6 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-887-9555 网 址 :http://www.cmfchina.com 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 11 页 共 11 页