长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 04 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起 至 03 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 工 资 宝 货 币 基 金 主 代 码 000615 交 易 代 码 000615 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 6 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 58,160,412.46 份 投 资 目 标 在 保 证 本 金 安 全 性 和 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 表 现 投 资 策 略 一 级 资 产 配 置 策 略 : 根 据 宏 观 经 济 研 究, 分 析 市 场 趋 势 和 政 府 政 策 变 化, 决 定 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 二 级 资 产 配 置 策 略 : 根 据 不 同 类 别 资 产 的 剩 余 期 限 结 构 流 动 性 指 标 收 益 率 水 平 市 场 偏 好 等 决 定 不 同 类 别 资 产 的 配 置 比 例 三 级 资 产 配 置 策 略 : 根 据 明 细 资 产 的 剩 余 期 限 信 用 等 级 流 动 性 指 标, 确 定 构 建 基 金 投 资 组 合 的 投 资 品 种 根 据 对 个 券 收 益 率 水 平 剩 余 期 限 流 动 性 状 况 的 权 衡, 参 照 收 益 目 标 确 定 个 券 投 资 品 种 与 投 资 数 量 业 绩 比 较 基 准 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 和 收 益 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 第 2 页 共 10 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 247,794.07 2. 本 期 利 润 247,794.07 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 58,160,412.46 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.6243% 0.0138% 0.0873% 0.0000% 0.5370% 0.0138% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 范 围 包 括 : 现 金 通 知 存 款 短 期 融 资 券 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 及 大 额 存 单 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 中 期 票 据 等 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 邹 德 立 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 2014 年 6 月 - 7 年 25 日 男, 中 国 籍, 武 汉 大 学 经 济 学 学 士 华 中 科 技 第 4 页 共 10 页
金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 大 学 工 程 硕 士 曾 就 职 于 深 圳 农 村 商 业 银 行 总 行 资 金 部, 从 事 债 券 投 资 与 研 究 工 作 2009 年 3 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 运 行 保 障 部 债 券 交 易 员, 兼 固 定 收 益 研 究 员 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 国 际 上, 美 国 经 济 持 续 复 苏, 但 美 元 指 数 回 落, 再 次 加 息 预 期 降 低 ; 欧 洲 区 PMI 止 跌 回 升, 温 和 复 苏 ; 日 本 负 利 率 零 通 胀, 令 4 月 宽 松 预 期 再 起 国 内 方 面, 宏 观 经 济 企 稳 反 弹, 信 贷 扩 张, 一 线 地 产 继 续 大 涨, 通 胀 大 幅 上 升 央 行 货 币 政 策 维 持 总 体 宽 松,1 季 度 降 准 一 次, 降 息 空 间 有 限 注 册 制 延 后, 战 略 兴 新 板 取 消 资 产 配 置 荒 延 续, 市 场 主 流 为 抢 购 高 等 级 短 端, 规 避 长 端 风 第 5 页 共 10 页
险 和 信 用 风 险 新 的 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 正 式 实 施, 高 等 级 短 期 债 券 收 益 率 曲 线 下 行, 1 年 期 AA+ 级 短 期 融 资 券 收 益 率 在 2.9% 附 近 回 顾 本 基 金 1 季 度 的 投 资, 我 们 配 置 企 业 短 期 融 资 券, 分 析 IPO 冻 结 和 月 末 季 末 流 动 性 波 动, 强 化 回 购 资 产 投 资 预 计 2016 年 2 季 度 债 券 市 场 收 益 率 平 稳 略 上, 重 点 投 资 短 端 浮 息 利 率 债 和 防 范 企 业 债 券 信 用 风 险 我 们 将 根 据 经 济 基 本 面 及 政 策 面 的 变 化, 适 时 优 化 组 合 配 置, 把 握 流 动 性 收 益 性 和 风 险 性 三 者 的 平 衡 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 收 益 率 为 0.6243%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0873% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 自 2016 年 1 月 21 日 起 至 2016 年 3 月 29 日 止 连 续 46 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 五 千 万 元 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 29,003,484.73 49.66 其 中 : 债 券 29,003,484.73 49.66 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 27,300,150.00 46.75 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,826,442.42 3.13 4 其 他 资 产 270,192.03 0.46 5 合 计 58,400,269.18 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.56 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 第 6 页 共 10 页
注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 51 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 112 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 51 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 违 规 超 过 180 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 63.84 0.17 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 5.16 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 20.65 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 10.31 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 99.95 0.17 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 第 7 页 共 10 页
2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 18,009,408.00 30.97 其 中 : 政 策 性 金 融 债 18,009,408.00 30.97 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 10,994,076.73 18.90 6 中 期 票 据 7 同 业 存 单 8 其 他 9 合 计 29,003,484.73 49.87 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 090205 09 国 开 05 100,000 10,008,354.19 17.21 2 130215 13 国 开 15 80,000 8,001,053.81 13.76 3 041554034 15 大 连 建 投 30,000 2,999,908.32 5.16 CP001 4 041653001 16 中 普 天 30,000 2,998,499.66 5.16 CP001 5 041560117 15 内 蒙 电 投 30,000 2,995,650.29 5.15 CP001 6 041562030 15 徐 州 开 发 20,000 2,000,018.46 3.44 CP001 7-8 - 9-10 - 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 11 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.3995% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.1157% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.2182% 第 8 页 共 10 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 得 基 金 份 额 的 净 值 始 终 维 持 在 1.0000 元 5.8.2 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 出 现 过 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况 5.8.3 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚, 不 存 在 需 说 明 的 证 券 投 资 决 策 程 序 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 260,192.03 4 应 收 申 购 款 10,000.00 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 270,192.03 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 39,118,811.13 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 109,073,997.04 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 90,032,395.71 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 58,160,412.46 第 9 页 共 10 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 许 可 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 注 册 的 文 件 2. 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 :0755-23982338 客 户 服 务 电 话 :400-8868-666 网 站 :www.ccfund.com.cn 第 10 页 共 10 页